Linear regression slope - MetaTrader 5 için gösterge

Doğrusal regresyon, aşağıdaki düz çizgi denklemini fiyat verilerine uyarlar:

nerede:

• x bir çubuk numarasıdır (x=1..n);
• y[x] ilgili fiyattır (açılış, kapanış, medyan vb.);
• b bir orantılılık katsayısıdır
• y0 bir önyargıdır.

Bu gösterge tarafından verilen doğrusal regresyon eğimi, b katsayısının normalleştirilmiş bir versiyonuna eşittir.

b için formül şöyledir:

burada:

• Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
• Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
• Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
• Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
• n LRS'nin periyodudur (Per giriş parametresi).

b'nin paydası şu şekilde basitleştirilebilir:

Son olarak, b için tüm denklem şu şekilde basitleştirilebilir

b katsayısı normalize edilmemiştir. LRS'nin farklı döviz çiftleri için kabaca aynı aralığa sahip olmasını istiyorsak normalleştirilmesi gerekir. b'yi basit hareketli ortalamaya (SMA) veya doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamaya (LWMA) bölerek normalleştirmek uygundur, bunlar aşağıda verilmiştir:

LRS'nin karşılık gelen versiyonları şu şekilde verilir

Normalleştirmenin bu iki versiyonu neredeyse ayırt edilemez. Bu nedenle, gösterge için SMA normalizasyonu seçilmiştir. Ayrıca, LRS'nin çok küçük değerleri nedeniyle, gösterge değerleri kabaca -100 ila +100 aralığına uyacak şekilde 100 binde parça olarak hesaplanmış ve çizilmiştir.