Arima Trend

ARIMA dient der Analyse des Verhaltens finanzieller Zeitreihen und der Einschätzung ihrer wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklung.

Dieses System basiert auf zwei ökonometrischen Modellen, die in der quantitativen Finanzwirtschaft weit verbreitet sind: ARIMA und GARCH. ARIMA wird verwendet, um Richtungstendenzen bei Kursbewegungen zu identifizieren, während GARCH zur Schätzung der erwarteten Marktvolatilität eingesetzt wird.

Aufbauend auf wissenschaftlichen Studien aus den Bereichen Statistik und quantitative Analyse kombiniert die Methodik mathematische Modellierung mit der statistischen Interpretation von Finanzdaten, um die Entscheidungsfindung am Markt zu unterstützen.

Es gibt keine einfachen Versprechungen, keine „Zauberindikatoren“ und keine Ergebnisgarantien. Der Ansatz folgt den Prinzipien, die von quantitativen Analysten und Marktforschern angewendet werden: die Messung des Marktverhaltens durch statistische Methoden und die Identifizierung wiederkehrender Muster in finanziellen Zeitreihen.

Der Indikator wurde entwickelt, um Trader und Investoren zu unterstützen, indem er objektive, datengestützte Erkenntnisse liefert, die auf ökonometrischen Modellen basieren und nicht auf subjektiven Marktmeinungen.

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