Volume Weighted Average Price VWAP
- Indikatoren
- Raphael Lorenz Baumgartner
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Indikator: VWAP Volume Weighted Average Price
Plattform: MetaTrader 5
Typ: Benutzerdefinierter Indikator
Anzeigefenster: Chart-Fenster (Overlay)
Funktionen:
-
Berechnung des Volume Weighted Average Price (VWAP) pro Handelstag.
-
Fortlaufende VWAP-Berechnung basierend auf Open/Close-Mittelwert jeder Kerze und Tick-Volumen.
-
Zurücksetzen der VWAP-Berechnung bei Tageswechsel.
-
Begrenzung der verwendeten Datenmenge über den Parameter BufferSize (Anzahl der Kerzen im Ringpuffer).
-
Trendberechnung des VWAP über eine Rückwärtsdifferenz von bis zu BufferSize Kerzen.
-
Zwei Output-Werte über Indikator-Buffer sichtbar:
-
VWAP (als gepunktete dunkelgrüne Linie)
-
VWAP-Trend (numerischer Wert je Kerze, nicht direkt visualisiert)
-
Eingabeparameter:
-
BufferSize (Standard: 100)
Definiert die Anzahl der Kerzen, über die der VWAP-Trend berechnet wird und der interne Puffer läuft.
Ausgegebene Werte:
-
VWAP
-
Berechnung: Summe (Preis * Volumen) geteilt durch Summe Volumen
-
Preis: Mittelwert aus Open und Close der Kerze
-
Pro Tag separat berechnet
-
Visualisierung: Linie im Chart
-
-
VWAP-Trend
-
Berechnung: Differenz zwischen aktuellem und vergangenem VWAP-Wert, geteilt durch Anzahl der Kerzen dazwischen
-
Gibt die Steigung des VWAP an (positiv = steigend, negativ = fallend)
-
Nicht standardmäßig visualisiert, aber über Buffer verfügbar
-