Currency Stack Guard

Überzeugen Sie sich zunächst selbst davon: Führen Sie „Currency Stack Guard“ im Strategietester mit aktiviertem visuellen Modus aus, beobachten Sie, wie eine Demo-Position oberhalb der Obergrenze eröffnet wird und wie sie einen Moment später wieder innerhalb der Obergrenze reduziert wird, wobei die genau entfernten Lots im Protokoll angezeigt werden.

DREI TRADES KÖNNEN TROTZDEM EINE EINZIGE WETTE SEIN.

„Currency Stack Guard“ ist ein Hilfs-Expert-Advisor für MetaTrader 5. Er sucht keine Einstiegspunkte und eröffnet keine Trades für Sie. Er unterteilt jede Position im Erfassungsbereich in die tatsächlich gehaltenen Währungen, addiert diese und zeigt an, wie viel Ihres Kontoguthabens auf jede Währung entfällt. Legen Sie eine Obergrenze fest, und eine neue Position, die eine Währung darüber hinausdrückt, wird wenige Sekunden nach ihrem Erscheinen gekürzt, geschlossen oder einfach gemeldet. Bereits gehaltene Positionen werden gemeldet und niemals angetastet.

Auf einen Blick

• Jede Position wird in Basis- und Gewinnwährungsanteile aufgeteilt, sodass eine Long-Position in EUR/USD als Long-Position in EUR und Short-Position in USD gezählt wird.

• Nettoengagement pro Währung in Kontoguthaben und in Prozent des Eigenkapitals, einmal pro Sekunde aktualisiert.

• Währungs-Heatmap, sortiert nach Stack-Größe, mit einem Balken pro Währung und der Anzahl der Positionen, aus denen sich der jeweilige Stack zusammensetzt.

• Überschrift zum größten Stack mit dessen Anteil an der Obergrenze, sodass das Hauptrisiko als Erstes ins Auge fällt.

• Obergrenze als fester Betrag, als Prozentsatz des Eigenkapitals oder beides; es gilt der niedrigere Wert.

• Drei Reaktionsmöglichkeiten bei einer neuen Position, die das Cap überschreitet: Reduzieren, schließen oder nur warnen.

• Warnung bei einem gewählten Prozentsatz des Limits, bevor dieses erreicht wird.

• Ein-Klick-Steuerung: „PAUSIERT“, „NUR WARNUNG“ und „NÄCHSTE ZULASSEN“ für eine bewusste Ausnahme.

• Heute entfernte Positionen, eine laufende Geldsumme dessen, was der Schutzmechanismus entfernt hat.

• Edelmetalle, Kryptowährungen und Indizes werden nach einer klaren, dokumentierten Regel behandelt; alles, was nicht bewertet werden kann, wird übersprungen und angezeigt.

• Kein Raster, kein Martingale, kein Mittelwertbilden, keine DLLs, keine Webanfragen, keine zusätzlichen Dateien.

SCHNELLSTART

Fügen Sie es einem Chart eines beliebigen Symbols hinzu, zum Beispiel EURUSD H1, und aktivieren Sie den Algo-Handel. Eine Kopie reicht aus, da der Standardumfang alle Symbole des Kontos umfasst. Die Standardobergrenze liegt bei 100 Prozent des Eigenkapitals pro Währung, mit einer Warnung bei 80 Prozent davon und der entsprechenden Reduzierungsreaktion. Das Bedienfeld zeigt sofort Ihren größten Stack und die Heatmap an. Alles, was bereits offen ist, wenn der Schutz aktiv wird, gilt als älter und wird nur gemeldet; das Anwenden des Systems kann also niemals einen bestehenden Trade schließen. Bevor Sie sich darauf verlassen, drücken Sie einmal die Aktionsschaltfläche, um einige Tage lang im Modus „NUR WARNUNG“ zu arbeiten und eine Obergrenze zu finden, die zu Ihrer Handelsweise passt.

Warum Währungs-Stacks wichtig sind

Eine Handelsplattform listet Symbole auf, aber der Markt bewegt Währungen. Kaufen Sie EURUSD, kaufen Sie EURGBP und verkaufen Sie USDJPY – das Terminal zeigt drei separate Tickets in drei separaten Märkten an. Im Hintergrund sind Sie zweimal long in EUR und auf der einen Seite short in USD, während Sie auf der anderen Seite long in USD sind. Eine Schlagzeile zum Dollar oder eine Stellungnahme der EZB bewegt dann mehrere Ihrer Trades gleichzeitig, und ein Verlust, den Sie als drei kleine Risiken eingeschätzt hatten, wird zu einem großen. Stop-Losses und Lot-Limits pro Trade können dies nicht erkennen, da jeder Trade für sich genommen in Ordnung aussieht. Currency Stack Guard misst das, was Ihr Konto tatsächlich bewegt: den Nettobetrag pro Währung.

Was hier neu und anders ist

Eine Heatmap statt einer Positionsliste. Währungen werden nach Nettogröße geordnet, jeweils mit Seite, Geldbetrag, Prozent des Eigenkapitals, dem Status „OK“, „NEAR“ oder „OVER“ sowie einem Balken, der sich in Richtung der Obergrenze füllt. So erkennen Sie die Konzentration des Kontos auf einen Blick.

Stack-Zählung. Die Spalte „POS“ gibt an, wie viele Positionen jeden Stack in seiner aktuellen Richtung speisen; dies zeigt, ob eine große Anzahl von einem einzigen ehrlichen Trade stammt oder von mehreren Trades, die sich still und leise wiederholen.

Neue Positionsregel. Der „Guard“ trennt das, was Sie bereits halten, von dem, was gerade hinzugefügt wurde. Nur die neueste Position innerhalb des Reaktionsfensters wird jemals geändert, und zwar nur so weit wie nötig. Ältere Positionen werden gemeldet. Bei einem Netting-Konto, bei dem Trades zu einer Position zusammengeführt werden, kann nur das gerade hinzugefügte Volumen entfernt werden.

Warnung vor Erreichen der Obergrenze. Bei Erreichen des von Ihnen gewählten Prozentsatzes der Obergrenze nennt eine Warnmeldung die Währung, die Richtung und die Anzahl der Positionen, sodass der nächste Handel noch einmal überdacht werden kann, bevor er platziert wird.

„NÄCHSTE ZULASSEN“. Wenn Sie die Obergrenze einmalig überschreiten möchten – für ein Geschäft, das Sie sorgfältig durchdacht haben –, lässt ein Klick die nächste Position, die die Obergrenze überschreitet, zu, und danach gilt wieder die strenge Überwachung.

So wird eine neue Position behandelt

1. Abtastung. Einmal pro Sekunde werden alle betroffenen Positionen ausgelesen und in Teilpositionen aufgeteilt. Jede Teilposition wird in Kontowährung bewertet.

2. Summierung. Die Teilpositionen werden pro Währung saldiert und sortiert, beginnend mit der größten.

3. Erkennen. Ein bisher nicht gesehenes Ticket gilt ab diesem Moment als neu. Positionen, die zum Zeitpunkt des Starts der Schutzmaßnahme bereits bestanden, sind älter.

4. Vergleich. Liegt eine Währung über der Obergrenze und führt eine neue Position in dieselbe Richtung, wird die neueste dieser Positionen ausgewählt. Führt sie zu zwei Währungen, die über der Obergrenze liegen, entscheidet die größere Überschreitung.

5. Reagieren. „Trim“ ermittelt die Lots, die abgeworfen werden müssen, rundet das verbleibende Volumen auf die nächste Volumensprungstufe ab, damit der Bestand tatsächlich innerhalb der Obergrenze bleibt, und schließt den Rest. Würde das verbleibende Volumen unter dem Mindestvolumen liegen, wird die gesamte Position geschlossen. „Close“ entfernt sie vollständig. „Alert“ allein bewirkt keine Änderung. Ein abgelehnter Schließvorgang wird alle paar Sekunden erneut versucht, solange das Fenster geöffnet ist.

6. Aufzeichnen. Die Aktion wird unter „TODAY“ gezählt, ihr Geld fließt in „REMOVED TODAY“, sie erscheint als „LAST ACTION“ im Journal und, falls aktiviert, als Pop-up oder Push-Benachrichtigung.

Wie „Legs“ und Geld berechnet werden

Ein Symbol, dessen Basis- und Gewinnwährung beide bekannt und unterschiedlich sind, ergibt zwei Legs: Ein Kauf ist „Long“ in der Basiswährung und „Short“ in der Gewinnwährung, ein Verkauf das Gegenteil. Dies gilt für Devisen sowie für XAUUSD oder BTCUSD, wobei XAU und BTC in der Tabelle einfach wie eine Währung erscheinen. Jedes andere Symbol, wie beispielsweise ein Index oder eine Aktie, die in einer Währung notiert ist, stellt ein Leg in seiner Gewinnwährung dar: Long bei einem Kauf und Short bei einem Verkauf. Der Wert einer Position ergibt sich aus Volumen mal Preis mal dem Tick-Wert pro Tick-Größe des Brokers; die Umrechnung in Kontowährung erfolgt also nach dem Kurs, den Ihr Broker bereits anwendet. Beide Komponenten eines Paares haben denselben Wert. Wenn der Broker keinen verwertbaren Tick-Wert angibt und das Symbol nicht in Ihrer Kontowährung notiert ist, wird die Position nicht geschätzt: Sie wird übersprungen, unter „UNPRICED“ erfasst und im Panel benannt. Nicht bewertete Positionen fließen nicht in die Summen ein und werden niemals geändert.

Eingaben, jede einzelne erklärt

CURRENCY CAP (0 = Regel deaktiviert)

InpCapMoney = 0. Größter zulässiger Netto-Stack pro Währung, in Kontowährung. 0 deaktiviert diese Regel.

InpCapPct = 100. Größter zulässiger Netto-Stack pro Währung als Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals. Er passt sich Ihrem Eigenkapital an und ist somit für jede Einlage geeignet. Sind beide Regeln aktiv, gilt die niedrigere. Sind beide auf 0 gesetzt, gibt die Überwachung lediglich eine Meldung aus.

InpWarnPct = 80. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn ein Stack diesen Prozentsatz der Obergrenze erreicht, und die Währung wechselt zu „NEAR“. Jede Stufe löst einmal eine Warnung aus und ist wieder aktiv, sobald der Stack etwa 5 Prozent unter diesen Wert fällt. Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.

InpCountAccount = true. Begrenzt zusätzlich die Kontowährung. Ein Dollar-Stack auf einem Dollar-Konto ist immer noch eine echte Wette auf den Dollar gegenüber anderen Währungen, daher ist diese Option standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie sie, um diese Währung vollständig zu ignorieren, einschließlich der darin notierten Ein-Währungs-Symbole.

REAKTION – WAS PASSIERT BEI EINER NEUEN POSITION ÜBER DER OBERGRENZE

InpAction = Trim. „Trim“ reduziert die neueste Position, die die Obergrenze überschreitet, wieder auf einen Wert innerhalb der Obergrenze. „Close“ schließt sie vollständig. „Alert only“ nimmt keine Änderungen vor.

InpReactionSec = 60. Wie lange eine Position als neu gilt, in Sekunden, von 1 bis 86400. Innerhalb dieses Zeitfensters kann sie gekürzt oder geschlossen werden. Danach gilt sie als älter und wird nur noch gemeldet, sodass normale Kursbewegungen bei einem alten Trade niemals zu einer Kürzung führen.

FILTER – WELCHE POSITIONEN WERDEN BERÜCKSICHTIGT

InpSymbolScope = Alle Symbole. „Alle Symbole“ ist die naheliegende Wahl, da sich Stacks über verschiedene Symbole hinweg bilden. „Nur Chart-Symbol“ beschränkt sowohl die Berechnung als auch die Reaktion auf das Chart-Symbol.

InpMagicFilter = Beliebige Magic-Nummer. „Beliebige Magic-Nummer“ umfasst manuelle und Expert-Advisor-Positionen; „Nur die Magic-Nummer“ umfasst einen Expert Advisor; „Nur manuelle Trades“ umfasst Positionen mit der Magic-Nummer 0. Ausgeschlossene Positionen werden nicht gezählt.

InpMagic = 0. Die Zahl, die verwendet wird, wenn der Filter auf „Nur die Magic-Nummer“ eingestellt ist.

WARNUNGEN

InpAlertPopup = true. Popup-Benachrichtigung im Terminal bei Warnungen, Verstößen und Aktionen.

InpAlertPush = false. Push-Benachrichtigung an die MetaTrader-App auf Ihrem Smartphone. Push-Benachrichtigungen müssen in den Terminal-Einstellungen aktiviert sein.

PANEL

ShowPanel = true. Das Panel anzeigen oder ausblenden. Der Guard arbeitet auch dann weiter, wenn das Panel ausgeblendet ist.

PanelX = 12 und PanelY = 15. Versatz von der oberen linken Ecke des Charts. Mit der Schaltfläche „MOVE“ können Sie das Panel an eine beliebige Stelle ziehen.

PanelFontSize = 9. Die Standardschriftgröße. Das Panel verkleinert sie automatisch, wenn das Diagramm zu klein ist, damit es immer passt.

MaxTableRows = 6. Wie viele Währungen die Heat-Tabelle auflistet. Die übrigen werden darunter gezählt.

STRATEGIE-TESTER-DEMO

InpTesterDemo = true. Nur im Strategietester: Wenn keine Positionen offen sind, wird eine Kaufposition auf das Chart-Symbol eröffnet, deren Größe etwa das Eineinhalbfache der Obergrenze beträgt und niemals 30 Prozent der freien Margin überschreitet, sodass die Trimmung mit einem einzigen Symbol beobachtet werden kann. Was übrig bleibt, wird nach sechs Stunden geschlossen, und die Demo wiederholt sich höchstens einmal pro Tag. Bei einem sehr kleinen Guthaben, bei dem das Mindestvolumen nicht passt, oder bei geringer Hebelwirkung wird die Demo übersprungen oder bleibt möglicherweise unter dem Cap. Dies geschieht niemals auf einem Live- oder Demo-Konto-Chart.

Das Panel

„BIGGEST STACK“ zeigt die größte Netto-Währung mit ihrem Geldwert und ihrem prozentualen Anteil am Cap an, über einem Balken, der in der Nähe des Caps gelb und darüber rot wird. „GUARD SETTINGS“ listet die Obergrenze, die Warnstufe, die Reaktion, das Zeitfenster sowie die Anzahl der derzeit neuen Positionen, der betroffenen Positionen und Lots, der nicht bewerteten Positionen, der heutigen Reduzierungen, Schließungen und Warnmeldungen, des heute entfernten Engagements und der letzten Aktion auf. Die „CURRENCY HEAT TABLE“ ordnet Währungen nach Seite, Nettogeld, Prozent des Eigenkapitals, Stack-Anzahl, Status und Balken. Das Banner fasst die Situation in einem Satz zusammen. SCHNELLSTEUERUNG: „ARMED“ oder „PAUSED“ stoppt bzw. setzt alle Reaktionen und Warnmeldungen fort; die Aktionsschaltfläche wechselt zu „ALERT ONLY“ und zurück; „ALLOW NEXT“ lässt eine regelwidrige Position bestehen. Die Minus-Schaltfläche klappt das Fenster bis zur Kopfzeile zusammen.

So nutzen Sie es optimal

Beginnen Sie im Modus „NUR WARNUNG“ und beobachten Sie Ihren normalen Handel einige Tage lang; die Heat-Tabelle zeigt Ihnen, wie Ihre tatsächlichen Stacks aussehen. Legen Sie die Obergrenze etwas über Ihrem üblicherweise größten Stack fest, damit der Schutzmechanismus ungewöhnliche Trades stoppt und nicht die alltäglichen. Trader mit mehreren Expert Advisors können den Geltungsbereich auf alle Symbole und beliebige „Magic“-Werte belassen, da es auf das Gesamtbild ankommt. Wenn ein Expert Advisor in einem Zug einen Korb von Trades eröffnet, denken Sie daran, dass die neueste Position gekürzt wird – rechnen Sie also damit, dass die letzte Position reduziert wird. Stellen Sie sicher, dass dieser Expert Advisor mit einer gekürzten Position zurechtkommt. Lassen Sie das Terminal laufen, zum Beispiel auf einem VPS, da der Schutzmechanismus nur aktiv ist, solange es läuft.

Gut zu wissen

Die Obergrenze misst das nominelle Risiko, also den Gesamtwert einer Position, nicht das durch einen Stop-Loss gefährdete Kapital, und berücksichtigt keine Korrelation zwischen verschiedenen Währungen. „Netto“ bedeutet Verrechnung: Eine Long-Position in EUR und eine Short-Position in EUR heben sich in der Gesamtsumme gegenseitig auf. Da eine prozentuale Obergrenze dem Eigenkapital folgt und sich die Kurse bewegen, kann ein Stack ohne neuen Trade über die Obergrenze hinausdriften; dies wird gemeldet, aber es wird nichts geschlossen. Wenn eine Position einen Stack über die Obergrenze treibt, aber einen anderen ausgleicht, kann das Kürzen dazu führen, dass der zweite Stack größer wird, und dieser Stack wird gemeldet. Ein Trimmen oder Schließen ist eine Marktorder, daher gelten Slippage und Spread, und es kann zu einem Verlust kommen. Der „Guard“ eröffnet niemals Trades außerhalb des Strategietesters, verschiebt niemals Stopps oder Ziele, greift niemals in ausstehende Orders ein und eröffnet niemals erneut, was er geschlossen hat. Wenn der Algo-Trading deaktiviert ist, werden nur Warnmeldungen ausgegeben. Wenn der Broker einen Abschluss ablehnt, wird der Fehler im Panel rot angezeigt und in das Journal geschrieben. Einstellungen und Zählerstände werden im Arbeitsspeicher gehalten, sodass nach einem Neustart alle offenen Positionen als älter gelten.

Probieren Sie es im Strategietester aus

Wählen Sie „Currency Stack Guard“, ein beliebiges Symbol und den visuellen Modus aus und drücken Sie „Start“. Sie werden sehen, wie die Demo-Position beide Währungen des Paares auf „OVER“ treibt, woraufhin die Anpassung den Stack wieder innerhalb der Obergrenze bringt, wobei „REMOVED TODAY“ ansteigt und die Lots im Protokoll erscheinen. Ändern Sie die Obergrenze, stellen Sie die Reaktion auf „Schließen“ oder „Nur Warnung“ um und vergleichen Sie, was passiert.

Wenn „Currency Stack Guard“ Ihnen einen Stack anzeigt, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn hatten, hilft eine ehrliche Bewertung auf der Produktseite anderen Tradern bei der Entscheidung und gibt mir Hinweise darauf, was ich als Nächstes verbessern sollte.