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Indicadores

Inclinação da regressão linear - indicadores para MetaTrader 5

gpwr | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語

Publicado por:
Vladimir
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2545
Classificação:
votos: 33
Publicado:
2014.01.14 14:54
Atualizado:
2016.11.22 07:33

A regressão linear corresponde à seguinte equação de uma linha reta para os dados de preço:

y[x] = y0 + b*x

onde:

  • x é um número de barras (x=1..n);
  • y[x] é o preço correspondente (abertura, fechamento, mediana etc);
  • b é um coeficiente de proporcionalidade
  • y0 é uma inclinação.

A inclinação da regressão linear, dado por este indicador, é igual a uma versão normalizada do coeficiente b.

A fórmula para b é:

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

onde:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
  • n é o período de LRS-inclinação da regressão linear- (parâmetro de entrada Por)

O denominador de b pode ser simplificado para:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

Finalmente, toda a equação para b pode ser simplificada para

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

O coeficiente b não é normalizado. Ele tem que ser normalizado, se queremos ter uma LRS aproximada ao mesmo alcance dos pares de moedas diferentes. É conveniente normalizar b dividindo-o por qualquer uma média móvel simples (SMA) ou média móvel ponderada (LWMA) que são dadas por:

SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

As versões correspondentes da LRS são dadas por:

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

Estas duas versões de normalização são quase indistinguíveis. Assim, foi escolhido o indicador SMA para normalização. Também, por causa dos valores muito pequenos da LRS, os indicadores de valores são calculados e representados em 100 mil partes para caber aproximadamente no intervalo de -100 a 100.

Inclinação da regressão linear

Traduzido do Inglês por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/en/code/127

TTF TTF

Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.

Slope Direction Line Slope Direction Line

Indicator de tendência que é desenhado sobre a base de uma Média Móvel.

Trend Trend

Indicador de tendência desenhado na forma de nuvem colorida

Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD. Este é um Expert Advisor simples que utiliza um indicador personalizado RKD.

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