MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators ist eine Reihe von Indikatoren, die CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) Berichte analysieren. Mit ihrer Hilfe können Sie COT-, D-COT-, TFF- und CIT-Charts direkt im MetaTrader-Terminal erstellen. Diese Indikatoren sind im Quellcode verfügbar, benötigen aber eine spezielle Bibliothek MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox unterstützt die Arbeit mit den folgenden Arten von CFTC-Berichten:

COT - Commitments of Traders. Dies ist ein klassischer Berichtstyp, der auf die längste Geschichte seit 1989 zurückblicken kann. Diese Art von Bericht wird für eine breite Klasse von Termingeschäften herausgegeben, einschließlich Rohstoffen, Währungen, Energie-Futures (Gas, Öl), Finanz-Futures (Anleihen, Indizes) und anderen Derivaten. Er wird in zwei Versionen erstellt: mit Berücksichtigung der Optionspositionen der Teilnehmer (Futures und Optionen) und ohne Berücksichtigung der Optionspositionen (nur Futures).
D-COT - Dissaggregierte COT. Diese Art von Berichten ist eine erweiterte Darstellung der COT-Berichte. Sie umfasst spezifischere Gruppen von Händlern. Diese Art von Bericht wird seit 2011 veröffentlicht und ist nur für Warenterminmärkte (Rohstoffe, Gas, Öl, Metalle) verfügbar. Er wird in zwei Versionen erstellt: einschließlich der Optionspositionen der Teilnehmer (Futures und Optionen) und ohne Optionspositionen (nur Futures).
TFF - Traders in Financial Futures. Diese Art von Berichten ist ein Analogon des D-COT, das für Finanztermingeschäfte berechnet wird. Er unterteilt die Marktteilnehmer in spezifischere Gruppen von Händlern als der klassische COT-Bericht. Wie andere Berichte ist er in zwei Versionen erhältlich: mit Optionspositionen der Teilnehmer (Futures und Optionen) und ohne Optionspositionen (nur Futures).
CIT - Commodity Index Trader Supplement. Bericht von Rohstoffindexhändlern. Ein spezieller Berichtstyp, der dem klassischen COT-Bericht ähnelt, aber Positionen von Indexhändlern enthält. Diese Art von Bericht berücksichtigt auch die Optionspositionen der Händler.
LRGST - Größte Positionen. COT-Berichte enthalten neben den Daten über die Positionen der Händler auch zusätzliche Daten über die Positionen der größten Marktteilnehmer in Prozent des offenen Interesses (Gesamtzahl der offenen Kontrakte). Diese Daten sind kein separater Berichtstyp, sondern haben eine andere Struktur und werden in MetaCOT 2 als separater Berichtstyp ausgewertet.

Die folgenden Indikatoren werden für jeden der unterstützten Berichtstypen erstellt:

Absolute Position - absolute Positionen der Marktteilnehmer. Sie sind der Basisdatentyp für alle Indikatoren. Alle anderen Indikatoren, wie z. B. die Nettopositionen einer Gruppe von Händlern oder der COT-Index, werden auf der Grundlage der absoluten Positionen der Teilnehmer erstellt.
Absolute Veränderungen - wöchentliche Veränderungen der Nettopositionen von Händlern. Dieser Wert ist in allen Arten von Berichten in der Spalte "Veränderungen der Verpflichtungen" enthalten. Der Indikator ermöglicht die Berechnung von Änderungen für eine beliebige Anzahl von Wochen und liefert Ergebnisse sowohl in Form von Nettoänderungen in Kontrakten als auch in Form von Änderungsprozentsätzen.
Nettopositionen - Zeigt die Nettopositionen der Händler an. Verfügbar für alle Berichtstypen. Berechnet auf der Grundlage von MetaCOT 2 Absolute Positionen.
Netto Changes - Ähnlich wie MetaCOT 2 Absolute Changes, berechnet jedoch die Veränderungen der Nettopositionen der Händler. Der Indikator ermöglicht die Berechnung der Veränderungen für eine beliebige Anzahl von Wochen und liefert Ergebnisse in Form von Nettoveränderungen in Kontrakten sowie in Form von Veränderungsprozenten.
COT Index - ein klassischer Oszillator, der seine Werte im Bereich von 0 bis 100 anzeigt. Werte zwischen 0 und 20 und zwischen 80 und 100 gelten als extrem und signalisieren eine mögliche Trendwende. Für jede Art von Bericht wird dieser Indikator anders bezeichnet:'COT-Index ' - für COT-Berichte.D-COT-Index" - für dissaggregierte COT-Berichte. TFF-Index" - für TFF-Berichte. CIT-Index" - für CIT-Berichte.
Willco - Williams Commercial Index - Williams Commercial Index. Dieser Indikator wurde von Larry Williams vorgeschlagen und ist eine weitergehende Modifikation des COT-Index. Er berücksichtigt nicht nur die historischen Positionsniveaus einer Gruppe von Händlern, sondern misst sie auch mit dem gesamten Marktvolumen (Open Interest). Dadurch sind die erhaltenen Werte genauer und unterliegen nicht den Schwankungen, die für einen dünnen, illiquiden Markt charakteristisch sind. Dieser Indikator ist auch für Settlement-Futures-Märkte obligatorisch, da zum Zeitpunkt des Verfalls eine Liquidation der Positionen der Teilnehmer stattfindet, für die zusätzlich das gesamte Open Interest berücksichtigt werden muss.
Movement Index - wird auf der Grundlage des COT-Index oder Willco berechnet. Er ist eine einfache Differenz zwischen dem aktuellen Wert des COT-Index und seinem Wert vor 6 Wochen (Standardparameter). Er signalisiert eine starke Umschichtung der Marktteilnehmer. Er ist oft ein Vorbote von Marktumkehrungen. Werte über 40% modulo werden als Extremwerte dieses Indikators angesehen, aber es können auch andere Schwellenwerte festgelegt werden.

Es gibt 7 Hauptindikatoren für jeden CFTC-Bericht, und jeder Indikator existiert in fünf Versionen für jede Art von Bericht separat. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entsprechung zwischen dem Indikator und dem Berichtstyp. Für einige Versionen von Indikatoren ist ein separates Build auf dem Markt verfügbar. In diesem Fall enthält der Name des Indikators einen Link zu der entsprechenden separaten Version. Ansonsten ist dieser Indikator nur als Teil dieser Bibliothek verfügbar:

Indikatortyp \ Berichtstyp	Zusagen von Händlern (COT)	Dissaggregierte COT (D-COT)	Händler in Finanztermingeschäften (TFF)	Commodity Index Trader Supplement (CIT)	Größte Positionen (LRGST)
COT-Index	MetaCOT 2 COT-Index	MetaCOT 2 DCOT-Index	MetaCOT 2 TFF-Index	MetaCOT 2 CIT-Index	-
Williams Commercial Index (Willco)	MetaCOT 2 Williams Kommerzieller Index COT	MetaCOT 2 Williams Kommerzieller Index D-COT	MetaCOT 2 Williams Kommerzieller Index TFF	MetaCOT 2 Williams Kommerzieller Index CIT	MetaCOT 2 Williams Kommerzieller Index LCOT
Bewegung Index	MetaCOT 2 Bewegungsindex	MetaCOT 2 Bewegungsindex DCOT	MetaCOT 2 Bewegungsindex TFF	MetaCOT 2 Bewegungsindex CIT	MetaCOT 2 Bewegungsindex LCOT
Netto-Positionen	MetaCOT 2 Netto-Position COT	MetaCOT 2 Netto-Position DCOT	MetaCOT 2 Netto-Position TFF	MetaCOT 2 Netto-Position CIT	MetaCOT 2 Netto-Position LCOT
Netto Änderungen	MetaCOT 2 Netto Änderungen COT	MetaCOT 2 Netto Änderungen DCOT	MetaCOT 2 Netto-Änderungen COT	MetaCOT 2 Netto Änderungen CIT	MetaCOT 2 Netto-Änderungen LCOT
Absolute Positionen	MetaCOT 2 Absolute Positionen COT	MetaCOT 2 Absolute Positionen DCOT	MetaCOT 2 Absolute Positionen TFF	MetaCOT 2 Absolute Positionen CIT	MetaCOT 2 Absolute Positionen LCOT
Absolute Änderungen	MetaCOT 2 Absolute Änderungen COT	MetaCOT 2 Absolute Änderungen DCOT	MetaCOT 2 Absolute Änderungen TFF	MetaCOT 2 Absolute Änderungen CIT	MetaCOT 2 Absolute Änderungen LCOT

Installieren von Bibliotheken und Indikatoren

Um die Indikatoren zu installieren und korrekt mit ihnen zu arbeiten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Laden Sie ein spezielles Dienstprogramm für die Installation und Aktualisierung von MetaCOT 2 Install CFTC Reports MT5 Reports herunter;
Installieren Sie damit die Berichte auf Ihrem Computer. Eine ausführliche Beschreibung der Installation und der Arbeit mit diesem Dienstprogramm finden Sie im Blog: Wie Sie CFTC-Berichte auf Ihren MetaTrader herunterladen und mit MetaCOT 2 nutzen können.
Sobald alle Berichte installiert sind, laden Sie einen speziellen Datenanbieter herunter und installieren ihn: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Diese Bibliothek interagiert mit der Datenbank, die mit MetaCOT 2 Install CFTC Reports heruntergeladen wurde, und ermöglicht den Zugriff auf die Original-CFTC-Daten. Dies ist eine kostenlose Version der Vollversion der Bibliothek: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. Im Gegensatz zu letzterer werden die Daten mit einer gewissen Verzögerung produziert.
Legen Sie alle an diese Seite angehängten Dateien entsprechend ihrer Position ab.
Kompilieren Sie alle Indikatoren, indem Sie jeden Ordner mit MetaCOT-Indikatoren in MetaEditor auswählen und im Kontextmenü auf die Schaltfläche "Kompilieren" klicken:

Nach der Kompilierung erscheinen die Meta Cot 2 Indikatoren im MetaTrader. Sie können sie auf dem Chart ausführen. Die von den Indikatoren angezeigten Daten werden verzögert:

Um die Verzögerung zu beseitigen, installieren Sie die Vollversion der Bibliothek: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Führen Sie dann eine von zwei Aktionen durch:

Option 1: Verwenden Sie statt der Datei MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh die Datei MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh, indem Sie Version.mqh löschen und die Datei VersionFull. mqh in Version .mqh umbenennen. Oder ersetzen Sie einfach den Inhalt von Version.mqh durchVersionFull.mqh
Möglichkeit 2: Öffnen Sie die Datei Version.mqh in MetaEditor. Kommentieren Sie die Zeile #define METACOT_DEMO aus, indem Sie zwei Schrägstriche vor ihren Anfang setzen:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Version.mqh |
//|Copyright 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https://www.mql5.com/de/users/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Version von MetaCOT 2.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
double ver = StringToDouble(VERSION);
return ver;
}

Nach den vorgenommenen Änderungen kompilieren Sie alle Indikatoren erneut, indem Sie Punkt 5 des Installationsverfahrens wiederholen. Starten Sie die Indikatoren neu. Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte die Verzögerung verschwinden:

Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht auf die voll funktionsfähige Version aktualisieren konnten, kontaktieren Sie mich über das private Nachrichtensystem: https: //www.mql5.com/ru/users/c-4

Mehrere Indikatoren in einem Fenster

Alle Indikatoren der MetaCOT-Serie sind so konzipiert, dass sie es ermöglichen, ihre Daten in einem Fenster zu kombinieren und mit den Standardindikatoren zu arbeiten. Zusätzlich zu den Standardfunktionen sind die folgenden Features verfügbar:

Mehrere Indikatoren können gleichzeitig in einem Unterfenster des Hauptcharts angezeigt werden;
Die Daten eines jeden Indikators können als Grundlage für die Berechnung eines anderen Standardindikators dienen.

Lassen Sie uns diese Funktionen anhand eines Beispiels beschreiben, für das wir zwei COT-Indizes in einem Unterfenster erstellen und den gleitenden Durchschnitt für einen von ihnen berechnen werden:

Ziehen wir den COT-Index-Indikator per Drag-and-Drop auf den Gold-Chart. Starten wir ihn mit den Standardparametern:

Ziehen Sie den COT-Index-Indikator erneut auf den Gold-Chart, und zwar in den Bereich des Indikators, der bereits erstellt wurde. Ersetzen Sie vor dem Start die Gruppe der Trader durch Netto Nonreportable Positionen. Setzen Sie den Spiegelungsmodus (Mittor Mode) auf true. Wählen Sie als Farbe grün. Nach dem Starten sollte das folgende Bild erscheinen:

Jetzt werden wir auch den Standard-Indikator Gleitender Durchschnitt per Drag-n-Drop in den Bereich des ersten Indikators verschieben. Als Zeichenstil wählen wir eine gepunktete Linie. Als Eigenschaften im Formular "Anwenden auf" wählen wir den Modus "Erste Indikatordaten". Nach dem Start wird der gleitende Durchschnitt auf dem COT-Index selbst berechnet und im Indikatorfenster als rote gestrichelte Linie angezeigt:

Andere Standarddiagramme können auf ähnliche Weise auf MetaCOT-Daten geplottet werden.

Der RSI-Indikator basiert auf den Netto-Positionen der MetaCOT COT-Indikatorbetreiber Netto-Positionen:

Bolinger Bands-Indikator, der auf den Nettopositionen der MetaCOT COT Netto Positions-Indikatoroperatoren basiert (gepunkteter Kanal):

Im folgenden Video können Sie sich mit der Art und Weise vertraut machen, wie mehrere Indikatoren in einem Fenster angezeigt werden:

Exportieren von CFTC-Berichten im CSV- und Excel-Format

Zusätzlich zu den Indikatoren bietet die MetaCOT 2 CFTC ToolBox die Möglichkeit, alle Daten eines beliebigen Berichts in eine CSV-Textdatei zu exportieren. Diese Datei kann dann in ein statistisches Informationsverarbeitungsprogramm wie z.B. Excel geladen werden. Die Aufgabe, die Daten in einer Datei zu speichern, wird von einem speziellen Dienstprogramm übernommen, das als Skript MetaCOT 2 Save Indicators Values In File ausgeführt wird. Es empfängt die Werte eines der 34 MetaCOT-Indikatoren und speichert sie in einer Textdatei im CSV-Format. Dieses Dienstprogramm hat die folgenden Hauptparameter:

Typ des CFTC-Indikators - Einer der 34 MetaCOT-Indikatoren, deren Werte gespeichert werden sollen;
Periode (falls verwendet) - Periode des Indikators, falls die Periode im Indikator verwendet wird. Für Indikatoren, die keine Periode verwenden, z.B. für COT Absolute Position, wird dieser Parameter ignoriert;
Bewegungszeitraum (falls verwendet) - Dieser Parameter wird vom Bewegungsindex-Indikator sowie von den Änderungsindikatoren (absolute Änderungen und Nettoänderungen) verwendet und entspricht dem Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten". Er zeigt die Anzahl der Wochen zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Bericht an. Wenn Indikatoren (wie z.B. COT Index oder Netto Position) diesen Parameter nicht verwenden, wird er ignoriert;
Art des Mov.Index (falls verwendet) - Art des Movement Index Indikators. Er wird ausschließlich in Movement Index Indikatoren verwendet;

Betrachten wir eine praktische Aufgabe: Export des COT-Index-Indikators nach Excel zur weiteren Analyse:

Führen Sie das Skript "Indikatorwerte in Datei speichern" auf dem Chart des gewünschten Instruments aus;
Wir wählen 'COT-Index' im Parameter 'Typ des CFTC-Indikators' aus. Den Parameter "Zeitraum" lassen wir unverändert und setzen ihn auf 52 Wochen;
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Eine neue Datei mit dem Namen des Berichts und des Indikators wird im Arbeitsordner MetaCOT/CsvReport angezeigt:

(Der Speicherort des Ordners, in dem Sie die erforderliche Datei finden können, ist ungefähr wie folgt: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, wobei UserName Ihr Windows-Name ist);

Starten Sie Excel. Exportieren Sie die CSV-Datei, indem Sie die Registerkarte "Daten" auswählen und auf das Symbol "Aus Text" klicken. Der Export-Assistent wird gestartet. Wählen wir die zuvor gespeicherte Datei aus. Als Spaltentrennzeichen geben wir ein Semikolon an.

Wenn alles richtig gemacht wurde, sollten die Werte des 52 wöchentlichen COT-Index in der Tabelle erscheinen:

Das Skript speichert alle Teilnehmergruppen auf einmal in ihren jeweiligen Spalten. Auf ähnliche Weise können Sie jeden CFTC-Bericht sowie jeden Indikator, der auf diesem oder jenem Bericht basiert, nach Excel exportieren. Wenn Sie beispielsweise die absoluten Positionen von COT-Teilnehmern analysieren möchten, müssen Sie unter Typ des CFTC-Indikators COT Absolute Position auswählen und das Ergebnis speichern.

Das folgende Video zeigt ein Beispiel für den Export von Nettopositionsdaten (Netto Position) von COT-Teilnehmern nach Excel:

Für Programmierer

Alle Indikatoren werden nach dem gleichen Algorithmus erstellt:

Ausfüllen einer speziellen CotBaseSettings-Struktur, um eine Datenabfrage zu bilden;
Laden der Basisdaten des Berichts über die MetaCOT 2 CFTC ToolBox-Bibliothek in Form von zwei Arrays: Datum - Wert (datetime, double);
Berechnung der Indikatorwerte auf der Grundlage der empfangenen Basisdaten. Alle Berechnungsalgorithmen befinden sich in MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh;
Synchronisierung der berechneten Werte mit dem aktuellen Chart und Anzeige der Daten im Chart.

Analysieren wir ein Beispiel auf Basis des MetaCOT 2 COT Index:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - SOT Index.mq5 |
//|Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, St.-Petersburg, Russland"
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Quelle des Berichts
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Netto-Gruppe von Händlern
input int                  CotPeriod = 52;                        // Zeitraum des COT-Index
input string               ProffSettings = "";                    // # PROFESSIONELLE EINSTELLUNGEN: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Tag der Veröffentlichung
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Datentyp
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Untergruppe von Händlern
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Auto Detect Report Name
input string               LoadReportName =
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Name des Berichts (bei Auto Detect=false)
input bool                 Mirror = false;                        // Spiegelungsmodus
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Benutzerdefinierte Initialisierungsfunktion für Indikatoren |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Konfigurieren Sie die Struktur CotBaseSettings, um den gewünschten Datentyp zu erhalten.
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Abrufen der Werte für den gewünschten Indikator
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // Größe der Eingabezeitreihe
                 const int prev_calculated,  // Balken, die beim vorherigen Aufruf verarbeitet wurden
                 const datetime& time[],     // Zeit.
                 const double& open[],       // Öffnen
                 const double& high[],       // Hoch
                 const double& low[],        // Niedrig
                 const double& close[],      // Schließen
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Reales Volumen
                 const int& spread[]         // Verbreitung
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   //Vollständige Neuberechnung im Falle des Hochladens neuer Daten
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Werte mit dem aktuellen Diagramm synchronisieren
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Lassen Sie uns im Detail analysieren, wie die Berechnung des COT-Index selbst funktioniert. Er wird in zwei Schritten berechnet:

Ermittlung der Nettoposition einer der COT-Berichtsgruppen;
Berechnung des COT-Index anhand der erhaltenen Daten:

//+------------------------------------------------------------------+
//| COT-Indexwerte des COT-Berichts abrufen|
//| Einstellungen - Grundeinstellungen des cftc-Berichts |
//| Gruppe - Gruppe von Gewerben|
//| times - Zeitwerte der Daten|
//| Werte - Gruppenwerte|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Abrufen der Nettopositionen einer der COT-Gruppen des Berichts
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Berechnung des universellen COT-Index auf den erhaltenen Nettopositionen
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

Die COT-Indexberechnung selbst wird durch die Funktion GetIndexValues (Datei ToolBox.mqh) dargestellt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| COT-Index auf Double-Array 'src_values' berechnen |
//| Zeitraum - Zeitraum des COT-Index|
//| src_values - Quell-Doppelwerte|
//| ind_values - Werte des COT-Index|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;
}

Alle anderen Indikatoren der MetaCOT2-Reihe funktionieren auf die gleiche Weise.

Analyse der 'Commitments of Traders' (COT) Berichte

MetaCOT 2 COT Absolute Position

Der Indikator für die absolute Position zeigt die Dynamik der offenen Positionen oder die Anzahl der Händler jeder Teilnehmergruppe des klassischen COT-Berichts (Commitments of Traders) an. Er umfasst die folgenden Gruppen:

Gesamtes Open Interest aller Marktteilnehmer (Open Interest);
Long-Position oder die Anzahl der Non-Commercial Long Traders;
Short-Position oder die Anzahl der nicht-kommerziellen Händler (Non-Commercial Short);
Non-Commercial Spread-Position oder die Anzahl der abgedeckten Händler (Non-Commercial Spread);
Long-Position oder die Anzahl der Betreiber (Operators Long);
Short-Position oder Anzahl der Marktteilnehmer (Operators Short);
Nicht meldepflichtige Long-Position oder Anzahl der kleinen Händler (Nonreportable Long);
Short-Position von nicht meldepflichtigen oder kleinen Händlern (Nonreportable Short).

Nachstehend sind die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Oft sind Extremwerte einer der Teilnehmergruppen Vorboten einer globalen Marktumkehr. Dieser Indikator zeigt diese Werte an und signalisiert damit mögliche Umkehrungen in der Zukunft:

COT-Bericht: Diagramm der absoluten Positionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 COT Absolute Veränderungen

MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments zeigt die Veränderungen in der Anzahl der von den Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte an. Die vom Indikator angezeigten Daten sind im COT-Bericht selbst im gleichnamigen Abschnitt "Changes in Commitments" verfügbar:

COT-Bericht: ursprüngliches Berichtsformat

Der vorgestellte Indikator verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen:

Die Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur vorangegangenen Woche der Veröffentlichung, sondern auch zu jedem anderen vorangegangenen Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar durch den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Die Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozentwerten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Dazu gehören Open Interest, nicht-kommerzielle Händler der Long- und Short-Seite, Betreiber und nicht gemeldete Händler;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

COT-Bericht: Diagramm der Veränderungen der absoluten Positionen

MetaCOT 2 COT Netto-Position

Der Indikator der Nettopositionen der Marktteilnehmer zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen einer der drei Gruppen von Händlern sowie das gesamte offene Interesse des gesamten Marktes und die Anzahl der von nicht-kommerziellen Händlern abgedeckten Positionen. Die Datenquelle für diesen Indikator ist der COT-Bericht (Commitments of Traders) der CFTC. Nachstehend finden Sie die vollständige Liste der angezeigten Gruppen:

Offenes Interesse aller Marktteilnehmer insgesamt (Open Interest);
Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (Netto Non-Commercial);
Position der erfassten nicht-kommerziellen Händler (Non-Commercial Spread);
Nettoposition von Betreibern oder kommerziellen Händlern (Netto Operators Long);
Nettoposition von nicht meldepflichtigen oder kleinen Händlern (Nonreportable Long);

Oft sind extreme Werte der Nettoposition einer der Teilnehmergruppen Vorboten einer globalen Marktumkehr. Dieser Indikator zeigt diese Werte an und signalisiert damit mögliche Umkehrungen in der Zukunft. Weitere Einzelheiten zur Verwendung dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Wilmes:"Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders", sowie im gleichnamigen Artikel Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts;

Für fortgeschrittene Benutzer sind auch zusätzliche Parameter verfügbar, die in einem speziellen Blog zu finden sind: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Teilnehmergruppen in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators, sowie der Berechnung von technischen Standardindikatoren auf den Daten des Indikators selbst. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Bildes des Marktes zu erhalten.

COT-Bericht: Diagramm der Nettopositionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 COT Netto-Veränderungen

MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments zeigt die Veränderungen der Nettopositionen der Marktteilnehmer. Die Informationen über die Marktteilnehmer und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Kontrakte stammen aus den COT-Berichten, die von der CFTCU.S. Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht werden. Die Daten des Indikators ähneln den im Abschnitt "Changes in Commitments" des COT-Berichts angegebenen Werten, mit dem einzigen Unterschied, dass sie für die Nettoposition und nicht für die absolute Position der Händler berechnet werden. Darüber hinaus verfügt der vorgestellte Indikator über zusätzliche Funktionen:

Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Die Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozentwerten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Nettogruppe von Händlern - Nettogruppe von Teilnehmern im COT-Bericht. Beinhaltet das offene Interesse und die Gesamtposition einer der drei Gruppen (nicht-kommerzielle Händler, Operatoren und nicht gemeldete Händler);
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Gruppen von Teilnehmern in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität in der fundamentalen und technischen Marktanalyse. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

COT-Bericht: Diagramm der Veränderungen der Nettopositionen

MetaCOT 2 COT-Index

Der COT-Index ist der beliebteste, effektivste und einfachste Indikator zur Bestimmung von extremen überkauften und überverkauften Punkten des Marktes. Er wird auf der Grundlage der Daten über die Nettopositionen der Händler aus dem COT-Bericht (Commitments of Traders) unter Verwendung der Formel des Stochastik-Oszillators berechnet. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Kursumkehrungen nach Erreichen dieser Werte. Als Berechnungsgrundlage dienen die Nettopositionen von kommerziellen, nicht-kommerziellen und nicht gemeldeten Händlern sowie das offene Interesse.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Act together with insiders", sowie im gleichnamigen Artikel Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Zeitraum des COT-Index - Zeitraum für die Berechnung des COT-Index. Empfohlene Werte: 25, 52 und 156 Wochen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Teilnehmergruppen in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität in der fundamentalen und technischen Marktanalyse. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

Chart des 52 wöchentlichen COT-Index, Gold

MetaCOT 2 COT Williams Commercial Index (Willco)

Der Williams Commercial Index, abgekürzt Willco, wurde von Larry Williams entwickelt und ist die fortschrittlichste Version des klassischen COT-Index-Indikators. Im Gegensatz zu diesem berücksichtigt Willco nicht nur die Extremwerte von Teilnehmergruppen, sondern korreliert sie auch mit dem gesamten offenen Interesse. Man kann also sagen, dass Willco ein klassischer COT-Index-Indikator ist, der im Verhältnis zum Gesamtmarkt gewichtet wird. Wie dieser ist er ein Oszillator und ändert seine Werte von null bis hundert Prozent. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Kursumkehrungen nach Erreichen dieser Werte. Als Berechnungsgrundlage dienen die Daten über die Nettopositionen der Händler (siehe MetaCOT 2 Netto Positions Indikator).

Weitere Einzelheiten zur Verwendung dieses Indikators finden Sie in dem Buch von Larry Williams: "Secrets of trading on the futures market. Act together with insiders", sowie im gleichnamigen Artikel Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe der Händler - die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Zeitraum des COT-Index - Zeitraum der COT-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator sollte mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe kombiniert werden, in diesem Fall wird eine höhere Genauigkeit in der fundamentalen und technischen Marktanalyse erreicht.

Chart von 52 weekly Willco, Gold

MetaCOT 2 COT-Bewegungsindex

Der Indikator zeigt die Veränderung der relativen Position der Teilnehmer in Form eines Histogramms, ausgedrückt in Prozent. Er reicht von -100% bis +100% und wird anhand der Daten des COT-Index oder Willco-Index berechnet. Umkehrsignale treten auf, wenn die absoluten Werte des Indikators den Standardschwellenwert von 40% überschreiten.

Während die anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie Trendindikatoren sind, ist der Movement Index ein Impulsindikator, d.h. er zeigt eine starke Veränderung der Positionen der Marktteilnehmer an. Dadurch wird der Indikator für Analysen in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie unverzichtbar. Außerdem ist der Movement Index in anderen Programmen, die Zugang zu CFTC-Berichten bieten, nicht verfügbar. Somit ist die MetaTrader-Plattform und das MetaCOT-Set eine alternative Lösung für eine umfassende Analyse der CFTC-Berichte.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung dieses Indikators finden Sie in dem Buch von Larry Williams: "Secrets of Futures Market Trading. Act together with insiders", sowie in dem gleichnamigen Artikel Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;
Berechnung auf Daten - Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines von zwei Indikatoren als Daten für die Berechnung: COT Index (klassische Version) oder Willco Index (erweiterte Version);
Periode - Periodeder COT-Index-Berechnung, der Indikator, auf dem der Bewegungsindex selbst berechnet wird. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;
Movement Type - Art der Indexberechnung. Der Indikator kann sowohl auf den klassischen COT-Index als auch auf Willco berechnet werden;
Movement Period - ist die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des COT-Index und dem gleichen Wert vor N Perioden.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Gruppen von Teilnehmern in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators.

Chart des 52-Wochen-Bewegungsindex

Analyse der 'Disaggregierten COT' (D-COT) Berichte

MetaCOT 2 D-COT Absolute Position

Der Indikator für die absolute Position zeigt die Dynamik der offenen Positionen oder die Anzahl der Händler in jeder Teilnehmergruppe des disaggregierten COT-Berichts. Er umfasst die folgenden Gruppen:

Offenes Interesse aller Marktteilnehmer insgesamt (Open Interest);
Long-Position des Produzenten (Producer/Merchart/Processor/User Long);
Short-Position des Produzenten (Producer/Merchart/Processor/User Short);
Die aggregierte Kaufposition der Swap-Händler (Swap Dealers Long);
Aggregierte Short-Position der Swap-Händler (Swap Dealers Short);
Gesamt-Spreading-Position der Swap-Händler (Swap Dealers Spreading);
Managed Money Long-Position;
Die aggregierte Short-Position von Geldmanagern (Managed Money Short);
Die aggregierte Position von Geldmanagern unter Deckung (Managed Money Spreading);
Aggregierte Long-Position anderer meldepflichtiger Händler (Other Reportable Long);
Aggregierte Short-Position von anderen meldepflichtigen Händlern (Other Reportable Short);
Other Reportable Spreading Gesamtposition der anderen meldepflichtigen Händler;
Nicht meldepflichtige Positionen Long;
Gesamt-Leerverkaufsposition von nicht meldepflichtigen Händlern (Nonreportable Positions Short);

Nachstehend sind die Indikatorparameter und ihre Werte aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des D-COT Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - eine Gruppe von D-COT Berichtsteilnehmern. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind auch zusätzliche Parameter verfügbar, die im speziellen Blog: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten zu finden sind.

Oft sind extreme Werte einer der Teilnehmergruppen Vorboten einer globalen Marktumkehr. Dieser Indikator zeigt diese Werte an und signalisiert damit mögliche Umkehrungen in der Zukunft:

Disaggregierter COT-Bericht, Grafik der absoluten Positionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 D-COT Absolute Veränderungen

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes zeigt die Veränderungen in der Anzahl der von den Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte an. Die durch den Indikator angezeigten Daten sind im D-COT-Bericht selbst im gleichnamigen Abschnitt "Changes in Commitments" verfügbar:

Disaggregierter COT-Bericht, ursprüngliches Berichtsformat

Der vorgestellte Indikator weist jedoch zusätzliche Merkmale auf:

Die Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur vorangegangenen Woche der Veröffentlichung, sondern auch zu jedem anderen vorangegangenen Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozenten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die grundlegenden Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des D-COT Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des D-COT Berichts. Umfasst Open Interest, nicht-kommerzielle Händler der Long- und Short-Seite, Betreiber und nicht gemeldete Händler;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

Disaggregierter COT-Bericht: Dynamik der Veränderungen bei den absoluten Positionen

Disaggregierter COT-Bericht: Dynamik der Veränderungen bei den absoluten Positionen

MetaCOT 2 D-COT Netto-Position

MetaCOT 2 D-COT Netto Position analysiert disaggregierte Commitments of Traders (D-COT) Berichte und ist ein Analogon des klassischen Indikators Netto Position, der für COT Berichte berechnet wird.

D-COT Netto Position ist ein Indikator für die Nettopositionen der Marktteilnehmer. Er zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen einer Händlergruppe sowie das gesamte Open Interest des gesamten Marktes an. Mit diesem Indikator lässt sich die Dynamik von Angebot und Nachfrage auf den wichtigsten Rohstoffmärkten analysieren. Aufwärtstendenzen sollten durch einen Anstieg der Nachfrage nach dem betreffenden Rohstoff bestätigt werden, während ein Preisrückgang durch einen Rückgang der Nachfrage bestätigt werden sollte. Divergenzen bei diesen Indikatoren sind ein wichtiges Signal für eine mögliche Marktumkehr.

Weitere Einzelheiten zur Methodik der Berechnung dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des D-COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - die Gruppe der Teilnehmer des D-COT Berichts.

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator ist für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) konzipiert. Für die Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) können Sie die Indikatoren der TFF-Serie verwenden, insbesondere den Indikator TFF Netto Position.

Disaggregierter COT-Bericht, Diagramm der Nettoposition der Teilnehmer

Disaggregierter COT-Bericht, Diagramm der Nettopositionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 D-COT Netto Veränderungen

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes zeigt die Veränderungen der Nettopositionen der Marktteilnehmer. Die Informationen über die Marktteilnehmer und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Kontrakte stammen aus den D-COT-Berichten, die von der CFTCU.S. Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht werden. Die Daten des Indikators ähneln den Werten, die im Abschnitt "Changes in Commitments" des D-COT-Berichts angegeben sind, mit dem einzigen Unterschied, dass sie für die Nettoposition und nicht für die absolute Position der Händler berechnet werden. Darüber hinaus verfügt der vorgestellte Indikator über zusätzliche Funktionen:

Änderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Die Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozenten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des D-COT Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Netto Group of Traders - Nettogruppe der Teilnehmer des D-COT Berichts.
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Disaggregierter COT-Bericht, Grafik der Veränderungen der Nettopositionen der Teilnehmer

Disaggregierter COT-Bericht, Grafik der Veränderungen der Nettopositionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 D-COT-Index

Der D-COT Index ist der beliebteste, effektivste und einfachste Indikator für die Bestimmung von extremen überkauften und überverkauften Punkten des Marktes. Er wird auf der Grundlage der Daten über die Nettopositionen der Händler aus dem D-COT-Bericht (Disaggregated Commitments of Traders) unter Verwendung der Stochastik-Oszillator-Formel berechnet. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Kursumkehrungen nach Erreichen dieser Werte.

Weitere Informationen über die Berechnungsmethode dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des D-COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - eine Gruppe von Teilnehmern des D-COT Berichts;
Zeitraum des COT-Index - Zeitraum der COT-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Dieser Indikator ist für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) bestimmt. Für die Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) können Sie die Indikatoren der Serie TFF verwenden, insbesondere den Indikator TFF Index.

52-Wochen-Chart des disaggregierten COT-Index, Gold

Chart des 52 wöchentlichen disaggregierten COT-Index, Gold

MetaCOT 2 D-COT Williams Commercial Index (Willco)

Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) oder einfach Willco, wurde von Larry Williams entwickelt und ist die fortschrittlichste Version des klassischen Indikators D-COT Index. Im Gegensatz zu letzterem berücksichtigt Willco nicht nur die Extremwerte von Teilnehmergruppen, sondern korreliert sie auch mit dem gesamten Open Interest. Man kann also sagen, dass Willco ein gewichteter Indikator im Verhältnis zum klassischen D-COT-Index des Gesamtmarktes ist. Wie dieser ist er ein Oszillator und ändert seine Werte von null bis hundert Prozent. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren eine mögliche Kursumkehr nach Erreichen dieser Werte.

Weitere Informationen über die Berechnungsmethode dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des D-COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Händlergruppe - eine Gruppe von D-COT Berichtsteilnehmern;
Zeitraum des Willco Index - Zeitraum der Willco Index Berechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Dieser Indikator ist für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) bestimmt. Für die Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) können Sie Indikatoren der TFF-Reihe verwenden, insbesondere den Williams Commercial Index TFF Indikator.

52-Wochen-Chart der disaggregierten Willco, Gold

Chart des disaggregierten 52-Wochen-Willco, Gold

MetaCOT 2 D-COT-Bewegungsindex

Der Movement Index wurde erstmals von Steve Breeze vorgeschlagen und in seinem Buch "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence" beschrieben. Er gewann schnell an Popularität unter Händlern, die CFTC-Berichte analysierten, und wurde zu einem klassischen und in vielerlei Hinsicht einzigartigen Instrument zum Auffinden von starken Veränderungen, die zu einem Ungleichgewicht der Positionen zwischen Marktteilnehmern führen. Der Indikator eignet sich am besten für den Handel auf Schwankungen.

Der Indikator zeigt die Veränderung der relativen Position der Teilnehmer in Form eines Histogramms an, das in Prozent ausgedrückt wird. Er reicht von -100% bis +100% und wird auf Basis der Daten des D-COT Index oder Willco Index berechnet. Umkehrsignale treten auf, wenn die absoluten Werte des Indikators den Standardschwellenwert von 40 % überschreiten.

Mehr über die Berechnungsmethodik dieses Indikators können Sie im Artikel Meta COT Project - neue Horizonte für die Analyse von CFTC-Berichten im MetaTrader 4 Terminal lesen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Typ des D-COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Händlergruppe - eine Gruppe von D-COT Berichtsteilnehmern;
Zeitraum - Zeitraum der COT- oder Willco-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;
Movement Period - Zeitraum zwischen zwei Indexpunkten. Der Standardwert ist 6 Wochen;
Movement Type - Artder Indexberechnung. Der Indikator kann sowohl auf den klassischen D-COT-Index als auch auf Willco berechnet werden;
Kritischer Wert - KritischerWert, bei dessen Überschreitung der Indikator einen wahrscheinlichen Trendwechsel anzeigt.

Dieser Indikator ist für die Analyse von Rohstoffmärkten (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) konzipiert. Zur Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) können Sie Indikatoren der TFF-Reihe verwenden, insbesondere den Indikator Movement Index TFF.

Chart des disaggregierten 52-Wochen-Bewegungsindex, Gold

Chart von 52 Weekly Movement Index, Gold

Analyse der Berichte der "Traders in Financial Futures" (TFF)

MetaCOT 2 TFF Absolute Position

Der Indikator für die absolute Position zeigt die Dynamik der offenen Positionen oder die Anzahl der Händler jeder Gruppe von Teilnehmern des Traders in Financial Futures Reports. Er umfasst die folgenden Gruppen:

Gesamtes Open Interest aller Marktteilnehmer (Open Interest);
Long-Positionen von Intermediären, Organisatoren von Transaktionen (Dealer/Intermediary Long);
Short-Positionen von Intermediären, Organisatoren von Geschäften (Dealer/Intermediary Short);
Spreading-Positionen von Händlern/Vermittlern;
Asset Manager Long-Positionen;
Short-Positionen von Vermögensverwaltern;
Spreading-Positionen von Vermögensverwaltern;
Leverage Funds Long-Positionen;
Leverage-Fonds Short-Positionen;
Leverage Funds Spreading-Positionen;
Long-Positionen von anderen meldepflichtigen Händlern (Leverage Funds Long);
Short-Positionen von anderen meldepflichtigen Händlern (Leverage Funds Short);
Leverage Funds Spreading-Positionen von anderen meldepflichtigen Händlern;
Nicht meldepflichtige Position Long;
Nicht meldepflichtige Position Short;

Die Indikatorparameter und ihre Werte sind unten angegeben:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - die Gruppe der TFF-Berichtsteilnehmer. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Oft sind Extremwerte einer der Teilnehmergruppen Vorboten einer globalen Marktumkehr. Dieser Indikator zeigt diese Werte an und signalisiert damit mögliche Umkehrungen in der Zukunft:

TFF-Bericht, Chart der absoluten Positionen von Händlern, Russischer Rubel

TFF-Bericht, Chart der absoluten Positionen der Händler, Russischer Rubel

MetaCOT 2 TFF Absolute Veränderungen

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes zeigt die Veränderungen in der Anzahl der von den Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte an. Die vom Indikator angezeigten Daten sind im TFF-Bericht selbst im gleichnamigen Abschnitt "Veränderungen" verfügbar:

TFF-Bericht, Originalformat

TFF-Bericht, Originalformat

Der vorgestellte Indikator verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen:

Die Veränderungen in der Anzahl der Verträge können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozenten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die grundlegenden Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des D-COT Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des D-COT Berichts. Umfasst Open Interest, nicht-kommerzielle Händler der Long- und Short-Seite, Betreiber und nicht gemeldete Händler;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

TFF-Bericht, Dynamik der Veränderungen in den absoluten Positionen der Händler, Russischer Rubel

TFF-Bericht, Dynamik der Veränderungen in den absoluten Positionen der Händler, Russischer Rubel

MetaCOT 2 TFF-Netto-Position

Die TFF-Netto-Position ist ein Indikator für die Nettopositionen der Marktteilnehmer. Er zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen einer der Händlergruppen sowie das gesamte Open Interest des gesamten Marktes. Der Indikator ermöglicht es, die Dynamik von Angebot und Nachfrage auf den wichtigsten Finanzmärkten zu analysieren. Aufwärtstendenzen sollten durch einen Anstieg der Nachfrage nach der Ware bestätigt werden, während ein Rückgang der Preise durch einen Rückgang der Nachfrage bestätigt werden sollte. Divergenzen bei diesen Indikatoren sind ein wichtiges Signal für eine mögliche Marktumkehr.

Weitere Einzelheiten zur Methodik der Berechnung dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - die Gruppe der Teilnehmer am TFF-Bericht.

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator ist für die Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) konzipiert. Für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) können Sie die Indikatoren der D-COT-Reihe verwenden, insbesondere den Indikator D-COT Netto Position.

TFF-Bericht, Tabelle der Nettopositionen der Teilnehmer

TFF-Bericht, Diagramm der Nettopositionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 TFF Nettoveränderungen

MetaCOT 2 TFF Netto Changes zeigt die Veränderungen der Nettopositionen der Marktteilnehmer an. Die Informationen über die Marktteilnehmer und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Kontrakte stammen aus den TFF-Berichten, die von der CFTCU.S. Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht werden. Die Daten des Indikators ähneln den Werten, die im Abschnitt"Changes in Commitments" des TFF-Berichts angegeben sind, mit dem einzigen Unterschied, dass sie für die Nettoposition und nicht für die absolute Position der Händler berechnet werden. Darüber hinaus verfügt der vorgestellte Indikator über zusätzliche Funktionen:

Änderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Die Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozentwerten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Nettogruppe von Händlern - Nettogruppe von Teilnehmern des TFF-Berichts.
Difference Between Two Reports - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert vor zwei Wochen usw. berechnet wird.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

TFF-Bericht, Dynamik der Veränderungen in den Nettopositionen der Teilnehmer

TFF-Bericht, Dynamik der Veränderungen in den Nettopositionen der Teilnehmer

MetaCOT 2 TFF-Index

Der TFF-Index ist der populärste, effektivste und einfachste Indikator zur Bestimmung der extremen überkauften und überverkauften Punkte des Marktes. Er wird auf der Grundlage von Daten über die Nettopositionen der Händler aus dem TFF-Bericht (Traders in Financial Futures) unter Verwendung der Stochastik-Oszillator-Formel berechnet. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen die Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren eine wahrscheinliche Kursumkehr nach Erreichen dieser Werte.

Weitere Informationen über die Berechnungsmethode dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer des TFF-Berichts;
Zeitraum des COT-Index - Zeitraum für die Berechnung des COT-Index. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Für erfahrene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, über die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator ist für die Analyse von Finanzmärkten (Währungen, Indizes, Anleihen) konzipiert. Für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) können Sie die Indikatoren der D-COT Serie verwenden, insbesondere den D-COT Index Indikator.

52-Wochen-Chart des TFF-Index, Britisches Pfund

Chart des 52-Wochen-TFF-Index, Britisches Pfund

MetaCOT 2 TFF Williams Commercial Index (Willco)

Der Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) oder einfach Willco, wurde von Larry Williams entwickelt und ist die fortschrittlichste Version des klassischen TFF-Index-Indikators. Im Gegensatz zu letzterem berücksichtigt Willco nicht nur die Extremwerte von Teilnehmergruppen, sondern korreliert sie auch mit dem gesamten offenen Interesse. Man kann also sagen, dass Willco ein gewichteter Indikator im Verhältnis zum klassischen TFF-Index für den Gesamtmarkt ist. Wie dieser ist er ein Oszillator und ändert seine Werte von null bis hundert Prozent. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren eine mögliche Kursumkehr nach Erreichen dieser Werte.

Weitere Informationen über die Berechnungsmethode dieses Indikators finden Sie im Buch von Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Gemeinsam mit Insidern handeln".

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - eine Gruppe von TFF-Berichtsteilnehmern;
Zeitraum des Willco-Index - Zeitraum der Willco-Index-Berechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Für erfahrene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, über die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator ist für die Analyse von Finanzmärkten (Währungen, Indizes, Anleihen) konzipiert. Für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Lebensmittel, Rohstoffe) können Sie Indikatoren der D-COT-Reihe verwenden, insbesondere den Indikator Williams Commercial Index D-COT.

52-Wochen-Chart von TFF Willco, Russischer Rubel

Chart des 52-Wochen-TFF Willco, Russischer Rubel

MetaCOT 2 TFF-Bewegungsindex

Der Movement Index wurde erstmals von Steve Breeze vorgeschlagen und in seinem Buch "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence" beschrieben. Er gewann schnell an Popularität unter den Händlern, die CFTC-Berichte analysierten, und wurde zu einem klassischen und in vielerlei Hinsicht einzigartigen Instrument zum Auffinden von starken Veränderungen, die zu einem Ungleichgewicht der Positionen zwischen den Marktteilnehmern führen. Der Indikator eignet sich am besten für den Handel auf Schwankungen.

Der Indikator zeigt die Veränderung der relativen Position der Teilnehmer in Form eines Histogramms an, das in Prozent ausgedrückt wird. Er reicht von -100% bis +100% und wird auf Basis der Daten des TFF-Index- oder Willco-Index-Indikators berechnet. Umkehrsignale treten auf, wenn die absoluten Werte des Indikators den Standardschwellenwert von 40 % überschreiten.

Mehr über die Berechnungsmethodik dieses Indikators können Sie im Artikel Meta COT Project - neue Horizonte für die Analyse von CFTC-Berichten im MetaTrader 4 Terminal lesen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des TFF-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe der Händler - Gruppe der Teilnehmer am TFF-Bericht;
Zeitraum - Zeitraum der COT- oder Willco-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;
Movement Period - Zeitraum zwischen zwei Indexpunkten. Der Standardwert ist 6 Wochen;
Movement Type - Artder Indexberechnung. Der Indikator kann sowohl für den klassischen TFF-Index als auch für den Willco-Index berechnet werden;
Kritischer Wert - KritischerWert, bei dessen Überschreitung der Indikator einen wahrscheinlichen Trendwechsel anzeigt.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator ist für die Analyse der Rohstoffmärkte (Metalle, Öl und Gas, Nahrungsmittel, Rohstoffe) konzipiert. Für die Analyse der Finanzmärkte (Währungen, Indizes, Anleihen) können Sie die Indikatoren der Serie TFF verwenden, insbesondere den Indikator Movement Index D-COT.

52-Wochen-Chart des TFF-Bewegungsindex, Britisches Pfund

52-Wochen-Chart des TFF-Bewegungsindex, Britisches Pfund

Analyse der Rubrik "Größte Händler" der COT-Berichte

MetaCOT 2 L-COT Absolute Position

Der Indikator zeigt die Positionen der großen Marktteilnehmer im Verhältnis zur Gesamtzahl der offenen Positionen (Open Interest). Im COT-Bericht sind die großen Teilnehmer wie folgt unterteilt:

Nach der größten absoluten Position (By Gross Position). Diese wiederum ist in zwei Untergruppen unterteilt:

Absolute Positionen der vier größten Trader (4 oder weniger Trader);
Absolute Positionen der acht größten Trader (8 oder weniger Trader);

Nach Nettopositionen. Diese wiederum ist ebenfalls in zwei Untergruppen unterteilt:

Nettopositionen der vier größten Trader (4 oder weniger Trader);
Nettopositionen der acht größten Trader (8 oder weniger Trader);

Somit stehen vier Gruppen für die Analyse zur Verfügung: die vier und acht größten Händler für die absoluten Positionen und die vier und acht größten Händler für die Nettopositionen. Diese Indikatordaten sind direkt im COT-Bericht verfügbar:

Nachstehend sind die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des L-COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - eine Gruppe von L-COT-Berichtsteilnehmern. Beinhaltet eine der vier oben aufgeführten Gruppen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind auch zusätzliche Parameter verfügbar, die in einem speziellen Blog zu finden sind: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Die Dynamik der Positionen der wichtigsten Teilnehmer ist in der folgenden Grafik dargestellt:

COT-Bericht: Diagramm der wichtigsten Marktteilnehmer

COT-Bericht: Diagramm der wichtigsten Marktteilnehmer

MetaCOT 2 L-COT Absolute Veränderungen

MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes zeigt die Veränderungen in der Anzahl der von großen Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte an.

Der vorgestellte Indikator weist die folgenden Merkmale auf:

Er zeigt Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte an. Sie können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Differenz zwischen zwei Berichten);
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozenten angezeigt werden (konfigurierbar durch den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Gruppe der Hauptteilnehmer des COT-Berichts. Beinhaltet die vier oben beschriebenen Gruppen;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen auch zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

COT-Bericht: Dynamik der Veränderungen in den Positionen der wichtigsten Teilnehmer

COT-Bericht: Dynamik der Positionsveränderungen der wichtigsten Teilnehmer

MetaCOT 2 L-COT Netto-Position

Der Indikator der Nettopositionen der wichtigsten Marktteilnehmer zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der wichtigsten Teilnehmer sowohl in Form von Netto- als auch von absoluten Positionen.

Absolute Position der vier größten Marktteilnehmer;
Nettoposition der vier größten Händler;
Absolute Position der acht größten Händler;
Die Nettoposition der acht größten Händler;

Oft sind extreme Werte der Nettoposition einer Gruppe von Teilnehmern die Vorboten einer globalen Marktumkehr. Dieser Indikator zeigt diese Werte an und signalisiert damit mögliche Umkehrungen in der Zukunft. Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Gruppe von Händlern - eine Gruppe von großen Teilnehmern;

Für fortgeschrittene Benutzer sind auch zusätzliche Parameter verfügbar, die in einem speziellen Blog zu finden sind: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Gruppen von Teilnehmern in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators sowie der Berechnung von technischen Standardindikatoren auf den Daten des Indikators selbst. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Indikator am besten in Kombination mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie verwendet wird, um eine möglichst genaue und umfassende Analyse des fundamentalen Marktbildes zu erhalten.

COT-Bericht: Diagramm der Nettopositionen der wichtigsten Teilnehmer

COT-Bericht: Diagramm der Nettopositionen der wichtigsten Teilnehmer

MetaCOT 2 L-COT Nettoveränderungen

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes zeigt die Veränderungen der Nettopositionen der wichtigsten Marktteilnehmer an. Der vorgestellte Indikator hat zusätzliche Funktionen:

Er zeigt Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte an. Sie können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Differenz zwischen zwei Berichten);
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozenten angezeigt werden (konfigurierbar durch den Parameter Typwerte).

Die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte sind nachstehend aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Nettogruppe von Händlern - Nettogruppe der großen Teilnehmer des COT-Berichts;
Difference Between Two Reports - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

COT-Bericht: Dynamik der Veränderungen in den Nettopositionen der wichtigsten Teilnehmer

COT-Bericht: Dynamik der Veränderungen in den Nettopositionen der wichtigsten Teilnehmer

MetaCOT 2 L-COT-Index

Der L-COT-Index ist ein klassischer COT-Index, der auf der Grundlage der Daten der großen Marktteilnehmer berechnet wird. Da diese Daten relativ sind und den prozentualen Anteil der von großen Teilnehmern gehaltenen Kontrakte im Verhältnis zu den gesamten offenen Positionen anzeigen, ist der L-COT Index genau dasselbe wie der L-COT Indikator von Willco. Daher gibt es den L-COT-Index nicht als separaten Indikator.

MetaCOT 2 L-COT Williams Commercial Index (Willco)

Der L-COT Williams Commercial Index, abgekürzt Willco, wurde von Larry Williams entwickelt und ist die fortschrittlichste Version des klassischen COT-Indikators. Im Gegensatz zu diesem berücksichtigt Willco nicht nur die Extremwerte von Teilnehmergruppen, sondern korreliert sie auch mit dem gesamten Open Interest. Man kann also sagen, dass Willco ein klassischer COT-Index-Indikator ist, der im Verhältnis zum Gesamtmarkt gewichtet wird. Wie dieser ist er ein Oszillator und ändert seine Werte von null bis hundert Prozent. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Kursumkehrungen nach Erreichen dieser Werte. Als Berechnungsgrundlage dienen die Daten über die Nettopositionen der Händler (siehe MetaCOT 2 Netto Positions Indikator).

Weitere Einzelheiten zur Verwendung dieses Indikators finden Sie in dem Buch von Larry Williams: "Secrets of trading on the futures market. Act together with insiders", sowie in dem gleichnamigen Artikel Meta COT Project - new horizons for analysing CFTC reports in MetaTrader 4 terminal.

Nachfolgend sind die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte aufgeführt:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Zeitraum des COT-Index - Zeitraum der COT-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator sollte mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, da in diesem Fall eine höhere Genauigkeit bei der fundamentalen und technischen Marktanalyse erreicht wird.

COT-Index basiert auf den Positionen der wichtigsten Teilnehmer

COT-Index auf Basis der Positionen der wichtigsten Teilnehmer

MetaCOT 2 L-COT-Bewegungsindex

Der Indikator zeigt die Veränderung der relativen Position der Teilnehmer in Form eines Histogramms, ausgedrückt in Prozent, an. Er reicht von -100% bis +100% und wird anhand der Daten des COT-Index oder Willco-Index berechnet. Umkehrsignale treten auf, wenn die absoluten Werte des Indikators den Standardschwellenwert von 40% überschreiten.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Quelle des Berichts - Art des COT-Berichts. Es gibt zwei Arten von Berichten: Nur Futures und Futures und Optionen;
Group of Traders - Die Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;
Berechnung auf Daten - Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines von zwei Indikatoren als Daten für die Berechnung: COT Index (klassische Version) oder Willco Index (erweiterte Version);
Periode - Periodeder COT-Index-Berechnung, der Indikator, auf dem der Bewegungsindex selbst berechnet wird. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;
Movement Type - Art der Indexberechnung. Der Indikator kann sowohl auf den klassischen COT-Index als auch auf Willco berechnet werden;
Movement Period - ist die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des COT-Index und dem gleichen Wert vor N Perioden.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, einschließlich der Anzeige mehrerer Gruppen von Teilnehmern in einem gemeinsamen Unterfenster des Indikators.

Bewegungsindex, basierend auf den Positionen der wichtigsten Teilnehmer

Movement Index, basierend auf den Positionen der großen Teilnehmer

Analyse der 'Commodity Index Trader Supplement' (CIT) Berichte

Der Commodity Index Trader Supplement Bericht ist eine erweiterte Version des klassischen COT-Berichts für einige Rohstoffmärkte. Er wird für die folgenden Märkte erstellt:

Weizen;
Kakao;
Kaffee;
Baumwolle;
Schlachtvieh;
Lebende Rinder;
Schweinefleisch;
Zucker;
Körner;
Sojabohnen (Bohnen, Öl, Mehl);

Zusätzlich zu den Hauptgruppen des COT-Berichts enthält der CIT-Bericht Informationen über Long- und Short-Positionen von so genannten Indexhändlern(CIT Long All und CIT Short All). Ansonsten wiederholt er den COT-Bericht. Diese Art von Bericht ist nur für Futures und Optionen verfügbar.

MetaCOT 2 CIT Absolute Position

Der Indikator für die absolute Position zeigt die Dynamik der offenen Positionen oder die Anzahl der Händler jeder Gruppe von CIT-Berichtsteilnehmern an. Er umfasst die folgenden Gruppen:

Gesamtes Open Interest aller Marktteilnehmer (Open Interest);
Long-Position oder die Anzahl der nicht-kommerziellen Händler (Non-Commercial Long);
Short-Position oder die Anzahl der nicht-kommerziellen Händler (Non-Commercial Short);
Non-Commercial Spread-Position oder die Anzahl der abgedeckten Händler (Non-Commercial Spread);
Long-Position oder die Anzahl der Betreiber (Operators Long);
Short-Position oder Anzahl der Marktteilnehmer (Operators Short);
Summe der meldepflichtigen Long-Positionen (Total Reportable Long);
Gesamte meldepflichtige Short-Positionen von meldepflichtigen Händlern (Total Reportable Short);
Long-Position von nicht meldepflichtigen oder kleinen Händlern (Nonreportable Long);
Short-Position von nicht meldepflichtigen oder kleinen Händlern (Nonreportable Short);
Long-Position von Indexhändlern (CIT Long All);
Short-Position von Indexhändlern (CIT Long All);

Der Indikator hat einen Hauptparameter:

Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer an der CIT-Meldung. Sie umfasst die oben aufgeführten Gruppen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, über die Sie in einem speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Das folgende Diagramm zeigt die aggregierten Long- und Short-Positionen von Indexhändlern:

CIT-Bericht: Grafik der Positionen von Indexhändlern

CIT Report: Grafik der Positionen von Indexhändlern

MetaCOT 2 CIT Absolute Veränderungen

MetaCOT 2 CIT Absolute Changes zeigt die Veränderungen in der Anzahl der von den Marktteilnehmern gehaltenen Kontrakte an. Die vom Indikator angezeigten Daten sind im CIT-Bericht selbst im gleichnamigen Abschnitt "Changes in Commitments" verfügbar.

Der vorgestellte Indikator verfügt jedoch über zusätzliche Funktionen:

Die Veränderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozentwerten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Nachfolgend sind die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte aufgeführt:

Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des CIT-Reports. Sie umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

CIT-Bericht: Dynamik der Veränderungen der Positionen von Indexhändlern

CIT-Bericht: Dynamik der Veränderungen in den Positionen von Indexhändlern

MetaCOT 2 CIT Netto-Position

Der Indikator der Nettopositionen der Marktteilnehmer zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen einer der Händlergruppen im CIT-Bericht an. Nachstehend finden Sie die vollständige Liste der angezeigten Gruppen:

Aggregiertes Open Interest aller Marktteilnehmer (Open Interest);
Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (Netto Non-Commercial);
Nicht-kommerzieller Spread (Non-Commercial Spread);
Nettoposition von Betreibern oder kommerziellen Händlern (Netto Operators);
Nettoposition von Indexhändlern (Netto CIT All);
Nettoposition von nicht meldepflichtigen oder kleinen Händlern (Netto Nonreportable);

Der Indikator hat einen Hauptparameter:

Group of Traders - die Gruppe der Teilnehmer an der CIT-Meldung;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

CIT-Bericht: Grafik der Nettopositionen von Indexhändlern

CIT-Bericht: Diagramm der Nettopositionen von Indexhändlern

MetaCOT 2 CIT Nettoveränderungen

MetaCOT 2 CIT Netto Changes zeigt die Veränderungen der Nettopositionen der Marktteilnehmer gemäß dem CIT-Bericht an. Die Daten des Indikators ähneln den Werten, die im Abschnitt"Changes in Commitments" des CIT-Berichts angegeben sind, mit dem einzigen Unterschied, dass sie für die Nettopositionen und nicht für die absoluten Positionen der Händler berechnet werden. Darüber hinaus verfügt der vorgestellte Indikator über zusätzliche Funktionen:

Änderungen in der Anzahl der Kontrakte können nicht nur im Vergleich zur Vorwoche der Veröffentlichung, sondern auch zu einem beliebigen früheren Datum des Berichts angezeigt werden (konfigurierbar über den Parameter "Differenz zwischen zwei Berichten");
Veränderungen können nicht nur in Form von absoluten Veränderungen der Verträge, sondern auch in Form von Prozentwerten angezeigt werden (einstellbar über den Parameter Typwerte).

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Nettogruppe von Händlern - Nettogruppe von Teilnehmern im CIT-Bericht. Sie umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Differenz zwischen zwei Berichten - Der Standardwert von eins bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Wert vor einer Woche berechnet wird. Ein Wert von zwei bedeutet, dass die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor zwei Wochen berechnet wird, usw.
Typ Werte - Ein Wert von absoluten Werten bedeutet, dass die absolute Veränderung in der Anzahl der Verträge angezeigt wird. Prozentuale Werte zeigen diese Veränderung als Prozentsatz des vorherigen Wertes an.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen noch weitere Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

CIT-Bericht: Dynamik der Veränderungen der Nettopositionen von Indexhändlern

CIT Report: Dynamik der Veränderungen der Nettopositionen von Indexhändlern

MetaCOT 2 CIT-Index

CIT Index ist ein klassischer COT-Index-Indikator, der auf der Grundlage von Daten aus CIT-Berichten berechnet wird. Die Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Preisumkehrungen nach Erreichen dieser Niveaus. Die Berechnung basiert auf den Nettopositionen einer Gruppe von Händlern, die im CIT-Bericht aufgeführt sind.

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des CIT-Berichts. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;
Zeitraum des CIT-Index - Zeitraum der CIT-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 25, 52 und 156 Wochen;

Für fortgeschrittene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

52-Wochen-Chart des CIT-Index, Zucker

Grafik des 52-Wochen-CIT-Index, Zucker

MetaCOT 2 CIT Williams Commercial Index (Willco)

Williams Commercial Index, abgekürzt Willco, wurde von Larry Williams entwickelt und ist die fortschrittlichste Version des klassischen CIT-Index-Indikators. Im Gegensatz zu diesem berücksichtigt Willco nicht nur die Extremwerte von Teilnehmergruppen, sondern korreliert diese auch mit dem gesamten Open Interest. Man kann also sagen, dass Willco ein klassischer COT-Index-Indikator ist, der relativ zum Gesamtmarkt gewichtet wird. Wie dieser ist er ein Oszillator und ändert seine Werte von null bis hundert Prozent. Indikatorwerte von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % zeigen Momente eines extrem überkauften und überverkauften Marktes an und signalisieren häufige Kursumkehrungen nach Erreichen dieser Werte. Die Berechnung basiert auf den Nettopositionen der Händler im CIT-Bericht.

Nachstehend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des COT-Berichts. Sie umfasst die oben aufgeführten Gruppen;
Zeitraum des CIT-Index - Zeitraum der CIT-Indexberechnung. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;

Für fortgeschrittene Benutzer sind zusätzliche Parameter verfügbar, die Sie in einem speziellen Blog nachlesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Dieser Indikator sollte mit anderen Indikatoren der MetaCOT-Serie kombiniert werden, in diesem Fall wird eine höhere Genauigkeit in der fundamentalen und technischen Marktanalyse erreicht.

Abbildung 52 wöchentlich CIT Willco, Weizen

Chart 52 wöchentlich CIT Willco, Weizen

MetaCOT 2 CIT-Bewegungsindex

Der Indikator zeigt die Veränderung des CIT-Index oder Willco in Form eines Histogramms, ausgedrückt in Prozent, an. Er reicht von -100% bis +100% und wird auf Basis der CIT-Index- oder Willco-Index-Daten berechnet. Umkehrsignale treten auf, wenn die absoluten Werte des Indikators den Standardschwellenwert von 40% überschreiten.

Mehr über die Einsatzmöglichkeiten dieses Indikators erfahren Sie im Artikel Meta COT Project - neue Horizonte für die Analyse von CFTC-Berichten im MetaTrader 4 Terminal.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter des Indikators und ihre Werte:

Group of Traders - Gruppe der Teilnehmer des CIT-Berichts. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;
Calculation On Data - Erlaubt Ihnen, einen von zwei Indikatoren als Daten für die Berechnung auszuwählen: CIT Index (klassische Variante) oder Willco Index (erweiterte Variante);
Zeitraum - Berechnungszeitraumdes CIT-Index, des Indikators, auf dem der Bewegungsindex selbst berechnet wird. Empfohlene Werte: 26, 52 und 156 Wochen;
Movement Type - Art der Indexberechnung. Der Indikator kann sowohl auf den klassischen CIT-Index als auch auf Willco berechnet werden;
Movement Period - ist die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des CIT-Index und dem gleichen Wert vor N Perioden.

Für fortgeschrittene Benutzer stehen zusätzliche Parameter zur Verfügung, über die Sie im speziellen Blog lesen können: MetaCOT 2: Einstellungen und Möglichkeiten.

Chart des 52-Wochen-CIT-Bewegungsindex

Grafik des 52-Wochen-CIT-Bewegungsindex

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16767

Preis_Vergleichen

Ein anmutiger und pfiffiger Vergleich von "Preisen" mit doppeltem Wert.

Average Pip Movement based on Tick And Seconds

This Expert Advisor (EA) analyzes market movement by calculating the average pip movement per tick and the average spread over a user-defined number of ticks (MAX_TICKS). It also evaluates the average pip movement and spread over a specified time interval (CHECK_SECONDS). The EA dynamically tracks price changes and spread values, printing the results in the terminal and displaying them on the chart using the Comment() function. This helps traders gauge market volatility and spread fluctuations in real time.

Fair Value Gaps

Fair Value Gaps indicator or 'imbalance areas' where markets often move back to.

EA Stochastic Bollinger Bands Multi - Timeframe

This MQL4 code implements an Expert Advisor (EA) that trades based on the Stochastic Oscillator and Bollinger Bands indicators across multiple timeframes (M1, M5, and M15).

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Satz von Indikatoren) MT4 - Indikator für den MetaTrader 4

Inhaltsübersicht

Allgemeine Bestimmungen

Analyse der 'Commitments of Traders' (COT) Berichte

Analyse der 'Disaggregierten COT' (D-COT) Berichte

Analyse der Berichte der "Traders in Financial Futures" (TFF)

Analyse der Rubrik "Größte Händler" der COT-Berichte

Analyse der 'Commodity Index Trader Supplement' (CIT) Berichte