SureNAS100

Was ist der SureNAS100 EA?

SureNAS100 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den NAS100-Index-CFD auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er wendet eine einzige, vollständig dokumentierte Strategie an – den „Opening Range Breakout“ – anstatt eine Vielzahl sich überschneidender Ideen zu kombinieren. Kein Martingale. Kein Grid. Kein Averaging zu festen Kursen. Ein Trade pro Tag, der nur bei einem bestätigten Ausbruch eröffnet und durch ein vordefiniertes Risiko-Ertrags-Ziel geschlossen wird, auf das sich der Stop automatisch zubewegt, sobald sich der Trade bewährt.

Jede Position wird auf Signal hin eröffnet, niemals nach einem Zeitplan außerhalb des täglichen Handelsfensters, und jede Handelssitzung wird einmalig in den Minuten nach Eröffnung des New Yorker Kassamarktes ausgewertet.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der SureNAS100 EA beobachtet die ersten fünfzehn Minuten der New Yorker Handelssitzung (09:30–09:45 Uhr NY, konfigurierbar) und erfasst das Hoch und Tief dieses Zeitfensters als die Eröffnungsspanne des Tages. Bevor ein Trade in Betracht gezogen wird, muss die Spanne selbst eine Qualitätsprüfung bestehen: Ihre Größe wird mit der jüngsten durchschnittlichen täglichen Kursbewegung des Instruments verglichen, und Handelssitzungen, in denen die Spanne ungewöhnlich eng ist – was ein Risiko für einen falschen Ausbruch darstellt – oder ungewöhnlich breit – ein Tag mit Kurslücken oder Kurssprüngen, an dem die Bewegung bereits weitgehend abgeschlossen ist –, werden für diesen Tag vollständig übersprungen.

Der NAS100 neigt dazu, in der ersten Stunde der US-Handelssitzung eine echte Intraday-Richtung zu etablieren; dies ist der strukturelle Grund, warum eine Methodik auf Basis der Eröffnungsspanne speziell bei diesem Instrument eine fundierte Grundlage hat. Bei einem Instrument, das diesen Charakter zu Beginn der Handelssitzung nicht aufweist, wäre dies nicht der Fall.

Sobald die Handelsspanne akzeptiert ist, wartet der SureNAS100-EA auf einen bestätigten Ausbruch: Der Kurs muss die Spannengrenze um einen volatilitätsskalierten Puffer überschreiten, wobei VWAP-Steigung, RSI und On-Balance-Volume alle in die gleiche Richtung weisen müssen. Ein Kursdurchbruch allein reicht niemals aus – alle vier Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor eine Order ausgelöst wird. Pro Tag wird ein Trade ausgelöst, und zwar in der Richtung, die sich zuerst bestätigt (Long, Short oder beides, konfigurierbar), und sobald der Trade des Tages platziert ist, erfolgt kein zweiter Einstieg mehr.

Der Stop-Loss beginnt an der Öffnungsgrenze der Handelsspanne (oder optional am Mittelpunkt der Handelsspanne für ein geringeres Anfangsrisiko). Im Verlauf des Handels wird der Stop über zwei Meilensteine nach vorne verschoben – zunächst zum Mittelpunkt der Spanne, dann zum Breakeven-Punkt zuzüglich eines kleinen Puffers –, wobei jede Anpassung vor der Übermittlung anhand der vom Broker angegebenen minimalen Live-Stop-Distanz überprüft wird, sodass niemals eine Änderung versucht wird, wenn der Markt keinen Spielraum mehr hat, diese zu akzeptieren. Der Take-Profit ist ein festes Vielfaches des Anfangsrisikos, das beim Einstieg festgelegt wird und nicht verschoben wird, es sei denn, die Position wird im Carryover-Modus in die nächste Sitzung übertragen; in diesem Fall kann sich das Ziel beim Rollover auf ein niedrigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis verengen, anstatt unverändert zu bleiben.

WICHTIGSTE MERKMALE

Eine einzige, vollständig dokumentierte Strategie – ein klar definierter Vorteil, nämlich der Ausbruch aus der Eröffnungsspanne, anstatt mehrerer miteinander kombinierter Ideen. Die Ein- und Ausstiegslogik ist deterministisch und nachvollziehbar, keine „Black Box“.

Volatilitätsnormalisierter Regime-Filter – die Qualitätsprüfung der täglichen Spanne wird als Bruchteil der instrumenteneigenen durchschnittlichen Volatilität ausgedrückt, sodass sich der Filter automatisch an veränderte Marktbedingungen anpasst, anstatt sich auf einen festen Punktwert zu stützen, der mit der Zeit an Aussagekraft verliert.

Einstieg mit Mehrfachbestätigung — Preisbewegung beim Ausbruch, VWAP-Steigung, RSI und OBV müssen alle übereinstimmen, bevor eine Position eröffnet wird. Kein einzelner Indikator kann einen Trade allein auslösen.

Meilensteinbasiertes Stop-Management – Der Stop wird zunächst auf den Mittelpunkt der Spanne und anschließend automatisch auf Breakeven angehoben, sobald sich der Trade bewährt. Jede Anpassung wird vorab anhand der aktuellen Stop- und Freeze-Abstände des Brokers überprüft, sodass sie niemals während der Handelssitzung abgelehnt wird.

Ein Trade pro Tag – Ein einziger, für die jeweilige Handelssitzung festgelegter Einstieg begrenzt das Risiko und beseitigt das kumulative Risiko wiederholter Wiedereinstiege am selben Tag nach einem Stop-out.

Nachrichtenfilter – Einstiegszeitpunkte werden automatisch um geplante Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten mit hoher Auswirkung auf die konfigurierte Währung verschoben.

Übertragungsmodus (optional) – Wenn eine Position zu Beginn der nächsten Sitzung noch offen ist, kann ihr Ziel beim Rollover auf ein niedrigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis angepasst werden, anstatt auf unbestimmte Zeit beim ursprünglichen Ziel zu verbleiben.

HANDELSMANAGEMENT

• Martingale: NIEMALS
• Grid / Durchschnittskauf: NIEMALS
• Ausstiegslogik: Festes Ziel für das Risiko-Ertrags-Verhältnis, Stop-Loss wird im Verlauf des Handels über zwei Meilensteine nach oben verschoben
• Einstiege pro Tag: EIN (Long, Short oder beides – niemals gleichzeitig)
• Nachrichtenfilter: AKTIV
• Vom Broker validierte Stop-Anpassungen: AKTIV – jede Änderung von Stop und Ziel wird vor der Übermittlung anhand der aktuellen Marktentfernung überprüft
• Volatilitätsabhängige Positionsgröße: AKTIV – risikobasierte Lotgröße, begrenzt durch die freie Margin des Kontos und das vom Broker festgelegte Volumenlimit pro Symbol

ANFORDERUNGEN

• Plattform: MetaTrader 5
• Symbol: NAS100 (CFD auf den US Tech 100-Index) – Filter und Schwellenwerte sind auf das Volatilitätsprofil dieses Instruments abgestimmt
• Chart-Zeitrahmen: Beliebig – der EA verwendet einen eigenen internen Arbeitszeitrahmen, unabhängig davon, an welchen Chart er angehängt ist
• Handelssitzung: New York 09:30–09:45 Eröffnungsspanne (konfigurierbar), wobei Einstiegsgeschäfte bis zu einer konfigurierbaren New Yorker Cutoff-Zeit zulässig sind
• VPS: Empfohlen, für einen zuverlässigen Ausführungszeitpunkt bei Sitzungsbeginn
• Broker: Jeder Broker mit konfigurierbarem GMT-Offset des Servers; die Standardkalibrierung geht von einer Standard-Serveruhrzeit nach EET/EEST aus

RISIKOHINWEIS

Der Handel mit Index-CFDs birgt Risiken, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die oben beschriebene Tendenz zur Richtungsbewegung zu Beginn der Sitzung ist ein strukturelles Merkmal des typischen Verhaltens des NAS100 rund um die Eröffnung in New York und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, sei es aus Backtesting oder aus dem Live-Handel, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.