SMC Asian Session Sweep Entry

Das Modell markiert die asiatische Handelssitzung, wartet auf einen Liquiditätsschwung und löst den Einstieg aus, sobald die Marktstruktur dies bestätigt.

Das SMC/ICT Asian Sweep Entry Model beobachtet die Handelsspanne der asiatischen Handelssitzung auf Ihrem Chart und identifiziert die Liquidität, die sich um das Hoch und Tief der Sitzung herum befindet. Wenn der Kurs die Liquidität auf der Kauf- oder Verkaufsseite durchläuft, wartet das Modell auf die erste qualifizierende Veränderung der Marktstruktur, um festzustellen, ob die Bewegung eine Umkehr oder eine Fortsetzung darstellt.

Es zeichnet automatisch den Einstiegspunkt, den Stop-Loss, den Take-Profit und das 1:1-Halbwegsniveau ein. Das Konzept folgt einer einfachen Marktsequenz im Stil von Smart Money Concepts und ICT: Liquidität wird vom Hoch oder Tief der asiatischen Handelssitzung abgezogen, der Kurs zeigt eine Verschiebung oder eine Strukturveränderung, und die darauf folgende Reaktion hilft dabei zu bestimmen, ob es sich bei dem Sweep um eine Liquiditätsaufnahme vor einer Umkehr oder um den Beginn einer Fortsetzungsbewegung handelte.

So funktioniert es

1. Die Spanne der asiatischen Handelssitzung wird anhand Ihrer konfigurierten Sitzungszeiten (Broker-/Serverzeit) markiert, wodurch ein definierter Bereich zwischen dem asiatischen Hoch und dem asiatischen Tiefentsteht . Das Sitzungsfeld und seine Hoch-/Tief-Linien erstrecken sich nach vorne, um die um diese Niveaus herum vorhandene Liquidität zu veranschaulichen.
2. Das Modell wartet darauf, dass der Kurs mit dieser Sitzungsliquidität interagiert, indem er das asiatische Hoch oder Tief durchbricht. Dies kann als Liquiditäts-Sweep, Liquiditätsentzug oder Stop-Runbetrachtet werden , bei dem externe Liquidität entzogen wird, bevor der Markt seine nächste Richtung offenbart.
3. Nach dem Sweep wartet das Modell auf eine Bestätigung durch die interne Marktstruktur und wählt dasjenige der beiden Setups aus, das zuerst die Voraussetzungen erfüllt:
   • Umkehr – Der Kurs kehrt um und durchbricht die Struktur zurück in den Sitzungsbereich. In SMC-Begriffen könnte der Liquiditäts-Sweep als Auslöser oder Liquiditätsabgriff vor einer Richtungsänderung gewirkt haben.
   • Fortsetzung – Der Kurs bewegt sich weiter und durchbricht die Struktur außerhalb der Spanne, innerhalb einer von Ihnen festgelegten Distanz. Dies bestätigt, dass auf den Sweep ein anhaltendes Richtungsmomentum folgte und keine Abweisung.
4. Ein optionaler Trendfilter für einen höheren Zeitrahmen (standardmäßig H4) legt die übergeordnete Richtungsneigungfest . Der Liquiditäts-Sweep im niedrigeren Zeitrahmen und die Strukturbestätigung müssen mit dieser Marktrichtung im höheren Zeitrahmen übereinstimmen, bevor ein Setup ausgeführt wird. Der Chart-Hintergrund kann zudem eingefärbt werden, um die aktuelle Richtungsneigung anzuzeigen.
5. Sie können festlegen , dass der Strukturbruch ein Ungleichgewichtenthalten muss , einschließlich einer Fair-Value-Lücke (FVG), einer inversen Fair-Value-Lücke (IFVG) oder einer ausgeglichenen Kursspanne (BPR). Dies sorgt für zusätzliche Konfluenz der Kursbewegung und hilft zu bestätigen, dass der Strukturbruch mit einer signifikanten Verschiebung einherging.
6. Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit werden automatisch eingezeichnet. Sie können den Stop-Loss-Puffer und das Risikomultiplikatorverhältnis von 1:1 bis zu 1:5 konfigurieren. Es stehen mehrere Modi zur Einstiegsplatzierung zur Verfügung, darunter ein Fibonacci-basierter Einstiegsmodus, der es ermöglicht, den Einstieg anhand von Retracement-Niveaus und dem Premium-/Discount-Konzept zu positionieren.

Wichtigste Funktionen v

• Vollständig konfigurierbare Handelszeiten für die asiatische Session und die Eröffnung in New York
• Identifiziert automatisch das asiatische Hoch und das asiatische Tief als potenzielle Liquiditätsniveaus
• Erkennt Liquiditätsschwankungen oberhalb und unterhalb der Handelsspanne
• Zwei unabhängige Konfigurationen – Umkehrung des Liquiditäts-Sweeps und Fortsetzung des Liquiditäts-Sweeps – aus demselben Sweep oder Beschränkung des Modells auf nur eine
• Interne Bestätigung der Marktstruktur mittels BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) mit einstellbarer Pivot-Empfindlichkeit
• Optionale Bestätigung von Ungleichgewichten durch FVG, IFVG und BPR
• Einstellbare Mindestdicke des Ungleichgewichts zur stärkeren Bestätigung der Verschiebung
• Trend- und Richtungsfilter für höhere Zeitrahmen mit optionaler Hintergrundfärbung
• Einstellbarer Stop-Loss-Puffer und Risikokoeffizient
• Mehrere Eintrittsmodi, einschließlich eines Fibonacci-Eintrittsmodus auf Basis von Retracement-Positionen
• Automatische Darstellung von Einstieg, Stop-Loss, Take-Profit und 1:1-Gleichgewichts-/Halbwegsniveau
• Sitzungsfeld, Mittellinie, Sweep-Marker, Marker für die Eröffnung in New York sowie Live-Hoch-/Tief-Projektionslinien
• Panel direkt im Chart, das die aktuellste Liquiditäts- und Marktstruktur anzeigt
• Bildschirmwarnungen und MT5-Push-Benachrichtigungen für Signale, Liquiditätsschwankungen und Strukturbrüche
• Tägliche Signalbegrenzung sowie Filter, um Einstiege nur nach Sitzungsende und vor der Eröffnung in New York zuzulassen
• Anpassbares Chart-Design und Nachvervollständigung historischer Sitzungsdaten beim Laden
• Nur Indikator – er zeichnet und gibt Warnmeldungen aus; er platziert niemals Trades

Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Das Modell basiert auf der Liquidität während der Handelssitzung, der Marktstruktur, Liquiditätsschwankungen, der Richtungsneigung und der Bestätigung von Ungleichgewichten und eignet sich daher besonders für Trader, die SMC- und ICT-ähnliche Preisaktionen bei wichtigen Devisenpaaren und Metallen mit einer klar definierten asiatischen Handelsspanne nutzen.

Wie bei jedem Tool, das auf historischen Kursstrukturen und Liquiditätskonzepten basiert, garantieren vergangene Setups keine zukünftige Performance. Testen Sie das Modell zunächst auf einem Demokonto und vergewissern Sie sich, dass seine Interpretation der Marktstruktur und Liquidität mit Ihrem Handelsansatz übereinstimmt.