Linear regression slope - indicateur pour MetaTrader 5

La régression linéaire permet d'ajuster l'équation suivante d'une ligne droite aux données de prix :

où :

• x est un numéro de barre (x=1..n) ;
• y[x] est le prix correspondant (ouverture, clôture, médiane, etc.) ;
• b est un coefficient de proportionnalité
• y0 est un biais.

La pente de la régression linéaire, donnée par cet indicateur, est égale à une version normalisée du coefficient b.

La formule de b est la suivante

où :

• Sx = Somme(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2 ;
• Sy = Somme(y[x], x = 1..n) ;
• Sxx = Somme(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6 ;
• Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n) ;
• n est la période du SRL (paramètre d'entrée Per).

Le dénominateur de b peut être simplifié comme suit :

Enfin, l'équation complète de b peut être simplifiée comme suit

Le coefficient b n'est pas normalisé. Il doit être normalisé si nous voulons que le SRL ait une fourchette à peu près identique pour différentes paires de devises. Il est pratique de normaliser b en le divisant par une moyenne mobile simple (SMA) ou une moyenne mobile linéaire pondérée (LWMA), qui sont données par :

Les versions correspondantes de LRS sont données par

Ces deux versions de la normalisation sont pratiquement impossibles à distinguer. La normalisation SMA a donc été choisie pour l'indicateur. En outre, en raison des très petites valeurs du SRL, les valeurs de l'indicateur sont calculées et représentées en parties par 100 000 afin de correspondre approximativement à la fourchette de -100 à +100.