Precision Price Action EA

Precision Price Action EA

Wie der Expert Advisor eine Handelsentscheidung trifft

Die Engine identifiziert strukturelle Konstellationen anhand reiner Kursbewegungen. Es werden keine Indikator-Handles erstellt, es findet kein Repainting statt, und jede Berechnung erfolgt auf Basis abgeschlossener Kerzen, sodass das Verhalten im Strategietester mit dem Verhalten im Live-Handel übereinstimmt.

Sobald ein Setup vorliegt, wird die Richtung unabhängig vom Zeitpunkt festgelegt. Einundzwanzig gewichtete Messwerte bewerten den umgebenden Markt auf einer Skala von minus einhundert bis plus einhundert. Dabei werden Unterstützung und Widerstand über mehrere Zeitrahmen hinweg erfasst – gemessen über H1 und H4 und gewichtet danach, wie oft jedes Niveau den Markt tatsächlich gewendet hat –, sowie die Kanalposition, die Ausbruchsstruktur, die parabolische Richtung, unausgefüllte Ungleichgewichtszonen, das Kerzenverhalten, die relative Währungsstärke, das Volatilitätsperzentil, die Übereinstimmung über fünf Zeitrahmen, die Momentum-Divergenz, eine gewichtete Regressionsprognose, die Position des volumengewichteten Durchschnittspreises, die Pivot-Position des Vortages, den Kauf- gegenüber dem Verkaufsvolumen-Druck, die Trendrichtung in höheren Zeitrahmen, die Ablehnung eines gescheiterten Ausbruchs sowie die Momentum-Beschleunigung.

Da sich trendfolgende und auf eine Rückkehr zum Mittelwert hinweisende Anzeichen naturgemäß widersprechen, ermittelt die Engine zunächst anhand eines Effizienzverhältnisses, einer geglätteten Richtungsbewegung, der Übereinstimmung über mehrere Zeitrahmen und eines Varianzverhältnis-Tests, um welche Art von Markt es sich handelt, und gewichtet anschließend die entsprechende Gruppe von Messwerten stärker. Zudem wird gemessen, inwieweit die Messwerte miteinander übereinstimmen, sodass eine aus widersprüchlichen Anhaltspunkten zusammengestellte Einschätzung niemals eigenständig zum Tragen kommen darf.

Die Signalqualität wird anschließend über achtzehn gewichtete Ebenen bewertet, und neun weitere Messwerte erfassen die unmittelbar vor dem Einstieg liegenden Faktoren, darunter Strukturwände, runde Kursniveaus, Tageshöchst- und -tiefststände, Ausdehnungsniveaus, Ungleichgewichtszonen und den am stärksten gehandelten Kurs innerhalb der jüngsten Spanne.

Handelskosten, Spread und Provision

Die Kosten werden als Teil des Handels betrachtet und nicht als nachträglicher Einfall. Spread und Provision werden in eine Preisdistanz umgerechnet und mit der Stop-Distanz des vorgeschlagenen Handels verglichen. Würde der Round-Trip mehr als einen konfigurierbaren Anteil des Risikos ausmachen, wird der Handel abgelehnt, da eine Position, die bereits einen großen Teil des Weges bis zu ihrem eigenen Stop zurückgelegt hat, eine unrealistische Gewinnquote erfordern würde, um lohnenswert zu sein.

Die Gewinnschwelle wird in Geld statt in Preis berechnet. Sie deckt den beim Ausstieg gezahlten Spread und die tatsächlich für diese Position berechnete Provision ab. Ein auf den reinen Einstiegskurs gesetzter Stop ist bei keinem Konto, das beides berechnet, eine Gewinnschwelle, und dieser Expert Advisor behandelt ihn auch nicht als solche.

Stop-Loss und Trailing-Stop

Der Stop-Loss wird nicht in einem festen Pip-Abstand, sondern an der Kursstruktur gesetzt, die den Trade ungültig macht, und er wird nach jeder Ausführung neu gesetzt, damit der Schutz auch bei Brokern gewährleistet ist, die Orders im reinen Market-Execution-Verfahren abwickeln und eine Position ohne Stop-Loss zurückgeben.

Es stehen mehrere Trailing-Methoden zur Verfügung. Die standardmäßige „Profit-Step“-Methode lässt den Stop unverändert, bis der Trade eine definierte Gewinnschwelle erreicht hat; anschließend wird er hinter den aktuellen Marktpreis gesetzt und in festen Schritten nachgeführt, sodass ein nach diesem Punkt erreichter Stop den Trade mit Gewinn schließt. Auf den Zeitrahmen M1 und M5 werden die Trailing-Abstände automatisch anhand der instrumentenspezifischen Volatilität und der Round-Trip-Kosten berechnet und nicht anhand fester Pip-Werte – was wichtig ist, da ein für EURUSD gewählter Pip-Abstand bei Gold keine Bedeutung hat. Ebenfalls enthalten sind die Methoden „Structure Following“, „Risk-Staged“ und „Classic Staged“.

Positionsgröße und Risikomanagement

Trades können anhand fester Lots, einer symbolspezifischen Tabelle, eines Prozentsatzes des Eigenkapitals, der sich aus der tatsächlichen Stop-Distanz ableitet, oder automatisch anhand der täglichen Spanne des jeweiligen Instruments dimensioniert werden. In jedem Dimensionierungsmodus gelten mehrere Beschränkungen. Keine Order darf mehr als einen konfigurierten Anteil des Eigenkapitals riskieren, gemessen an ihrem eigenen Stop, und es gilt eine feste Obergrenze, die durch keine Eingabe deaktiviert werden kann. Wenn der Broker unvollständige Tick-Daten liefert, greift bei der Berechnung die Kontraktgröße zurück, und wenn das Risiko überhaupt nicht bewertet werden kann, fällt das Volumen auf das Minimum zurück, anstatt ungeprüft fortzufahren. Die Margin wird vor jeder Order überprüft.

Für Trader, die mehrere Charts nutzen, zählt ein Portfolioschutz, inwieweit offene Positionen auf die jeweilige Währung entfallen, und lehnt einen Handel ab, der das Konto über ein festgelegtes Limit hinaus belasten würde, da mehrere Charts, die bei einer Währung auf derselben Seite stehen, eine einzige große Position bilden und nicht mehrere kleine. Eine separate Kontrolle reduziert die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Verlusten bei einem Instrument und stellt sie nach einem Gewinn wieder her.

Einrichtung eines Raw-Spread- oder ECN-Kontos

Bei einem Raw-Spread-Konto macht die Provision in der Regel den größeren Teil Ihrer Handelskosten aus; geben Sie daher den „Round-Turn“-Betrag Ihres Brokers in die Provisionseinstellung ein. Alle nachfolgenden Berechnungen berücksichtigen dies dann: den Kostenfilter, die Break-even-Berechnung und die automatischen Trailing-Abstände. Ein Raw-Konto mit einem kleinen Spread und einer Provision ist insgesamt in der Regel günstiger als ein Standardkonto mit einem breiten Spread, und dieser Expert Advisor erzielt umso bessere Ergebnisse, je geringer die Gesamtkosten sind.

Einrichtung auf einem Standardkonto

Bei einem Standardkonto, das ausschließlich auf dem Spread basiert, lassen Sie die Provisionseinstellung auf Null stehen. Der breitere Spread bedeutet, dass der Kostenfilter mehr Gewicht hat, daher sind längere Zeitrahmen die sinnvollere Wahl. Dies ist eher eine Frage der Mathematik als der Präferenz: Die Round-Trip-Kosten eines Trades betragen eine feste Anzahl von Punkten. Bei sehr kurzen Zeitrahmen, in denen die Stop-Abstände gering sind, machen diese Kosten daher einen großen Teil des Risikos aus und erhöhen die Gewinnquote, die erforderlich ist, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Einrichtung auf einem Prop-Firm-, Finanzierungs- oder Challenge-Konto

Der Risikomanager ist für die Bewertung und die Regeln von Finanzierungs-Konten ausgelegt. Aktivieren Sie die Tageslimits und legen Sie den maximalen Tagesverlust unterhalb des firmeneigenen Limits fest, damit der Expert Advisor den Handel bereits vor dem Erreichen der Regelgrenze unterbricht und nicht erst bei deren Überschreitung. Stellen Sie die tägliche Rücksetzzeit so ein, dass sie mit der Serverzeit Ihres Unternehmens übereinstimmt, da eine nicht übereinstimmende Rücksetzzeit die häufigste Ursache für unerwartete Regelverstöße ist. Parallel dazu läuft ein Schutz vor Gesamtdrawdown, gemessen am Anfangsguthaben, und ein optionales tägliches Gewinnziel beendet den Handel, sobald das Ziel erreicht ist.

Für Unternehmen, die den Handel aufgrund von Nachrichten oder das Engagement am Wochenende einschränken, sind eine Sperre bei Nachrichten mit hoher Auswirkung sowie ein „Friday Flat“-Modus enthalten. Konten von Prop-Firmen werden automatisch erkannt und mit einer konservativen täglichen Verlustbegrenzung behandelt. Überprüfen Sie stets selbst die aktuellen Regeln Ihres Unternehmens, da diese je nach Anbieter unterschiedlich sind und sich im Laufe der Zeit ändern können.

Einrichtung auf einem FIFO- oder US-regulierten Konto

Konten, die den FIFO-Regeln unterliegen, werden automatisch erkannt. Auf diesen Konten werden Positionen nach dem Prinzip „First In, First Out“ geschlossen, und es werden niemals Absicherungspositionen in entgegengesetzter Richtung eröffnet. Führen Sie auf einem FIFO- oder Netting-Konto jeweils nur ein Chart pro Wertpapier aus; dies ist eine Einschränkung des Netting-Kontomodells und nicht des Expert Advisors. Jede Chart-Instanz ist durch eine eigene Magic Number isoliert, sodass mehrere Symbole und Zeitrahmen nebeneinander laufen können, ohne sich gegenseitig zu beeinträchtigen.

Sowohl Hedging- als auch Netting-Konten werden vollständig unterstützt, und der Kontotyp wird ohne jegliche Einstellung Ihrerseits erkannt.

Instrumente und Zeitrahmen

Der Expert Advisor identifiziert die Instrumentenklasse und unterscheidet dabei zwischen Forex-Hauptwährungspaaren und -Kreuzkursen, Metallen, Kryptowährungen, Indizes und Energie. Er leitet seine Ausführungsparameter aus dem Live-Spread und der Volatilität des jeweiligen Symbols ab, anstatt pauschal Forex-Annahmen auf alle Instrumente anzuwenden. Broker-Symbol-Suffixe werden automatisch verarbeitet, und die Volumenschritte bei Kryptowährungen werden normalisiert.

Er läuft auf jedem liquiden Instrument. Für die meisten Konten werden M5 und darüber empfohlen, wobei für M1 und M5 ein spezielles Scalping-Profil verfügbar ist, das die Ausstiegsgrößen vom Markt und nicht von festen Pip-Werten ableitet.

Überblick über die Ergebnisse

Ein Panel auf dem Chart zeigt Eigenkapital, schwankendes Ergebnis, Saldo, freie Margin, Instrumentenklasse, Spread, Sitzungsstatus, Signalbereitschaft und den aktuellen Status der Schutz-Einstellungen an und kann für einen übersichtlichen Chart deaktiviert werden. Beim Start des Expert Advisors wird eine Konfigurationsübersicht ausgegeben, in der alle aktiven Einstellungen sowie die tatsächlichen Round-Trip-Kosten für das jeweilige Symbol aufgeführt sind, sodass keine Vermutungen bezüglich der Konfiguration angestellt werden müssen.

Ein optionales CSV-Protokoll erfasst jeden Einstieg mit den dazugehörigen Bewertungen und jeden Ausstieg mit dem jeweiligen Ergebnis. Der Expert Advisor berichtet zudem regelmäßig darüber, ob seine Richtungsanalyse oder die ursprüngliche Konfiguration die besseren Ergebnisse erzielt hat, sodass die Einstellungen anhand gemessener Ergebnisse und nicht anhand von Eindrücken überprüft werden können.

Anforderungen

MetaTrader 5, ein Hedging- oder Netting-Konto mit automatisch erkannter FIFO-Regelung, ein Hebel von 1:30 oder höher sowie eine Einlage von mindestens zweihundert Einheiten der Kontowährung; bei fünfhundert oder mehr Einheiten sind umfassendere Einstellungen möglich. Jeder Broker mit niedrigen Spreads ist geeignet. Verwenden Sie zum Testen alle Ticks auf Basis realer Ticks und deaktivieren Sie das CSV-Protokoll während der Optimierung.