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Extrapolación del precio AR - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir
- Visualizaciones:
- 2051
- Ranking:
- Publicado:
- 2014.01.14 15:00
- Actualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Un modelo autoregresivo (AR) (o de predicción lineal) se define por:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
donde:
- x[n] es el valor previsto de una serie temporal;
- x[n-p]..x[n-1] son los valores pasados conocidos de dicha serie;
- a[1]..a[p] son los coeficientes del modelo, y p el orden del modelo.
Los coeficientes del modelo a[1]..a[p] se pueden ajustar a los datos del pasado por diferentes métodos. Este indicador usa el método de Burg.
Las entradas del indicador son:
- UseDiff - un conmutador booleano para usar diferencias de precio en lugar de los propios precios
- Ncoef - número de coeficientes del modelo (orden del modelo)
- Nfut - número de barras futuras
- kPast - número de barras del pasado en incrementos de Ncoef (debe ser >=1)
El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa las salidas del modelo durante su ajuste, la curva roja muestra los precios futuros previstos.
Imágenes:
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/129
Este indicador ajusta un modelo trigonométrico a los precios y los extrapola hacia el futuro.
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Angulo de regresión lineal normalizado a SMA.
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