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Indicadores

Extrapolación del precio mediante Fourier - indicador para MetaTrader 5

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Publicado por:
Vladimir
Visualizaciones:
1244
Ranking:
votos: 36
Publicado:
2014.01.14 14:59
Actualizado:
2016.11.22 07:33

Un modelo multi-armónico (o multi-tono) de una serie de precios x[i], i=1..n, se define por:

x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

donde:

  • x[i] - precio del pasado en la barra i, en total hay n precios pasados;
  • m - desplazamiento;
  • a[h] y b[h] - coeficientes de escala de los armónicos;
  • w[h] - frequencia de un armónico;
  • h - número del armónico;
  • H - número total de armónicos ajustados.

Ajustar en este modelo significa encontrar valores de m, a[h], b[h], y w[h] que proporcionen los valores modelados más cercanos a los valores reales. La parte más difícil al ajustar un modelo trigonométrico es hallar las frecuencias de los armónicos w[h]. En el caso de una serie de Fourier, dichas frecuencias se establecen en 2*pi*h/n. Pero, la extrapolación mediante series de Fourier consiste simplemente en repetir n precios del pasado en el futuro.

Este indicador usa el algoritmo de Quinn-Fernandes para encontrar la frecuencia de los armónicos. Ajusta los armónicos de las series trigonométricas uno a uno hasta que se llega al número total de armónicos indicado H. Después de ajustar un nuevo armónico, el algoritmo calcula el residuo entre el modelo actualizado y los valores reales, ajustando un nuevo armónico al residuo.

El indicador tiene los siguientes parámetros de entrada:

  • Npast - número de barras del pasado, utilizadas para ajustar las series trigonométricas;
  • Nfut - número de barras a predecir en el futuro;
  • Nharm - número total de armónicos en el modelo;
  • FreqTOL - tolerancia en el cálculo de las frecuencias.

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa los valores del pasado modelados y la curva roja los valores modelados del futuro.

Extrapolación del precio mediante Fourier

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/130

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