Cointegration Pair Trading EA
- Asesores Expertos
- Versión: 1.1
- Actualizado: 8 noviembre 2026
- Activaciones: 10
EA de trading por pares de cointegración: arbitraje estadístico neutral al mercado para MetaTrader 5
Opera con la relación, no con la dirección. El EA «Cointegration Pair Trading» gestiona una cartera de pares de divisas vinculados desde un único gráfico. Para cada par, mide el diferencial entre los dos símbolos, comprueba si dicho diferencial realmente vuelve a la media y, cuando se amplía lo suficiente, compra el par más barato y vende el más caro al mismo tiempo. La posición se cierra cuando el diferencial vuelve a su media.
Estadísticas, volver a comprobarse en cada nueva barra
- Ratio de cobertura a partir de una regresión OLS móvil de los logaritmos de los precios, o de un filtro de Kalman adaptativo (conmutable).
- Prueba de cointegración de Engle-Granger: prueba ADF sobre los residuos de la regresión con valor p de MacKinnon. Se muestra para cada par; filtro de entrada opcional.
- Correlación de los rendimientos y vida media de la reversión a la media como filtros de entrada (se bloquean los pares cuyo diferencial no se revierte).
- Puntuación z del diferencial en la ventana retrospectiva; la cobertura se congela en el momento de la entrada, por lo que las salidas utilizan el mismo diferencial con el que se negoció.
Entradas y salidas
- Entrada cuando |z| alcanza el nivel de entrada (por defecto 2,0): ambas posiciones a la vez, spread largo o corto.
- Salida en la media (o en un valor z de salida elegido), z-stop (por defecto 4,5), número máximo de barras de tenencia, stop opcional basado en el tiempo de vida media, salida opcional cuando se rompe la cointegración.
- Entradas que tienen en cuenta el carry: mantener ambas partes de un spread conlleva el pago de swap en dos posiciones. El modo de swap por defecto solo abre spreads cuyo swap esperado sea cero o positivo; un modo de límite limita el coste del swap como porcentaje de la reversión esperada.
- Período de espera tras cada salida; opción de spread solo largo o solo corto.
Seguridad de las ramas
- Ambas partes se envían consecutivamente. La parte de cobertura se vuelve a intentar en caso de recotización; si sigue sin poder ejecutarse, la primera parte se cierra inmediatamente —no hay posiciones sin cubrir—.
- Las ramas huérfanas detectadas posteriormente (cierre manual, stop-out) se cierran automáticamente.
- Un símbolo pertenece a un solo par, por lo que el EA es seguro en cuentas de compensación y de cobertura.
- Las salidas programadas esperan hasta que finalice la ventana de rollover, con sus amplios spreads; los z-stop y los money stops actúan de forma inmediata.
- Los spreads abiertos se restablecen tras reiniciar el terminal.
Gestión de riesgos
- Perfiles de riesgo con un único parámetro: Conservador (0,5 % de riesgo por par, por defecto), Equilibrado (1,25 %) y Agresivo (2 %). El «money stop» por par, el límite de pérdidas de la cartera y el límite de exposición varían en función del perfil; la opción «Personalizado» permite utilizar tus propios valores.
- Dimensionamiento beta-neutro y basado en el riesgo: el tamaño de la posición A se calcula de modo que un movimiento desde la entrada hasta el z-stop suponga la pérdida del porcentaje elegido del capital; la posición B = ratio de cobertura × valor nocional de la posición A. La operación se omite si el redondeo de lotes distorsiona la cobertura en más de un porcentaje establecido.
- Cuentas pequeñas: cobertura opcional con lote mínimo, solo si su riesgo se mantiene dentro de un múltiplo establecido del objetivo.
- Stop de dinero por par, límite de pérdidas flotantes de la cartera (cierra todas las posiciones y pausa las entradas durante 24 h), número máximo de pares abiertos, porcentaje máximo de margen libre.
- Límite de exposición por divisa: la exposición neta por divisa en todas las operaciones abiertas está limitada (múltiplo del capital).
- Filtro de coste del spread: omite las entradas cuyo coste del spread de ida y vuelta sea demasiado elevado en comparación con la reversión esperada.
- Filtro de fin de semana, filtro de renovación de posiciones, cierre opcional antes del fin de semana. Se gestionan el margen libre, los límites de volumen, los modos de ejecución y todos los códigos de retorno de las operaciones.
Panel de selección de pares
- Tabla en tiempo real para cada par: correlación, valor p de cointegración, vida media, ratio de cobertura, puntuación z, estado (listo, señal, largo, corto, bloqueado con motivo) y P/L.
- Gráfico de puntuación z del spread del par seleccionado con bandas de entrada, salida y stop.
- Tarjetas de KPI: pares abiertos, P/L flotante, spreads cerrados (tasa de acierto, factor de beneficio), mayor exposición a divisas.
- Pausar/reanudar, cerrar todo (con confirmación), temas claro y oscuro, escalado de DPI, movible y minimizable, mantiene las velas alejadas del panel.
Símbolos y brókers
- Los nombres de los símbolos se resuelven en tiempo de ejecución (sufijos como .a, .m, -ECN; alias de índices); se da preferencia a la variante totalmente negociable.
- Cartera predeterminada (H4): EURUSD/GBPUSD, AUDUSD/NZDUSD, EURJPY/GBPJPY, CADJPY/AUDJPY, EURCAD/GBPCAD, AUDCAD/NZDCAD, EURCHF/GBPCHF, AUDCHF/NZDCHF, EURNZD/GBPNZD, EURAUD/GBPAUD. Cualquier otro par (incluidos metales e índices) puede introducirse como A/B.
- Un par cuyo símbolo falte se desactiva de forma silenciosa; el resto sigue funcionando.
Backtest (Probador de estrategias)
Cartera predeterminada de 10 pares en H4, 01/2020 – 10/2026, 10 000 USD, datos de cuenta ECN con spread bruto, comisiones y swaps incluidos, modelo OHLC de 1 minuto:
| Perfil | Factor de recuperación | Factor de beneficio | Beneficio neto | Caída máxima del capital |
|---|---|---|---|---|
| Conservador (0,5 %) | 3,20 | 1,23 | +2 836 USD (+28 %) | 7,4 |
| Equilibrado (1,25 %) | 1,97 | 1,17 | +6 354 USD (+64 %) | 21,4 % |
| Agresivo (2 %) | 1,65 | 1,15 | +8 798 USD (+88 %) | 31,8 |
El factor de beneficio cuenta cada tramo como una operación independiente. Aproximadamente 30 spreads al año: el EA espera a que los spreads se amplíen de forma estadísticamente significativa. Remuestreo de Monte Carlo de los spreads cerrados (conservador): el 99,8 % de las 2 000 trayectorias remuestreadas terminaron con beneficios (equilibrado: 98,4 %). Los años 2020 y 2025 fueron años sin ganancias o con pérdidas.
Configuraciones predeterminadas
- Conservador / Equilibrado / Agresivo: los tres perfiles de riesgo en la cartera predeterminada de 10 pares en H4.
- Cointegración estricta: solo pares con un valor p ≤ 0,5 y un z de entrada de 2,5.
- Conservador de empresa de trading: 0,25 % de riesgo, máximo de 2 pares abiertos, límites de pérdidas más ajustados, cierres antes del fin de semana.
Cómo empezar
- Aplica el EA a cualquier gráfico (cualquier símbolo, cualquier marco temporal): gestionará toda la cartera.
- Elige un perfil de riesgo (o carga una configuración preestablecida); asegúrate de que los símbolos estén disponibles en tu bróker.
- Activa el trading algorítmico. Prueba primero la demo gratuita en el Strategy Tester (modo multisímbolo, «Cada tick basado en ticks reales»).
Los resultados mostrados son backtests. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading de pares reduce, pero no elimina, el riesgo de mercado: las relaciones entre los instrumentos pueden cambiar.
