Linear regression slope - MetaTrader 5 için gösterge

Doğrusal regresyon, fiyat verilerine aşağıdaki doğru denklemini uydurur:

burada:

• x, bir çubuk numarasıdır (x=1..n);
• y[x], karşılık gelen fiyattır (açılış, kapanış, medyan vb.);
• b, orantılılık katsayısıdır
• y0, bir sapmadır.

Bu gösterge ile verilen doğrusal regresyon eğimi, b katsayısının normalleştirilmiş bir versiyonuna eşittir.

b için formül şöyledir:

burada:

• Sx = Toplam(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2;
• Sy = y[x]'in toplamı, x = 1..n;
• Sxx = x*x'in toplamı, x = 1..n = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
• Sxy = Toplam(x*y[x], x = 1..n);
• n, LRS'nin periyodudur (giriş parametresi Per).

b'nin paydası şu şekilde basitleştirilebilir:

Son olarak, b için tüm denklem şu şekilde basitleştirilebilir:

b katsayısı normalize edilmemiştir. LRS'nin farklı döviz çiftleri için yaklaşık olarak aynı aralığa sahip olmasını istiyorsak, b'nin normalize edilmesi gerekir. b'yi, aşağıdaki formüllerle verilen basit hareketli ortalama (SMA) veya doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama (LWMA) ile bölerek normalize etmek uygun olur:

LRS’nin ilgili versiyonları şu şekilde verilir:

Bu iki normalleştirme versiyonu neredeyse ayırt edilemez. Bu nedenle, gösterge için SMA normalleştirmesi seçilmiştir. Ayrıca, LRS değerlerinin çok küçük olması nedeniyle, gösterge değerleri yaklaşık olarak -100 ile +100 aralığına sığacak şekilde 100 binde bir oranında hesaplanıp grafiğe aktarılır.