MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators è un insieme di indicatori che analizzano i rapporti della CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Con il loro aiuto è possibile costruire grafici COT, D-COT, TFF e CIT direttamente nel terminale MetaTrader. Questi indicatori sono disponibili in codice sorgente, ma richiedono una libreria speciale MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox supporta il lavoro con i seguenti tipi di rapporti CFTC:

COT - Commitments of Traders. Si tratta di un tipo di report classico, che ha una storia più lunga dal 1989. Questo tipo di rapporto viene emesso per un'ampia classe di futures, tra cui materie prime, valute, futures energetici (gas, petrolio), futures finanziari (obbligazioni, indici) e altri derivati. Viene preparato in due versioni: tenendo conto delle posizioni in opzioni dei partecipanti (futures e opzioni) e senza tenere conto delle posizioni in opzioni (solo futures).
D-COT - COT disaggregato. Questo tipo di report è una rappresentazione estesa dei report COT. Include gruppi più specifici di trader. Questo tipo di report viene pubblicato dal 2011 ed è disponibile solo per i mercati dei futures sulle materie prime (commodity, gas, petrolio, metalli). Viene compilato in due versioni: includendo le posizioni in opzioni dei partecipanti (futures e opzioni) ed escludendo le posizioni in opzioni (solo futures).
TFF - Traders in Financial Futures. Questo tipo di report è un analogo del D-COT, calcolato per i futures finanziari. Divide i partecipanti al mercato in gruppi di trader più specifici rispetto al classico rapporto COT. Come altri report, è disponibile in due versioni: con le posizioni in opzioni dei partecipanti (futures e opzioni) e senza posizioni in opzioni (solo futures).
CIT - Supplemento per i trader di indici di materie prime. Rapporto dei trader di indici di commodity. Un tipo specifico di report che assomiglia al classico report COT, ma che include le posizioni dei trader di indici. Questo tipo di report tiene conto delle posizioni in opzioni dei trader.
LRGST - Posizioni più grandi. I rapporti COT, oltre ai dati sulle posizioni dei trader, contengono anche dati aggiuntivi sulle posizioni dei maggiori partecipanti al mercato come percentuale dell'open interest (numero totale di contratti aperti). Questi dati non costituiscono un tipo di report separato, ma hanno una struttura diversa e vengono analizzati in MetaCOT 2 come un tipo di report separato.

I seguenti indicatori sono costruiti per ciascuno dei tipi di report supportati:

Posizione assoluta - posizioni assolute dei partecipanti al mercato. Sono il tipo di dati di base per tutti gli indicatori. Tutti gli altri indicatori, come le posizioni nette di un gruppo di trader o l'indice COT, sono costruiti sulla base delle posizioni assolute dei partecipanti.
Variazioni assolute - variazioni settimanali delle posizioni nette degli operatori. Questo valore è contenuto in tutti i tipi di report nella colonna "Variazioni degli impegni" . L'indicatore consente di calcolare le variazioni per un numero qualsiasi di settimane e fornisce risultati sia sotto forma di variazioni nette dei contratti sia sotto forma di percentuali di variazione.
Posizioni nette - Visualizza le posizioni nette dei trader. Disponibile per tutti i tipi di report. Calcolate sulla base di MetaCOT 2 Absolute Positions.
Netto Changes - Simile a MetaCOT 2 Absolute Changes, ma calcola le variazioni delle posizioni nette dei trader. L'indicatore consente di calcolare le variazioni per un numero qualsiasi di settimane e fornisce i risultati sotto forma di variazioni nette dei contratti, oltre che sotto forma di percentuali di variazione.
L'indice COT - un oscillatore classico, mostra i suoi valori nell'intervallo da 0 a 100. I valori compresi tra 0 e 20 e tra 0 e 100 e tra 0 e 100 e 100 e tra 0 e 100 e 100. I valori compresi tra 0 e 20 e tra 80 e 100 sono considerati estremi e segnalano un possibile cambiamento di tendenza. Per ogni tipo di rapporto questo indicatore viene chiamato in modo diverso:"COT-Index " - per i rapporti COT.D-COT Index" - per i rapporti COT disaggregati. Indice TFF" - per i rapporti TFF. Indice CIT" - per i rapporti CIT.
Willco - Williams Commercial Index - Indice commerciale di Williams. Questo indicatore è stato proposto da Larry Williams ed è una modifica più avanzata dell'indice COT. Prende in considerazione non solo i livelli storici delle posizioni di un gruppo di trader, ma li misura anche con il volume totale del mercato (open interest). In questo modo, i valori ottenuti sono più precisi e non sono soggetti a fluttuazioni, caratteristiche di un mercato sottile e illiquido. Questo indicatore è inoltre obbligatorio da utilizzare sui mercati dei futures con regolamento, poiché al momento della scadenza si verifica una liquidazione delle posizioni dei partecipanti, per la quale è necessario prendere in considerazione anche l'open interest totale.
Indice di movimento - calcolato sulla base dell'indice COT o Willco. È una semplice differenza tra il valore attuale dell'indice COT e il suo valore di 6 settimane fa (parametro predefinito). Segnala un forte riassetto dei partecipanti al mercato. Spesso è foriero di inversioni di mercato. I valori superiori al 40% di modulo sono considerati valori estremi di questo indicatore, ma è possibile impostare anche altri livelli di soglia.

Esistono 7 indicatori principali per ogni rapporto CFTC, e ogni indicatore esiste in cinque versioni per ogni tipo di rapporto separatamente. La tabella seguente mostra la corrispondenza tra l'indicatore e il tipo di rapporto. Per alcune versioni di indicatori è disponibile una build separata nel Market. In questo caso, il nome dell'indicatore contiene un link alla versione separata corrispondente. Altrimenti, l'indicatore è disponibile solo come parte di questa libreria:

Tipo di indicatore Tipo di rapporto	Impegni degli operatori (COT)	COT disaggregato (D-COT)	Operatori in Futures Finanziari (TFF)	Supplemento per i trader di indici di materie prime (CIT)	Posizioni maggiori (LRGST)
Indice COT	Indice MetaCOT 2 COT	Indice MetaCOT 2 DCOT	Indice MetaCOT 2 TFF	Indice MetaCOT 2 CIT	-
Indice commerciale Williams (Willco)	MetaCOT 2 Indice commerciale Williams COT	MetaCOT 2 Indice commerciale Williams D-COT	MetaCOT 2 Indice commerciale Williams TFF	MetaCOT 2 Indice commerciale Williams CIT	Indice commerciale Williams MetaCOT 2 LCOT
Indice di movimento	Indice dei movimenti MetaCOT 2	Indice dei movimenti MetaCOT 2 DCOT	Indice dei movimenti MetaCOT 2 TFF	Indice dei movimenti MetaCOT 2 CIT	Indice dei movimenti MetaCOT 2 LCOT
Posizioni nette	MetaCOT 2 Posizione Netta COT	MetaCOT 2 Posizione netta DCOT	MetaCOT 2 Posizione Netta TFF	MetaCOT Posizione Netto CIT	MetaCOT 2 Posizione Netto LCOT
Variazioni nette	MetaCOT 2 Variazioni nette COT	MetaCOT 2 Variazioni nette DCOT	MetaCOT 2 Variazioni nette COT	MetaCOT 2 Variazioni nette CIT	MetaCOT 2 Variazioni nette LCOT
Posizioni assolute	MetaCOT 2 Posizioni assolute COT	MetaCOT 2 Posizioni assolute DCOT	MetaCOT 2 Posizioni assolute TFF	MetaCOT 2 Posizioni assolute CIT	MetaCOT 2 Posizioni assolute LCOT
Modifiche assolute	MetaCOT 2 Variazioni assolute COT	MetaCOT 2 Variazioni assolute DCOT	MetaCOT 2 Variazioni assolute TFF	Variazioni assolute MetaCOT 2 CIT	MetaCOT 2 Variazioni assolute LCOT

Installazione delle librerie e degli indicatori

Per installare e lavorare correttamente con gli indicatori, seguite la seguente procedura:

Scaricare un'utility speciale per l'installazione e l'aggiornamento di MetaCOT 2 Installare i report CFTC Reports MT5;
Utilizzare questa utility per installare i report sul computer. È possibile leggere la procedura dettagliata che descrive come installare e lavorare con questa utility nel blog speciale: Come scaricare i report CFTC sulla MetaTrader e iniziare a utilizzarli con MetaCOT 2.
Una volta installati tutti i report, scaricare e installare uno speciale fornitore di dati: MetaCOT 2 CFTC ToolBox Demo MT5. Questa libreria interagisce con il database scaricato con MetaCOT 2 Install CFTC Reports e fornisce l'accesso ai dati originali della CFTC. Si tratta di una versione gratuita della versione completa della libreria: MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5. A differenza di quest'ultima, produce dati con un certo ritardo.
Inserire tutti i file allegati a questa pagina in base alla loro posizione.
Compilare tutti gli indicatori selezionando ogni cartella con gli indicatori MetaCOT in MetaEditor e facendo clic sul pulsante "compile" nel menu contestuale:

Dopo la compilazione, gli indicatori Meta Cot 2 appariranno in MetaTrader. È possibile eseguirli sul grafico. I dati visualizzati dagli indicatori saranno ritardati:

Per eliminare il ritardo, installare la versione completa della libreria: MetaCOT CFTC ToolBox MT4. Eseguire quindi una delle due azioni:

Opzione 1: invece del file MQL4\Include\MetaCOT\Version .mqh, utilizzare il file MQL4\Include\MetaCOT\VersionFull .mqh eliminando Version.mqh e rinominando il file VersionFull. mqh in Version .mqh. Oppure sostituire semplicemente il contenuto di Version.mqh conVersionFull.mqh.
Opzione 2: aprire il file Version.mqh in MetaEditor. Commentare la riga #define METACOT_DEMO mettendo due barre prima del suo inizio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Versione.mqh |
//|Copyright 2016, Vasiliy Sokolov |
//|https://www.mql5.com/it/users/c-4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#define VERSION "2.11"
//#define METACOT_DEMO
#define METACOT_TOOLBOX
//+------------------------------------------------------------------+
//| Versione di MetaCOT 2.0|
//+------------------------------------------------------------------+
double Version(void)
{
double ver = StringToDouble(VERSION);
return ver;
}

Dopo le modifiche apportate, ricompilare nuovamente tutti gli indicatori ripetendo il punto 5 della procedura di installazione. Riavviare gli indicatori. Se tutto è stato fatto correttamente, il ritardo dovrebbe scomparire:

Se per qualche motivo non siete riusciti ad aggiornare alla versione completamente funzionale, contattatemi tramite il sistema di messaggistica privata: https: //www.mql5.com/ru/users/c-4

Indicatori multipli in una finestra

Tutti gli indicatori della serie MetaCOT sono progettati in modo tale da consentire di combinare i loro dati in un'unica finestra, oltre che di lavorare con gli indicatori standard. Oltre alle funzionalità standard, sono disponibili le seguenti caratteristiche:

È possibile visualizzare più indicatori contemporaneamente in una sottofinestra del grafico principale;
I dati di ciascun indicatore possono servire come base per il calcolo di un altro indicatore standard.

Descriviamo queste caratteristiche con un esempio: creeremo due indici COT in una sottofinestra e calcoleremo la media mobile per uno di essi:

Trasciniamo l'indicatore COT-Index sul grafico dell'oro. Avviamolo con i parametri predefiniti:

Trascinare nuovamente l'indicatore COT-Index sul grafico dell'oro, nell'area dell'indicatore già costruita. Prima di lanciarlo, sostituite il gruppo di trader con Netto Nonreportable positions. Impostare la modalità specchio (Mittor Mode) su true. Scegliamo il colore verde. Dopo averla lanciata, dovrebbe apparire la seguente immagine:

Ora utilizzeremo anche il Drag-n-Drop per spostare l'indicatore standard della media mobile nell'area del primo indicatore. Scegliamo come stile di disegno una linea tratteggiata. Come proprietà nel modulo "Applica a", selezionare la modalità "Dati del primo indicatore". Dopo il lancio, la media mobile verrà calcolata sull'indice COT stesso e visualizzata nella finestra dell'indicatore come una linea tratteggiata rossa:

Altri grafici standard possono essere tracciati sui dati MetaCOT in modo simile.

Indicatore RSI costruito sulle posizioni nette degli operatori dell'indicatore MetaCOT COT Netto Positions:

Indicatore Bolinger Bands, costruito sulle posizioni nette degli operatori dell'indicatore MetaCOT COT Netto Positions (canale tratteggiato):

Nel video seguente è possibile familiarizzare con la modalità di visualizzazione di più indicatori in un'unica finestra:

Esportazione dei rapporti CFTC in formato CSV ed Excel

Oltre agli indicatori, MetaCOT 2 CFTC ToolBox offre la possibilità di esportare i dati di qualsiasi report in un file di testo CSV. Questo file può essere caricato in un programma di elaborazione di informazioni statistiche come Excel. Il compito di salvare i dati in un file è svolto da una speciale utility, eseguita come script MetaCOT 2 Save Indicators Values In File. Riceve i valori di uno dei 34 indicatori MetaCOT e li salva in un file di testo in formato CSV. Questa utility ha i seguenti parametri principali:

Tipo di indicatore CFTC - Uno dei 34 indicatori MetaCOT, i cui valori devono essere salvati;
Periodo (se utilizzato) - Periodo dell'indicatore, se il periodo è utilizzato nell'indicatore. Per gli indicatori che non utilizzano il periodo, ad esempio per la posizione assoluta COT, questo parametro viene ignorato;
Periodo di movimento (se utilizzato) - Questo parametro è utilizzato dall'indicatore Indice di movimento e dagli indicatori di variazione (Variazioni assolute e Variazioni nette), per i quali corrisponde al parametro Differenza tra due rapporti. Mostra il numero di settimane tra il rapporto corrente e quello precedente. Se gli indicatori (come ad esempio l'Indice COT o la Posizione Netto) non utilizzano questo parametro, esso verrà ignorato;
Tipo di indice di movimento (se utilizzato) - Tipo di indicatore dell'indice di movimento. Viene utilizzato esclusivamente negli indicatori Movement Index;

Consideriamo un'operazione pratica: esportare l'indicatore COT-Index in Excel per ulteriori analisi:

Eseguiamo lo script Salva i valori degli indicatori nel file sul grafico dello strumento che ci interessa;
Selezioniamo "COT Index" nel parametro "Type of CFTC Indicator". Lasciamo invariato il parametro "Periodo", pari a 52 settimane;
Fare clic sul pulsante 'OK'. Nella cartella di lavoro MetaCOT/CsvReport apparirà un nuovo file con il nome del report e dell'indicatore:

(La posizione della cartella in cui si trova il file necessario è approssimativamente la seguente: C:\Users\UserName\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\MetaCOT\CsvReport, dove UserName è il nome di Windows);

Avviare Excel. Esportare il file CSV selezionando la scheda "Dati" e facendo clic sull'icona "Da testo". Verrà avviata la procedura guidata di esportazione. Selezioniamo il file precedentemente salvato. Come separatore di colonna specifichiamo un punto e virgola.

Se tutto è stato fatto correttamente, i valori del 52 COT Index settimanale dovrebbero apparire nella tabella:

Lo script salva tutti i gruppi di partecipanti in una sola volta nelle rispettive colonne. Allo stesso modo, è possibile esportare in Excel qualsiasi rapporto CFTC, nonché qualsiasi indicatore basato su questo o quel rapporto. Ad esempio, se si desidera analizzare le posizioni assolute dei partecipanti al COT, è necessario selezionare COT Absolute Position nel tipo di indicatore CFTC e salvare il risultato.

Il video seguente mostra un esempio di esportazione dei dati delle posizioni nette (Netto Position) dei partecipanti al COT in Excel:

Per i programmatori

Tutti gli indicatori sono costruiti secondo lo stesso algoritmo:

Compilazione di una speciale struttura CotBaseSettings per formare una query di dati;
Caricamento dei dati di base del report attraverso la libreria MetaCOT 2 CFTC ToolBox sotto forma di due array: data - valore (datetime, double);
Calcolo dei valori degli indicatori in base ai dati di base ricevuti. Tutti gli algoritmi di calcolo si trovano in MetaCOT 2 CFTC ToolBox.mqh;
Sincronizzazione dei valori calcolati con il grafico corrente e visualizzazione dei dati sul grafico.

Analizziamo un esempio basato sul MetaCOT 2 COT Index:

//+------------------------------------------------------------------+
//| MetaCOT 2.0 - Indice SOT.mq5 |
//|Copyright 2015, Vasiliy Sokolov. |
//|https://www.mql5.com
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MetaCOT® 2009-2016, Vasiliy Sokolov, San Pietroburgo, Russia".
#property link      "https://www.mql5.com/en/articles/1573"
#include <MetaCOT\Version.mqh>
#property version   VERSION
#property description "MetaCOT 2 is designed for analize CFTC reports, data mining and for fundamental analysis."
#property description "See article 'MetaCOT Project - New horizons for CFTC report analysis in MetaTrader 4'"
#property description "\nFor work this indicator need download and install 'MetaCOT -  Install CFTC reports' tool."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1   clrRed
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 110
#property indicator_level1 0;
#property indicator_level2 20;
#property indicator_level3 80;
#property indicator_level4 100;
#property icon "\\Images\\MetaCOT\\MetaCOT COT Index.ico"
#property strict

#include <MetaCOT\ToolBox.mqh>

const ENUM_CFTC_REPORT     ReportType = CFTC_COT;
CftcReportInfo             ReportInfo;
input ENUM_COT_SOURCE      Source = FUTURES_AND_OPTIONS;          // Fonte del rapporto
input ENUM_COT_NETTO_GROUP Group = COT_NETTO_OPERATORS;           // Gruppo di commercianti Netto
input int                  CotPeriod = 52;                        // Periodo dell'indice COT
input string               ProffSettings = "";                    // # IMPOSTAZIONI PROFESSIONALI: #
input ENUM_COT_RELEASE_DAY ReleaseDay = COT_RELEASE_FRIDAY;       // Giorno di uscita
input ENUM_COT_DATA_TYPE   DateType = COT_DATA_FUTURES;           // Tipo di dati
input ENUM_COT_SUBGROUP    SubGroup = COT_SUBGROUP_ALL;           // Sottogruppo di commercianti
input bool                 AutoDetectReport = true;               // Nome del rapporto di rilevamento automatico
input string               LoadReportName =
                           "WHEAT-SRW - CHICAGO BOARD OF TRADE";  // Nome del rapporto (se Auto Detect=false)
input bool                 Mirror = false;                        // Modalità specchio
double                     cot_values[];
ENUM_LICENSE_TYPE          LicenseType;
int                        Sign = 1;
double                     cvalues[];
datetime                   ctimes[];
int                        cindex = 0;
int                        prev_total = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'indicatore personalizzata |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   Sign = Mirror ? -1 : 1;
   EventSetTimer(5);
   SetIndexBuffer(0, cot_values, INDICATOR_DATA);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 0);
   // Configurare la struttura CotBaseSettings per ottenere il tipo di dati richiesto
   CotBaseSettings settings;
   settings.source = Source;
   settings.subgroup = SubGroup;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   settings.date_type = DateType;
   settings.release_day = ReleaseDay;
   settings.report_name = ReportInfo.report_name;
   string mmode = Mirror ? " (Mirror mode)" : "";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, MC_LABEL + " COT Index, " + ReportInfo.short_name + " " + EnumCotNetGroupToString(Group) + mmode);
   // Ottenere i valori dell'indicatore richiesto
   GetCotIndexValues(settings, CotPeriod, Group, ctimes, cvalues);
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

int OnCalculate (const int rates_total,      // dimensione della serie temporale in ingresso
                 const int prev_calculated,  // barre elaborate nella chiamata precedente
                 const datetime& time[],     // Tempo.
                 const double& open[],       // Aprire
                 const double& high[],       // Alto
                 const double& low[],        // Basso
                 const double& close[],      // Chiudere
                 const long& tick_volume[],  // Volume di tick
                 const long& volume[],       // Volume reale
                 const int& spread[]         // Diffusione
   )
{
   int total = ArraySize(cvalues);
   if(total == 0)
      return rates_total;
   if(prev_calculated == 0)
      cindex = 0;
   ArraySetAsSeries(cot_values, false);
   ArraySetAsSeries(time, false);
   int limit = prev_calculated;
   //Ricalcolo completo in caso di caricamento di nuovi dati
   if(total != prev_total)
   {
      limit = 0;
      cindex = 0;
      prev_total = total;
   }
   // Sincronizzare i valori con il grafico corrente
   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
   {
      if(ctimes[cindex] > time[i])
      {
         cot_values[i] = EMPTY_VALUE;
         continue;
      }
      while(cindex+1 < total && time[i] >= ctimes[cindex+1])
        cindex++;
      if(!Mirror)
         cot_values[i] = cvalues[cindex];
      else
         cot_values[i] = 100.0 - cvalues[cindex];
   }
   return rates_total-1;
}

Analizziamo in dettaglio il funzionamento del calcolo dell'indice COT. Il calcolo avviene in due fasi:

Ottenere la posizione netta di uno dei gruppi di report COT;
Calcolo dell'indice COT sui dati ricevuti:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ottenere i valori dell'indice COT del rapporto COT|
//| impostazioni - impostazioni di base del rapporto cftc |
//| gruppo - gruppo di compravendite|
//| tempi - valori temporali dei dati|
//| valori - valori di gruppo|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetCotIndexValues(CotBaseSettings& settings, int period, ENUM_COT_NETTO_GROUP group, datetime& times[], double& values[])
{
   // Ottenere le posizioni nette di uno dei gruppi COT del report
   double netto_values[];
   if(!GetCotNettoValues(settings, group, times, netto_values))
      return false;
   // Calcolo dell'indice COT universale sulle posizioni nette ottenute
   return GetIndexValues(period, netto_values, values);
}

Il calcolo dell'indice COT è rappresentato dalla funzione GetIndexValues (file ToolBox.mqh):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcolo dell'indice COT sull'array doppio 'src_values' |
//| periodo - Periodo dell'indice COT|
//| src_values - Valori doppi di origine|
//| ind_values - Valori dell'indice COT|
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetIndexValues(int period, double& src_values[], double& ind_values[])
{
   double max, min, index, curr;
   int imax, imin, total = ArraySize(src_values);
   ArrayResize(ind_values, ArraySize(src_values));
   ArrayInitialize(ind_values, EMPTY_VALUE);
   for(int i = period-1; i < total; i++)
   {
      imax = ArrayMaximum(src_values, i-period+1, i);
      imin = ArrayMinimum(src_values, i-period+1, i);
      max = src_values[imax];
      min = src_values[imin];
      curr = src_values[i];
      if(max-min != 0.0)
         index = ((curr-min)/(max-min))*100.0;
      else
         index = 100.0;
      ind_values[i] = index;
   }
   return ArraySize(ind_values)>0;
}

Tutti gli altri indicatori della serie MetaCOT2 funzionano allo stesso modo.

Analisi dei rapporti "Commitments of Traders" (COT)

MetaCOT 2 Posizione assoluta COT

L'indicatore di posizione assoluta mostra la dinamica delle posizioni aperte o il numero di trader di ciascun gruppo di partecipanti al classico rapporto COT (Commitments of Traders). Include i seguenti gruppi:

Interesse aperto totale di tutti i partecipanti al mercato (Open Interest);
Posizione long o il numero di operatori long non commerciali;
Posizione corta o il numero di operatori non commerciali (Non-Commercial Short);
Posizione Non-Commercial Spread o il numero di operatori coperti (Non-Commercial Spread);
Posizione lunga o numero di operatori (Operatori Long);
Posizione corta o numero di operatori (Operatori Short);
Posizione lunga non dichiarabile o numero di piccoli operatori (Nonreportable Long);
Posizione corta di operatori non dichiarabili o di piccoli operatori (Nonreportable Short).

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i relativi valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al report COT. Include i gruppi elencati sopra;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Spesso i valori estremi di uno dei gruppi di partecipanti sono forieri di un'inversione del mercato globale. Questo indicatore mostra questi valori, segnalando potenziali inversioni in futuro:

Rapporto COT: grafico delle posizioni assolute dei partecipanti

MetaCOT 2 Variazioni assolute COT

MetaCOT 2 Absolute Changes in Commitments mostra le variazioni del numero di contratti detenuti dai partecipanti al mercato. I dati visualizzati dall'indicatore sono disponibili nel report COT stesso, nell'omonima sezione "Changes in Commitments":

Rapporto COT: formato originale

Tuttavia, l'indicatore presentato presenta ulteriori caratteristiche:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (configurabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di operatori - Gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include l'open interest, i trader non commerciali long e short, gli operatori e i trader non segnalati;
Differenza tra due report - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

È importante capire che questo indicatore viene utilizzato al meglio in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT, producendo così l'analisi più accurata e completa del quadro fondamentale del mercato.

Rapporto COT: grafico delle variazioni delle posizioni assolute

MetaCOT 2 COT Posizione netta

L'indicatore delle posizioni nette dei partecipanti al mercato mostra la differenza tra le posizioni lunghe e corte di uno dei tre gruppi di trader, nonché l'open interest totale dell'intero mercato e il numero di posizioni coperte da trader non commerciali. La fonte dei dati di questo indicatore è il rapporto COT (Commitments of Traders) della CFTC. Di seguito l'elenco completo dei gruppi visualizzati:

Interesse aperto totale di tutti i partecipanti al mercato (Open Interest);
Posizione netta degli operatori non commerciali (Netto Non-Commercial);
Posizione degli operatori non commerciali coperta (Spread non commerciale);
Posizione netta di operatori o trader commerciali (Netto Operators Long);
Posizione netta di operatori non dichiarabili o di piccole dimensioni (Nonreportable Long);

Spesso valori estremi della posizione netta di uno dei gruppi di partecipanti sono forieri di un'inversione globale del mercato. Questo indicatore mostra questi valori, segnalando potenziali inversioni in futuro. Maggiori dettagli su come utilizzare questo indicatore sono contenuti nel libro di Larry Wilmes:"Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al rapporto COT;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che si possono trovare in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore può essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT, tra cui la visualizzazione di diversi gruppi di partecipanti in una sottofinestra comune dell'indicatore, nonché il calcolo di indicatori tecnici standard sui dati dell'indicatore stesso. È importante capire che questo indicatore è meglio utilizzato in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT, producendo così l'analisi più accurata e completa del quadro fondamentale del mercato.

Rapporto COT: grafico delle posizioni nette dei partecipanti

Variazioni nette del MetaCOT 2 COT

MetaCOT 2 Netto Changes in Commitments mostra le variazioni delle posizioni nette dei partecipanti al mercato. Le informazioni sui partecipanti al mercato e sul numero di contratti da loro detenuti sono tratte dai rapporti COT pubblicati dalla CFTC(Commodity futures trading commission) statunitense. I dati dell'indicatore sono simili ai valori riportati nella sezione "Changes in Commitments" del rapporto COT, con l'unica differenza che sono calcolati per la posizione netta e non assoluta degli operatori. Inoltre, l'indicatore presentato ha caratteristiche aggiuntive:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (configurabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Netto Group of Traders - Gruppo netto di partecipanti al report COT. Include l'open interest e la posizione totale di uno dei tre gruppi (Operatori non commerciali, Operatori e Operatori non dichiarati);
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore corrente e il valore di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore può essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT, compresa la visualizzazione di diversi gruppi di partecipanti in una sottofinestra comune dell'indicatore. Ciò consente un'elevata flessibilità nell'analisi fondamentale e tecnica del mercato. È importante capire che questo indicatore è meglio utilizzato in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT, producendo così l'analisi più accurata e completa del quadro fondamentale del mercato.

Rapporto COT: grafico delle variazioni delle posizioni nette

Indice COT di MetaCOT 2

L'indice COT è l'indicatore più popolare, efficace e semplice per determinare i punti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato. Viene calcolato in base ai dati sulle posizioni nette dei trader ricavati dal rapporto COT (Commitments of Traders), utilizzando la formula dell'oscillatore stocastico. I valori dell'indicatore compresi tra lo 0% e il 20% e tra l'80% e il 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli. Le posizioni nette dei trader commerciali, non commerciali e non dichiarati, così come l'open interest, sono utilizzati come base di calcolo.

Maggiori dettagli su come utilizzare questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - Il gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi elencati sopra;
Periodo dell'indice COT - Periodo di calcolo dell'indice COT. Valori consigliati: 25, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Grafico dell'indice COT 52 settimanale, oro

MetaCOT 2 COT Indice commerciale Williams (Willco)

Il Williams Commercial Index, abbreviato in Willco, è stato sviluppato da Larry Williams ed è la versione più avanzata del classico indicatore COT Index. A differenza di quest'ultimo, Willco prende in considerazione non solo i valori estremi di gruppi di partecipanti, ma li correla anche con l'open interest totale. Possiamo quindi dire che Willco è un indicatore classico dell'indice COT ponderato rispetto all'intero mercato. Come quest'ultimo, è un oscillatore e cambia i suoi valori da zero al cento per cento. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli. I dati sulle posizioni nette dei trader sono utilizzati come base per il calcolo (vedi indicatore MetaCOT 2 Netto Positions).

Maggiori dettagli sull'utilizzo di questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "I segreti del trading sul mercato dei futures. Agire insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: solo futures e futures e opzioni;
Gruppo di operatori - il gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi sopra elencati;
Periodo dell'indice COT - periodo di calcolo dell'indice COT. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore dovrebbe essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT; in questo caso si ottiene una maggiore precisione nell'analisi fondamentale e tecnica del mercato.

Grafico di Willco 52 settimanale, Oro

Indice dei movimenti COT di MetaCOT 2

L'indicatore visualizza la variazione della posizione relativa dei partecipanti sotto forma di istogramma espresso in percentuale. Va da -100% a +100% e viene calcolato sui dati dell'indice COT o dell'indice Willco. I segnali di inversione si verificano quando i valori assoluti dell'indicatore superano il livello di soglia predefinito del 40%.

Mentre gli altri indicatori della serie MetaCOT sono indicatori di tendenza, il Movement Index è un indicatore d'impulso, cioè mostra un brusco cambiamento nelle posizioni dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'indicatore diventa indispensabile per le analisi in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT. Inoltre, il Movement Index non è disponibile in altri programmi che forniscono accesso ai report della CFTC. Pertanto, la piattaforma MetaTrader e la serie MetaCOT rappresentano una soluzione alternativa per un'analisi completa dei rapporti CFTC.

Maggiori dettagli su come utilizzare questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "Secrets of Futures Market Trading. Agisci insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - Il gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi elencati sopra;
Calcolo sui dati - Consente di selezionare uno dei due indicatori come dati per il calcolo: COT Index (versione classica) o Willco Index (versione avanzata);
Periodo - Periododi calcolo dell'Indice COT, l'indicatore su cui viene calcolato l'Indice dei movimenti stesso. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;
Tipo di movimento - Tipo di calcolo dell'indice. L'indicatore può essere calcolato sia sull'indice COT classico sia su Willco;
Periodo di movimento - è la differenza tra il valore attuale dell'indice COT e il suo stesso valore N periodi fa.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: impostazioni e possibilità.

Questo indicatore può essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT, compresa la visualizzazione di diversi gruppi di partecipanti in una sottofinestra comune dell'indicatore.

Grafico dell'indice del movimento a 52 settimane

Analisi dei rapporti 'COT disaggregati' (D-COT)

MetaCOT 2 Posizione assoluta D-COT

L'indicatore di posizione assoluta mostra la dinamica delle posizioni aperte o il numero di trader di ciascun gruppo di partecipanti al rapporto COT disaggregato. Include i seguenti gruppi:

Interesse aperto totale di tutti i partecipanti al mercato (Open Interest);
Posizione lunga del produttore (Producer/Merchart/Processor/User Long);
Posizione corta del produttore (Producer/Merchart/Processor/User Short);
La posizione lunga aggregata degli swap dealer (Swap Dealers Long);
La posizione corta aggregata degli swap dealer (Swap Dealers Short);
Posizione totale di spreading degli swap dealer (Swap Dealers Spreading);
Posizione lunga dei gestori di denaro;
La posizione corta aggregata dei gestori di fondi (Managed Money Short);
La posizione aggregata dei gestori monetari sotto copertura (Managed Money Spreading);
Posizione lunga aggregata di altri operatori segnalabili (Other Reportable Long);
Posizione corta aggregata di altri operatori segnalabili (Other Reportable Short);
Posizioni totali di altri operatori segnalabili (Other Reportable Spreading);
Posizioni non dichiarabili Long;
Posizione corta totale degli operatori non segnalabili (Nonreportable Positions Short);

Di seguito sono riportati i parametri dell'indicatore e i relativi valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di partecipanti al report D-COT. Include i gruppi elencati sopra;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che possono essere consultati nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Spesso i valori estremi di uno dei gruppi di partecipanti sono forieri di un'inversione del mercato globale. Questo indicatore mostra questi valori, segnalando potenziali inversioni in futuro:

Rapporto COT disaggregato, grafico delle posizioni assolute dei partecipanti

MetaCOT 2 D-COT Variazioni assolute

MetaCOT 2 D-COT Absolute Changes mostra le variazioni del numero di contratti detenuti dai partecipanti al mercato. I dati visualizzati dall'indicatore sono disponibili nel report D-COT stesso, nell'omonima sezione "Changes in Commitments":

Rapporto COT disaggregato, formato originale

Tuttavia, l'indicatore presentato presenta ulteriori caratteristiche:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del report (configurabile tramite il parametro Differenza tra due report);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I parametri di base dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - Gruppo di partecipanti al report D-COT. Include l'open interest, i trader non commerciali long e short, gli operatori e i trader non segnalati;
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore corrente e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto COT disaggregato: dinamica delle variazioni delle posizioni assolute

Rapporto COT disaggregato: dinamica delle variazioni delle posizioni assolute

MetaCOT 2 D-COT Posizione Netta

MetaCOT 2 D-COT Netto Position analizza i report Disaggregated Commitments of Traders (D-COT) ed è un analogo del classico indicatore Netto Position, calcolato per i report COT.

Il D-COT Netto Position è un indicatore delle posizioni nette dei partecipanti al mercato. Mostra la differenza tra le posizioni lunghe e corte di uno dei gruppi di trader, nonché l'open interest totale dell'intero mercato. L'indicatore consente di analizzare la dinamica della domanda e dell'offerta sui principali mercati delle materie prime. Le tendenze al rialzo dovrebbero essere confermate da un aumento della domanda della commodity, mentre un calo dei prezzi dovrebbe essere confermato da una diminuzione della domanda. Le divergenze di questi indicatori sono un segnale importante di una potenziale inversione del mercato.

Maggiori dettagli sulla metodologia di calcolo di questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al report D-COT.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: impostazioni e possibilità.

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, alimenti, materie prime). Per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni) utilizzate gli indicatori della serie TFF, in particolare l'indicatore TFF Netto Position.

Rapporto COT disaggregato, grafico della posizione netta dei partecipanti

Rapporto COT disaggregato, grafico delle posizioni nette dei partecipanti

MetaCOT 2 D-COT Variazioni Netto

MetaCOT 2 D-COT Netto Changes mostra le variazioni delle posizioni nette dei partecipanti al mercato. Le informazioni sui partecipanti al mercato e sul numero di contratti detenuti sono tratte dai rapporti D-COT pubblicati dalla CFTC(Commodity futures trading commission) statunitense. I dati dell'indicatore sono simili ai valori riportati nella sezione "Changes in Commitments" del rapporto D-COT, con l'unica differenza che sono calcolati per la posizione netta e non assoluta degli operatori. Inoltre, l'indicatore presentato ha caratteristiche aggiuntive:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del report (configurabile tramite il parametro Differenza tra due report);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo netto di trader - Gruppo netto di partecipanti al report D-COT.
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche altri parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto COT disaggregato, grafico delle variazioni delle posizioni nette dei partecipanti

Rapporto COT disaggregato, grafico delle variazioni delle posizioni nette dei partecipanti

Indice D-COT di MetaCOT 2

L'indice D-COT è l'indicatore più popolare, efficace e semplice per determinare i punti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato. Viene calcolato in base ai dati sulle posizioni nette dei trader ricavati dal rapporto D-COT (Disaggregated Commitments of Traders), utilizzando la formula dell'oscillatore stocastico. I valori dell'indicatore compresi tra lo 0% e il 20% e tra l'80% e il 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni di prezzo dopo il raggiungimento di questi livelli.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore si può leggere il libro di Larry Williams: "I segreti del trading sul mercato dei futures. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di partecipanti al report D-COT;
Periodo dell'indice COT - periodo di calcolo dell'indice COT. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, alimenti, materie prime). Per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni) utilizzare gli indicatori della serie TFF, in particolare l'indicatore TFF Index.

Grafico dell'indice COT disaggregato a 52 settimane, oro

Grafico dell'indice COT disaggregato a 52 settimane, oro

MetaCOT 2 D-COT Indice commerciale Williams (Willco)

Il Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) o semplicemente Willco, è stato sviluppato da Larry Williams ed è la versione più avanzata del classico indicatore D-COT Index. A differenza di quest'ultimo, Willco prende in considerazione non solo i valori estremi di gruppi di partecipanti, ma li correla anche con l'open interest totale. Pertanto, possiamo dire che Willco è un indicatore ponderato relativo all'intero mercato classico dell'indice D-COT. Come quest'ultimo, è un oscillatore e cambia i suoi valori da zero al cento per cento. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando una potenziale inversione dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore, si può leggere il libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di partecipanti al report D-COT;
Period of Willco Index - periodo di calcolo dell'indice Willco. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, prodotti alimentari, materie prime). Per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni) utilizzare gli indicatori della serie TFF, in particolare l'indicatore Williams Commercial Index TFF.

Grafico di Willco disaggregato a 52 settimane, oro

Grafico del Willco disaggregato a 52 settimane, Oro

Indice di movimento MetaCOT 2 D-COT

Il Movement Index è stato proposto per la prima volta da Steve Breeze e descritto nel suo libro "The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market Intelligence". Ha rapidamente guadagnato popolarità tra i trader che analizzano i rapporti CFTC ed è diventato uno strumento classico e per molti versi unico per individuare i cambiamenti repentini che portano allo squilibrio delle posizioni tra i partecipanti al mercato. L'indicatore è particolarmente adatto per il trading sulle fluttuazioni.

L'indicatore visualizza la variazione della posizione relativa dei partecipanti sotto forma di istogramma espresso in percentuale. Va da -100% a +100% e viene calcolato sui dati dell'indice D-COT o dell'indice Willco. I segnali di inversione si verificano quando i valori assoluti dell'indicatore superano il livello di soglia predefinito del 40%.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore, consultare l'articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di partecipanti al report D-COT;
Periodo - periodo di calcolo dell'indice COT o Willco. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;
Periodo dimovimento - Periodo tra due punti dell'indice. Il valore predefinito è 6 settimane;
Tipo di movimento - Tipo di calcolodell 'indice. L'indicatore può essere calcolato sia sull'indice D-COT classico che su quello Willco;
Valore critico -Valore critico al di sopra del quale l'indicatore segnala un probabile cambiamento di tendenza.

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, alimenti, materie prime). Per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni) si possono utilizzare indicatori della serie TFF, in particolare l'indicatore Movement Index TFF.

Grafico dell'indice dei movimenti disaggregati a 52 settimane, oro

Grafico dell'indice di movimento 52 settimanale, oro

Analisi dei rapporti "Traders in Financial Futures" (TFF)

MetaCOT 2 Posizione assoluta TFF

L'indicatore di posizione assoluta mostra la dinamica delle posizioni aperte o il numero di trader di ciascun gruppo di partecipanti al report Traders in Financial Futures. Include i seguenti gruppi:

Interesse aperto totale di tutti i partecipanti al mercato (Open Interest);
Posizioni lunghe di intermediari, organizzatori di transazioni (Dealer/Intermediary Long);
Posizioni corte degli intermediari, organizzatori di operazioni (Dealer/Intermediary Short);
Posizioni di spreading di dealer/intermediari;
Posizioni lunghe dell'Asset Manager;
Posizioni corte dell'Asset Manager;
Posizioni di spreading dell'Asset Manager;
Fondi a leva Posizioni lunghe;
Posizioni corte dei fondi a leva;
Posizioni di spreading dei fondi a leva;
Posizioni lunghe di altri trader responsabili (Leverage Funds Long);
Posizioni corte di altri trader dichiaranti (Leverage Funds Short);
Posizioni Leverage Funds Spreading di altri trader dichiaranti;
Posizioni lunghe non dichiarabili;
Posizione corta non dichiarabile;

I parametri degli indicatori e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Group of Traders - il gruppo di partecipanti al report TFF. Include i gruppi elencati sopra;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Spesso i valori estremi di uno dei gruppi di partecipanti sono forieri di un'inversione del mercato globale. Questo indicatore mostra questi valori, segnalando potenziali inversioni in futuro:

Rapporto TFF, Grafico delle posizioni assolute dei dealer, rublo russo

Rapporto TFF, Grafico delle posizioni assolute dei dealer, Rublo russo

MetaCOT 2 Variazioni assolute del TFF

MetaCOT 2 TFF Absolute Changes mostra le variazioni del numero di contratti detenuti dai partecipanti al mercato. I dati visualizzati dall'indicatore sono disponibili nel report TFF stesso, nell'omonima sezione "Changes":

Rapporto TFF, formato originale

Rapporto TFF, formato originale

Tuttavia, l'indicatore presentato presenta ulteriori caratteristiche:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (configurabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuali (configurabili dal parametro Tipo valori).

I parametri di base dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto D-COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - Gruppo di partecipanti al report D-COT. Include l'open interest, i trader non commerciali long e short, gli operatori e i trader non segnalati;
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore corrente e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto TFF, dinamica delle variazioni delle posizioni assolute dei dealer, rublo russo

Rapporto TFF, dinamica delle variazioni delle posizioni assolute dei dealer, rublo russo

MetaCOT 2 Posizione Netto TFF

Il TFF Netto Position è un indicatore delle posizioni nette dei partecipanti al mercato. Mostra la differenza tra le posizioni lunghe e corte di uno dei gruppi di operatori, nonché l'open interest totale dell'intero mercato. L'indicatore permette di analizzare la dinamica della domanda e dell'offerta sui principali mercati finanziari. Le tendenze al rialzo dovrebbero essere confermate dalla crescita della domanda della merce, mentre il calo dei prezzi dovrebbe essere confermato dalla diminuzione della domanda. Le divergenze di questi indicatori sono un segnale importante di una potenziale inversione del mercato.

Maggiori dettagli sulla metodologia di calcolo di questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al report TFF.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni). Per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, alimenti, materie prime) si possono utilizzare gli indicatori della serie D-COT, in particolare l'indicatore D-COT Netto Position.

Rapporto TFF, grafico delle posizioni nette dei partecipanti

Rapporto TFF, grafico delle posizioni nette dei partecipanti

MetaCOT 2 TFF Variazioni Netto

MetaCOT 2 TFF Netto Changes mostra le variazioni delle posizioni nette dei partecipanti al mercato. Le informazioni sui partecipanti al mercato e sul numero di contratti detenuti sono tratte dai rapporti TFF pubblicati dalla CFTC(Commodity futures trading commission) statunitense. I dati dell'indicatore sono simili ai valori riportati nella sezione"Changes in Commitments" del rapporto TFF, con l'unica differenza che sono calcolati per la posizione netta e non assoluta degli operatori. Inoltre, l'indicatore presentato ha caratteristiche aggiuntive:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del report (configurabile tramite il parametro Differenza tra due report);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo netto di trader - Gruppo netto di partecipanti al rapporto TFF.
Differenza tra due report - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche altri parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto TFF, dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei partecipanti

Rapporto TFF, dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei partecipanti

Indice TFF di MetaCOT 2

L'indice TFF è l'indicatore più popolare, efficace e semplice per determinare i punti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato. Viene calcolato sulla base dei dati relativi alle posizioni nette dei trader tratti dal rapporto TFF (Traders in Financial Futures) utilizzando la formula dell'oscillatore stocastico. I valori dell'indicatore compresi tra lo 0% e il 20% e tra l'80% e il 100% indicano i momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando una probabile inversione dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore, si può leggere il libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al report TFF;
Periodo dell'indice COT - periodo di calcolo dell'indice COT. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti esperti sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: impostazioni e possibilità.

Questo indicatore è stato progettato per analizzare i mercati finanziari (valute, indici, obbligazioni). Per analizzare i mercati delle materie prime (metalli, petrolio e gas, alimenti, materie prime), utilizzare gli indicatori della serie D-COT, in particolare l'indicatore D-COT Index.

Grafico dell'indice TFF 52 settimanale, sterlina britannica

Grafico dell'indice TFF 52 settimanale, sterlina britannica

MetaCOT 2 TFF Indice commerciale Williams (Willco)

Il Williams Commercial Index (Williams Commercial Index) o semplicemente Willco, è stato sviluppato da Larry Williams ed è la versione più avanzata del classico indicatore TFF Index. A differenza di quest'ultimo, Willco prende in considerazione non solo i valori estremi di gruppi di partecipanti, ma li correla anche con l'open interest totale. Pertanto, possiamo dire che Willco è un indicatore ponderato relativo all'intero mercato dell'indice TFF classico. Come quest'ultimo, è un oscillatore e cambia i suoi valori da zero al cento per cento. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando una potenziale inversione dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore, si può leggere il libro di Larry Williams: "Secrets of Trading in the Futures Market. Agire insieme agli insider".

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Group of Traders - gruppo di partecipanti al report TFF;
Periodo dell'indice Willco - periodo di calcolo dell'indice Willco. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti esperti sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Grafico del TFF Willco a 52 settimane, rublo russo

Grafico del TFF Willco 52 settimanale, rublo russo

Indice di movimento MetaCOT 2 TFF

L'indicatore visualizza la variazione della posizione relativa dei partecipanti sotto forma di istogramma espresso in percentuale. Va da -100% a +100% ed è calcolato sui dati dell'indicatore TFF Index o Willco Index. I segnali di inversione si verificano quando i valori assoluti dell'indicatore superano il livello di soglia predefinito del 40%.

Mentre gli altri indicatori della serie MetaCOT sono indicatori di tendenza, Movement Index è un indicatore d'impulso, cioè mostra un brusco cambiamento nelle posizioni degli operatori di mercato. Pertanto, l'indicatore diventa indispensabile per le analisi in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT. Inoltre, il Movement Index non è disponibile in altri programmi che forniscono accesso ai rapporti CFTC.

Per saperne di più sulla metodologia di calcolo di questo indicatore, consultare l'articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto TFF. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - gruppo di partecipanti al report TFF;
Periodo - periodo di calcolo dell'indice COT o Willco. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;
Periodo dimovimento - Periodo tra due punti dell'indice. Il valore predefinito è 6 settimane;
Tipo di movimento - Tipo di calcolodell 'indice. L'indicatore può essere calcolato sia sull'indice TFF classico che su quello Willco;
Valore critico -Valore critico al di sopra del quale l'indicatore segnala un probabile cambiamento di tendenza.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Grafico dell'indice dei movimenti TFF a 52 settimane, sterlina britannica

Grafico dell'indice di movimento TFF a 52 settimane, sterlina britannica

Analisi della sezione "Largest Traders" dei rapporti COT

MetaCOT 2 Posizione assoluta L-COT

L'indicatore mostra le posizioni dei grandi operatori di mercato in relazione al numero totale di posizioni aperte (open interest). Nel rapporto COT, i grandi partecipanti sono suddivisi come segue:

In base alla posizione assoluta più grande (By Gross Position). A sua volta, è suddivisa in due sottogruppi:

Posizioni assolute dei quattro maggiori trader (4 o meno trader);
Posizioni assolute degli otto maggiori trader (8 o meno trader);

Per posizione netta. A sua volta, è anch'essa suddivisa in due sottogruppi:

Posizioni nette dei quattro maggiori trader (4 o meno trader);
Posizioni nette degli otto maggiori trader (8 o meno trader);

Pertanto, sono disponibili 4 gruppi per l'analisi: 4 e 8 maggiori trader per le posizioni assolute e 4 e 8 maggiori trader per le posizioni nette. I dati di questo indicatore sono direttamente disponibili nel rapporto COT:

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del report - Tipo di report L-COT. Esistono due tipi di report: Solo futures e Futures e opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di partecipanti al report L-COT. Include uno dei quattro gruppi sopra elencati;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che possono essere consultati in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

La dinamica delle posizioni dei principali partecipanti è mostrata nel seguente grafico:

Rapporto COT: grafico dei principali operatori di mercato

Rapporto COT: grafico dei principali partecipanti al mercato

Variazioni assolute di MetaCOT 2 L-COT

MetaCOT 2 L-COT Absolute Changes mostra le variazioni del numero di contratti detenuti dai grandi partecipanti al mercato.

L'indicatore presentato ha le seguenti caratteristiche:

Mostra le variazioni del numero di contratti. Possono essere visualizzati non solo rispetto alla settimana precedente alla pubblicazione, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del report (regolabile tramite il parametro Differenza tra due report);
Le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Group of Traders - Gruppo dei principali partecipanti al report COT. Include i quattro gruppi descritti sopra;
Differenza tra due report - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due indica la differenza tra il valore corrente e quello di due settimane fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto COT: dinamica dei cambiamenti nelle posizioni dei principali partecipanti

Rapporto COT: dinamica delle variazioni nelle posizioni dei principali partecipanti

MetaCOT 2 L-COT Posizione Netta

L'indicatore delle posizioni nette dei principali operatori di mercato mostra la differenza tra le posizioni lunghe e corte dei principali operatori in termini di posizioni nette e assolute.

Posizione assoluta dei quattro maggiori trader;
Posizione netta dei quattro maggiori operatori;
Posizione assoluta degli otto maggiori operatori;
La posizione netta degli otto maggiori trader;

Spesso i valori estremi della posizione netta di uno dei partecipanti sono forieri di un'inversione del mercato globale. Questo indicatore mostra questi valori, segnalando potenziali inversioni in futuro. I parametri principali dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di rapporto: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - un gruppo di grandi partecipanti;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che si possono trovare in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto COT: grafico delle posizioni nette dei principali partecipanti

Rapporto COT: grafico delle posizioni nette dei principali partecipanti

Variazioni nette del MetaCOT 2 L-COT

MetaCOT 2 L-COT Netto Changes mostra le variazioni delle posizioni nette dei principali partecipanti al mercato. L'indicatore presentato ha caratteristiche aggiuntive:

Visualizza le variazioni del numero di contratti. Possono essere visualizzati non solo rispetto alla settimana precedente alla pubblicazione, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (regolabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
Le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

I principali parametri dell'indicatore e i loro valori sono riportati di seguito:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo netto di trader - Gruppo netto di grandi partecipanti al rapporto COT;
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e il valore precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di quindici giorni fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore può essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT, compresa la visualizzazione di diversi gruppi di partecipanti in una sottofinestra comune dell'indicatore. Ciò consente un'elevata flessibilità nell'analisi fondamentale e tecnica del mercato. È importante capire che questo indicatore viene utilizzato al meglio in combinazione con altri indicatori della serie MetaCOT, producendo così l'analisi più accurata e completa del quadro fondamentale del mercato.

Rapporto COT: dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei principali partecipanti

Rapporto COT: dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei principali partecipanti

MetaCOT 2 Indice L-COT

L'indice L-COT è un classico indice COT calcolato sui dati dei grandi partecipanti al mercato. Poiché questi dati sono relativi e mostrano la percentuale di contratti detenuti dai grandi partecipanti rispetto all'open interest totale, l'indice L-COT è esattamente uguale all'indicatore L-COT di Willco. Pertanto, l'indice L-COT non esiste come indicatore separato.

MetaCOT 2 Indice commerciale L-COT Williams (Willco)

L-COT Williams Commercial Index, abbreviato in Willco, è stato sviluppato da Larry Williams ed è la versione più avanzata del classico indicatore COT Index. A differenza di quest'ultimo, Willco prende in considerazione non solo i valori estremi di gruppi di partecipanti, ma li correla anche con l'open interest totale. Possiamo quindi dire che Willco è un indicatore classico dell'indice COT ponderato rispetto all'intero mercato. Come quest'ultimo, è un oscillatore e cambia i suoi valori da zero al cento per cento. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli. I dati sulle posizioni nette dei trader sono utilizzati come base per il calcolo (vedi indicatore MetaCOT 2 Netto Positions).

Maggiori dettagli sull'utilizzo di questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "I segreti del trading sul mercato dei futures. Agisci insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - il gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi sopra elencati;
Periodo dell'indice COT - periodo di calcolo dell'indice COT. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore dovrebbe essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT; in questo caso si ottiene una maggiore precisione nell'analisi fondamentale e tecnica del mercato.

Indice COT costruito sulle posizioni dei principali partecipanti

Indice COT basato sulle posizioni dei principali partecipanti

MetaCOT 2 Indice di movimento L-COT

L'indicatore visualizza la variazione della posizione relativa dei partecipanti sotto forma di istogramma espresso in percentuale. Va da -100% a +100% ed è calcolato sui dati dell'indice COT o dell'indice Willco. I segnali di inversione si verificano quando i valori assoluti dell'indicatore superano il livello di soglia predefinito del 40%.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Fonte del rapporto - Tipo di rapporto COT. Esistono due tipi di report: Solo Futures e Futures e Opzioni;
Gruppo di trader - Il gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi elencati sopra;
Calcolo sui dati - Consente di selezionare uno dei due indicatori come dati per il calcolo: COT Index (versione classica) o Willco Index (versione avanzata);
Periodo - Periododi calcolo dell'Indice COT, l'indicatore su cui viene calcolato l'Indice dei movimenti stesso. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;
Tipo di movimento - Tipo di calcolo dell'indice. L'indicatore può essere calcolato sia sull'indice COT classico sia su Willco;
Periodo di movimento - è la differenza tra il valore attuale dell'indice COT e il suo stesso valore N periodi fa.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: impostazioni e possibilità.

Questo indicatore può essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT, compresa la visualizzazione di diversi gruppi di partecipanti in una sottofinestra comune dell'indicatore.

Indice di movimento, basato sulle posizioni dei principali partecipanti

Indice di movimento, basato sulle posizioni dei grandi partecipanti

Analisi dei report "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)

Il rapporto Commodity Index Trader Supplement è una versione estesa del classico rapporto COT per alcuni mercati delle materie prime. Viene generato per i seguenti mercati:

Grano;
Cacao;
Caffè;
Cotone;
Bovini alimentati per la macellazione;
Bovini vivi;
Maiale;
Zucchero;
Cereali;
Soia (fagioli, olio, farina);

Oltre ai gruppi principali del rapporto COT, il rapporto CIT include informazioni sulle posizioni lunghe e corte dei cosiddetti trader di indici(CIT Long All e CIT Short All). Per il resto, ripete il rapporto COT. Questo tipo di report è disponibile solo per i futures e le opzioni.

MetaCOT 2 CIT Posizione assoluta

L'indicatore di posizione assoluta mostra la dinamica delle posizioni aperte o il numero di trader di ciascun gruppo di partecipanti al rapporto CIT. Include i seguenti gruppi:

Interesse aperto totale di tutti i partecipanti al mercato (Interesse aperto);
Posizione lunga o numero di operatori non commerciali (Non-Commercial Long);
Posizione corta o numero di operatori non commerciali (Non-Commercial Short);
Posizione Spread non commerciale o numero di operatori coperti (Spread non commerciale);
Posizione lunga o numero di operatori (Operators Long);
Posizione corta o numero di operatori (Operatori Short);
Totale posizioni lunghe segnalabili (Total Reportable Long);
Totale posizioni corte riportabili di operatori responsabili ( Total Reportable Short);
Posizione lunga di operatori non dichiarabili o di piccole dimensioni (Nonreportable Long);
Posizione corta di operatori non dichiarabili o di piccole dimensioni (Nonreportable Short);
Posizione lunga di operatori su indici (CIT Long All);
Posizione corta di operatori su indici (CIT Long All);

L'indicatore ha un parametro principale:

Gruppo di operatori - il gruppo di partecipanti al rapporto CIT. Include i gruppi sopra elencati;

Per gli utenti avanzati sono disponibili ulteriori parametri, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Il grafico seguente mostra le posizioni aggregate lunghe e corte dei trader di indici:

Rapporto CIT: grafico delle posizioni dei trader dell'indice

CIT Report: Grafico delle posizioni dei trader sugli indici

Variazioni assolute di MetaCOT 2 CIT

MetaCOT 2 CIT Absolute Changes mostra le variazioni del numero di contratti detenuti dai partecipanti al mercato. I dati visualizzati dall'indicatore sono disponibili nel rapporto CIT stesso, nell'omonima sezione "Variazioni degli impegni".

Tuttavia, l'indicatore presentato presenta caratteristiche aggiuntive:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (configurabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Gruppo di operatori - Gruppo di partecipanti al rapporto CIT. Include i gruppi elencati in precedenza;
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore corrente e il valore di due settimane fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche altri parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto CIT: dinamica dei cambiamenti nelle posizioni dei trader di indici

Rapporto CIT: dinamica delle variazioni delle posizioni dei trader dell'indice

MetaCOT 2 CIT Posizione netta

L'indicatore delle posizioni nette dei partecipanti al mercato mostra la differenza tra le posizioni lunghe e corte di uno dei gruppi di trader nel rapporto CIT. Di seguito l'elenco completo dei gruppi visualizzati:

Open Interest aggregato di tutti i partecipanti al mercato (Open Interest);
Posizione netta degli operatori non commerciali (Netto Non-Commercial);
Spread non commerciale (Spread non commerciale);
Posizione netta degli operatori o trader commerciali (Netto Operators);
Posizione netta degli operatori di indici (Netto CIT All);
Posizione netta dei trader non dichiarabili o di piccole dimensioni (Netto Non dichiarabili);

L'indicatore ha un parametro principale:

Gruppo di operatori - il gruppo di partecipanti al rapporto CIT;

Per gli utenti avanzati sono disponibili ulteriori parametri, che possono essere consultati nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto CIT: grafico delle posizioni nette dei trader dell'indice

Rapporto CIT: grafico delle posizioni nette dei trader dell'indice

Variazioni nette del MetaCOT 2 CIT

MetaCOT 2 CIT Netto Changes mostra le variazioni delle posizioni nette dei partecipanti al mercato secondo il rapporto CIT. I dati dell'indicatore sono simili ai valori riportati nella sezione"Changes in Commitments" del rapporto CIT, con l'unica differenza che sono calcolati per le posizioni nette e non assolute dei trader. Inoltre, l'indicatore presentato ha caratteristiche aggiuntive:

Le variazioni del numero di contratti possono essere visualizzate non solo rispetto alla settimana di pubblicazione precedente, ma anche rispetto a qualsiasi altra data precedente del rapporto (configurabile tramite il parametro Differenza tra due rapporti);
le variazioni possono essere visualizzate non solo sotto forma di variazioni assolute dei contratti, ma anche sotto forma di percentuale (configurabile dal parametro Tipo valori).

Di seguito sono riportati i principali parametri dell'indicatore e i loro valori:

Gruppo netto di operatori - Gruppo netto di partecipanti al rapporto CIT. Include i gruppi elencati in precedenza;
Differenza tra due rapporti - Il valore predefinito di uno significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello precedente di una settimana fa. Un valore di due significa che verrà calcolata la differenza tra il valore attuale e quello di due settimane fa, ecc.
Tipo Valori - Un valore Assoluto significa visualizzare la variazione assoluta del numero di contratti. Valori percentuali visualizza la variazione come percentuale del valore precedente.

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche altri parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Rapporto CIT: dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei trader dell'indice

Rapporto CIT: dinamica delle variazioni delle posizioni nette dei trader dell'indice

Indice CIT di MetaCOT 2

L'indice CIT è un classico indicatore dell'indice COT calcolato sui dati dei rapporti CIT. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni dei prezzi dopo il raggiungimento di questi livelli. Il calcolo si basa sulle posizioni nette di uno dei gruppi di trader presentati nel rapporto CIT.

Maggiori dettagli su come utilizzare questo indicatore sono disponibili nel libro di Larry Williams: "I segreti del trading sul mercato dei futures. Agire insieme agli addetti ai lavori", nonché nell'omonimo articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei rapporti CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Gruppo di operatori - Gruppo di partecipanti al rapporto CIT. Include i gruppi elencati sopra;
Periodo dell'indice CIT - Periodo di calcolo dell'indice CIT. Valori consigliati: 25, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti avanzati sono disponibili ulteriori parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Grafico dell'indice CIT a 52 settimane, zucchero

Grafico dell'indice CIT a 52 settimane, zucchero

MetaCOT 2 CIT Indice commerciale Williams (Willco)

Il Williams Commercial Index, abbreviato Willco, è stato sviluppato da Larry Williams ed è la versione più avanzata del classico indicatore CIT Index. A differenza di quest'ultimo, Willco prende in considerazione non solo i valori estremi di gruppi di partecipanti, ma li correla anche con l'open interest totale. Possiamo quindi dire che Willco è un indicatore classico dell'indice COT ponderato rispetto all'intero mercato. Come quest'ultimo, è un oscillatore e cambia i suoi valori da zero al cento per cento. I valori dell'indicatore dallo 0% al 20% e dall'80% al 100% indicano momenti di estremo ipercomprato e ipervenduto del mercato, segnalando frequenti inversioni di prezzo dopo il raggiungimento di questi livelli. Il calcolo si basa sulle posizioni nette dei trader nel rapporto CIT.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Gruppo di trader - gruppo di partecipanti al rapporto COT. Include i gruppi sopra elencati;
Periodo dell'indice CIT - periodo di calcolo dell'indice CIT. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;

Per gli utenti avanzati sono disponibili anche parametri aggiuntivi, che potete leggere in un blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Questo indicatore dovrebbe essere combinato con altri indicatori della serie MetaCOT; in questo caso, si ottiene una maggiore precisione nell'analisi fondamentale e tecnica del mercato.

Grafico 52 settimanale CIT Willco, Grano

Grafico 52 settimanale CIT Willco, Grano

MetaCOT 2 Indice del movimento CIT

L'indicatore visualizza la variazione dell'indice CIT o Willco sotto forma di istogramma espresso in percentuale. Va da -100% a +100% ed è calcolato sui dati dell'indice CIT o Willco. I segnali di inversione si verificano quando i valori assoluti dell'indicatore superano il livello di soglia predefinito del 40%.

Per saperne di più sulle modalità di utilizzo di questo indicatore, consultate l'articolo Meta COT Project - nuovi orizzonti per l'analisi dei report CFTC nel terminale MetaTrader 4.

Di seguito sono riportati i parametri principali dell'indicatore e i loro valori:

Gruppo di operatori - Gruppo di partecipanti al rapporto CIT. Include i gruppi elencati sopra;
Calcolo sui dati - Consente di selezionare uno dei due indicatori come dati per il calcolo: Indice CIT (variante classica) o Indice Willco (variante avanzata);
Periodo - Periododi calcolo dell'Indice CIT, l'indicatore su cui viene calcolato l'Indice dei movimenti stesso. Valori consigliati: 26, 52 e 156 settimane;
Tipo di movimento - Tipo di calcolo dell'indice. L'indicatore può essere calcolato sia sull'indice CIT classico che su Willco;
Periodo di movimento - è la differenza tra il valore attuale dell'indice CIT e il suo stesso valore N periodi fa.

Per gli utenti avanzati sono disponibili ulteriori parametri, di cui potete leggere nel blog speciale: MetaCOT 2: Impostazioni e possibilità.

Grafico dell'indice del movimento del contante a 52 settimane

Grafico dell'indice del movimento CIT a 52 settimane

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/16767

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Average Pip Movement based on Tick And Seconds

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MetaCOT 2 CFTC ToolBox (set di indicatori) MT4 - indicatore per MetaTrader 4

Indice dei contenuti

Disposizioni generali

Analisi dei rapporti "Commitments of Traders" (COT)

Analisi dei rapporti 'COT disaggregati' (D-COT)

Analisi dei rapporti "Traders in Financial Futures" (TFF)

Analisi della sezione "Largest Traders" dei rapporti COT

Analisi dei report "Commodity Index Trader Supplement" (CIT)