Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

Индикаторы

Экстраполяция цен методом Фурье - индикатор для MetaTrader 5

gpwr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
7053
Рейтинг:
голосов: 41
Опубликован:
2010.07.05 14:14
Обновлен:
2016.11.22 07:33

Тригонометрическая модель ценового ряда x[i], i=1..n, определяется следущим образом:

x[i] = m + Sum( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

где:

  • x[i] - значение цены i-го бара в прошлом, всего n прошлых цен;
  • m - сдвиг;
  • a[h] и b[h] - коэффициенты гармоник;
  • w[h] - частота гармоник;
  • h - номер гармоники;
  • H - общее количество гармоник для фиттинга.

Описание в рамках этой модели (фиттинг) означает нахождение численных значений m, a[h], b[h], и w[h], которые описывают смоделированные значения близко к реальным. Нахождение частот w[h] является самой сложной частью фиттинга данных в рамках тригонометрической модели. В случае ряда Фурье, эти частоты устанавливаются 2*pi*h/n. Однако, Фурье-экстраполяция означает простое повторение n прошлых цен в будущее.

Данный индикатор использует алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes). Производит фиттинг гармоник одну за другой до тех пор, пока не будет обработано H гармоник. После фиттинга новой гармоники, алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реальными значениями и производит фиттинг новой гармоники к остатку.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

  • Npast - количество баров в прошлом, к которым осуществляется подгонка тригонометрического ряда;
  • Nfut - количество предсказываемых баров в будущем;
  • Nharm - общее количество гармоник в модели;
  • FreqTOL - точность вычисления частот.

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показаны смоделированные значения цен в прошлом, красным - предсказанные значения цен в будущем.

Экстраполяция цен методом Фурье

Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/130

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.

Наклон линейной регрессии Наклон линейной регрессии

Наклон линейной регрессии, нормализованный к SMA

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.

Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN)

Данный индикатор использует кластеризацию методом ближайших соседей, также известную как k-NN для поиска наиболее похожего паттерна в истории и использует эти цены прошлого как предсказание цен в будущем.