AQUA ind

AQUA è un indicatore analitico che mostra la statistica del comportamento del prezzo dopo gli schemi di tre candele su sei timeframe.

Scopo

AQUA studia quanto spesso si ripetono le configurazioni brevi di candele e mostra come sono finite statisticamente situazioni simili nel passato. Il suo compito è dare al trader un quadro statistico oggettivo della reazione dello strumento a una precisa figura di tre candele; la decisione operativa resta all'utente.

A ogni nuova candela l'indicatore codifica le ultime tre candele chiuse in uno di 48 schemi, in parallelo su sei timeframe, esamina fino a diverse migliaia di barre di storico su ogni scala, trova tutte le configurazioni identiche, calcola la distribuzione dei loro esiti, valuta la significatività statistica e ridisegna la visualizzazione. Lo stesso lavoro a mano — scorrere lo storico, segnare le figure simili, contare le quote degli esiti e giudicarne la significatività su ogni timeframe — richiederebbe ore e sarebbe esposto a errori di conteggio. AQUA lo fa in una frazione di secondo e lo ripete a ogni candela.

Lo schema corrente è evidenziato sul grafico e le corrispondenze storiche sono incorniciate lungo tutto lo storico. Così il trader può passare a qualsiasi corrispondenza ed esaminare il contesto in cui è comparsa.

Metodo

Lo schema è fatto di due tratti indipendenti. Il primo è la direzione delle tre candele, che dà otto combinazioni. Il secondo è l'ordine delle loro escursioni high-low, che ne aggiunge altre sei. In tutto 48 schemi, ciascuno con un proprio nome, così una configurazione si può chiamare con una parola invece di descriverla.

Per ogni corrispondenza storica si registra l'esito della candela successiva. Su quel campione si calcola la distribuzione degli esiti al rialzo e al ribasso. La significatività del vantaggio è misurata dal punteggio z, l'approssimazione normale del test binomiale rispetto all'ipotesi nulla di un esito equiprobabile.

Correzione per confronti multipli

L'indicatore mostra sei timeframe insieme e li ricalcola a ogni barra. Più righe si hanno davanti, più spesso compare tra esse una coincidenza vistosa: con le soglie consuete almeno una riga su sei si accenderebbe quasi a ogni barra solo per come è costruita la scala.

Per questo le soglie di significatività in AQUA sono alzate con la correzione di Bonferroni e valgono per l'intera tabella, non per una singola riga. Conviene conoscere in anticipo la conseguenza pratica: per la maggior parte del tempo l'indicatore dirà dispersione casuale. Non è inattività, è la risposta corretta. Lo stesso risultato con soglie morbide sembrerebbe una sequenza di scoperte che non esistono.

Selezione delle corrispondenze

Oltre alla corrispondenza di forma sono previsti due filtri aggiuntivi.

La distanza minima esclude le finestre sovrapposte: le corrispondenze vicine condividono due candele su tre, i loro esiti sono legati e senza questo filtro il campione sembra più ampio di quanto sia.

Il filtro di scala tiene solo i casi paragonabili per dimensione a quello corrente. La misura è normalizzata sull'escursione media delle cento barre precedenti, quindi non dipende né dal livello di prezzo né dal regime di volatilità: il confronto resta valido anche su uno strumento raddoppiato nel periodo. Il filtro è disattivato di default e serve a verificare la solidità: attivandolo si vede se il vantaggio osservato sopravvive su un sottocampione omogeneo.

La tabella di lettura

Il blocco principale è una tabella in cui ogni riga è un timeframe. Lo schema è disegnato con tre triangoli: la direzione di ogni candela è data da forma e colore, l'escursione dalla dimensione del segno, così la configurazione si legge a colpo d'occhio. Accanto stanno il nome dello schema, il numero di corrispondenze trovate, le quote degli esiti al rialzo e al ribasso, il punteggio z del vantaggio e un giudizio in parole semplici. Se i filtri hanno tagliato una parte notevole, nella colonna compare un secondo numero — quante ne sono state trovate per forma — così il costo della selezione resta visibile.

La riga dei totali riassume i dati di tutti i timeframe. Il blocco di testo sotto la tabella spiega la situazione a parole e accompagna l'accordo fra timeframe con la probabilità di una coincidenza casuale: un vantaggio di quattro a due capita da solo in quasi sette casi su dieci, e lo si dice apertamente.

Il ventaglio delle traiettorie

Un blocco visivo a parte mostra come si è comportato il prezzo dopo ogni schema uguale nel passato. Ogni caso storico è disegnato come un proprio raggio quattro candele in avanti, così non si vede un'attesa mediata ma l'intero insieme degli esiti con la loro dispersione.

Sopra il fascio si tracciano la mediana e un corridoio che contiene metà dei casi, con le quote indicate in modo esplicito. Una griglia divide il ventaglio per candele, così è chiaro a quale passo è avvenuto il movimento. Un segno sulla candela corrente mostra dove si trova rispetto alla distribuzione storica; quella lettura compare vicino alla chiusura della barra, quando il confronto diventa equo.

Il nastro temporale e la stima anticipata

Il nastro mostra lo storico delle direzioni su tutti e sei i timeframe in forma compatta. Mentre una candela si forma, l'indicatore costruisce un'ipotesi su di essa: quale schema comparirà se la barra chiude come sta andando, e come tali configurazioni si sono risolte in passato. L'ipotesi dà il nome dello schema e sparisce alla chiusura della barra.

Indicazioni d'uso

L'indicatore funziona su qualsiasi strumento disponibile nel terminale. L'unica condizione è avere abbastanza storico di quotazioni sui timeframe usati. Mentre lo storico si carica, l'indicatore dichiara apertamente quali timeframe sono interessati e per essi non mostra né statistica né stima.

Ulteriori informazioni

Sono supportate undici lingue dell'interfaccia con riconoscimento automatico della lingua del terminale. Sono configurabili la posizione dei blocchi, i colori di direzione, la profondità dello storico e i parametri di selezione. Una guida integrata su più pagine spiega come leggere la tabella, il ventaglio e il nastro direttamente sul grafico.

Importante

AQUA fornisce statistiche del comportamento passato del mercato e non è una garanzia di risultati futuri. L'indicatore non dà segnali operativi e non afferma che il vantaggio trovato copra i costi di negoziazione. È pensato solo come supporto analitico alle decisioni dell'utente.