CRT Sweep Model EA

CRT Sweep Model EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf der Candle Range Theory (CRT) und den Smart-Money-Konzepten (SMC) basiert. Er wandelt jede Kerze eines höheren Zeitrahmens in eine Handelsspanne um, wartet auf einen Liquiditäts-Sweep (Stop-Hunt) am oberen oder unteren Ende der Spanne und steigt erst ein, nachdem der Kurs wieder in die Spanne zurückgedrängt wurde und eine Verschiebung der Handelsspanne in einem niedrigeren Zeitrahmen bestätigt wurde.

Das Modell folgt dem klassischen Prinzip „Manipulation → Distribution“: Der Kurs greift die Liquidität auf der Kaufseite (BSL) oberhalb des Bandbreitenhochs oder die Liquidität auf der Verkaufsseite (SSL) unterhalb des Bandbreiten-Tiefs an und kehrt dann in Richtung der entgegengesetzten Seite der Bandbreite um, während er die Liquidität in Anspruch nimmt.

Jeder Trade wird mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit eröffnet. Der EA verwendet weder Martingale noch Grid-Strategien, Averaging noch Hedging bei Verlustpositionen.

So funktioniert das Modell (Top-Down, mehrere Zeitrahmen)

• Höherer Zeitrahmen (HTF): Jede Kerze des Bandbreiten-Zeitrahmens (standardmäßig H4) definiert das CRT-Hoch und das CRT-Tief der Handelsspanne.
• Liquiditätsabgriff / „Turtle Soup“-Bedingung: Innerhalb einer festgelegten Zeit muss eine Kerze im Bedingungszeitrahmen (standardmäßig H1) das CRT-Hoch oder -Tief erreichen (die ruhende Liquidität abgreifen) und wieder innerhalb der Spanne schließen.
• Bestätigung im niedrigeren Zeitrahmen (LTF): Im Einstiegszeitrahmen (standardmäßig M5) wartet der EA auf einen der folgenden Auslöser:
  • CISD – Änderung des Lieferzustands
  • MSS / BOS – Marktstrukturverschiebung / Strukturbruch, bestätigt durch einen Kerzenschlusskurs jenseits des letzten Schwungs
  • iFVG – Inverse Fair-Value-Lücke: ein Schlusskurs, der das während der Sweep-Phase entstandene Ungleichgewicht durchbricht
  • oder keine Bestätigung (Einstieg bei Erreichen der Bedingung)
• Einstiegsmodelle: Markteinstieg, Retest des durchbrochenen Niveaus / Orderblocks, Fibonacci 50 % (Gleichgewicht), 61,8 % (optimale Handels-Einstiegszone), Fair-Value-Gap (FVG / Ungleichgewicht) -Limit oder eine Limit-Order auf der „gesweepten“ CRT-Linie.
• Stop-Loss: jenseits des Sweeps (Struktur / Liquiditätsabgriff), ATR-basiert oder der größere der beiden Werte.
• Take-Profit: ein festes R-Vielfaches oder die gegenüberliegende Seite der Spanne (externe Spannenliquidität), falls diese weiter entfernt ist.

Setup-Filter

• Handelszeitfenster im„Kill-Zone“-Stil und wählbare Handelstage (Montag bis Freitag).
• Prämien-/Discount-Filter: Käufe nur in der Discount-Hälfte der Spanne, Verkäufe nur in der Prämien-Hälfte (50 %-Gleichgewicht).
• Nur Long, nur Short oder beide Richtungen (Richtungsausrichtung).
• Bedingungsregel: Streng, gleiche Kerze oder späterer Schlusskurs.
• Automatische Ungültigkeitserklärung, wenn das Sweep-Extrem durchbrochen wird, wenn die Liquiditätsgrenze vor dem Einstieg erreicht wird oder wenn der höhere Zeitrahmen über dem Sweep-Niveau schließt.
• Maximale Anzahl an Trades pro Tag und jeweils nur ein Trade.

Risikomanagement

• Positionsgröße in % des Guthabens, % des Eigenkapitals, als fester Geldbetrag oder als feste Lot-Anzahl. Die Lot-Größe wird anhand der tatsächlichen Stop-Distanz für jedes Symbol und jede Kontowährung berechnet.
• Filter für maximalen Spread und minimale Stop-Größe.
• Spread-angepasste Niveaus, sodass Stopps und Limit-Orders zum Chartkurs ausgelöst werden.
• Tägliches Verlustlimit und Schutz vor maximalem Drawdown (geeignet für die Regeln von Prop-Firmen), mit der Option, alle Trades zu schließen, wenn ein Limit erreicht wird.

Handelsmanagement (alles optional)

• Break-even bei einem gewählten R.
• Teilschließung bei einem gewählten R.
• Trailing-Stop: R-basiert, ATR-basiert oder basierend auf der Marktstruktur (Swing-Hoch/Swing-Tief).
• Maximale Haltedauer und Schließung vor dem Wochenende.

Informationen im Chart

• Statusleiste: Aktuelle Konfiguration, ausstehende Order, offene Position (in R und Geld), Tagesverlust und Drawdown im Vergleich zu Ihren Limits.
• Statistikkarte zu den tatsächlich abgeschlossenen Trades des EAs: Gewinnquote, Netto-R, Profitfaktor, durchschnittliches RR, Auszahlung, Drawdown, Serien und Ergebnisse nach Wochentagen. Die Karte kann an eine beliebige Stelle im Chart gezogen werden.
• Einblendungen des Handelsbereichs, Liquiditätsschwankungen, CISD-/MSS-/iFVG-Niveaus, Orderblöcke und Handelsergebnisse, mit einem Verlaufsfilter, um das Chart übersichtlich zu halten.

Empfehlungen

• Funktioniert bei Devisen, Metallen und Indizes in jedem Chart-Zeitrahmen; der EA verwendet seine eigenen Zeitrahmen für Handelsbereich, Bedingungen und Einstieg.
• Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads. Führen Sie einen Backtest mit „Every Tick“ auf Basis realer Ticks durch und berücksichtigen Sie dabei die Provision Ihres Brokers.
• Testen Sie die Einstellungen auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und beginnen Sie mit einem geringen Risiko pro Trade.
• Funktioniert sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten. Verwenden Sie für jeden Chart eine eindeutige Magic Number.

Wichtig

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests, sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Der EA garantiert keine Gewinne. Verwenden Sie stets Risikoeinstellungen, die Ihrem Konto und Ihren Handelsregeln entsprechen.