The Hodrick-Prescott Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Der Hodrick-Prescott Filter findet in der Makroökonomie Anwendung, vor allem in der Konjunkturzyklenanalyse. Er wird benutzt, um eine Zeitreihe von seiner zyklischen Komponente zu separieren. Er weist eine Null-Verschiebung auf. Solche Null-Verschiebungsfilter haben einen gemeinsamen Nachteil - die letzten Werte werden erneut berechnet.

Ich habe versucht diesen Filter für verschiedene Zwecke anzuwenden: Für Kurskanäle, als Indikator für die Trendumkehr, und so weiter. Allerdings stellte sich heraus dass er keine signifikante Vorteile verglichen mit dem EMA, LWMA or AMA aufweist.

Ich stellte außerdem fest dass Kurswerte, die mit diesem Filter geglättet wurden, sehr nahe an den Hauptkomponenten der Hauptkomponentenanalyse (PCA) liegen. Es scheint eine mathematische Beziehung zwischen dem Hodrick-Prescott Filter und der PCA zu existieren. Dies könnte nützlich sein, deshalb veröffentliche es hier. Ich verwende den Filter nicht, es wäre aber großartig wenn Sie mögliche Anwendungen vorschlagen könnten.

Abbildung: