傅立叶价格外推 - MetaTrader 5脚本

价格序列的多谐 (或多音) 三角模型 x[i], i=1..n, 给定如下:

此处:

• x[i] - 过去在 i 索引处的柱线, 总计 n 根过去价格;
• m - 乖离率;
• a[h] 和 b[h] - 谐波缩放系数;
• w[h] - 谐波频率;
• h - 谐波数量;
• H - 谐波匹配总计数量.

匹配模型意即发现 m, a[h], b[h], 和 w[h] 使得模型值接近实际值。对于匹配三角模型, 发现谐波频率 w[h] 是十分困难的部分。傅立叶级数情况下, 这些频率设为 2*pi*h/n. 但是, 傅立叶级数外推法意即简单重复 n 根过去的价格当作未来值。

本指标使用 Quinn-Fernandes 算法来发现谐波频率。它挨个匹配三角级数的谐波直到指定的谐波数量到达总计 H。匹配一个新的谐波后, 该编码算法计算更新的模型和真实值之间的余数，并且为余数匹配新的谐波。

本指标有如下输入参数:

• Npast - 过去柱线数量, 匹配三角级数;
• Nfut - 未来预测柱线数量;
• Nharm - 模型中总计谐波数量;
• FreqTOL - 频率计算的冗余.
  

本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线代表模型过去值, 以及红色曲线代表模型的未来值。