Angulo de regresión lineal - indicador para MetaTrader 5

La regresión lineal se ajusta los datos del precio a la siguiente equación:

donde:

• x es el número de la barra (x=1..n);
• y[x] es el precio correspondiente (apertura, cierre, mediano, etc);
• b es el coeficiente de proporcionalidad
• y0 es un desplazamiento.

El ángulo de regresión lineal, calculado por este indicador, es igual a la versión normalizada del coeficiente b.

La fórmula para b es:

donde:

• Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
• Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
• Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
• Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
• n es el periodo de LRS (parámetro de entrada Per).

El denominador de b puede ser simplificado como:

Finalmente, la ecuación completa para b puede simplificarse como

El coeficiente b no está normalizado. Debe ser normalizado si queremos que LRS tenga aproximadamente el mismo rango de valores para diferentes pares de divisas. Es apropiado normalizar b dividiéndolo bien entre la media móvil simple (SMA) o la media móvil ponderada lineal (LWMA), que se definen por:

Las versiones correspondientes de LRS se determinan por

Ambas variantes de normalización son casi indistinguibles. Por tanto, se escogió la normalización SMA para el indicador. También, a causa de los pequeños valores de LRS, los valores del indicador se calculan y se visualizan en partes por 100 mil para ocupar aproximadamente todo el rango de -100 a +100.