MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators est un ensemble d'indicateurs analysant les rapports de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Avec leur aide, vous pouvez construire des graphiques COT, D-COT, TFF et CIT directement dans le terminal MetaTrader. Ces indicateurs sont disponibles en code source, mais ils nécessitent une bibliothèque spéciale MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox permet de travailler avec les types de rapports CFTC suivants :

COT - Commitments of Traders. Il s'agit d'un type de rapport classique, dont l'histoire remonte à 1989. Ce type de rapport est publié pour une large catégorie de contrats à terme, y compris les matières premières, les devises, les contrats à terme sur l'énergie (gaz, pétrole), les contrats à terme financiers (obligations, indices) et d'autres produits dérivés. Il est préparé en deux versions : en tenant compte des positions d'option des participants (contrats à terme et options) et sans tenir compte des positions d'option (contrats à terme uniquement).
D-COT - Dissagregated COT (COT dissocié). Ce type de rapport est une représentation étendue des rapports COT. Il inclut des groupes d'opérateurs plus spécifiques. Ce type de rapport est publié depuis 2011 et n'est disponible que pour les marchés à terme de matières premières (produits de base, gaz, pétrole, métaux). Il est compilé en deux versions : en incluant les positions d'option des participants (contrats à terme et options) et en excluant les positions d'option (contrats à terme uniquement).
TFF - Traders in Financial Futures (négociants en contrats financiers à terme). Ce type de rapport est un analogue du D-COT, calculé pour les contrats financiers à terme. Il divise les participants au marché en groupes d'opérateurs plus spécifiques que ne le fait le rapport COT classique. Comme les autres rapports, il est disponible en deux versions : avec les positions d'option des participants (contrats à terme et options) et sans les positions d'option (contrats à terme uniquement).
CIT - Commodity Index Trader Supplement. Rapport des négociateurs d'indices de matières premières. Il s'agit d'un type de rapport spécifique qui ressemble au rapport COT classique, mais qui inclut les positions des négociants en indices. Ce type de rapport prend en compte les positions en options des négociants.
LRGST - Largest Positions. Les rapports COT, en plus des données sur les positions des traders, contiennent également des données supplémentaires sur les positions des plus grands acteurs du marché en pourcentage de l'intérêt ouvert (nombre total de contrats ouverts). Ces données ne constituent pas un type de rapport distinct, mais ont une structure différente et sont analysées dans MetaCOT 2 comme un type de rapport distinct.

Les indicateurs suivants sont construits pour chacun des types de rapport pris en charge :

Position absolue - positions absolues des participants au marché. Il s'agit du type de données de base pour tous les indicateurs. Tous les autres indicateurs, tels que les positions nettes d'un groupe de traders ou l'indice COT, sont construits sur la base des positions absolues des participants.
Changements absolus - changements hebdomadaires dans les positions nettes des opérateurs. Cette valeur figure dans tous les types de rapports dans la colonne "Changements dans les engagements" . L'indicateur permet de calculer les changements pour un nombre quelconque de semaines et fournit des résultats sous la forme de changements nets dans les contrats et sous la forme de pourcentages de changement.
Positions nettes - Affiche les positions nettes des opérateurs. Disponible pour tous les types de rapports. Calculé sur la base des positions absolues de MetaCOT 2.
Netto Changes - Similaire à MetaCOT 2 Absolute Changes, mais calcule les changements dans les positions nettes des traders. L'indicateur vous permet de calculer les changements pour n'importe quel nombre de semaines, et fournit des résultats sous la forme de changements nets dans les contrats, ainsi que sous la forme de pourcentages de changement.
L'indice COT est un oscillateur classique dont les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Les valeurs comprises entre 0 et 20 et entre 80 et 100 sont considérées comme extrêmes et signalent un éventuel changement de tendance. Cet indicateur est appelé différemment selon le type de rapport :"COT-Index " - pour les rapports COT.Indice D-COT" - pour les rapports COT dissociés. Indice TFF" - pour les rapports TFF. CIT-Index" - pour les rapports CIT.
Willco - Williams Commercial Index - Indice commercial Williams. Cet indicateur a été proposé par Larry Williams et constitue une modification plus avancée de l'indice COT. Il prend en compte non seulement les niveaux historiques des positions d'un groupe de traders, mais les mesure également avec le volume total du marché (intérêt ouvert). Ainsi, les valeurs obtenues sont plus précises et ne sont pas sujettes aux fluctuations, qui sont caractéristiques d'un marché mince et illiquide. L'utilisation de cet indicateur est également obligatoire sur les marchés à terme à règlement, car au moment de l'expiration, il y a une liquidation des positions des participants, pour laquelle il est nécessaire de prendre en compte en plus l'intérêt ouvert total.
Indice de mouvement - calculé sur la base de l'indice COT ou Willco. Il s'agit d'une simple différence entre la valeur actuelle de l'indice COT et sa valeur d'il y a 6 semaines (paramètre par défaut). Il signale une forte réorganisation des acteurs du marché. Il est souvent annonciateur de retournements de marché. Les valeurs supérieures à 40 % modulo sont considérées comme des valeurs extrêmes de cet indicateur, mais d'autres seuils peuvent également être définis.

Il existe 7 indicateurs principaux pour chaque rapport de la CFTC, et chaque indicateur existe en cinq versions pour chaque type de rapport séparément. Le tableau ci-dessous montre la correspondance entre l'indicateur et le type de rapport. Pour certaines versions d'indicateurs, une version séparée est disponible sur le marché. Dans ce cas, le nom de l'indicateur contient un lien vers la version séparée correspondante. Dans le cas contraire, l'indicateur n'est disponible que dans le cadre de cette bibliothèque :

Type d'indicateur Type de rapport	Engagements des opérateurs (COT)	COT dissocié (D-COT)	Traders in Financial Futures (TFF) (Négociateurs de contrats financiers à terme)	Supplément pour les négociateurs d'indices de matières premières (CIT)	Plus grandes positions (LRGST)
Indice COT	Indice MetaCOT 2 COT	Indice MetaCOT 2 DCOT	Indice MetaCOT 2 TFF	Indice MetaCOT 2 CIT	-
Indice commercial Williams (Willco)	MetaCOT 2 Indice commercial Williams COT	MetaCOT 2 Indice commercial Williams D-COT	MetaCOT 2 Indice commercial Williams TFF	MetaCOT 2 Williams Commercial Index CIT	MetaCOT 2 Williams Commercial Index LCOT
Indice de mouvement	MetaCOT 2 Indice de mouvement	MetaCOT 2 Movement Index DCOT	MetaCOT 2 Indice de mouvement TFF	MetaCOT 2 Indice des mouvements CIT	MetaCOT 2 Indice des mouvements LCOT
Positions nettes	MetaCOT 2 Position Netto COT	MetaCOT 2 Netto Position DCOT	MetaCOT 2 Netto Position TFF	MetaCOT Netto Position CIT	MetaCOT 2 Netto Position LCOT
Changements Netto	MetaCOT 2 Netto Changes COT	MetaCOT 2 Netto Changements DCOT	MetaCOT 2 Netto Changements COT	MetaCOT 2 Netto Changements CIT	MetaCOT 2 Netto Changes LCOT
Positions absolues	MetaCOT 2 Positions absolues COT	MetaCOT 2 Positions absolues DCOT	MetaCOT 2 Positions absolues TFF	MetaCOT 2 Positions absolues CIT	MetaCOT 2 Positions absolues LCOT
Changements absolus	MetaCOT 2 Changements absolus COT	MetaCOT 2 Changements absolus DCOT	MetaCOT 2 Changements absolus TFF	MetaCOT 2 Changements absolus CIT	MetaCOT 2 Changements absolus LCOT

Installation des bibliothèques et des indicateurs

Pour installer et utiliser correctement les indicateurs, suivez les étapes ci-dessous :

Téléchargez un utilitaire spécial pour l'installation et la mise à jour des rapports MetaCOT 2 Install CFTC Reports MT5;
Utilisez-le pour installer les rapports sur votre ordinateur. Vous pouvez lire la procédure détaillée décrivant comment installer et travailler avec cet utilitaire dans le blog spécial : Comment télécharger les rapports CFTC sur votre MetaTrader et commencer à les utiliser avec MetaCOT 2.
Une fois tous les rapports installés, téléchargez et installez un fournisseur de données spécial : MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Cette bibliothèque interagit avec la base de données téléchargée avec MetaCOT 2 Install CFTC Reports et donne accès aux données CFTC originales. Il s'agit d'une version gratuite de la version complète de la bibliothèque : MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. Contrairement à cette dernière, elle produit des données avec un certain retard.
Placez tous les fichiers joints à cette page en respectant leur emplacement.
Compilez tous les indicateurs en sélectionnant chaque dossier contenant des indicateurs MetaCOT dans MetaEditor et cliquez sur le bouton "compiler" dans le menu contextuel :

Après la compilation, les indicateurs Meta Cot 2 apparaîtront dans MetaTrader. Vous pouvez les exécuter sur le graphique. Les données affichées par les indicateurs seront retardées :

Pour supprimer ce retard, installez la version complète de la bibliothèque : MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Effectuez ensuite l'une des deux actions suivantes :

Option 1: Au lieu du fichier MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh, utilisez le fichier MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh en supprimant Version.mqh et en renommant le fichier VersionFull. mqh en Version. mqh. Ou remplacez simplement le contenu de Version.mqh parVersionFull.mqh.
Option 2: Ouvrez le fichier Version.mqh dans MetaEditor. Commentez la ligne #define METACOT_DEMO en plaçant deux barres obliques avant son début :

//+------------------------------------------------------------------+
//|Version.mqh |
//|Copyright 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https ://www.mql5.com/fr/users/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Version de MetaCOT 2.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
double ver = StringToDouble(VERSION);
return ver;
}

Après les modifications apportées, recompilez tous les indicateurs en répétant le point 5 de la procédure d'installation. Redémarrez les indicateurs. Si tout a été fait correctement, le décalage devrait disparaître :

Si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas pu passer à la version pleinement fonctionnelle, contactez-moi via le système de messagerie privée : https://www.mql5.com/fr/users/c-4

Plusieurs indicateurs dans une seule fenêtre

Tous les indicateurs de la série MetaCOT sont conçus de telle manière qu'ils permettent de combiner leurs données dans une seule fenêtre, ainsi que de travailler avec des indicateurs standards. En plus de la fonctionnalité standard, les caractéristiques suivantes sont disponibles :

Plusieurs indicateurs peuvent être affichés simultanément dans une sous-fenêtre du graphique principal ;
Les données de chaque indicateur peuvent servir de base au calcul d'un autre indicateur standard.

Décrivons ces fonctionnalités à l'aide d'un exemple, pour lequel nous allons créer deux indices COT dans une sous-fenêtre et calculer la moyenne mobile pour l'un d'entre eux :

Glissons-déposons l'indicateur COT-Index sur le graphique de l'or. Lançons-le avec les paramètres par défaut :

Glisser-déposer l'indicateur COT-Index à nouveau sur le graphique de l'or, dans la zone de l'indicateur qui a déjà été construite. Avant de le lancer, remplacez le groupe de traders par des positions Netto Nonreportable. Réglez le mode miroir (Mittor Mode) sur true (vrai). Choisissons le vert comme couleur. Après le lancement, l'image suivante devrait apparaître :

Nous allons maintenant utiliser le glisser-déposer pour déplacer l'indicateur de moyenne mobile standard dans la zone du premier indicateur. Choisissons le style de dessin comme ligne pointillée. Comme propriétés dans le formulaire "Appliquer à", sélectionnez le mode "Données du premier indicateur". Après le lancement, la moyenne mobile sera calculée sur l'indice COT lui-même et affichée dans la fenêtre de l'indicateur sous la forme d'une ligne pointillée rouge :

D'autres graphiques standard peuvent être tracés sur les données MetaCOT de la même manière.

Indicateur RSI construit sur les positions nettes de MetaCOT Opérateurs de l'indicateur COT Positions nettes :

Indicateur des bandes de Bolinger, construit sur les positions nettes des opérateurs de l'indicateur Netto Positions de MetaCOT COT (canal en pointillé) :

Vous pouvez vous familiariser avec la manière d'afficher plusieurs indicateurs dans une fenêtre dans la vidéo suivante :

Exportation des rapports CFTC au format CSV et Excel

En plus des indicateurs, MetaCOT 2 CFTC ToolBox offre la possibilité d'exporter toutes les données de n'importe quel rapport vers un fichier texte CSV. Ce fichier peut ensuite être chargé dans un programme de traitement de l'information statistique tel qu'Excel. La tâche de sauvegarde des données dans un fichier est effectuée par un utilitaire spécial, exécuté comme un script MetaCOT 2 Save Indicators Values In File (Sauvegarder les valeurs des indicateurs dans un fichier). Il reçoit les valeurs de l'un des 34 indicateurs MetaCOT et les enregistre dans un fichier texte au format CSV. Les principaux paramètres de cet utilitaire sont les suivants :

Type d'indicateur CFTC - L'un des 34 indicateurs MetaCOT dont les valeurs doivent être enregistrées ;
Période (si utilisée) - Période de l'indicateur, si la période est utilisée dans l'indicateur. Pour les indicateurs qui n'utilisent pas de période, par exemple pour la position absolue COT, ce paramètre est ignoré ;
Période de mouvement (si utilisée) - Ce paramètre est utilisé par l'indicateur Indice de mouvement, ainsi que par les indicateurs de changement (Changements absolus et Changements nets), pour lesquels il correspond au paramètre Différence entre deux rapports. Il indique le nombre de semaines entre le rapport actuel et le rapport précédent. Si les indicateurs (comme par exemple l'indice COT ou la position Netto) n'utilisent pas ce paramètre, il sera ignoré ;
Type of Mov.Index (if used) - Type d'indicateur Movement Index. Il est utilisé exclusivement dans les indicateurs d'indice de mouvement ;

Examinons une tâche pratique : l'exportation de l'indicateur COT-Index vers Excel pour une analyse plus approfondie :

Exécutons le script Save Indicators Values In File sur le graphique de l'instrument qui nous intéresse ;
Sélectionnons 'COT Index' dans le paramètre 'Type of CFTC Indicator'. Laissons le paramètre 'Period' inchangé, égal à 52 semaines ;
Cliquez sur le bouton 'OK'. Un nouveau fichier portant le nom du rapport et de l'indicateur apparaîtra dans le dossier de travail MetaCOT/CsvReport :

(L'emplacement du dossier où vous pouvez trouver le fichier nécessaire est approximativement le suivant : C:\NUsers\NUserName\NAppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal\NCommon\NFiles\NMetaCOT\CsvReport, où UserName est votre nom Windows) ;

Lancer Excel. Exportez le fichier CSV en sélectionnant l'onglet "Données" et en cliquant sur l'icône "À partir du texte". L'assistant d'exportation démarre. Sélectionnons le fichier précédemment enregistré. Comme séparateur de colonne, nous allons spécifier un point-virgule.

Si tout est fait correctement, les valeurs de l'indice COT 52 hebdomadaire devraient apparaître dans le tableau :

Le script enregistre tous les groupes de participants en une seule fois dans leurs colonnes respectives. De même, vous pouvez exporter vers Excel n'importe quel rapport de la CFTC, ainsi que n'importe quel indicateur basé sur ce rapport. Par exemple, si vous souhaitez analyser les positions absolues des participants COT, vous devez sélectionner COT Absolute Position dans le type d'indicateur CFTC et enregistrer le résultat.

La vidéo ci-dessous montre un exemple d'exportation des données de position nette (Netto Position) des participants COT vers Excel :

Pour les programmeurs

Tous les indicateurs sont construits selon le même algorithme :

Remplir une structure spéciale CotBaseSettings pour former une requête de données ;
Chargement des données de base du rapport via la bibliothèque MetaCOT 2 CFTC ToolBox sous la forme de deux tableaux : date - valeur (datetime, double) ;
Calcul des valeurs de l'indicateur sur la base des données de base reçues. Tous les algorithmes de calcul se trouvent dans MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh ;
Synchronisation des valeurs calculées avec le graphique actuel et affichage des données sur le graphique.

Analysons un exemple basé sur MetaCOT 2 COT Index :

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - Index SOT.mq5 |
//|Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https ://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, Saint-Pétersbourg, Russie"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Source du rapport
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Netto Group of Traders
input int                  CotPeriod = 52;                        // Période de l'indice COT
input string               ProffSettings = "";                    // # PARAMÈTRES PROFESSIONNELS : #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Jour de sortie
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Type de données
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Sous-groupe de commerçants
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Nom du rapport de détection automatique
input string               LoadReportName =
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Nom du rapport (si détection automatique=faux)
input bool                 Mirror = false;                        // Mode miroir
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Configurer la structure CotBaseSettings pour obtenir le type de données requis
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Obtenir les valeurs de l'indicateur requis
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // taille de la série temporelle d'entrée
                 const int prev_calculated,  // barres traitées lors de l'appel précédent
                 const datetime& time[],     // Heure.
                 const double& open[],       // Ouvrir
                 const double& high[],       // Élevée
                 const double& low[],        // Faible
                 const double& close[],      // Fermer
                 const long& tick_volume[],  // Volume de tic-tac
                 const long& volume[],       // Volume réel
                 const int& spread[]         // Tartinade
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   /Recalcul complet en cas de téléchargement de nouvelles données
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Synchroniser les valeurs avec le graphique actuel
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Analysons en détail le fonctionnement du calcul de l'indice COT. Il est calculé en deux étapes :

Obtention de la position nette de l'un des groupes du rapport COT ;
Calcul de l'indice COT sur les données reçues :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtenir les valeurs de l'indice COT du rapport COT|
//| settings - base settings of cftc report |
//| groupe - groupe de métiers|
//| times - valeurs temporelles des données|
//| valeurs - valeurs de groupe|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Obtenir les positions nettes de l'un des groupes COT du rapport
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Calculer l'indice universel COT sur les positions nettes obtenues
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

Le calcul de l'indice COT lui-même est représenté par la fonction GetIndexValues (fichier ToolBox.mqh) :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculer l'indice COT sur le tableau double 'src_values' |
//| période - Période de l'indice COT|
//| src_values - Valeurs doubles de la source|
//| ind_values - Valeurs de l'indice COT|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;
}

Tous les autres indicateurs de la série MetaCOT2 fonctionnent de la même manière.

Analyse des rapports 'Commitments of Traders' (COT)

MetaCOT 2 COT Position absolue

L'indicateur de position absolue montre la dynamique des positions ouvertes ou le nombre de traders de chaque groupe de participants du rapport COT (Commitments of Traders) classique. Il comprend les groupes suivants :

Intérêt ouvert total de tous les participants au marché (Intérêt ouvert) ;
Position longue ou nombre d'opérateurs non commerciaux en position longue ;
Position courte ou nombre de traders non commerciaux (Short non commercial) ;
Position Spread non commerciale ou le nombre de traders couverts (Spread non commercial) ;
Position longue ou nombre d'opérateurs (Operators Long) ;
Position courte ou nombre d'opérateurs (Operators Short) ;
Position longue non déclarable ou nombre de petits opérateurs (Nonreportable Long) ;
Position courte des opérateurs non déclarables ou des petits opérateurs (Nonreportable Short).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont présentés ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - le groupe de participants au rapport COT. Il s'agit des groupes énumérés ci-dessus ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Souvent, les valeurs extrêmes de l'un des groupes de participants sont des signes avant-coureurs d'un renversement du marché global. Cet indicateur montre ces valeurs, signalant des renversements potentiels dans le futur :

Rapport COT : graphique des positions absolues des participants

MetaCOT 2 Changements absolus dans le COT

MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments montre l'évolution du nombre de contrats détenus par les acteurs du marché. Les données affichées par l'indicateur sont disponibles dans le rapport COT lui-même, dans la section "Changes in Commitments" du même nom :

Rapport COT : format original du rapport

Cependant, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

L'évolution du nombre de contrats peut être visualisée non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus de contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - Groupe de participants au rapport COT. Comprend l'intérêt ouvert, les négociateurs non commerciaux à l'achat et à la vente, les opérateurs et les négociateurs non déclarés ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, produisant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Rapport COT : graphique des changements dans les positions absolues

MetaCOT 2 COT Position nette

L'indicateur des positions nettes des participants au marché montre la différence entre les positions longues et courtes de l'un des trois groupes de traders, ainsi que l'intérêt ouvert total de l'ensemble du marché et le nombre de positions couvertes par des traders non commerciaux. La source de données de cet indicateur est le rapport COT (Commitments of Traders) de la CFTC. Voici la liste complète des groupes affichés :

Intérêt ouvert total de tous les participants au marché (Intérêt ouvert) ;
Position nette des opérateurs non commerciaux (Netto Non-Commercial) ;
Position couverte des opérateurs non commerciaux (Non-Commercial Spread) ;
Position nette des opérateurs ou négociants commerciaux (Netto Operators Long) ;
Position nette des opérateurs non déclarables ou des petits opérateurs (Nonreportable Long) ;

Souvent, les valeurs extrêmes de la position nette de l'un des groupes de participants sont des signes avant-coureurs d'un renversement global du marché. Cet indicateur montre ces valeurs, signalant des renversements potentiels à l'avenir. Pour plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur, voir le livre de Larry Wilmes :"Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés", ainsi que dans l'article du même nom Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - le groupe de participants au rapport COT ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, qui peuvent être trouvés dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur, ainsi que le calcul d'indicateurs techniques standard sur les données de l'indicateur lui-même. Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, produisant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Rapport COT : graphique des positions nettes des participants

MetaCOT 2 COT Netto Changes

MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments montre les changements dans les positions nettes des participants au marché. Les informations sur les participants au marché et le nombre de contrats qu'ils détiennent sont tirées des rapports COT publiés par la CFTC(Commodity Futures Trading Commission) desÉtats-Unis. Les données de l'indicateur sont similaires aux valeurs données dans la section "Changes in Commitments" du rapport COT, à la seule différence qu'elles sont calculées pour la position nette, et non absolue, des opérateurs. En outre, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les variations du nombre de contrats peuvent être visualisées non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus de contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Netto Group of Traders - Groupe net de participants au rapport COT. Comprend l'intérêt en cours et la position totale de l'un des trois groupes (opérateurs non commerciaux, opérateurs et opérateurs non déclarés) ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles. Vous pouvez les lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Settings and Possibility.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur. Cela permet une grande flexibilité dans l'analyse fondamentale et technique du marché. Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, produisant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Rapport COT : graphique des changements dans les positions nettes

MetaCOT 2 COT Index

L'indice COT est l'indicateur le plus populaire, le plus efficace et le plus simple pour déterminer les points extrêmes de surachat et de survente du marché. Il est calculé sur la base des données relatives aux positions nettes des traders extraites du rapport COT (Commitments of Traders), en utilisant la formule de l'oscillateur stochastique. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes du marché, signalant un renversement fréquent des prix après avoir atteint ces niveaux. Les positions nettes des opérateurs commerciaux, non commerciaux et non déclarés, ainsi que l'intérêt ouvert, sont utilisés comme base de calcul.

Pour plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur, voir le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés", ainsi que dans l'article du même nom Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - Le groupe de participants au rapport COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Période de l'indice COT - Période de calcul de l'indice COT. Valeurs recommandées : 25, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur. Cela permet une grande flexibilité dans l'analyse fondamentale et technique du marché. Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, produisant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Graphique de l'indice COT 52 semaines, Or

MetaCOT 2 COT Indice commercial de Williams (Willco)

Le Williams Commercial Index, abrégé en Willco, a été développé par Larry Williams et constitue la version la plus avancée de l'indicateur COT Index classique. Contrairement à ce dernier, Willco ne prend pas seulement en compte les valeurs extrêmes des groupes de participants, mais les met également en corrélation avec l'intérêt ouvert total. On peut donc dire que Willco est un indicateur COT Index classique pondéré par rapport à l'ensemble du marché. Comme ce dernier, il s'agit d'un oscillateur dont les valeurs varient de zéro à cent pour cent. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes, signalant de fréquents renversements de prix après avoir atteint ces niveaux. Les données sur les positions nettes des traders sont utilisées comme base de calcul (voir l'indicateur MetaCOT 2 Netto Positions).

Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur dans le livre de Larry Williams : "Secrets of trading on the futures market. Agir avec les initiés", ainsi que dans l'article du même nom Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : les contrats à terme uniquement et les contrats à terme et options ;
Groupe d'opérateurs - le groupe de participants au rapport COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Période de l'indice COT - période de calcul de l'indice COT. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur devrait être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, ce qui permet d'obtenir une plus grande précision dans l'analyse fondamentale et technique du marché.

Graphique du Willco 52 hebdomadaire, Or

MetaCOT 2 COT Movement Index

L'indicateur affiche le changement de la position relative des participants sous la forme d'un histogramme exprimé en pourcentage. Il varie de -100% à +100% et est calculé sur les données de l'indice COT ou de l'indice Willco. Les signaux de renversement se produisent lorsque les valeurs absolues de l'indicateur dépassent le seuil par défaut de 40 %.

Alors que les autres indicateurs de la série MetaCOT sont des indicateurs de tendance, Movement Index est un indicateur d'impulsion, c'est-à-dire qu'il montre un changement brusque dans les positions des acteurs du marché. Ainsi, l'indicateur devient indispensable pour les analyses en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT. En outre, Movement Index n'est pas disponible dans d'autres programmes donnant accès aux rapports de la CFTC. La plateforme MetaTrader et la série MetaCOT constituent donc une solution alternative pour l'analyse complète des rapports CFTC.

Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur dans le livre de Larry Williams : "Secrets of Futures Market Trading. Agir avec les initiés", ainsi que dans l'article du même nom Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - Le groupe de participants au rapport COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Calcul sur les données - Permet de sélectionner l'un des deux indicateurs comme données de calcul : COT Index (version classique) ou Willco Index (version avancée) ;
Période - Période de calcul del 'indice COT, l'indicateur sur lequel l'indice de mouvement lui-même est calculé. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;
Movement Type - Type de calcul de l'indice. L'indicateur peut être calculé à la fois sur l'indice COT classique et sur le Willco ;
Période de mouvement - c'est la différence entre la valeur actuelle de l'indice COT et sa même valeur il y a N périodes.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur.

Graphique de l'indice de mouvement sur 52 semaines

Analyse des rapports 'Disaggregated COT' (D-COT)

MetaCOT 2 D-COT Position absolue

L'indicateur de position absolue montre la dynamique des positions ouvertes ou le nombre de traders de chaque groupe de participants au rapport COT désagrégé. Il comprend les groupes suivants :

Intérêt ouvert total de tous les participants au marché (Intérêt ouvert) ;
Position longue du producteur (position longue du producteur/marchand/transformateur/utilisateur) ;
Position courte du producteur (Producer/Merchart/Processor/User Short) ;
La position longue globale des négociants en swaps (Swap Dealers Long) ;
Position courte globale des négociants en swaps (Swap Dealers Short) ;
La position totale des Swap Dealers Spreading (Swap Dealers Spreading) ;
Position longue des gestionnaires de fonds ;
Position courte globale des gestionnaires de fonds (Managed Money Short) ;
Position globale des gestionnaires de fonds sous couverture (Managed Money Spreading) ;
Position longue globale d'autres opérateurs déclarables (Other Reportable Long) ;
Position courte globale des autres opérateurs déclarables (Other Reportable Short) ;
Other Reportable Spreading Position totale des autres traders déclarables;
Positions longues non déclarables ;
Position courte totale des opérateurs non déclarables (Nonreportable Positions Short) ;

Les paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - groupe de participants au rapport D-COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, qui peuvent être consultés dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Souvent, les valeurs extrêmes de l'un des groupes de participants sont le signe avant-coureur d'un retournement global du marché. Cet indicateur montre ces valeurs, signalant des renversements potentiels dans le futur :

Rapport COT désagrégé, graphique des positions absolues des participants

MetaCOT 2 D-COT Changements absolus

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes montre les changements dans le nombre de contrats détenus par les participants au marché. Les données affichées par l'indicateur sont disponibles dans le rapport D-COT lui-même, dans la section "Changes in Commitments" du même nom :

Rapport COT désagrégé, format original du rapport

Cependant, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les variations du nombre de contrats peuvent être visualisées non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus dans les contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les paramètres de base de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source du rapport - Type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - Groupe de participants au rapport D-COT. Comprend l'intérêt ouvert, les négociateurs non commerciaux à l'achat et à la vente, les opérateurs et les négociateurs non déclarés ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport COT désagrégé : dynamique des changements dans les positions absolues

Rapport COT désagrégé : dynamique des changements dans les positions absolues

MetaCOT 2 D-COT Netto Position

MetaCOT 2 D-COT Netto Position analyse les rapports Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) et est un analogue de l'indicateur classique Netto Position, calculé pour les rapports COT.

La position nette D-COT est un indicateur des positions nettes des participants au marché. Il montre la différence entre les positions longues et courtes de l'un des groupes de traders, ainsi que l'intérêt ouvert total de l'ensemble du marché. L'indicateur permet d'analyser la dynamique de l'offre et de la demande sur les principaux marchés de matières premières. Les tendances à la hausse doivent être confirmées par une augmentation de la demande, tandis qu'une baisse des prix doit être confirmée par une diminution de la demande. Les divergences de ces indicateurs constituent un signal important d'un renversement potentiel du marché.

Vous trouverez plus de détails sur la méthodologie de calcul de cet indicateur dans le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - le groupe de participants au rapport D-COT.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur est conçu pour analyser les marchés des matières premières (métaux, pétrole et gaz, aliments, matières premières). Pour analyser les marchés financiers (devises, indices, obligations), utilisez les indicateurs de la série TFF, en particulier l'indicateur TFF Netto Position.

Rapport COT désagrégé, tableau de la position nette des participants

Rapport COT désagrégé, graphique des positions nettes des participants

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes montre les changements dans les positions nettes des participants au marché. Les informations sur les participants au marché et le nombre de contrats qu'ils détiennent sont tirées des rapports D-COT publiés par la CFTC(Commodity Futures Trading Commission) desÉtats-Unis. Les données de l'indicateur sont similaires aux valeurs données dans la section "Changes in Commitments" du rapport D-COT, à la seule différence qu'elles sont calculées pour la position nette, et non absolue, des opérateurs. En outre, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les variations du nombre de contrats peuvent être visualisées non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus de contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Netto Group of Traders - Groupe net de participants au rapport D-COT.
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport COT désagrégé, graphique des changements dans les positions nettes des participants

Rapport COT désagrégé, graphique des changements dans les positions nettes des participants

MetaCOT 2 Indice D-COT

L'indice D-COT est l'indicateur le plus populaire, le plus efficace et le plus simple pour déterminer les points extrêmes de surachat et de survente du marché. Il est calculé sur la base des données relatives aux positions nettes des traders extraites du rapport D-COT (Disaggregated Commitments of Traders), en utilisant la formule de l'oscillateur stochastique. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes du marché, signalant un renversement fréquent des prix après avoir atteint ces niveaux.

Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur, consultez le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - groupe de participants au rapport D-COT ;
Period of COT Index - période de calcul de l'indice COT. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Graphique de l'indice COT désagrégé sur 52 semaines, or

Graphique de l'indice COT 52 hebdomadaire désagrégé, or

MetaCOT 2 D-COT Indice commercial Williams (Willco)

Le Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) ou simplement Willco, a été développé par Larry Williams et est la version la plus avancée de l'indicateur classique D-COT Index. Contrairement à ce dernier, Willco ne prend pas seulement en compte les valeurs extrêmes des groupes de participants, mais les met également en corrélation avec l'intérêt ouvert total. On peut donc dire que Willco est un indicateur D-COT Index pondéré par rapport à l'ensemble du marché classique. Comme ce dernier, il s'agit d'un oscillateur dont les valeurs varient de zéro à cent pour cent. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes, signalant un renversement potentiel des prix après avoir atteint ces niveaux.

Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur, consultez le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - groupe de participants au rapport D-COT ;
Période de l'indice Willco - période de calcul de l'indice Willco. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Cet indicateur est conçu pour analyser les marchés des matières premières (métaux, pétrole et gaz, produits alimentaires, matières premières). Pour analyser les marchés financiers (devises, indices, obligations), utilisez les indicateurs de la série TFF, en particulier l'indicateur Williams Commercial Index TFF.

Graphique de Willco désagrégé sur 52 semaines, Or

Graphique du Willco désagrégé sur 52 semaines, Or

Indice de mouvement MetaCOT 2 D-COT

Le Movement Index a été proposé pour la première fois par Steve Breeze et décrit dans son livre "The Commitments of Traders Bible : How To Profit from Insider Market Intelligence". Il a rapidement gagné en popularité parmi les traders analysant les rapports de la CFTC et est devenu un outil classique et, à bien des égards, unique pour détecter les changements brusques conduisant à un déséquilibre des positions entre les participants du marché. L'indicateur est le mieux adapté au trading sur les fluctuations.

L'indicateur affiche la variation de la position relative des participants sous la forme d'un histogramme exprimé en pourcentage. Il va de -100% à +100% et est calculé sur les données de l'indice D-COT ou de l'indice Willco. Les signaux de renversement se produisent lorsque les valeurs absolues de l'indicateur dépassent le seuil par défaut de 40 %.

Alors que les autres indicateurs de la série MetaCOT sont des indicateurs de tendance, Movement Index est un indicateur d'impulsion, c'est-à-dire qu'il montre un changement brusque dans les positions des acteurs du marché. Ainsi, l'indicateur devient indispensable pour les analyses en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT. En outre, le Movement Index n'est pas disponible dans d'autres programmes donnant accès aux rapports de la CFTC.

Vous pouvez en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur dans l'article Projet Meta COT - nouveaux horizons pour l'analyse des rapports CFTC dans le terminal MetaTrader 4.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - groupe de participants au rapport D-COT ;
Période - période de calcul de l'indice COT ou Willco. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;
Période demouvement - Période entre deux points d'indice. La valeur par défaut est de 6 semaines ;
Type de mouvement - Type de calcul de l'indice. L'indicateur peut être calculé à la fois sur l'indice D-COT classique et sur l'indice Willco ;
Valeur critique -Valeur critique, au-delà de laquelle l'indicateur signalera un changement de tendance probable.

Cet indicateur est conçu pour analyser les marchés des matières premières (métaux, pétrole et gaz, alimentation, matières premières). Pour analyser les marchés financiers (devises, indices, obligations), utilisez les indicateurs de la série TFF, en particulier l'indicateur Movement Index TFF.

Graphique de l'indice de mouvement désagrégé sur 52 semaines, or

Graphique de l'indice de mouvement hebdomadaire 52, or

Analyse des rapports 'Traders in Financial Futures' (TFF)

MetaCOT 2 TFF Position absolue

L'indicateur de position absolue montre la dynamique des positions ouvertes ou le nombre de traders de chaque groupe de participants au rapport "Traders in Financial Futures". Il comprend les groupes suivants :

Intérêt ouvert total de tous les participants au marché (Intérêt ouvert) ;
Positions longues des intermédiaires, organisateurs de transactions (Dealer/Intermediary Long) ;
Positions courtes des intermédiaires, organisateurs des transactions (Dealer/Intermediary Short) ;
Positions de spread des négociants/intermédiaires ;
Positions longues des gestionnaires d'actifs ;
Positions courtes des gestionnaires d'actifs ;
Positions d'écart des gestionnaires d'actifs ;
Positions longues des fonds à effet de levier ;
Fonds à effet de levier - positions courtes ;
Positions d'écart des fonds à effet de levier ;
Positions longues d'autres traders déclarants (Leverage Funds Long) ;
Positions courtes d'autres traders responsables (Leverage Funds Short) ;
Leverage Funds Spreading positions of other accountable traders (fonds à effet de levier long) ;
Position longue non déclarable ;
Position courte non déclarable ;

Les paramètres des indicateurs et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source du rapport - Type de rapport TFF. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - le groupe de participants aux rapports TFF. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport TFF, graphique des positions absolues des négociants, rouble russe

Rapport TFF, graphique des positions absolues des négociants, rouble russe

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes montre les changements dans le nombre de contrats détenus par les acteurs du marché. Les données affichées par l'indicateur sont disponibles dans le rapport TFF lui-même, dans la section "Changes" du même nom :

Rapport de la FFT, format original

Rapport TFF, format original

Cependant, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les variations du nombre de contrats peuvent être visualisées non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (personnalisée par le paramètre "Différence entre deux rapports") ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus dans les contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les paramètres de base de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source du rapport - Type de rapport D-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - Groupe de participants au rapport D-COT. Comprend l'intérêt ouvert, les négociateurs non commerciaux à l'achat et à la vente, les opérateurs et les négociateurs non déclarés ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport TFF, dynamique des changements dans les positions absolues des négociants, rouble russe

Rapport TFF, dynamique des changements dans les positions absolues des négociants, rouble russe

MetaCOT 2 TFF Netto Position

La position nette de la TFF est un indicateur des positions nettes des participants au marché. Il montre la différence entre les positions longues et courtes de l'un des groupes de négociants, ainsi que l'intérêt ouvert total de l'ensemble du marché. L'indicateur permet d'analyser la dynamique de l'offre et de la demande sur les principaux marchés financiers. Les tendances haussières doivent être confirmées par l'augmentation de la demande pour le produit, tandis que la baisse des prix doit être confirmée par la diminution de la demande. Des divergences dans ces indicateurs constituent un signal important d'un renversement potentiel du marché.

Vous trouverez plus de détails sur la méthodologie de calcul de cet indicateur dans le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport TFF. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - le groupe de participants au rapport TFF.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur est conçu pour analyser les marchés financiers (devises, indices, obligations). Pour analyser les marchés des matières premières (métaux, pétrole et gaz, aliments, matières premières), utilisez les indicateurs de la série D-COT, en particulier l'indicateur D-COT Netto Position.

Rapport TFF, tableau des positions nettes des participants

Rapport TFF, graphique des positions nettes des participants

MetaCOT 2 TFF Netto Changes (en anglais)

MetaCOT 2 TFF Netto Changes montre les changements dans les positions nettes des participants au marché. Les informations sur les participants au marché et le nombre de contrats qu'ils détiennent sont tirées des rapports TFF publiés par la CFTCU.S. Commodity Futures Trading Commission. Les données de l'indicateur sont similaires aux valeurs données dans la section"Changes in Commitments" du rapport TFF, à la seule différence qu'elles sont calculées pour la position nette, et non absolue, des opérateurs. En outre, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les variations du nombre de contrats peuvent être visualisées non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus de contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport TFF. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Netto Group of Traders - Groupe net de participants au rapport TFF.
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport TFF, dynamique des changements dans les positions nettes des participants

Rapport TFF, dynamique des changements dans les positions nettes des participants

MetaCOT 2 TFF Index

L'indice TFF est l'indicateur le plus populaire, le plus efficace et le plus simple pour déterminer les points extrêmes de surachat et de survente du marché. Il est calculé sur la base des données relatives aux positions nettes des traders tirées du rapport TFF (Traders in Financial Futures) à l'aide de la formule de l'oscillateur stochastique. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent les moments de surachat et de survente extrêmes du marché, signalant un renversement probable des prix après avoir atteint ces niveaux.

Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur, consultez le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport TFF. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - le groupe de participants au rapport TFF ;
Period of COT Index - période de calcul de l'indice COT. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs expérimentés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez découvrir dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Graphique de l'indice 52 hebdomadaire TFF, livre sterling

Graphique de l'indice TFF 52 hebdomadaires, livre sterling

MetaCOT 2 TFF Indice commercial Williams (Willco)

Le Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) ou simplement Willco, a été développé par Larry Williams et est la version la plus avancée de l'indicateur classique TFF Index. Contrairement à ce dernier, Willco ne prend pas seulement en compte les valeurs extrêmes des groupes de participants, mais les met également en corrélation avec l'intérêt ouvert total. On peut donc dire que Willco est un indicateur pondéré par rapport à l'indicateur classique TFF Index pour l'ensemble du marché. Comme ce dernier, il s'agit d'un oscillateur dont les valeurs varient de zéro à cent pour cent. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes du marché, signalant un renversement potentiel des prix après avoir atteint ces niveaux.

Pour en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur, consultez le livre de Larry Williams : "Secrets of Trading in the Futures Market. Agir avec les initiés".

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport TFF. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - un groupe de participants au rapport TFF ;
Period of Willco Index - période de calcul de l'indice Willco. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs expérimentés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les découvrir dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur est conçu pour analyser les marchés financiers (devises, indices, obligations). Pour analyser les marchés des matières premières (métaux, pétrole et gaz, alimentation, matières premières), utilisez les indicateurs de la série D-COT, en particulier l'indicateur Williams Commercial Index D-COT.

Graphique de 52 semaines de la TFF Willco, rouble russe

Graphique du TFF Willco 52 semaines, rouble russe

MetaCOT 2 TFF Movement Index

Le Movement Index a été proposé pour la première fois par Steve Breeze et décrit dans son livre "The Commitments of Traders Bible : How To Profit from Insider Market Intelligence". Il a rapidement gagné en popularité parmi les traders analysant les rapports de la CFTC et est devenu un outil classique et, à bien des égards, unique pour détecter les changements brusques qui conduisent à un déséquilibre des positions entre les participants au marché. L'indicateur est le mieux adapté au trading sur les fluctuations.

L'indicateur affiche la variation de la position relative des participants sous la forme d'un histogramme exprimé en pourcentage. Il va de -100% à +100% et est calculé sur les données de l'indicateur TFF Index ou Willco Index. Les signaux de renversement se produisent lorsque les valeurs absolues de l'indicateur dépassent le seuil par défaut de 40 %.

Alors que les autres indicateurs de la série MetaCOT sont des indicateurs de tendance, Movement Index est un indicateur d'impulsion, c'est-à-dire qu'il montre un changement brusque dans les positions des acteurs du marché. Ainsi, l'indicateur devient indispensable pour les analyses en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT. En outre, le Movement Index n'est pas disponible dans d'autres programmes donnant accès aux rapports de la CFTC.

Vous pouvez en savoir plus sur la méthodologie de calcul de cet indicateur dans l'article Projet Meta COT - nouveaux horizons pour l'analyse des rapports CFTC dans le terminal MetaTrader 4.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport de la CFT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - groupe de participants au rapport TFF ;
Period - période de calcul de l'indice COT ou Willco. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;
Période demouvement - Période entre deux points d'indice. La valeur par défaut est de 6 semaines ;
Type de mouvement - Type de calcul de l'indice. L'indicateur peut être calculé à la fois sur l'indice TFF classique et sur l'indice Willco ;
Valeur critique -Valeur critique, au-delà de laquelle l'indicateur signalera un changement de tendance probable.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Settings and Possibility.

Graphique de l'indice de mouvement de la TFF sur 52 semaines, livre sterling

Graphique du 52 hebdomadaire TFF Movement Index, Livre sterling

Analyse de la section "Largest Traders" des rapports COT

MetaCOT 2 L-COT Position absolue

L'indicateur montre les positions des grands opérateurs du marché par rapport au nombre total de positions ouvertes (open interest). Dans le rapport COT, les grands participants sont répartis comme suit :

Par la plus grande position absolue (By Gross Position). Celle-ci est à son tour divisée en deux sous-groupes :

Les positions absolues des quatre plus grands traders (4 or Less Traders) ;
Les positions absolues des huit plus grands traders (8 ou moins traders) ;

Par position nette. Il est à son tour divisé en deux sous-groupes :

Positions nettes des quatre plus grands négociants (4 ou moins de négociants) ;
Positions nettes des huit plus grands opérateurs (8 opérateurs ou moins) ;

Il y a donc 4 groupes disponibles pour l'analyse : les 4 et 8 plus grands traders pour les positions absolues et les 4 et 8 plus grands traders pour les positions nettes. Les données de cet indicateur sont directement disponibles dans le rapport COT :

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source du rapport - Type de rapport L-COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - groupe de participants au rapport L-COT. Comprend l'un des quatre groupes énumérés ci-dessus ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, qui peuvent être consultés dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

La dynamique des positions des principaux participants est illustrée dans le graphique suivant :

Rapport COT : tableau des principaux acteurs du marché

Rapport COT : graphique des principaux acteurs du marché

MetaCOT 2 L-COT Changements absolus

MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes montre les changements dans le nombre de contrats détenus par les principaux acteurs du marché.

L'indicateur présenté présente les caractéristiques suivantes :

Il montre les changements dans le nombre de contrats. Ils peuvent être visualisés non seulement en comparaison avec la semaine de publication précédente, mais aussi avec n'importe quelle autre date antérieure du rapport (ajustable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les variations peuvent être affichées non seulement sous forme de variations absolues des contrats, mais aussi sous forme de pourcentages (configurable par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Group of Traders - Groupe des principaux participants au rapport COT. Comprend les quatre groupes décrits ci-dessus ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours est calculée, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, fournissant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Rapport COT : dynamique des changements dans les positions des principaux participants

Rapport COT : dynamique des changements de positions des principaux participants

MetaCOT 2 L-COT Position nette

L'indicateur des positions nettes des principaux acteurs du marché montre la différence entre les positions longues et courtes des principaux acteurs en termes de positions nettes et absolues.

Position absolue des quatre plus grands opérateurs ;
Position nette des quatre plus grands opérateurs ;
Position absolue des huit plus grands opérateurs ;
La position nette des huit plus grands opérateurs ;

Souvent, les valeurs extrêmes de la position nette de l'un des groupes de participants sont les précurseurs d'un renversement global du marché. Cet indicateur montre ces valeurs, signalant des renversements potentiels dans le futur. Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source du rapport - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe d'opérateurs - un groupe de participants importants ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, qui peuvent être trouvés dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport COT : tableau des positions nettes des principaux participants

Rapport COT : graphique des positions nettes des principaux participants

MetaCOT 2 L-COT Changements nets

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes montre les changements dans les positions nettes des principaux acteurs du marché. L'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Il affiche les changements dans le nombre de contrats. Ils peuvent être visualisés non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (ajustable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les variations peuvent être affichées non seulement sous la forme de variations absolues des contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configurable par le paramètre Type Values).

Les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs sont indiqués ci-dessous :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapport : Futures uniquement et Futures et options ;
Netto Group of Traders - Groupe net de participants importants dans le rapport COT ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente, il y a une semaine, sera calculée. Une valeur de deux signifie la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles. Vous pouvez les lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Settings and Possibility.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur. Cela permet une grande flexibilité dans l'analyse fondamentale et technique du marché. Il est important de comprendre que cet indicateur est mieux utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, produisant ainsi l'analyse la plus précise et la plus complète de l'image fondamentale du marché.

Rapport COT : dynamique des changements dans les positions nettes des principaux participants

Rapport COT : dynamique des changements dans les positions nettes des principaux participants

MetaCOT 2 Indice L-COT

L'indice L-COT est un indice COT classique calculé à partir des données des principaux acteurs du marché. Comme ces données sont relatives et montrent le pourcentage de contrats détenus par les grands participants par rapport à l'intérêt ouvert total, l'indice L-COT est exactement le même que l'indicateur L-COT de Willco. Par conséquent, l'indice L-COT n'existe pas en tant qu'indicateur distinct.

MetaCOT 2 L-COT Williams Commercial Index (Willco)

Le L-COT Williams Commercial Index, abrégé en Willco, a été développé par Larry Williams et est la version la plus avancée de l'indicateur COT Index classique. Contrairement à ce dernier, Willco ne prend pas seulement en compte les valeurs extrêmes des groupes de participants, mais les met également en corrélation avec l'intérêt ouvert total. On peut donc dire que Willco est un indicateur COT Index classique pondéré par rapport à l'ensemble du marché. Comme ce dernier, il s'agit d'un oscillateur dont les valeurs varient de zéro à cent pour cent. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes, signalant de fréquents renversements de prix après avoir atteint ces niveaux. Les données sur les positions nettes des traders sont utilisées comme base de calcul (voir l'indicateur MetaCOT 2 Netto Positions).

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - type de rapport COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - le groupe de participants au rapport COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Période de l'indice COT - période de calcul de l'indice COT. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur devrait être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, ce qui permet d'obtenir une plus grande précision dans l'analyse fondamentale et technique du marché.

Indice COT fondé sur les positions des principaux participants

Indice COT basé sur les positions des principaux participants

MetaCOT 2 L-COT Movement Index

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Source of Report - Type de rapport COT. Il existe deux types de rapports : Futures uniquement et Futures et options ;
Groupe de traders - Le groupe de participants au rapport COT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Calcul sur les données - Permet de sélectionner l'un des deux indicateurs comme données de calcul : COT Index (version classique) ou Willco Index (version avancée) ;
Période - Période de calcul del 'indice COT, l'indicateur sur lequel l'indice de mouvement lui-même est calculé. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;
Movement Type - Type de calcul de l'indice. L'indicateur peut être calculé à la fois sur l'indice COT classique et sur le Willco ;
Période de mouvement - c'est la différence entre la valeur actuelle de l'indice COT et sa même valeur il y a N périodes.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur peut être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, y compris l'affichage de plusieurs groupes de participants dans une sous-fenêtre commune de l'indicateur.

Indice de mouvement, basé sur les positions des principaux participants

Indice de mouvement, basé sur les positions des grands participants

Analyse des rapports "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)

Le rapport Commodity Index Trader Supplement est une version étendue du rapport COT classique pour certains marchés de matières premières. Il est généré pour les marchés suivants :

Blé ;
Cacao ;
Café ;
Coton ;
Bovins destinés à l'abattage ;
Bovins vivants ;
Porc ;
Sucre ;
Céréales ;
Soja (fèves, huile, farine) ;

Outre les principaux groupes du rapport COT, le rapport CIT comprend des informations sur les positions longues et courtes des négociants dits "index" (CIT Long All et CIT Short All). Sinon, il reprend le rapport COT. Ce type de rapport n'est disponible que pour les contrats à terme et les options.

MetaCOT 2 CIT Position absolue

L'indicateur de position absolue montre la dynamique des positions ouvertes ou le nombre de traders de chaque groupe de participants au rapport CIT. Il comprend les groupes suivants :

Intérêt ouvert total de tous les participants au marché (Intérêt ouvert) ;
Position longue ou nombre de traders non commerciaux (Non-Commercial Long) ;
Position courte ou le nombre de traders non commerciaux (Non-Commercial Short) ;
Position non commerciale ou nombre d'opérateurs couverts (Non-Commercial Spread) ;
Position longue ou nombre d'opérateurs (Operators Long) ;
Position courte ou nombre d'opérateurs (Operators Short) ;
le total des positions longues à déclarer (Total Reportable Long) ;
le total des positions courtes déclarables des opérateurs tenus de rendre des comptes (total des positions courtes déclarables) ;
Position longue des opérateurs non déclarables ou de petite taille (Nonreportable Long) ;
Position courte des opérateurs non déclarables ou de petite taille (Nonreportable Short) ;
Position longue des négociants sur indice (CIT Long All) ;
Position courte des opérateurs sur indices (CIT Long All) ;

L'indicateur a un paramètre principal :

Groupe de traders - le groupe de participants au rapport CIT. Il comprend les groupes énumérés ci-dessus ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Le graphique ci-dessous montre l'ensemble des positions longues et courtes des traders sur indices :

Rapport du CIT : graphique des positions des traders sur l'indice

Rapport CIT : Graphique des positions des traders sur indices

Changements absolus de MetaCOT 2 CIT

MetaCOT 2 CIT Absolute Changes montre les changements dans le nombre de contrats détenus par les participants au marché. Les données affichées par l'indicateur sont disponibles dans le rapport CIT lui-même, dans la section "Changements dans les engagements" du même nom.

Cependant, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les changements dans le nombre de contrats peuvent être visualisés non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à n'importe quelle autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus dans les contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Groupe d'opérateurs - Groupe de participants au rapport de CIT. Il comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente d'il y a une semaine sera calculée. Une valeur de deux signifie la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport du CIT : dynamique des changements dans les positions des négociants en indices

Rapport CIT : dynamique des changements dans les positions des traders d'indices

MetaCOT 2 CIT Netto Position

L'indicateur des positions nettes des participants au marché montre la différence entre les positions longues et courtes d'un des groupes de traders dans le rapport CIT. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des groupes affichés :

Intérêt ouvert global de tous les acteurs du marché (Intérêt ouvert) ;
Position nette des opérateurs non commerciaux (Netto Non-Commercial) ;
Spread non commercial (Spread non commercial) ;
Position nette des opérateurs ou négociants commerciaux (Netto Operators) ;
Position nette des négociants en indices (Netto CIT All) ;
Position nette des opérateurs non déclarables ou des petits opérateurs (Netto Nonreportable) ;

L'indicateur comporte un paramètre principal :

Groupe d'opérateurs - le groupe de participants au rapport CIT ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport du CIT : graphique des positions nettes des traders sur indices

Rapport du CIT : graphique des positions nettes des négociateurs d'indices

MetaCOT 2 CIT Netto Changes

Les données de l'indicateur sont similaires aux valeurs données dans la section"Changements dans les engagements" du rapport CIT, à la seule différence qu'elles sont calculées pour les positions nettes, et non absolues, des traders. En outre, l'indicateur présenté possède des caractéristiques supplémentaires :

Les changements dans le nombre de contrats peuvent être visualisés non seulement par rapport à la semaine de publication précédente, mais aussi par rapport à toute autre date antérieure du rapport (configurable par le paramètre Différence entre deux rapports) ;
Les changements peuvent être affichés non seulement sous la forme de changements absolus dans les contrats, mais aussi sous la forme de pourcentages (configuré par le paramètre Type Values).

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Netto Group of Traders - Groupe net de participants dans le rapport CIT. Il comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Différence entre deux rapports - La valeur par défaut de un signifie que la différence entre la valeur actuelle et la valeur précédente d'il y a une semaine sera calculée. Une valeur de deux signifie la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'il y a quinze jours, etc.
Type de valeurs - Une valeur en valeur absolue signifie que la variation absolue du nombre de contrats est affichée. Les valeurs en pourcentage affichent ce changement en tant que pourcentage de la valeur précédente.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Rapport du CIT : dynamique des changements dans les positions nettes des négociants en indices

Rapport CIT : dynamique des changements dans les positions nettes des traders d'indices

L'indice CIT de MetaCOT 2

L'indice CIT est un indicateur COT classique calculé à partir des données des rapports CIT. Les valeurs de l'indicateur de 0 % à 20 % et de 80 % à 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes du marché, signalant un renversement fréquent des prix après avoir atteint ces niveaux. Le calcul est basé sur les positions nettes d'un des groupes de traders présentés dans le rapport du CIT.

Pour plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur, voir le livre de Larry Williams : "Secrets of trading on the futures market. Agir avec les initiés", ainsi que dans l'article du même nom Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Groupe de traders - Groupe de participants au rapport du CIT. Comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Période de l'indice CIT - Période de calcul de l'indice CIT. Valeurs recommandées : 25, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Graphique de l'indice CIT 52 semaines, Sucre

Graphique de l'indice CIT 52 semaines, sucre

MetaCOT 2 CIT Indice commercial Williams (Willco)

Le Williams Commercial Index, abrégé Willco, a été développé par Larry Williams et est la version la plus avancée de l'indicateur classique CIT Index. Contrairement à ce dernier, Willco ne prend pas seulement en compte les valeurs extrêmes des groupes de participants, mais les met également en corrélation avec l'intérêt ouvert total. On peut donc dire que Willco est un indicateur classique de l'indice COT pondéré par rapport à l'ensemble du marché. Comme ce dernier, il s'agit d'un oscillateur dont les valeurs varient de zéro à cent pour cent. Les valeurs de l'indicateur comprises entre 0 % et 20 % et entre 80 % et 100 % indiquent des moments de surachat et de survente extrêmes, signalant de fréquents renversements de prix après avoir atteint ces niveaux. Le calcul est basé sur les positions nettes des traders dans le rapport CIT.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Groupe de traders - groupe de participants au rapport COT. Il comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Période de l'indice CIT - période de calcul de l'indice CIT. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles, que vous pouvez lire dans un blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Cet indicateur devrait être combiné avec d'autres indicateurs de la série MetaCOT, ce qui permet d'obtenir une plus grande précision dans l'analyse fondamentale et technique du marché.

Graphique 52 CIT hebdomadaire Willco, blé

Graphique 52 CIT Willco hebdomadaire, blé

MetaCOT 2 Indice de mouvement du CIT

L'indicateur affiche la variation de l'indice CIT ou Willco sous la forme d'un histogramme exprimé en pourcentage. Il va de -100% à +100% et est calculé sur les données de l'indice CIT ou de l'indice Willco. Les signaux de renversement se produisent lorsque les valeurs absolues de l'indicateur dépassent le seuil par défaut de 40%.

Vous pouvez en savoir plus sur les façons d'utiliser cet indicateur dans l'article Projet Meta COT - nouveaux horizons pour l'analyse des rapports CFTC dans le terminal MetaTrader 4.

Vous trouverez ci-dessous les principaux paramètres de l'indicateur et leurs valeurs :

Groupe de traders - Groupe de participants au rapport CIT. Il comprend les groupes énumérés ci-dessus ;
Calculation On Data - Permet de sélectionner l'un des deux indicateurs comme données de calcul : CIT Index (variante classique) ou Willco Index (variante avancée) ;
Période - Périodede calcul de l'indice CIT, l'indicateur sur lequel l'indice de mouvement lui-même est calculé. Valeurs recommandées : 26, 52 et 156 semaines ;
Type de mouvement - Type de calcul de l'indice. L'indicateur peut être calculé à la fois sur l'indice CIT classique et sur Willco ;
Période de mouvement - c'est la différence entre la valeur actuelle de l'indice CIT et sa même valeur il y a N périodes.

Pour les utilisateurs avancés, des paramètres supplémentaires sont également disponibles. Vous pouvez les lire dans le blog spécial : MetaCOT 2 : Paramètres et possibilités.

Graphique de l'indice des mouvements de fonds sur 52 semaines

Graphique de l'indice de mouvement des CIT sur 52 semaines

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/16767

Comparaison des prix

Une comparaison gracieuse et élégante de "prix" à double valeur.

Average Pip Movement based on Tick And Seconds

This Expert Advisor (EA) analyzes market movement by calculating the average pip movement per tick and the average spread over a user-defined number of ticks (MAX_TICKS). It also evaluates the average pip movement and spread over a specified time interval (CHECK_SECONDS). The EA dynamically tracks price changes and spread values, printing the results in the terminal and displaying them on the chart using the Comment() function. This helps traders gauge market volatility and spread fluctuations in real time.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps indicator or 'imbalance areas' where markets often move back to.

EA Stochastic Bollinger Bands Multi - Timeframe

This MQL4 code implements an Expert Advisor (EA) that trades based on the Stochastic Oscillator and Bollinger Bands indicators across multiple timeframes (M1, M5, and M15).

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Jeu d'indicateurs) MT4 - indicateur pour MetaTrader 4

Table des matières

Dispositions générales

Analyse des rapports 'Commitments of Traders' (COT)

Analyse des rapports 'Disaggregated COT' (D-COT)

Analyse des rapports 'Traders in Financial Futures' (TFF)

Analyse de la section "Largest Traders" des rapports COT

Analyse des rapports "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)