Fourier extrapolation of price - MetaTrader 5용 지표

가격 시계열 x[i] (i=1..n)에 대한 다중 고조파(또는 다중 음조) 삼각 함수 모델은 다음과 같이 주어집니다:

여기서:

• x[i] - i번째 막대의 과거 가격, 총 n개의 과거 가격;
• m - 바이어스;
• a[h] 및 b[h] - 고조파의 스케일링 계수;
• w[h] - 고조파의 주파수;
• h - 고조파 번호;
• H - 적합된 고조파의 총 개수.

이 모델을 적합한다는 것은 모델링된 값이 실제 값에 가깝게 되는 m, a[h], b[h], w[h]를 찾는 것을 의미합니다. 고조파 주파수 w[h]를 구하는 것은 삼각 함수 모델 적합 과정에서 가장 어려운 부분입니다. 푸리에 급수의 경우, 이러한 주파수는 2*pi*h/n으로 설정됩니다. 그러나 푸리에 급수 외삽법은 단순히 과거 n개의 가격 데이터를 미래로 반복하는 것에 불과합니다.

이 지표는 퀸-페르난데스(Quinn-Fernandes) 알고리즘을 사용하여 고조파 주파수를 구합니다. 이 알고리즘은 지정된 총 고조파 수 H에 도달할 때까지 삼각 급수의 고조파를 하나씩 적합시킵니다. 새로운 고조파를 적합시킨 후, 코딩된 알고리즘은 업데이트된 모델과 실제 값 간의 잔차를 계산하고, 그 잔차에 새로운 고조파를 적합시킵니다.

이 지표에는 다음과 같은 입력 매개변수가 있습니다:

• Npast - 삼각급수가 적합되는 과거 바의 수;
• Nfut - 예측 대상인 미래 바의 수;
• Nharm - 모델 내 고조파의 총 개수;
• FreqTOL - 주파수 계산의 허용 오차.
  

이 지표는 두 개의 곡선을 표시합니다. 파란색 곡선은 모델링된 과거 값을 나타내고, 빨간색 곡선은 모델링된 미래 값을 나타냅니다.