Gold Pantheon Sovereign MT4

Dies ist die MetaTrader-4-Version. Sie verwendet dieselbe Strategie, dieselben Einstellungen und dieselben Ausstiegspunkte wie die MetaTrader-5-Version von „Gold Pantheon Sovereign“. Die auf dieser Seite aufgeführten Performance-Daten stammen aus den Real-Tick-Tests in MetaTrader 5, bei denen die originalgetreueren Tick-Daten verwendet werden. Die MT4-Version wurde im MT4-Strategietester einem Backtest unterzogen und vor der Veröffentlichung mit diesen Ergebnissen verglichen. Die Zahlen des MT4-Testers weichen etwas ab, da MT4 ein eigenes Tick-Timing- und Ausführungsmodell verwendet.

Der Betrieb mehrerer EAs auf einem Konto stellt kein Portfolio dar. Es handelt sich vielmehr um mehrere Systeme, die um dieselbe Margin konkurrieren.

„Gold Pantheon Sovereign“ führt mehrere vollständige, unabhängige Strategiebücher innerhalb einer einzigen Instanz aus, deren Größenanpassung gemeinsam auf der Grundlage eines einzigen Guthabens erfolgt, anstatt dass jedes Buch so tut, als würden die anderen nicht existieren. Das ist das gesamte Produkt: Die Strategiebücher wissen nichts voneinander, aber die Größenanpassung berücksichtigt sie.

Es wurde für den Trader entwickelt, der andernfalls mehrere Gold-Systeme parallel betreiben würde und in der schlimmsten Woche des Jahres feststellen müsste, dass alle gleichzeitig Margin benötigen. Hier ist diese Woche von Anfang an eingepreist, da das Risikobudget geteilt und nicht vervielfacht wird.

Die Zahl und die Zahl daneben

Im Zeitraum 2019–2026 verwandelte die Standardeinstellung auf Basis realer Tick-Daten 5.000 $ in 6,5 MILLIONEN $ – bei einem schlimmsten Drawdown von 36,7 % und ohne ein einziges Verlustjahr.

Dreht man den Regler höher, erwirtschaften dieselben Trades 210,7 MILLIONEN Dollar aus 5.000 Dollar bei einem Drawdown von 56,3 %. Schaltet man ihn ganz aus – pauschal 0,10 Lot, keine Zinseszinsen, jedes Jahr gleich gewichtet – und es werden immer noch 258.044 $ aus 10.000 $ erzielt (der Lauf mit festem Lot beginnt bei 10.000 $ statt bei 5.000 $ – 0,10 Lots bei Gold aus einem kleineren Konto messen den Margendruck, nicht die Strategie).

Diese letzte Zahl ist die entscheidende. Es handelt sich um denselben Vorteil, ohne die arithmetischen Berechnungen.

Die Skala reicht noch weiter. Bis an ihre gemessene Grenze ausgereizt, liefert derselbe Algorithmus 5,95 MILLIARDEN Dollar bei einem Drawdown von 75,2 % – eine Zahl, die diese Seite veröffentlicht, weil sie real ist, deren Anwendung sie jedoch nicht empfiehlt, da sie für niemanden überlebensfähig ist, der dies mitansehen müsste. Es ist der letzte Screenshot in der Reihe und ist mit einem Warnhinweis versehen. Auch die darüber liegenden Einstellungen wurden durchgespielt: Die nächsthöhere Einstellung reicht bis zum allerletzten Balken und scheitert dennoch, da sie das Konto auf dem Weg dorthin um 94 % unter seinen eigenen Höchststand drückt – das ist kein Risikoniveau, sondern ein Münzwurf, und solche Angebote gibt es nicht.

Und es handelt sich nicht um ein Ergebnis aus den letzten Jahren. Bei einer Simulation über den Zeitraum 2010–2026 – der gesamten modernen Geschichte des Goldes, jedes einzelne der 17 Jahre war positiv, kein einziger Parameter wurde dazwischen geändert – liefert die Standardeinstellung bei einem Drawdown von 38,1 % eine Rendite von 22,72 MILLIARDEN Dollar ausgehend von 5.000 Dollar, und die Simulation mit festen Losgrößen liefert eine Rendite von 415.472 Dollar ausgehend von 10.000 Dollar.

Wie gehandelt wird

Jedes Buch interpretiert die Struktur auf seinen eigenen Zeitrahmen und platziert ruhende Stop-Orders um bestätigte Niveaus; nicht ausgeführte Orders verfallen und kosten nichts. Stops, Ziele und Trailing werden festgelegt, bevor eine Position besteht. Ein einziger Regler skaliert jedes Buch auf einmal, sodass der Trader ein Risikoniveau wählt und die internen Proportionen genau so bleiben, wie sie validiert wurden.

Was es niemals tun wird

Lesen Sie diese Liste zweimal durch, denn dies ist der Teil, den die meisten Gold-EAs nicht umsetzen können.

• Kein Martingale. Die Positionsgröße erhöht sich nach einem Verlust niemals.
• Kein Grid. Keine Orderleiter, die bei einer gegen Sie verlaufenden Marktbewegung hinzugefügt wird.
• Kein „Averaging Down“. Eine verlustbringende Position wird niemals vergrößert.
• Kein versteckter Erholungsmodus, der still und leise das Engagement verdreifacht, um eine schlechte Woche auszugleichen.
• Keine Positionen ohne Stop-Loss. Jede Order verfügt vom Moment ihrer Ausführung an über einen echten, brokerseitigen Stop-Loss.

Diese fünf Tricks sind das Rezept, mit dem ein „Gold-Roboter“ eine glatte Wertentwicklungskurve und einen Fünf-Sterne-Start erzeugt – und sie sind der Grund, warum so viele von ihnen schon nach einem einzigen Nachmittag ihr Ende finden. Diese Strategie lehnt all diese Tricks ab, und genau deshalb sind die Drawdown-Zahlen auf dieser Seite ehrlich genug, um veröffentlicht zu werden.

Eine Eingabe. Sie wählen das Risiko.

Die gleiche Engine, die gleichen Trades, die gleichen Ein- und Ausstiegspunkte hinter jeder Zeile. Das Einzige, was sich ändert, ist eine Zahl in den Einstellungen. Das ist der ganze Grundgedanke: Sie entscheiden, wie intensiv er arbeitet, und Sie können im Voraus genau sehen, was diese Entscheidung kostet.

XAUUSD · echte Ticks · 2019–2026 · 1:500

XAUUSD · Echtzeit-Ticks · 2010–2026 · 1:500

XAUUSD · Echtzeit-Ticks · 2010–2019 · 1:500

Der Drawdown ist der schlimmste relative Kapitalverlust – der tiefste Einbruch, den das Konto jemals erlebt hat, ausgedrückt als Prozentsatz seines eigenen Höchststands, einschließlich offener Positionen. Diese Kennzahl ist aussagekräftiger als der von den meisten Seiten angegebene „maximale Drawdown“ und beschreibt genau das, was Sie tatsächlich beobachtet hätten.

Die Zeilen mit festem Lot weisen absichtlich keine Wachstumsrate auf. Da sich die Lotgröße nie ändert, schrumpft die prozentuale Rendite jedes Jahr allein deshalb, weil der Saldo, an dem sie gemessen wird, gewachsen ist – dies würde die längere und bessere Wertentwicklung als die schwächere erscheinen lassen. Was diese Zeilen hier zeigen sollen, sind der Gewinnfaktor und die Anzahl der Verlustjahre – und genau hier offenbart ein konstantes Lot die Wahrheit, die eine exponentiell wachsende Kurve nicht vermitteln kann.

„Verlustjahre“ zählen Kalenderjahre. Die Zeitfenster „Jüngste Entwicklung“ und „Gesamthistorie“ enden am 1. Mai 2026, sodass ihr letztes Jahr aus einem viermonatigen Restzeitraum besteht; das isolierte frühe Zeitfenster endet am 1. Januar 2019 und umfasst neun vollständige Kalenderjahre.

Jede der oben aufgeführten Einstellungen hat den gesamten Testzeitraum überstanden. Das ist am oberen Ende einer Leiter nicht selbstverständlich – wenn man das Risiko weit genug ausreizt, wird das Konto vorzeitig liquidiert, woraufhin der Tester einen kleinen, ordentlichen, völlig bedeutungslosen Saldo meldet, der an eine Kurve angehängt ist, die einfach abbricht. Diese Einstellungen wurden ermittelt, gemessen und werden nicht angeboten.

Die Spalte „Drawdown“ stellt einen möglichen Verlauf dar. Hier ist die dahinterliegende Verteilung.

Jede Drawdown-Zahl auf dieser Seite – egal woher, von wem auch immer – ist das, was einmal passiert ist, basierend auf der tatsächlich eingetretenen Historie. Die Historie hätte dieselben Trades in einer anderen Reihenfolge ausführen können, und die ehrliche Frage lautet nicht „wie tief ging es“, sondern „wie tief könnte es vernünftigerweise gehen“.

Auch das wurde also gemessen. Das Handelsprotokoll jeder Einstellung wurde 10.000 Mal in Blöcken neu berechnet, wodurch Gewinn- und Verlustserien intakt bleiben, anstatt sie zu einer Glätte zu vermischen, die es nie gegeben hat:

Lesen Sie diese Tabelle, bevor Sie sich für eine Stufe entscheiden. Der realisierte Drawdown liegt bei jeder Einstellung zwischen dem 35. und 83. Perzentil seiner eigenen Verteilung – was bedeutet, dass diese Strategie bisher noch keine wirklich schlechte Phase durchlaufen hat, und Sie sollten nicht davon ausgehen, dass Sie eine Strategie gekauft haben, bei der dies nicht möglich ist. Die rechte Spalte enthält eine Schätzung, die von den Resampling-Werten auf das Eigenkapital der offenen Positionen hochgerechnet wurde, für das Ihr Broker tatsächlich Margen verlangt; es handelt sich dabei bewusst um den strengeren Wert der beiden.

Und es gibt nicht nur Kosten in Bezug auf die Tiefe, sondern auch Zeitkosten. Bei der Einstellung „Standard“ betrug die längste Phase unterhalb eines vorherigen Hochs im Test 174 Tage. Über alle neu berechneten Verläufe hinweg liegt der Median bei 223 Tagen, und 12 % davon verbringen mehr als ein ganzes Jahr im Minus. Ein System, das genau wie vorgesehen funktioniert, kann dennoch ein Jahr lang so aussehen, als wäre dies nicht der Fall. Das ist der Grund, warum Menschen ein profitables System abschalten, und deshalb wird dies hier aufgeführt, anstatt erst später entdeckt zu werden.

Diese Verteilung wird berücksichtigt, da ein einzelner historischer Verlauf nicht die gesamte Bandbreite möglicher Ergebnisse abdeckt.

Sechs Einstellungen. Das ist die gesamte Benutzeroberfläche.

Sie erwerben ein fertiges System, keinen Parametersatz, den Sie optimieren müssen. Die inneren Abläufe sind festgelegt, getestet und versiegelt – Sie steuern lediglich, wie intensiv es arbeitet und wie es sich in Ihrem Konto darstellt.

Jede Zeile der obigen Tabelle wird als fertige Voreinstellungsdatei bereitgestellt. Jede Stufe der Leiter – einschließlich der mit dem Flat-Lot und einschließlich der Obergrenze unter der entsprechenden Warnung – ist eine .set-Datei, die Sie mit einem Klick laden können und die aus genau dem Lauf generiert wurde, dessen Drawdown daneben angegeben ist. Sie müssen nichts von dieser Seite von Hand kopieren und nichts erraten.

Es ist keine Optimierung erforderlich, kein Zeitrahmen muss ausgewählt werden und es muss nicht nach einer Voreinstellungsdatei gesucht werden. Fügen Sie sie einem XAUUSD-Chart hinzu, laden Sie die Voreinstellung für das Risiko, das Sie bereit sind einzugehen, und lassen Sie das System einfach laufen.

Voraussetzungen

• Symbol: XAUUSD (Gold). Beliebiger Chart-Zeitrahmen – das System verwendet seinen eigenen.
• Konto: Hedging, beliebiger Broker. Ein Raw-Spread- oder ECN-Konto wird dringend empfohlen; die veröffentlichten Tests verwenden Live-Raw-Spread-Daten.
• Hebel: 1:500 – mit diesem Wert wurden die Tests durchgeführt und davon geht das Risikomodell aus. Ein niedrigerer Hebel schränkt die oberen Risikostufen ein.
• Kontogröße: 600 $ sind das absolute Minimum bei der niedrigsten Risikostufe. 2.000 $ oder mehr werden empfohlen. Ein Lot Gold entspricht 100 Unzen, und selbst das kleinste Lot des Brokers benötigt auf einem kleinen Konto Spielraum. Die veröffentlichten Simulationen basieren auf 5.000 $ bei einem Hebel von 1:500.
• Ein VPS wird dringend empfohlen. Ausstehende Orders benötigen ein Terminal, das tatsächlich online ist, wenn das Limit erreicht wird.

Der ehrliche Teil

Die auf dieser Seite dargestellten Zinseszinszahlen dienen der Veranschaulichung eines Vorteils und stellen keine Zusicherung eines Kontostands dar. Ein Backtest rechnet ohne Reibungsverluste – er führt jede Order in der Größe aus, die die Berechnung vorgibt, ganz gleich, wie groß diese geworden ist. Ein Echtgeldkonto kann das nicht. Ab einem bestimmten Eigenkapital überschreiten diese Positionsgrößen das tatsächlich verfügbare Volumen auf diesem Level, und die vom Tester kostenlos gewährten Ausführungen kommen mit Slippage an, was sich auf das Konto genauso negativ auswirkt, wie sich Gewinne positiv auswirken.

Betrachten Sie also die höchsten Zahlen hier als das, was sie tatsächlich belegen: Der ihnen zugrunde liegende Vorteil ist stark und blieb über den gesamten Zeitraum hinweg stabil, ohne dass ein einziger Parameter geändert wurde. Eine Strategie, die diese Zahlen auf dem Papier liefert, ist eine Strategie, die in der Lage ist, ernsthaft Geld in einem Umfang zu verdienen, in dem ein echtes Konto tatsächlich handeln kann – und genau das soll die Zeile mit festen Lot-Größen auf dieser Seite zeigen, denn diese Zeile weist keinerlei Zinseszins-Effekt auf.

Darüber hinaus gilt das Übliche und Wahre: Dies ist eine Simulation auf Basis der historischen Daten eines Brokers. Der Charakter von Gold ändert sich. Bei bestimmten Ereignissen weiten sich die Spreads aus. Ein Live-Konto wird eine Simulation nicht Trade für Trade reproduzieren, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Handeln Sie mit einem Risikoniveau, das Sie tatsächlich verkraften können.