Экстраполяция цен методом Фурье - индикатор для MetaTrader 5

Тригонометрическая модель ценового ряда x[i], i=1..n, определяется следущим образом:

где:

• x[i] - значение цены i-го бара в прошлом, всего n прошлых цен;
• m - сдвиг;
• a[h] и b[h] - коэффициенты гармоник;
  
• w[h] - частота гармоник;
• h - номер гармоники;
• H - общее количество гармоник для фиттинга.

Описание в рамках этой модели (фиттинг) означает нахождение численных значений m, a[h], b[h], и w[h], которые описывают смоделированные значения близко к реальным. Нахождение частот w[h] является самой сложной частью фиттинга данных в рамках тригонометрической модели. В случае ряда Фурье, эти частоты устанавливаются 2*pi*h/n. Однако, Фурье-экстраполяция означает простое повторение n прошлых цен в будущее.

Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes). Производит фиттинг гармоник одну за другой до тех пор, пока не будет обработано H гармоник. После фиттинга новой гармоники, алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реальными значениями и производит фиттинг новой гармоники к остатку.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

• Npast - количество баров в прошлом, к которым осуществляется подгонка тригонометрического ряда;
• Nfut - количество предсказываемых баров в будущем;
• Nharm - общее количество гармоник в модели;
• FreqTOL - точность вычисления частот.

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показаны смоделированные значения цен в прошлом, красным - предсказанные значения цен в будущем.