AQUA ind

AQUA ist ein analytischer Indikator, der die Statistik des Kursverhaltens nach Drei-Kerzen-Mustern auf sechs Zeitebenen zeigt.

Zweck

AQUA untersucht, wie oft sich kurze Kerzenkonstellationen wiederholen, und zeigt, wie ähnliche Situationen in der Vergangenheit statistisch endeten. Seine Aufgabe ist es, dem Trader ein sachliches statistisches Bild der Reaktion des Instruments auf eine bestimmte Drei-Kerzen-Figur zu geben; die Handelsentscheidung bleibt beim Nutzer.

Bei jeder neuen Kerze kodiert der Indikator die drei letzten geschlossenen Kerzen in eines von 48 Mustern, parallel auf sechs Zeitebenen, durchsucht bis zu mehreren tausend historischen Bars je Zeitebene, findet alle identischen Konstellationen, berechnet die Verteilung ihrer Ergebnisse, bewertet die statistische Signifikanz und zeichnet die Darstellung neu. Dieselbe Arbeit von Hand — die Historie durchblättern, ähnliche Figuren markieren, Ergebnisanteile zählen und ihre Signifikanz auf jeder Zeitebene beurteilen — würde Stunden dauern und wäre anfällig für Zählfehler. AQUA erledigt sie in Bruchteilen einer Sekunde und wiederholt sie bei jeder Kerze.

Das aktuelle Muster wird im Chart umrahmt, und die historischen Treffer sind über die gesamte Historie hinweg eingerahmt. So kann der Trader zu jedem Treffer springen und den Kontext betrachten, in dem er entstand.

Methode

Das Muster besteht aus zwei unabhängigen Merkmalen. Das erste ist die Richtung der drei Kerzen, was acht Kombinationen ergibt. Das zweite ist die Reihenfolge ihrer High-Low-Spannen, was sechs weitere ergibt. Zusammen sind es 48 Muster, jedes mit eigenem Namen, sodass sich eine Konstellation mit einem Wort benennen statt beschreiben lässt.

Für jeden historischen Treffer wird das Ergebnis der nächsten Kerze festgehalten. Auf dieser Stichprobe wird die Verteilung der Auf- und Abwärtsergebnisse berechnet. Die Signifikanz des Vorteils misst der z-Wert, die Normalapproximation des Binomialtests gegenüber der Nullhypothese eines gleich wahrscheinlichen Ergebnisses.

Korrektur für multiple Vergleiche

Der Indikator zeigt sechs Zeitebenen gleichzeitig und rechnet sie bei jeder Bar neu. Je mehr Zeilen vor Augen stehen, desto öfter fällt darunter ein auffälliger Zufall auf: bei üblichen Schwellen würde mindestens eine Zeile von sechs fast bei jeder Bar aufleuchten, allein durch den Aufbau der Skala.

Deshalb sind die Signifikanzschwellen in AQUA mit der Bonferroni-Korrektur angehoben und gelten für die gesamte Tabelle, nicht für eine einzelne Zeile. Die praktische Folge sollte man vorher kennen: die meiste Zeit wird der Indikator Zufallsstreuung ausweisen. Das ist keine Untätigkeit, sondern die richtige Antwort. Dasselbe Ergebnis sähe bei weichen Schwellen wie eine Reihe von Funden aus, die es nicht gibt.

Auswahl der Treffer

Neben der Übereinstimmung der Form gibt es zwei zusätzliche Filter.

Der Mindestabstand schließt überlappende Fenster aus: benachbarte Treffer teilen zwei von drei Kerzen, ihre Ergebnisse hängen zusammen, und ohne diesen Filter wirkt die Stichprobe größer, als sie ist.

Der Größenfilter behält nur Fälle, die in der Größe dem aktuellen entsprechen. Das Maß ist auf die mittlere Spanne der vorangegangenen hundert Bars normiert und hängt damit weder vom Preisniveau noch vom Volatilitätsregime ab — der Vergleich bleibt selbst bei einem Instrument gültig, das sich im Zeitraum verdoppelt hat. Der Filter ist standardmäßig aus und dient der Robustheitsprüfung: eingeschaltet zeigt er, ob der beobachtete Vorteil auf einer homogenen Teilstichprobe bestehen bleibt.

Die Auswertungstabelle

Der Hauptblock ist eine Tabelle, in der jede Zeile einer Zeitebene entspricht. Das Muster wird durch drei Dreiecke dargestellt: die Richtung jeder Kerze durch Form und Farbe, die Spanne durch die Größe des Zeichens, sodass sich die Konstellation auf einen Blick lesen lässt. Daneben stehen der Name des Musters, die Zahl der gefundenen Treffer, die Anteile der Auf- und Abwärtsergebnisse, der z-Wert des Vorteils und eine Bewertung in einfachen Worten. Hat die Auswahl einen merklichen Teil gekappt, erscheint in der Spalte eine zweite Zahl — wie viele nach der Form gefunden wurden — damit der Preis der Auswahl sichtbar bleibt.

Die Summenzeile fasst die Daten aller Zeitebenen zusammen. Der Textblock unter der Tabelle erklärt die Lage in Worten und ergänzt die Einigkeit der Zeitebenen um die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Zusammentreffens: ein Übergewicht von vier zu zwei ergibt sich von selbst in fast sieben von zehn Fällen, und das wird offen gesagt.

Der Fächer der Verläufe

Ein eigener Block zeigt, wie sich der Kurs nach jedem gleichen Muster der Vergangenheit verhielt. Jeder historische Fall wird als eigener Strahl über vier Kerzen gezeichnet, sodass nicht eine gemittelte Erwartung, sondern die gesamte Menge der Ergebnisse mit ihrer Streuung sichtbar wird.

Über das Bündel werden der Median und ein Korridor gelegt, der die Hälfte der Fälle enthält, mit ausdrücklich beschrifteten Anteilen. Ein Gitter teilt den Fächer nach Kerzen, sodass klar wird, in welchem Schritt die Bewegung geschah. Eine Marke auf der laufenden Kerze zeigt ihren Platz in der historischen Verteilung; dieser Wert erscheint nahe dem Bar-Schluss, wenn der Vergleich fair wird.

Das Zeitband und die vorlaufende Schätzung

Das Band zeigt die Richtungshistorie aller sechs Zeitebenen in kompakter Form. Solange eine Kerze entsteht, bildet der Indikator eine Hypothese: welches Muster sich ergibt, wenn die Bar so schließt wie sie läuft, und wie sich solche Konstellationen früher auflösten. Die Hypothese nennt das Muster beim Namen und verschwindet mit dem Schluss der Bar.

Hinweise zur Anwendung

Der Indikator läuft auf jedem im Terminal verfügbaren Instrument. Einzige Bedingung ist ausreichende Kurshistorie auf den genutzten Zeitebenen. Während die Historie lädt, nennt der Indikator offen die betroffenen Zeitebenen und zeigt für sie weder Statistik noch Schätzung.

Weiteres

Elf Oberflächensprachen werden unterstützt, mit automatischer Erkennung der Terminalsprache. Blockposition, Richtungsfarben, Historientiefe und die Parameter der Trefferauswahl sind einstellbar. Eine eingebaute mehrseitige Hilfe erklärt das Lesen von Tabelle, Fächer und Band direkt im Chart.

Wichtig

AQUA liefert Statistik über vergangenes Marktverhalten und ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Der Indikator gibt keine Handelssignale und behauptet nicht, dass der gefundene Vorteil die Handelskosten deckt. Er ist ausschließlich als analytische Unterstützung eigener Entscheidungen gedacht.