AQUA ind

AQUA は、6つの時間足において3本のローソク足の型が現れたあとの値動きの統計を示す分析用インジケーターです。

目的

AQUA は短いローソク足の並びがどれだけ繰り返されるかを調べ、過去に似た状況が統計的にどう終わったかを示します。その役割は、特定の3本の形に対して銘柄がどう反応してきたかという客観的な統計像を提供することであり、売買の判断は利用者に委ねられます。

新しい足ができるたびに、インジケーターは確定した直近3本を48種の型のいずれかに符号化し、それを6つの時間足で並行して行い、各時間足で最大数千本の履歴を走査し、同一の並びをすべて見つけ、その結果の分布を計算し、統計的な有意性を評価して描画を更新します。同じ作業を手で行えば——履歴をさかのぼり、似た形に印をつけ、結果の割合を数え、時間足ごとに有意性を判断する——何時間もかかり、数え間違いも起こります。AQUA はこれを一瞬で行い、足ごとに繰り返します。

現在の型はチャート上で枠に囲まれ、見つかった過去の一致も履歴全体にわたって個別に枠が付きます。これにより、任意の一致箇所へ移動し、それが現れた状況を確かめられます。

方法

型は独立した2つの特徴からできています。ひとつは3本の足の方向で、8通りの組み合わせになります。もうひとつは high-low 幅の順序で、さらに6通りを加えます。合わせて48種の型となり、それぞれに固有の名称があるため、並びを説明せずに一語で呼ぶことができます。

過去の一致ごとに、その次の足の結果が記録されます。この標本の上で上昇と下落の結果の分布を計算します。偏りの有意性は z 値で測ります。結果が等確率だという帰無仮説に対する二項検定の正規近似です。

多重比較の補正

インジケーターは6つの時間足を同時に表示し、足ごとに再計算します。目の前の行が多いほど、その中に目立つ偶然が現れる回数も増えます。通常のしきい値では、6行のうち少なくとも1行がほぼ毎足で点灯します。これは目盛りの作りだけによるものです。

そのため AQUA の有意水準は Bonferroni 補正で引き上げられ、1行ではなく表全体に対して適用されます。実際上の帰結は事前に知っておく価値があります。多くの場合、インジケーターは「偶然のばらつき」と表示します。これは何もしていないのではなく、正しい答えです。同じ結果を緩いしきい値で見れば、実際には存在しない発見が続いているように映ります。

一致の選別

形の一致に加えて、2つの絞り込みが用意されています。

最小間隔は重なり合う窓を除きます。隣り合う一致は3本のうち2本を共有し、その結果は互いに関係しているため、この絞り込みがないと標本は実際より大きく見えます。

規模の絞り込みは、現在と大きさが釣り合う事例だけを残します。尺度は直前100本の平均幅で正規化されているため、価格水準にも変動局面にも左右されません。期間中に価格が倍になった銘柄でも比較は成立します。既定では無効で、頑健さを試すためのものです。有効にすると、観測された偏りが均質な部分標本でも残るかどうかが分かります。

読み取りの表

主要な部分は表で、各行が1つの時間足に対応します。型は3つの三角で描かれ、各足の方向は形と色で、値幅は記号の大きさで示されるため、並びは一目で読めます。その隣に型の名称、見つかった一致の数、上昇と下落の割合、偏りの z 値、平易な言葉での評価が並びます。絞り込みが目立つ割合を切った場合は、その列に2つ目の数字——形で見つかった数——が現れ、選別の代償が見えるようになっています。

合計行は全時間足のデータをまとめます。表の下の文章は状況を言葉で説明し、時間足の一致には偶然そうなる割合を添えます。4対2の偏りはひとりでに10回のうち7回近く起こる、と正直に述べます。

軌跡の扇

別の表示領域は、過去に同じ型が現れたあと価格がどう動いたかを示します。過去の各事例が自分の線として4本先まで描かれるため、平均化された期待ではなく、結果の集合とその散らばりがそのまま見えます。

線の束の上に中央値と、事例の半数が収まる帯が描かれ、割合が明示されます。格子が扇を足ごとに区切るので、動きが何歩目で起きたかが分かります。現在の足に付く印は、それが過去の分布のどこに位置するかを示します。この数値は足の確定が近づき、比較が公平になったときに現れます。

時間帯と先読みの見積もり

時間帯は6つの時間足の方向の履歴をまとめて表示します。足が形成されているあいだ、インジケーターはその足について仮説を立てます。いまの流れのまま確定すればどの型になるか、そしてそうした並びが過去にどう決着したかです。仮説は型の名前を示し、足が確定すると消えます。

利用上の注意

インジケーターは端末で利用できるどの銘柄でも動作します。唯一の条件は、使用する時間足に十分な価格履歴があることです。履歴の読み込み中は、どの時間足が該当するかを明示し、それらについては統計も見積もりも表示しません。

その他

11の表示言語に対応し、端末の言語を自動で判別します。各表示の位置、方向の色、履歴の深さ、一致選別のパラメーターを設定できます。内蔵の複数ページのヘルプが、表・扇・時間帯の読み方をチャート上で直接説明します。

重要

AQUA が示すのは過去の市場の振る舞いの統計であり、将来の結果を保証するものではありません。売買シグナルは出さず、見つかった偏りが取引コストを上回るとも主張しません。利用者自身の判断を支える分析用の道具です。