ITL-001 Cambio de tendencia martes \ EURUSD, XAUUSD, SP500: los resultados son diferentes, no hay un efecto universal
Probando el efecto Turnaround Tuesday: si la vela diaria del lunes cierra al alza, se abre una posición de venta el martes. Si el lunes cierra a la baja, se abre una posición de compra. La versión básica entra al inicio del martes y cierra al final de la sesión sin Stop Loss ni Take Profit.
Esta hipótesis es bastante popular entre los operadores de índices bursátiles, por lo que quise comprobar si también funciona en Forex y Oro.
Condiciones de la prueba
- Instrumentos: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Periodo de prueba: 2016–2026
- Entrada: apertura del martes, en dirección contraria al movimiento del lunes
- Salida básica: cierre del martes
- Variaciones adicionales probadas:
- Filtro ATR
- Stop Loss como fracción del ATR
- Take Profit basado en Risk/Reward
El código del experimento es público.
Si desea reproducir las pruebas, modificar los parámetros o probar la idea en otros instrumentos, el EA está disponible en CodeBase: 001 - Turnaround Tuesday
O descargue directamente la versión compilada: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Resultados
| Instrumento | Versión | Operaciones | Rentabilidad | PF | Máx. DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Básica | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| Con filtros | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Básica | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| Con filtros | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Básica | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| Con filtros | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Observaciones
Sin filtros adicionales, el efecto prácticamente no existe en ninguno de los instrumentos analizados.
EURUSD sigue mostrando resultados negativos tanto en la versión básica como después de la optimización de parámetros. La incorporación del filtro ATR, Stop Loss y Take Profit no logró generar una esperanza matemática positiva.
XAUUSD también es no rentable en su versión básica. Sin embargo, tras añadir filtros de volatilidad y gestión de posiciones, los resultados pasan a ser positivos. Aun así, el drawdown supera el 26%, por lo que la solidez de esta ventaja todavía debe ser verificada.
SP500 mostró el resultado más sólido. La versión básica se mantuvo prácticamente plana, mientras que la versión filtrada obtuvo una rentabilidad del +40.39% con un drawdown máximo del 11.02%. Sin embargo, este resultado no puede considerarse estable, ya que la mayor parte de las ganancias se generó durante la primera mitad del período analizado, mientras que la segunda mitad permaneció prácticamente lateral.
Una observación interesante es que la versión básica no muestra ninguna ventaja significativa en ninguno de los tres instrumentos. Los resultados positivos solo aparecen después de introducir filtros adicionales y reglas de gestión del riesgo.
Conclusión
La hipótesis original de Turnaround Tuesday no se confirma como un efecto de mercado universal.
EURUSD sigue siendo no rentable tanto en la versión básica como después de la optimización.
XAUUSD y SP500 solo muestran resultados positivos después de añadir filtros de volatilidad y reglas de gestión de posiciones.
En esta etapa, la cuestión principal no es la rentabilidad, sino la robustez de los parámetros optimizados.
Los resultados positivos se obtuvieron tras seleccionar parámetros sobre datos históricos. El siguiente paso obligatorio es realizar pruebas out-of-sample en un período independiente. Sin ello, no es posible distinguir de forma fiable una ventaja estadística real de un simple ajuste a los datos históricos (curve fitting).
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