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インディケータ

線回帰スロープ - MetaTrader 5のためのインディケーター

gpwr | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português

発行者:
Vladimir
ビュー:
704
レーティング:
投票: 34
パブリッシュされた:
2016.03.16 11:01
アップデートされた:
2016.11.22 07:34

内容

線形回帰は次の式にデータの価格決定を直線を適合します。

y[x] = y0 + b*x

ここで:

  • xはバーの数(x=1..n)
  • y[x]は対応する価格(始値、終値、中央値など)
  • bは比例係数
  • y0はバイアス

この指標によって与えられた線形回帰スロープは、係数bの正規化されたバージョンに等しいです。

bの式は下記です。

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

ここで:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n)
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n)
  • nはLRSの期間(Per入力パラメータ)です。

Bの分母は次のように単純化することができます。

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

最後に、bの全体の方程式は次のように単純化することができます。

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

係数bは、正規化されていません。LRSが異なる通貨ペアのためにほぼ同じ範囲を持つようにしたい場合は、正規化が必要です。便宜上、これを単純移動平均(SMA)または線形加重移動平均(LWMA)で割って下記を得ます。

SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

LRSの対応するバージョンは下記です。

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

正規化のこれらの2つのバージョンはほとんど区別がつきません。よって、インディケータにはSMA正規化が選ばれました。また、LRSの値が非常に小さいため、インディケータの値は算出され、-100~100の範囲に大体合うように10万あたりのパートでプロットされます。

線回帰スロープ

MetaQuotes Software Corp.により英語から翻訳された
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/127

指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザー 指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザー

これは指定されたカスタムRKDインディケータに基づいた単純なRKDエキスパートアドバイザーです。

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