Inclinação da regressão linear - indicador para MetaTrader 5

A regressão linear corresponde à seguinte equação de uma linha reta para os dados de preço:

onde:

• x é um número de barras (x=1..n);
• y[x] é o preço correspondente (abertura, fechamento, mediana etc);
• b é um coeficiente de proporcionalidade
• y0 é uma inclinação.

A inclinação da regressão linear, dado por este indicador, é igual a uma versão normalizada do coeficiente b.

A fórmula para b é:

onde:

• Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
• Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
• Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
• Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
• n é o período de LRS-inclinação da regressão linear- (parâmetro de entrada Por)

O denominador de b pode ser simplificado para:

Finalmente, toda a equação para b pode ser simplificada para

O coeficiente b não é normalizado. Ele tem que ser normalizado, se queremos ter uma LRS aproximada ao mesmo alcance dos pares de moedas diferentes. É conveniente normalizar b dividindo-o por qualquer uma média móvel simples (SMA) ou média móvel ponderada (LWMA) que são dadas por:

As versões correspondentes da LRS são dadas por:

Estas duas versões de normalização são quase indistinguíveis. Assim, foi escolhido o indicador SMA para normalização. Também, por causa dos valores muito pequenos da LRS, os indicadores de valores são calculados e representados em 100 mil partes para caber aproximadamente no intervalo de -100 a 100.