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Indicadores

Angulo de regresión lineal - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir
Visualizaciones:
2790
Ranking:
(43)
Publicado:
2014.01.14 15:00
Actualizado:
2016.11.22 07:33
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La regresión lineal se ajusta los datos del precio a la siguiente equación:

y[x] = y0 + b*x

donde:

  • x es el número de la barra (x=1..n);
  • y[x] es el precio correspondiente (apertura, cierre, mediano, etc);
  • b es el coeficiente de proporcionalidad
  • y0 es un desplazamiento.

El ángulo de regresión lineal, calculado por este indicador, es igual a la versión normalizada del coeficiente b.

La fórmula para b es:

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

donde:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
  • n es el periodo de LRS (parámetro de entrada Per).

El denominador de b puede ser simplificado como:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

Finalmente, la ecuación completa para b puede simplificarse como

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

El coeficiente b no está normalizado. Debe ser normalizado si queremos que LRS tenga aproximadamente el mismo rango de valores para diferentes pares de divisas. Es apropiado normalizar b dividiéndolo bien entre la media móvil simple (SMA) o la media móvil ponderada lineal (LWMA), que se definen por:

SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

Las versiones correspondientes de LRS se determinan por

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

Ambas variantes de normalización son casi indistinguibles. Por tanto, se escogió la normalización SMA para el indicador. También, a causa de los pequeños valores de LRS, los valores del indicador se calculan y se visualizan en partes por 100 mil para ocupar aproximadamente todo el rango de -100 a +100.

Angulo de regresión lineal

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/127

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