Fourier extrapolation of price - indicatore per MetaTrader 5

Un modello trigonometrico multiarmonico (o multitono) di una serie di prezzi x[i], i=1..n, è dato da:

dove:

• x[i] - prezzo passato alla barra i-esima, totale n prezzi passati;
• m - bias;
• a[h] e b[h] - coefficienti di scala delle armoniche;
• w[h] - frequenza di un'armonica;
• h - numero di armoniche;
• H - numero totale di armoniche adattate.

Adattare questo modello significa trovare m, a[h], b[h] e w[h] che rendono i valori modellati vicini ai valori reali. Trovare le frequenze armoniche w[h] è la parte più difficile dell'adattamento di un modello trigonometrico. Nel caso di una serie di Fourier, queste frequenze sono fissate a 2*pi*h/n. Ma l'estrapolazione della serie di Fourier significa semplicemente ripetere gli n prezzi passati nel futuro.

Questo indicatore utilizza l'algoritmo di Quinn-Fernandes per trovare le frequenze armoniche. Adatta le armoniche della serie trigonometrica una per una fino a raggiungere il numero totale di armoniche H specificato. Dopo aver adattato una nuova armonica, l'algoritmo codificato calcola il residuo tra il modello aggiornato e i valori reali e adatta una nuova armonica al residuo.

L'indicatore ha i seguenti parametri di input:

• Npast - numero di barre passate a cui viene applicata la serie trigonometrica;
• Nfut - numero di barre future previste;
• Nharm - numero totale di armoniche nel modello;
• FreqTOL - tolleranza dei calcoli di frequenza.
  

L'indicatore traccia due curve: la curva blu indica i valori passati modellati e la curva rossa i valori futuri modellati.