RMT Exposure and Stress Matrix
- Utilitys
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Die RMT-Exposure- und Stress-Matrix zeigt, wie sich alle offenen Positionen Ihres Kontos zusammensetzen: Netto- und Brutto-Exposure pro Währung und pro Symbol in Ihrer Kontowährung sowie den Verlust, den Sie erleiden würden, wenn sich jede Position um 1, 2 oder 3 ATR zu Ihren Ungunsten bewegen würde oder eine Währung um 1 % schwanken würde. Sie ist schreibgeschützt und sendet niemals eine Order.
Das Problem, das sie löst
Drei Trades, die unabhängig voneinander erscheinen, können dieselbe Wette darstellen. Eine Long-Position in EUR/USD, eine Long-Position in GBP/USD und eine Long-Position in Gold entsprechen alle einer Short-Position im Dollar. Die Registerkarte „Trades“ listet die Positionen einzeln auf; sie zeigt Ihnen nicht an, dass Sie insgesamt eine Short-Position von 230.000 USD halten. Die RMT-Exposure- und Stress-Matrix addiert die Positionen nach Währungen und zeigt die Größe der kombinierten Wette an.
Was es anzeigt
- Pro Währung: Netto-Exposure (Long minus Short), Brutto-Exposure und die Auswirkung auf das Konto, wenn diese Währung gegenüber allen anderen um einen von Ihnen gewählten Prozentsatz zu- oder abwertet.
- Pro Symbol: Netto-Lots, Netto-Nominalwert und der Verlust, wenn sich der Kurs um eine ATR gegen die Positionen dieses Symbols bewegt.
- Gesamtes Konto: Bruttoengagement als Vielfaches des Eigenkapitals sowie der Verlust, wenn sich jede Position um 1, 2 oder 3 ATR zu Ihren Ungunsten bewegt, sowohl in Geld als auch als Prozentsatz des Eigenkapitals.
- Pro Herkunft, wenn mehr als ein EA oder manueller Handel beteiligt ist: Positionen, Bruttoengagement und Verlust von einer ATR für jede Magic Number.
- Stops: Der Verlust ausgehend vom aktuellen Kurs, falls jeder Stop-Loss erreicht wird, sowie die Anzahl der Positionen ohne Stop. Eine Position ohne Stop wird als unbegrenzt angezeigt und nicht mit Null addiert.
- Optionaler CSV-Snapshot im Dateiordner des Terminals.
Alle Werte werden in Ihrer Kontowährung angegeben, wobei die terminaleigene Umrechnung für die Symbole Ihres Brokers verwendet wird. Ein Währungspaar wird als Long-Position in der einen Währung und Short-Position in der anderen gewertet. Metalle, Indizes und andere CFDs werden als Long- oder Short-Position des Instruments gewertet, finanziert in der jeweiligen Gewinnwährung.
Was „nicht berechenbar“ bedeutet
Wenn das Terminal den Wert einer Position nicht berechnen kann oder für ein Symbol keine ATR-Historie vorliegt, wird diese Position als „NICHT BERECHNBAR“ gewertet und aus der Gesamtsumme herausgenommen; im Panel wird angezeigt, wie viele Positionen nicht berücksichtigt wurden. Fehlende Daten werden niemals als Null angezeigt.
Was es nicht ist
- Es werden keine Orders gesendet und es wird nichts verändert. Es gibt keine Handelsfunktion.
- Die Szenarien sind rechnerische Auswertungen Ihrer aktuellen Positionen, keine Prognosen. „Jede Position entwickelt sich zu Ihren Ungunsten“ ist ein Worst-Case-Szenario; bei einem abgesicherten Paar können nicht beide Komponenten gleichzeitig Verluste verzeichnen.
- Es misst oder unterstellt keine Korrelation zwischen den Instrumenten. Es addiert die Engagements nach Währungen.
- Der Wert für den Währungsschock ist eine Schätzung erster Ordnung: Engagement mal Prozentsatz.
- Es berücksichtigt keine ausstehenden Orders.
So verwenden Sie es
Fügen Sie es einem beliebigen Chart hinzu. Es liest alle Positionen des Kontos für alle Symbole aus. Verwenden Sie den „Magic Filter“, um nur manuelle Trades oder einen bestimmten EA anzuzeigen. Eine Instanz reicht für das gesamte Konto aus.
Anforderungen
MetaTrader 5. Algo-Trading ist nicht erforderlich. Getestet auf Hedging-Konten; Netting-Konten sind nicht zertifiziert. Keine DLLs, kein WebRequest.
Der Handel mit Hebelwirkung birgt das Risiko von Verlusten.
