Insider Flow SEC Insider Trades
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Cosmin Imbrea
Algorithmic trading developer and active market participant with a focus on forex, commodities, and futures. Designs and builds Expert Advisors, indicators, and dashboards for MetaTrader 5, Sierra Chart — emphasizing Supply/Demand zone detection, institutional positioning, and Commitments of Traders - Version: 1.86
- Aktivierungen: 5
Insider Flow stellt auf dem Kurschart einer US-Aktie dar, was die Insider des Unternehmens der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) melden: ihre Käufe und Verkäufe am offenen Markt sowie die Termine für die Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse, Aktienemissionen, Rückkäufe und Mitteilungen über verspätete Einreichungen. Ein Scanner-Modus überwacht den gesamten US-Markt. Insider Flow ist ein Hilfsprogramm. Es eröffnet, ändert oder schließt keine Handelsgeschäfte.
Insider sind Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Eigentümer, die 10 % oder mehr eines Unternehmens halten. Sie müssen ihre Handelsgeschäfte innerhalb von zwei Werktagen melden. Alle Insiderdaten stammen aus öffentlichen SEC-EDGAR-Meldungen.
Im Aktienchart
Insidergeschäfte. Käufe und Verkäufe aus Form-4-Meldungen werden am Tag des Geschäfts als grüne und rote Pfeile zum Handelspreis angezeigt, mit einer kleinen Markierung an dem Tag, an dem die Meldung veröffentlicht wurde. Gestrichelte Linien setzen sich von den neuesten Handelspreisen fort.
Das Dashboard. Acht kurze Zeilen: MARKT, SEKTOR, GEWINNE, STEUERN, AKTIEN, KÄUFER, SAUBERE VERKÄUFER und GESCHÄFTE. Klicken Sie auf eine Zeile, um sie zu öffnen, und klicken Sie erneut, um sie wieder einzuklappen. Alles, was in einem eingeklappten Bereich bernsteinfarben oder rot ist, wird weiterhin in der entsprechenden Zeile angezeigt. Jedes Diagramm merkt sich, welche Bereiche Sie offen gelassen haben.
Transaktionstabelle. Datum, Name, Rolle, Kauf oder Verkauf, Kurs, Wert, Umfang im Vergleich zum eigenen Durchschnitt dieser Person sowie die Veränderung des Bestands dieser Person. Ein Kästchen hinter dem Wert kennzeichnet eine Transaktion, die größer ist als der eigene Durchschnitt dieser Person. Klicken Sie auf einen Namen, um die Transaktionen dieser Person der letzten zwei Jahre anzuzeigen. Klicken Sie auf Wertzellen, um deren Beträge zu addieren.
Rauschfilter. Zuteilungen, Optionsausübungen, Steuerabzüge, Schenkungen und vorab geplante (10b5-1) Transaktionen sind standardmäßig ausgeblendet. Ein Tastendruck blendet sie wieder ein. Transaktionen unter 25.000 Dollar sind ausgeblendet (einstellbar).
Käufer und „saubere“ Verkäufer. Eine gewichtete Zählung der verschiedenen Insider, die in den letzten 30 und 90 Tagen gekauft haben, sowie die gleiche Zählung für Verkäufe, die nicht erzwungen waren (kein Steuertermin, keine auslaufenden Optionen, kein Verkaufsplan, größer als der Durchschnitt dieser Person).
Ergebnisse. Das übliche Ergebnisfenster, das auf den eigenen früheren Berichten des Unternehmens basiert, mit einem Blackout-Zeitraum davor sowie Hinweisen auf verspätete Einreichungen (NT 10-Q und NT 10-K). Der Gewinnblock listet die Gewinne pro Aktie und den Umsatz der letzten acht Quartale aus den SEC-Daten auf, zusammen mit der Analystenprognose für den Gewinn pro Aktie (optional, von Nasdaq).
Unternehmensereignisse. Rückkäufe, Aktienemissionen, Rahmenregistrierungen, „At-the-Market“-Programme, Wandelanleihen, Vorzugsaktien und 13D-Beteiligungen, entnommen aus 8-K-, S-3-, 424B- und 13D-Meldungen und im Chart markiert. Klicken Sie auf ein Tag, um ein Detailfeld zu öffnen.
Anzahl der Aktien. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien aus jedem Quartalsbericht wird als Balken unter den Kerzen dargestellt, sodass Verwässerungen und Rückkäufe leicht zu erkennen sind.
Steuertermine und die Sechs-Monats-Regel. Bereiche vor den US-Steuerterminen, in denen Insider häufig verkaufen, um Steuern zu zahlen, sowie Linien für die Sechs-Monats-Regel für kurzfristige Handelsgeschäfte, die für Insider von US-Unternehmen gilt.
Markt. Der VIX und der Spread bei Junk-Bonds, zusammengefasst als „RISK ON“, „MIXED“, „RISK OFF“ oder „PANIC“. Wenn die Linie geöffnet wird, zeigt sie auch den Cboe-SKEW-Index und das marktweite Verhältnis von Insiderkäufen zu -verkäufen an. Graue Bereiche im Diagramm markieren die Tage, an denen der VIX hoch war.
Sektor. Wie viele Unternehmen im Sektor dieser Aktie verzeichnen in den letzten 30 Tagen Insiderkäufe im Vergleich zum üblichen Niveau dieses Sektors. Der Scanner füllt diese Zeile aus.
Scanner-Modus
Fügen Sie „Insider Flow“ einem weiteren Chart hinzu, indem Sie den Eintrag „Scanner-Modus“ auf „true“ setzen. Der Scanner liest alle 10 Minuten den Live-Feed der SEC sowie die täglichen Listen der SEC der vergangenen Tage aus. Er zeigt:
- jeden Insiderkauf und -verkauf auf dem offenen Markt in den USA, beginnend mit den neuesten, zusammen mit der Kursentwicklung der Aktie seit dem Handel,
- Unternehmensmeldungen: Meldungen über verspätete Einreichungen und neue Aktienverkäufe, jeweils ein einfacher Satz pro Unternehmen, sortiert nach „ernst“, „beobachten“ und „routinemäßig“,
- Branchencluster: einen Käufer- und einen Verkäuferbalken für jeden Sektor, verglichen mit dem üblichen Niveau dieses Sektors,
- Marktangst: den VIX, den Junk-Bond-Spread, den SKEW-Index und die Insiderquote für den Gesamtmarkt,
- ein Referenzpanel, das anzeigt, welche Muster anhand von SEC-Daten von 2006 bis 2026 getestet wurden, einschließlich der vielen, die nicht besser abschnitten als ein gewöhnlicher Insiderhandel.
Ticker, die Ihr Broker anbietet, werden blau angezeigt. Ein Klick öffnet das Kurschart der jeweiligen Aktie.
Benachrichtigungen
Pop-up-, Ton- und optionale Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone bei einem neuen Insiderkauf, einem Käufercluster, einem reinen Verkäufercuster, einer Meldung über verspätete Einreichung und einem Käufercluster in Zeiten von Marktangst. Der Scanner kann auch warnen, wenn die Insiderkäufe eines Sektors in Zeiten von Marktangst ungewöhnlich hoch ausfallen und wenn eine Aktie nach der Veröffentlichung schlechter Nachrichten steigt.
Einrichtung (einmalig)
1. Öffnen Sie in MetaTrader 5 „Extras“ > „Optionen“ > „Expert Advisors“, aktivieren Sie „WebRequest für aufgeführte URLs zulassen“ und fügen Sie folgende Adressen hinzu:
https://api.nasdaq.com (optional: Analystenprognosen und Scanner-Kurse)
https://fred.stlouisfed.org (optional: VIX und Junk-Bond-Spread)
https://cdn.cboe.com (optional: SKEW-Index)
2. Fügen Sie „Insider Flow“ zum Chart einer US-Aktie hinzu. Am besten eignet sich der Tageschart.
3. Ersetzen Sie in den Eingabefeldern den Beispieltext unter „SEC needs a name + contact“ durch Ihren eigenen Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Die SEC verlangt von jedem Programm, das ihre Daten herunterlädt, anzugeben, wer die Anfrage stellt. Dieser Text wird ausschließlich an sec.gov gesendet. Er wird weder an den Verkäufer noch an andere Stellen weitergeleitet.
4. Das erste Laden einer Aktie dauert einige Minuten, da bis zu zwei Jahre an Meldungen eingelesen werden. Alle Daten werden anschließend im Ordner „MQL5\Files\Insider_cache“ gespeichert, sodass spätere Ladevorgänge schnell erfolgen.
Gut zu wissen
- Nur Aktien: Unternehmen, die bei der SEC Unterlagen einreichen. Für europäische Aktien gibt es keine SEC-Unterlagen. Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ausländischer Unternehmen, die in den USA notiert sind, müssen ihre Handelsgeschäfte erst seit März 2026 melden, daher ist ihre Historie noch kurz. Es werden alle vorliegenden Daten angezeigt.
- Funktioniert mit jedem Broker, der US-Aktien oder Aktien-CFDs anbietet. Symbolnamen wie AAPL, AAPL.US, #AAPL, AAPL.NAS oder AAPL.OQ werden erkannt. Bei allen anderen Namen geben Sie den Ticker in das Eingabefeld „Ticker override“ ein.
- Der Strategietester verfügt über keinen Internetzugang, daher kann die kostenlose Demoversion lediglich eine Meldung anzeigen. Das Video und die Screenshots zeigen „Insider Flow“ auf Live-Charts. Mit der einmonatigen Mietversion können Sie die Vollversion testen.
- Der Scanner startet mit den SEC-Listen der letzten 10 Tage (bis zu 25 in den Eingabefeldern). Das übliche Niveau eines Sektors wird nach etwa 75 Tagen der eigenen Historie des Scanners ermittelt. Bis dahin verwendet der Scanner einen Schätzwert und weist darauf hin.
- Die optionalen Quellen (Nasdaq, die Federal Reserve Bank of St. Louis und Cboe) sind öffentliche Seiten, die sich ändern oder den Datenfluss einstellen können. Insider Flow funktioniert auch ohne sie weiter. Die entsprechenden Zeilen zeigen dann „--“ oder einen kurzen Hinweis an.
- Insider Flow zeigt öffentlich eingereichte Unterlagen an. Es handelt sich nicht um eine Handelsempfehlung. Tests mit SEC-Daten von 2006 bis 2026 ergaben, dass die meisten Insider-Muster nicht besser abschnitten als gewöhnliche Insidergeschäfte, und das Tool weist bei der Darstellung entsprechend darauf hin.
- Insider Flow steht in keiner Verbindung zur SEC, zur Nasdaq, zur Federal Reserve Bank of St. Louis oder zur Cboe.
Legende zum Aktienchart: P – Dashboard, O – Zeichnungen, T – Handelsgeschäfte, B – nur Käufe, N – Rauschen, R – Strahlen, E – Gewinnfelder, D – Aktienstreifen, Esc – Zurück. P, O und T können in den Eingabefeldern geändert werden.
