Diskussion zum Artikel "Analyse der statistischen Eigenschaften von Indikatoren"

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Neuer Artikel Analyse der statistischen Eigenschaften von Indikatoren :

Die technische Analyse setzt weitgehend Indikatoren ein, die die Ausgangsnotierungen „klarer“ anzeigen, und so den Devisenhändlern die Analyse und Vorhersage von Kursentwicklungen auf den Finanzmärkten ermöglichen. Es dürfte offenkundig sein, dass die Verwendung von Indikatoren, wenn man es dabei bewenden lässt, sie auf Handelssysteme anzuwenden, wenig Sinn macht, solange die mit der Veränderung der Ausgangsnotierungen und der Zuverlässigkeit des erhaltenen Ergebnisses verbundenen Fragen unbeantwortet sind. In dem hier vorliegenden Beitrag werden wir zeigen, dass es ernstzunehmende Gründe für diese Schlussfolgerung gibt.

Normalverteilung

Die Normalverteilung (auch Gauß-Verteilung) ist der Extremfall nahezu aller natürlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Als theoretische Grundlage dient Ljapunovs Theorem zum Grenzwert der Wahrscheinlichkeit, das besagt, dass die Verteilung der Summe unabhängiger Zufallsgrößen mit einer beliebigen Ausgangsverteilung „normal“ wird, wenn die Anzahl der Beobachtungen groß, ihr jeweiliger Einzelbeitrag jedoch gering ist. Deshalb kommt es bei einem sehr großen Teil der realen Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie zum Einsatz.

Die Normalverteilung sieht aus wie eine symmetrische glockenförmige Kurve, die sich über die gesamte Zahlenachse erstreckt. Die Gauß-Verteilung ist von zwei Parametern abhängig: μ (der mathematischen Erwartung) und σ (der Standardabweichung).

Die mathematische Erwartung und der Median der gegebenen Verteilung sind gleich μ, während die Streuung σ2 entspricht. Die Kurve der Wahrscheinlichkeitsdichte ist symmetrisch zur mathematischen Erwartung. Der Asymmetriekoeffizient und die Wölbung betragen γ = 0 bzw. ε = 3.

Häufig wird die Dichte der Normalverteilung nicht als Funktion der Variablen x aufgezeichnet sondern als Funktion der Variablen z = (x − μ) / σ mit einer mathematischen Erwartung von „0“ und einer Streuung σ = 1.

Eine Verteilung mit μ = 0 und σ = 1 wird als Standardnormalverteilung (i.i.i) bezeichnet.

Abbildung 1. Normalverteilung

Abbildung 1. Normalverteilung

Autor: СанСаныч Фоменко

 
Wo sind die Kommentare?
 
adept:
Wo sind die Kommentare?
Klug (wenn auch verständlich), wir hätten gerne etwas Einfacheres....
 
Es ist nicht klar, ob die mathematische Erwartung das arithmetische Mittel ist ?
 
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Presseschau

newdigital, 2014.02.13 15:46

3 Arten der Forex-Analyse (basierend auf dem dailyfx Artikel)


Fundamental

Bei der fundamentalen Forex-Analyse geht es vor allem um den Zinssatz der Währung. Andere fundamentale Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt, die Inflation, das verarbeitende Gewerbe und das Wirtschaftswachstum werden ebenfalls berücksichtigt. Ob diese anderen fundamentalen Veröffentlichungen gut oder schlecht sind, ist jedoch weniger wichtig als die Frage, wie sich diese Veröffentlichungen auf den Zinssatz des betreffenden Landes auswirken.

Bei der Prüfung der fundamentalen Meldungen sollten Sie bedenken, wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Zinssätze auswirken könnten. Wenn Anleger risikofreudig sind, folgt das Geld der Rendite, und höhere Zinsen könnten mehr Investitionen bedeuten. Wenn Anleger eine risikoscheue Mentalität haben, verlassen sie die Renditen, um in sichere Währungen zu investieren.

Technische Analyse

Bei der technischen Analyse am Devisenmarkt werden Muster in der Kursentwicklung untersucht, um den wahrscheinlichsten Zeitpunkt und Ort für den Ein- und Ausstieg aus einem Handel zu bestimmen. Daher ist die technische Devisenanalyse eine der am häufigsten verwendeten Analysearten.
Da es sich bei Devisen um einen der größten und liquidesten Märkte handelt, geben die Kursbewegungen auf einem Diagramm im Allgemeinen Aufschluss über verborgene Angebots- und Nachfrageniveaus. Andere Verhaltensmuster, z. B. welche Währungen am stärksten tendieren, können durch die Betrachtung des Preisdiagramms ermittelt werden.

Andere technische Studien können durch die Verwendung von Indikatoren durchgeführt werden. Viele Händler bevorzugen die Verwendung von Indikatoren, weil die Signale leicht abzulesen sind und den Devisenhandel vereinfachen.

Sentiment

Das Forex-Sentiment ist eine weitere, weit verbreitete Form der Analyse. Wenn die Stimmung überwiegend in eine Richtung tendiert, bedeutet dies, dass die große Mehrheit der Händler bereits auf diese Position festgelegt ist.

Da wir wissen, dass es einen großen Pool von Händlern gibt, die bereits GEKAUFT haben, werden diese Käufer zu einem zukünftigen Angebot von Verkäufern. Das wissen wir, denn irgendwann werden sie den Handel beenden wollen. Das macht den EUR/USD-Kurs anfällig für einen starken Rückschlag, wenn diese Käufer umkehren und verkaufen, um ihre Geschäfte zu beenden.


 

Hodrick-Prescott-Filter

Der Hodrick-Prescott-Filter wird in der Makroökonomie, insbesondere in der Theorie des realen Konjunkturzyklus, verwendet, um die zyklische Komponente einer Zeitreihe von den Rohdaten zu trennen. Er hat eine Verzögerung von Null. Es gibt einen allgemeinen Nachteil solcher Zero-Lag-Filter - die jüngsten Werte werden neu berechnet.

Weitere Informationen zum einseitigen HP-Filter finden Sie hier : statistics - Hodrick-Prescott filter (one-sided version) - Mathematica Stack Exchange oder hier time series - Formula for one-sided Hodrick-Prescott filter - Cross Validated and in pdf file attached to this post.


Forumsthemen (Dank an mladen)

  • MACD eines Hodrick-Prescott-Filters - der erste Beitrag des Threads
  • Hodrick-Prescott-Filter (modifizierte angepasste Kurt Annens Version) - der Beitrag
  • Hodrick-Prescott-Filter HMA-Modus-Indikator - das Posting
  • Endpunkt-HMA-Variante des Hodrick-Prescott-Filters - der Beitrag
  • Hodrick-Prescott-Filter "kein Lambda"-Indikator - der Beitrag
  • Hodrick-Prescott-Filter "no lambda" Histo-Indikator - der Beitrag
  • goertzel_browser (einfache Versionen, MTF, Färbung, etc; Hodrick-Prescott Filter wird verwendet)
    - goertzel_browser_5.2.1 Indikator - der Beitrag,
    - goertzel_browser_5.3 Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.4 Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.4_nrp Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.5 Indikator - der Beitrag (Standalone Indikator)
    - goertzel_browser_5.51 Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.52 Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.53 Indikator - der Beitrag
    - goertzel_browser_5.1_cs_detrendampsmooth_1 Indikator - der Beitrag
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Hier haben Sie sich selbst die Krise der Unbestimmtheit der aristotelischen Logik bewiesen (gleichzeitige Verneinung und Bejahung ist unmöglich). Der Markt eignet sich nicht gut dafür. Das menschliche Gehirn denkt in Begriffen der platonischen Logik (gleichzeitige Verneinung und Bejahung ist möglich). Alle Silizium-Computer sind nach der aristotelischen Logik gebaut und die Programmierer denken nicht mit menschlichen, sondern mit Silizium-Gehirnen. Das erklärt auch, warum sie alle beschissene Trader sind. Ich rate Ihnen, Quantenprogrammierung und Phantasie zu lernen. Sie werden Ihr Gehirn in kürzester Zeit wieder auf Vordermann bringen. Silizium-Quatsch - wehe, wenn nicht.
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