Cointegration Pair Trading EA
- Experten
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 8 November 2026
- Aktivierungen: 10
Cointegration Pair Trading EA – marktneutrale statistische Arbitrage für MetaTrader 5
Handeln Sie die Beziehung, nicht die Richtung. Der Cointegration Pair Trading EA verwaltet ein Portfolio aus miteinander verbundenen Währungspaaren auf einem einzigen Chart. Für jedes Paar misst er den Spread zwischen den beiden Währungen, prüft, ob dieser Spread tatsächlich zum Mittelwert zurückkehrt, und kauft, sobald er weit genug auseinandergeht, die günstigere Währung und verkauft gleichzeitig die teurere. Die Position wird geschlossen, sobald der Spread wieder seinen Mittelwert erreicht.
Statistiken, bei jedem neuen Balken neu getestet
- Hedge-Verhältnis aus einer rollierenden OLS-Regression der logarithmierten Kurse oder einem adaptiven Kalman-Filter (umschaltbar).
- Engle-Granger-Kointegrationstest: ADF-Test der Regressionsresiduen mit MacKinnon-p-Wert. Wird für jedes Paar angezeigt; optionaler Einstiegsfilter.
- Korrelation der Renditen und Halbwertszeit der Rückkehr zum Mittelwert als Einstiegsfilter (Paare, deren Spread nicht zum Mittelwert zurückkehrt, werden ausgeschlossen).
- Spread-Z-Score im Lookback-Fenster; die Absicherung wird beim Einstieg eingefroren, sodass beim Ausstieg derselbe Spread verwendet wird, der gehandelt wurde.
Einstiege und Ausstiege
- Einstieg, wenn |z| das Einstiegsniveau erreicht (Standard 2,0) – beide Positionen gleichzeitig, Long- oder Short-Spread.
- Ausstieg am Mittelwert (oder bei einem gewählten Ausstiegs-z-Wert), z-Stop (Standard 4,5), maximale Haltebarren, optionaler Halbwertszeit-Stop, optionaler Ausstieg bei Aufhebung der Kointegration.
- Carry-bewusste Einstiegszeitpunkte: Das Halten beider Seiten eines Spreads führt zu Swap-Kosten für zwei Positionen. Der Standard-Swap-Modus eröffnet nur Spreads, deren erwarteter Swap null oder positiv ist; ein Limit-Modus begrenzt die Swap-Kosten als Anteil der erwarteten Rückführung.
- Abkühlphase nach jedem Ausstieg; Option für reine Long- oder reine Short-Spreads.
Sicherheit der Legs
- Beide Legs werden nacheinander gesendet. Das Hedge-Leg wird bei Requotes erneut versucht; kann es dennoch nicht ausgeführt werden, wird das erste Leg sofort geschlossen – keine ungesicherten Positionen.
- Später gefundene „verwaiste“ Legs (manuelles Schließen, Stop-out) werden automatisch geschlossen.
- Ein Symbol gehört zu einem Paar, sodass der EA auf Netting- und Hedging-Konten sicher ist.
- Geplante Ausstiege warten, bis das Rollover-Fenster mit seinen breiten Spreads vorbei ist; Z-Stop und Money-Stops greifen sofort.
- Offene Spreads werden nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt.
Risikomanagement
- Risikoprofile mit einer Eingabe: Konservativ (0,5 % Risiko pro Paar, Standard), Ausgewogen (1,25 %) und Aggressiv (2 %). Money-Stop pro Paar, Verlustbegrenzung für das Portfolio und Expositionslimit skalieren mit dem Profil; bei „Benutzerdefiniert“ werden Ihre eigenen Werte verwendet.
- Beta-neutrale, risikobasierte Positionsgrößenbestimmung: Leg A wird so dimensioniert, dass bei einer Kursbewegung vom Einstieg bis zum Z-Stop der gewählte Prozentsatz des Eigenkapitals verloren geht; Leg B = Absicherungsverhältnis × Nominalwert von Leg A. Der Handel wird übersprungen, wenn die Lot-Rundung die Absicherung um mehr als einen festgelegten Prozentsatz verzerrt.
- Kleine Konten: optionale Absicherung mit Mindestlot, nur wenn das damit verbundene Risiko innerhalb eines festgelegten Vielfachen des Zielwerts bleibt.
- Money-Stop pro Währungspaar, Obergrenze für schwankende Portfolioverluste (schließt alle Positionen und pausiert Neueinstiege für 24 Stunden), maximale Anzahl offener Paare, maximaler Anteil an freier Margin.
- Währungs-Exposure-Limit: Das Netto-Exposure pro Währung über alle offenen Spreads hinweg wird begrenzt (Vielfaches des Eigenkapitals).
- Spread-Kosten-Filter: Überspringt Eintritte, deren Round-Trip-Spread-Kosten im Vergleich zur erwarteten Rückführung zu hoch sind.
- Wochenendfilter, Rollover-Filter, optionale Schließung vor dem Wochenende. Freie Margin, Volumenlimits, Ausführungsmodi und alle Handelsrückmeldungscodes werden berücksichtigt.
Paar-Screener-Panel
- Live-Tabelle für jedes Paar: Korrelation, Kointegrations-p-Wert, Halbwertszeit, Hedge-Verhältnis, Z-Score, Status (bereit, Signal, Long, Short, gesperrt mit Begründung) und P/L.
- Spread-Z-Score-Diagramm des ausgewählten Währungspaares mit Ein- und Ausstiegs- sowie Stop-Bändern.
- KPI-Karten: offene Paare, schwankendes P/L, geschlossene Spreads (Gewinnquote, Gewinnfaktor), größtes Währungsexposure.
- Pause/Fortsetzen, Alle schließen (mit Bestätigung), helles und dunkles Design, DPI-Skalierung, verschiebbar und minimierbar, hält Kerzen vom Panel fern.
Symbole und Broker
- Symbolnamen werden zur Laufzeit aufgelöst (Suffixe wie .a, .m, -ECN; Index-Aliase); die vollständig handelbare Variante wird bevorzugt.
- Standardportfolio (H4): EURUSD/GBPUSD, AUDUSD/NZDUSD, EURJPY/GBPJPY, CADJPY/AUDJPY, EURCAD/GBPCAD, AUDCAD/NZDCAD, EURCHF/GBPCHF, AUDCHF/NZDCHF, EURNZD/GBPNZD, EURAUD/GBPAUD. Alle anderen Paare (einschließlich Metalle und Indizes) können als A/B eingegeben werden.
- Ein Paar, dessen Symbol fehlt, wird stillschweigend deaktiviert; der Rest funktioniert weiterhin.
Backtest (Strategietester)
Standard-Portfolio mit 10 Währungspaaren, H4, 01.2020 – 10.2026, 10.000 USD, ECN-Kontodaten mit Roh-Spread, inklusive Provisionen und Swaps, 1-Minuten-OHLC-Modell:
| Profil | Recovery-Faktor | Gewinnfaktor | Nettogewinn | Maximaler Kapitalrückgang |
|---|---|---|---|---|
| Konservativ (0,5 %) | 3,20 | 1,23 | +2.836 USD (+28 %) | 7,4 % |
| Ausgewogen (1,25 %) | 1,97 | 1,17 | +6.354 USD (+64 %) | 21,4 % |
| Aggressiv (2 %) | 1,65 | 1,15 | +8.798 USD (+88 %) | 31,8 % |
Der Profitfaktor zählt jede Position als separaten Trade. Etwa 30 Spreads pro Jahr – der EA wartet auf statistisch ausgeweitete Spreads. Monte-Carlo-Resampling der abgeschlossenen Spreads (konservativ): 99,8 % der 2.000 neu berechneten Pfade endeten mit Gewinn (ausgewogen: 98,4 %). 2020 und 2025 waren Jahre mit seitlicher Entwicklung bis hin zu Verlusten.
Voreinstellungen
- Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv – die drei Risikoprofile für das standardmäßige H4-Portfolio mit 10 Währungspaaren.
- Strenge Kointegration – nur Paare mit p-Wert ≤ 0,5, Einstieg z 2,5.
- Konservativ nach Prop-Firm-Modell – 0,25 % Risiko, maximal 2 offene Paare, strengere Verlustgrenzen, Schließung vor dem Wochenende.
So fangen Sie an
- Fügen Sie den EA einem beliebigen Chart hinzu (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen) – er verwaltet das gesamte Portfolio.
- Wählen Sie ein Risikoprofil aus (oder laden Sie eine Voreinstellung); stellen Sie sicher, dass die Symbole bei Ihrem Broker verfügbar sind.
- Aktivieren Sie den Algo-Handel. Testen Sie zunächst die kostenlose Demo im Strategietester (Multi-Symbol-Modus, „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“).
Die gezeigten Ergebnisse sind Backtests. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Pair-Trading reduziert das Marktrisiko, beseitigt es jedoch nicht: Die Beziehungen zwischen den Instrumenten können sich ändern.
