Volatility Breakout System MT5
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
VBS (Volatility Breakout System) es un asesor experto que opera rupturas de rango con volatilidad. Espera a que el mercado forme un rango de cotización cuya amplitud encaje dentro de una banda definida por la volatilidad del momento, y entra solo cuando el precio abandona ese rango con una confirmación de cierre y una fuerza mínima medida en ATR.
Este Expert Advisor NO es para ti si:
- Buscas un sistema sin pérdidas o con crecimiento acelerado garantizado.
- Prefieres curvas de backtest perfectas, aunque sean fruto del sobreajuste.
- Buscas alta frecuencia de operaciones y te resulta incómodo que el sistema pase periodos sin operar.
- Prefieres estrategias de tipo grid, martingala o promediado.
- No das importancia a la gestión del riesgo.
Este Expert Advisor puede interesarte si:
- Valoras una estrategia basada en reglas objetivas y repetibles.
- Entiendes que las pérdidas forman parte de cualquier sistema de trading.
- Priorizas la robustez sobre un backtest artificialmente perfecto.
- Quieres entender con claridad por qué el sistema entra y sale del mercado en cada operación.
- Valoras operar con gestión de riesgo.
CÓMO TRABAJA
El sistema evalúa las señales al cierre de cada vela, sobre barras ya cerradas. No utiliza datos de la vela en formación, por lo que las señales no se redibujan y el comportamiento del simulador es coherente con el de la cuenta real. Existe además un modo alternativo de confirmación intravela, que no forma parte de la configuración entregada.
El proceso de decisión tiene cuatro etapas:
- Formación y validación del rango. Sobre una ventana de barras configurable, el sistema registra el máximo y el mínimo recientes. Ese rango solo se acepta si su amplitud es coherente con la volatilidad reciente del mercado, descartando tanto rangos demasiado estrechos como demasiado amplios. También se descarta cuando el rango es en realidad el resultado de un único movimiento brusco en vez de una consolidación real.
- Confirmación de ruptura. El precio debe superar el extremo del rango con una fuerza mínima y una confirmación de cierre que descarten rupturas débiles o dudosas. Si ambas direcciones se rompieran en la misma vela, el sistema opera únicamente la de mayor fuerza.
- Filtros de contexto. La ruptura debe coincidir con la dirección de una media de tendencia en el marco temporal de trabajo y, si el filtro de marco superior está activado, también con una media en ese marco temporal superior. Sobre esta base actúan el filtro de volumen y, opcionalmente, el filtro de expansión de volatilidad.
- Ejecución y reinicio del ciclo. Al abrirse una operación, el rango detectado se descarta y debe formarse uno nuevo antes de que pueda producirse otra señal. El periodo de espera entre operaciones también pausa el seguimiento del rango mientras está activo.
GESTIÓN DE LA POSICIÓN
- Stop loss por múltiplo de ATR o, opcionalmente, en modo estructural sobre fractales, con límites mínimo y máximo en ATR y margen de seguridad configurable.
- Trailing stop de un tramo, activo por defecto, que se activa a partir de un beneficio expresado en ATR y avanza por pasos mínimos para reducir las modificaciones innecesarias de la orden.
- Dos tramos adicionales de trailing, desactivados por defecto: al habilitarlos, cada uno activa más tarde y ajusta el stop a una distancia más ceñida que el tramo anterior. El asesor verifica y corrige automáticamente el orden de los tramos si la configuración introducida no es coherente.
- Break-even activo por defecto, con activación y beneficio asegurado definidos en ATR.
- Take profit fijo opcional. Desactivado por defecto, para dejar que el trailing gestione la salida.
- Protección ante huecos de apertura: si el precio abre con un salto relevante en contra, la posición perdedora se cierra.
- Cierre programado antes del fin de semana, activo por defecto, y cierre diario opcional a una hora determinada. Ambos reintentan el cierre si alguna operación no pudo cerrarse en el primer intento.
Todas las distancias del sistema (stop, trailing, break-even, amplitud del rango, fuerza de la ruptura, filtro de spread, umbral de hueco) se expresan en múltiplos de ATR, de modo que se recalculan según la volatilidad vigente en lugar de trabajar con distancias fijas en puntos.
GESTIÓN DEL RIESGO
Define el tamaño de las operaciones con tres modos de cálculo del volumen:
- Lote fijo.
- Porcentaje de riesgo sobre el balance actual (interés compuesto).
- Porcentaje de riesgo sobre un capital base fijo.
El volumen se deduce siempre de la distancia real al stop loss de esa operación concreta, no de una tabla de lotes.
Además incorpora un limitador de riesgo. Antes de enviar la orden, el asesor recalcula el riesgo monetario efectivo y descarta la entrada si supera la tolerancia definida sobre el riesgo previsto. Se comprueba también el margen libre disponible antes de operar, y el volumen se reduce si el margen requerido superase el umbral de seguridad.
Por defecto el sistema mantiene una sola operación cada vez, con un tiempo de espera entre entradas.
LO QUE ESTE ASESOR NO HACE
- No utiliza martingala, promediado, rejillas ni recuperación de pérdidas.
- No abre posiciones opuestas simultáneas.
- No depende de arbitraje, latencia ni de condiciones de ejecución poco habituales.
- No mantiene posiciones sin stop loss.
FILTROS ADICIONALES
El filtro de volumen, activo por defecto, exige que la vela de ruptura registre un volumen superior a su media reciente. Si el símbolo no proporciona datos de volumen suficientes, el filtro no bloquea la operativa, simplemente deja de aportar selectividad.
El filtro de pendiente de volatilidad, desactivado por defecto, exige que el ATR estuviera en expansión antes de la ruptura. Se mide excluyendo la propia vela de ruptura, de modo que evalúa el contexto previo y no el movimiento en sí.
COMPATIBILIDAD CON EL BRÓKER
El asesor consulta y respeta el nivel mínimo de stops, el nivel de congelación, el volumen mínimo, máximo y el paso, y el límite combinado de volumen del símbolo teniendo en cuenta la exposición ya abierta. El volumen se normaliza al paso del símbolo. Al operar únicamente con órdenes de mercado, no depende de los modos de caducidad de órdenes pendientes. Las posiciones propias se identifican por símbolo y número mágico, lo cual es relevante en cuentas de cobertura si varios asesores operan el mismo símbolo.
Es apto tanto para cuentas de cobertura como de neteo.
PANEL INFORMATIVO
El asesor muestra sobre el gráfico un resumen de texto con el estado del sistema en tiempo real: modo de cálculo del volumen y dirección operativa, modo y distancia del stop loss, lectura actual del ATR, spread frente al máximo permitido, operaciones abiertas frente al máximo configurado, barras transcurridas desde la última entrada, rango detectado y su tamaño en ATR, estado del take profit y del break-even, configuración activa de los tramos de trailing, y estado de los filtros de volumen, volatilidad, protección ante huecos y descarte por vela dominante.
Es un resumen informativo que no interviene en las decisiones de trading.
CONFIGURACIÓN INCLUIDA
Los parámetros que trae el asesor por defecto están preparados para NASDAQ 100 en M15. Para otros instrumentos o marcos temporales, se recomienda no cambiar la configuración de forma directa, sino validar cualquier ajuste mediante un proceso de pruebas riguroso antes de operarlo en real.
PROCESO DE VALIDACIÓN
La configuración incluida para NASDAQ 100 en M15 se ha desarrollado mediante selección en muestra (In-Sample), confirmación en datos fuera de muestra (Out-Of-Sample) y una prueba adicional sobre un periodo posterior no utilizado en el desarrollo (Forward). El objetivo de este proceso es buscar una mayor robustez del comportamiento, no ajustar el sistema a un histórico concreto.REQUISITOS
- MetaTrader 5.
- Trading algorítmico habilitado en el terminal y permitido en la cuenta.
- Conexión activa con el servidor del bróker.
- Histórico suficiente en el símbolo y marco temporal utilizados para calcular el ATR y la media de tendencia.
- Histórico disponible en el marco temporal superior, si el filtro HTF está activado.
- Bróker con valor de tick disponible para el símbolo, si se usa cálculo de volumen por porcentaje de riesgo.
- Margen libre suficiente para el volumen que calcula cada operación.
ES MUY RECOMENDABLE
- Hacer pruebas en cuenta de demostración antes de operar en cuenta real.
- Probar y ajustar en cuenta de demostración el capital con el que realmente se operaría, ya que si el capital disponible es muy pequeño el sistema puede no ejecutar operaciones porque el riesgo real superaría los límites configurados, no porque el EA no funcione correctamente.
- Utilizar este EA en NASDAQ 100 en temporalidad M15, aunque se pueden realizar pruebas y validaciones en otros símbolos y marcos temporales. El nombre exacto del instrumento varía según el bróker (US100, NAS100, USTEC, NQ100, US Tech 100, entre otros); es importante adjuntar el EA al gráfico correspondiente al índice NASDAQ 100.
- Verificar que el símbolo ofrece datos de volumen fiables, ya que el filtro de volumen viene activado por defecto.
- Verificar el desfase horario del servidor del bróker respecto al horario que se desea aplicar, ya que el filtro de sesión y los cierres programados se calculan sobre la hora del servidor y no sobre la hora local del trader.
- Utilizar un tipo de cuenta sin comisión por operación, aunque no es imprescindible.
- Utilizar VPS para mantener la operativa activa de forma continua.
- Utilizar un número mágico distinto por gráfico si se ejecutan varias instancias.
ANTES DE COMPRAR
La versión de prueba gratuita puede ejecutarse en el simulador de estrategias. Recomendamos probarla sobre el instrumento y el bróker con los que se pretende operar, y después en cuenta demo, ajustando el riesgo al capital disponible, antes de pasar a real. Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros; la operativa con productos financieros implica riesgo, y cada operador es responsable de sus propias decisiones de inversión.
Para dudas, ajustes de parámetros o soporte, utilice el chat de MQL5.
