価格のフーリエ外挿 - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

価格系列 x[i], i=1..nのマルチ高調波（またはマルチトーン）または三角モデルは下記で与えられます。

ここで：

• x[i] - I-バーでの過去の価格、合計n個の過去の価格
• m - バイアス
• a[h] 及び b[h] - 高調波のスケーリング係数
• w[h] - 高調波の周波数
• h - 周波数
• H - フィットされた高調波の合計数

このモデルをフィッティングとは、モデルの値が実際の値に近づくようなa[h]、b[h], 及び w[h]を見つけることを意味します。三角モデルのフィッティングで最も難しい部分は高調波周波数 w[h] を見つけることです。 フーリエ級数の場合には、これらの周波数は2*pi*h/nに設定されています。しかし、フーリエ級数の外挿は、単に過去n個の価格を将来で繰り返すことを意味します。

このインディケータは、高調波周波数を見つけるためにクイン・フェルナンデスアルゴリズムを使用しています。これは、高調波の指定された合計数Hが達成されるまで1つずつ三角級数を高調波に適合します。新しい高調波をフィッティングした後、コード化されたアルゴリズムが更新されたモデルと実際の値との間の残留物を計算し、残留物に新たな倍音をフィットします。

インディケータには、次の入力パラメータがあります。

• Npast - 三角級数がフィットされた過去のバーの数
• Nfut - 将来に予測されたバーの数
• Nharm - モデル内の高調波の合計数
• FreqTOL - 周波数の計算の許容範囲
  

インディケータは2つの曲線をプロットします。青い曲線は、そのフィッティング中にモデル出力を表し、赤い曲線は、将来の価格予測を示します。