Extrapolação Fourier de preço - indicador para MetaTrader 5

Um modelo trigonométrico multi-harmônico (ou multi-tom) de uma série de preços x[i], i=1..n, é obtido pela fórmula:

onde:

• x[i] - Preço conhecido na barra i-th, total n dos preços conhecidos;
• m - inclinação;
• a[h] e b[h] - dimensionamento de coeficientes harmônicos;
• w[h] - freqüência harmônica;
• h - número harmônico;
• H - total de números harmônico embutidos .

Montar este modelo significa encontrar m,a[h], b[h] e w[h] que fazem os valores modelados estarem perto dos valores reais. Encontrar as freqüências harmônicas w[h] é a parte mais difícil da montagem de um modelo trigonométrico. No caso de uma série Fourier, estas frequências encontram-se fixadas em 2*pi*h/n. Mas a série de extrapolação Fourier significa simplesmente a repetição dos n preços conhecidos para previsão futura.

Este indicador utiliza o algoritmo Quinn-Fernandes para encontrar as frequências harmônicas. Ele encaixa a série trigonométrica harmônica, uma a uma até que o número harmônico total H é atingido. Após a montagem de uma nova harmônica, o algoritmo codificado calcula o resíduo entre o modelo atualizado, os valores reais e encaixa uma nova harmônica ao resíduo.

O indicador tem os seguintes parâmetros de entrada:

• Npast - número de barras conhecidas para que a série trigonométrica seja encaixada;
• Nfut - número da previsão das barras futuras;
• Nharm - total dos números harmônicos no modelo;
• FreqTOL - tolerância dos cálculos da frequência.
  

O indicador plota duas curvas: a curva azul indica valores modelados conhecidos e a curva vermelha indica os valores futuros a serem modelados.