MAValuationFluctuations
- Indikatoren
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Shi Yuan Wang
Ich entwickle benutzerdefinierte Indikatoren, Expert Advisors (EAs), Skripte und Trading-Tools für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sowie Indikatoren für TradingView (Pine Script).
Was ich für Sie tun kann:
- Umwandlung einer klar beschriebenen Handelsregel in einen backtestbaren MQL4/MQL5 EA - Version: 1.0
Der Indikator „MA Valuation Fluctuations“ misst, wie weit der aktuelle Kurs von seinem gleitenden Durchschnitt abweicht. Die Abweichung wird in Dispersions-Einheiten ausgedrückt und anschließend mittels einer hyperbolischen Tangente auf einen festen Bereich von -1,0 bis +1,0 komprimiert. Der Indikator wird in einem separaten Fenster dargestellt und kann als Kontextfilter neben einem Trendfolge- oder Mean-Reversion-Ansatz verwendet werden.
Was der Indikator anzeigt
Für jeden Balken vergleicht der Indikator den ausgewählten Kurs logarithmisch mit einem gleitenden Durchschnitt. Da das Verhältnis anstelle der Differenz verwendet wird, bleiben die Werte zwischen Wertpapieren mit unterschiedlichen Kursskalen und über lange Zeiträume hinweg vergleichbar. Das Ergebnis wird durch die Streuung desselben Abweichungsfensters normalisiert, sodass die Linie anzeigt, wie ungewöhnlich der aktuelle Abstand vom Durchschnitt im Vergleich zu dessen jüngstem Verhalten ist.
Wie der Wert berechnet wird
- Aus dem ausgewählten Quellkurs wird ein gleitender Durchschnitt (SMA, EMA oder linear gewichteter WMA) gebildet.
- Für jeden Balken wird die logarithmische Abweichung log(Kurs / MA) berechnet.
- Über das Z-Score-Fenster hinweg verwendet der Indikator die Standardabweichung, die mit 1,4826 skalierte mediane absolute Abweichung oder eine gewichtete Mischung aus beiden.
- Der rohe Z-Score ist die Abweichung des aktuellen Balkens geteilt durch diese Streuung.
- Der dargestellte Wert ist tanh(Roh-Z-Score / Kompressionsfaktor). Die angezeigte Linie bleibt daher im Bereich von -1,0 bis +1,0, während der Roh-Z-Score weiter ansteigt und die Farbe bestimmt.
Interpretation des Diagramms
Die Linie ist blau, solange der Roh-Z-Score zwischen -2 und +2 liegt. Zwischen 2 und 3 Streuungseinheiten vom Mittelwert wechselt sie zu Orange und jenseits von 3 Einheiten zu Rot. Die horizontalen Linien markieren den Mittelwert Null sowie die Werte, die den Rohwerten 2 und 3 entsprechen, und die schattierten Bereiche heben dieselben Bereiche hervor. Da die Darstellung komprimiert ist, zeigt die Farbe die tatsächliche Größe an, während die Höhe den begrenzten Wert angibt.
Eingabeparameter
- Quellkurs – der Kurs, der sowohl für den gleitenden Durchschnitt als auch für die Abweichung verwendet wird.
- MA-Typ – SMA, EMA oder linear gewichteter WMA.
- MA-Periode – die Länge des gleitenden Durchschnitts.
- Z-Score-Periode – die Länge des Fensters, das für die Streuungsschätzung verwendet wird.
- Streuungsmethode – Standardabweichung, mediane absolute Abweichung oder eine Kombination aus beiden.
- MAD-Gewichtung (nur bei Mischverfahren) – Gewichtung der medianen absoluten Abweichung innerhalb des Mischverfahrens, von 0,0 bis 1,0.
- Kompressionsfaktor – Nenner innerhalb der tanh-Funktion. Kleinere Werte komprimieren die Linie stärker, größere Werte machen die Linie flacher.
Hinweise zur Verwendung
- Ein positiver Wert bedeutet, dass der Kurs über seinem gleitenden Durchschnitt notiert, ein negativer Wert bedeutet, dass er darunter notiert.
- Werte über 2 oder unter -2 sind für das ausgewählte Zeitfenster relativ selten und werden orange dargestellt; Werte über 3 werden rot dargestellt.
- Der Indikator beschreibt den Abstand zwischen Kurs und Durchschnitt. Er eröffnet oder schließt keine Trades und generiert selbst keine Orders.
- Die Standardperioden (200 und 100) dienen lediglich als Ausgangspunkt. Kürzere Perioden reagieren schneller und erzeugen häufiger extreme Werte, längere Perioden ergeben eine glattere Linie.
- Die mediane absolute Abweichung reagiert weniger empfindlich auf einzelne Ausreißer als die Standardabweichung. Der Mischmodus bietet einen Kompromiss zwischen Stabilität und Reaktionsgeschwindigkeit.
- Der Indikator funktioniert bei jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Er benötigt mindestens den MA-Zeitraum + den Z-Score-Zeitraum + 2 Balken an historischen Daten.
