Großartiger EA im Backtest! - Seite 124
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Danke Wackena, aber ich denke, dass es einen einfacheren Weg gibt, um einen guten Backtest durchzuführen: 1. Laden Sie MT4 build 200 von einem beliebigen Broker herunter und klicken Sie im History Center auf die Schaltfläche "Download";
BrazilianTrader
Es gab eine Menge Forum-Chat über das Problem mit dieser Funktion auf Build 200 Plattform Haben Sie einen Weg gefunden, um die Daten Lücken in der MT4 heruntergeladenen Tick-Daten zu korrigieren? Wenn ja, geben Sie bitte Bescheid. Dies würde mein Leben viel einfacher machen, da ich die Daten von alpari nicht manuell herunterladen und den period_converter verwenden müsste.
Wackena
BrazilianTrader
Es gab eine Menge von Forum Chat auf das Problem mit dieser Funktion auf Build 200 Plattform Haben Sie einen Weg gefunden, um die Daten Lücken in der MT4 heruntergeladenen Tick-Daten zu korrigieren? Wenn ja, geben Sie bitte Bescheid. Das würde mein Leben viel einfacher machen, da ich die Alpari-Daten nicht manuell herunterladen und den period_converter verwenden müsste.
WackenaDas ist ein Problem...
Aber es gibt noch eine andere Sache, die bei Backtests zu beachten ist:
Datenfeed von jedem Broker und Server.
Alpari Datenfeed ist anders als FXDD, IBFX, NF... etc.
Es gibt weitere Unterschiede bei gleichem Datenfeed: Derselbe Broker hat unterschiedliche Server für Offline-Datenfeed, Demokonten und Live-Konten.
Ein Backtest mit dem Offline-Datenfeed von Alpari (der sich stark von den Feeds der Demo- und Live-Konten unterscheidet) wird niemals die gleichen Ergebnisse liefern wie ein anderer Backtest mit den historischen Daten von FXDD oder IBFX, zum Beispiel. Der Unterschied zwischen einem Backtest über den Alpari Datenfeed und der Performance von FXDD oder IBFX Demo/Live Konten könnte sogar noch größer sein. Sie könnten vielleicht ein wenig ähnlich sein, aber für mich nicht zuverlässig genug.
Der Alpari Datenfeed könnte einen Eindruck von Alpari Demo oder Live vermitteln, aber er zeigt definitiv nicht, was Ihr EA auf FXDD oder IBFX (auf Backtest, Demo oder Live) leisten wird.
Der Alpari-Datenfeed ist in der Tat gut, aber wenn ich bedenke, dass ich mit FXDD investieren werde, ziehe ich es vor, meinen EA auf dem FXDD-Datenfeed mit 90% Modellierungsqualität zu testen, und den Test auf dem Demo-Server weiterzuführen.
Das ist ein Problem...
Aber es gibt noch eine weitere Sache, die bei Backtests zu beachten ist:
Der Datenfeed von jedem Broker und Server.
Alpari Daten-Feed ist anders als FXDD, IBFX, NF... etc.
Es gibt weitere Unterschiede bei gleichem Datenfeed: Derselbe Broker hat unterschiedliche Server für Offline-Datenfeed, Demo-Konten und Live-Konten.
Ein Backtest mit dem Offline-Datenfeed von Alpari (der sich stark von den Feeds der Demo- und Live-Konten unterscheidet) wird niemals die gleichen Ergebnisse liefern wie ein anderer Backtest mit den historischen Daten von FXDD oder IBFX, zum Beispiel. Der Unterschied zwischen einem Backtest über den Alpari Datenfeed und der Performance von FXDD oder IBFX Demo/Live Konten könnte sogar noch größer sein. Sie könnten vielleicht ein wenig ähnlich sein, aber für mich nicht zuverlässig genug.
Der Alpari Datenfeed könnte eine Vorstellung von Alpari Demo oder Live geben, aber er zeigt definitiv nicht, was Ihr EA auf FXDD oder IBFX (auf Backtest, Demo oder Live) machen wird.
Der Alpari-Datenfeed ist in der Tat gut, aber wenn man bedenkt, dass ich mit FXDD investieren werde, ziehe ich es vor, meinen EA auf dem FXDD-Datenfeed mit 90% Modellierungsqualität zu testen, und den Test auf ihrem Demo-Server weiterzuführen.Ich stimme voll und ganz zu, dass Demo & Live Datenfeeds von den meisten, wenn nicht sogar von allen Brokern, von verschiedenen Servern kommen. Obwohl IBFX plant, bald einen Live-Tick-Datenfeed für Demokonten anzubieten. Wie bald, letzte Woche sagten sie ein paar Monate.
Mit dem MT4 Build 200 kommen alle Backtest-Daten von MetaQuote. Das ist der Grund dafür, dass jetzt alle heruntergeladenen Daten aus dem History Center auf Build 200 bei allen MT4-Brokern Datenlücken haben. Hoffentlich wird MetaQuote dieses Problem bald beheben. Aber im Moment ist die beste Datenquelle für Backtesting in MT4 von alpari. Es sei denn, Sie kaufen Live-Tick-Daten, sammeln Ihre eigenen Live-Tick-Daten oder laden Live-Tick-Daten von einigen Websites herunter und konvertieren sie in das MT4-Format. Mir ist keine andere MT4-formatierte Datenbank im Internet bekannt, außer alpari.
Wackena
Ich schlage vor, Sie lesen den Thread "great ea in back test" ganz durch.
Nun, es dauerte eine Weile, aber das ist genau das, was ich getan habe. Wow, was für eine Menge Arbeit ihr Jungs geleistet habt! Erstaunliche Arbeit. Ich habe eine Menge gelernt.
Ich habe jetzt den neuen Build 200 von Metatrader 4. Ich finde das kleine Quietschgeräusch, das der Backtester macht, bei den ersten drei oder vier Malen amüsant, aber jetzt ist es einfach nur noch nervig. Ich wünschte, ich könnte es abstellen. Weiß jemand, wie das geht?
Falls Sie es noch nicht herausgefunden haben: Ich glaube, wenn Sie auf Extras/Optionen/Ereignisse gehen, finden Sie dort alle Sounds. Ich denke, Sie sollten sie ändern/löschen können.
Ich bin ein bisschen im Rückstand, aber ich habe ein paar Fragen. Vor langer, langer Zeit sagte FXDiva, dass er mit 185f großartige Ergebnisse erzielt. Ist das immer noch der Fall? Ich teste es gerade selbst mit einer Live-Demo bei Alpari. Sieht vielversprechend aus - ich habe es gerade optimiert, um die Nachrichtenstunden auszuschließen. Bei mehr als 1200 Beiträgen habe ich vielleicht etwas übersehen ... es gibt viele Diskussionen und Optimierungen, aber gibt es eigentlich eine neuere "F"-Version?
Eine Sache ist mir noch etwas unklar. Wenn die Handelszeiten ausgeschlossen werden, werden vermutlich alle offenen Positionen geschlossen. Ist das unbedingt eine gute Sache? Könnte es sein, dass eine potenziell gewinnbringende Position durch einen vorzeitigen Ausstieg tatsächlich verloren geht? Und sind Nachrichten eigentlich etwas Schlechtes? Wahrscheinlich bin ich hier naiv, aber es könnte in beide Richtungen gehen. Bei einigen würde man gewinnen, bei anderen verlieren. Wird sich das am Ende nicht alles ausgleichen?
Wie auch immer, ich habe die Nachrichtenstunden ausgeschlossen ... also werde ich es wohl selbst herausfinden.
Ich habe nun einige Zeit mit diesem System verbracht und einige interessante Punkte gefunden.
Wenn Autostoploss TRUE ist, verwendet das System die Spread-Kalibrierung der Zählbalken, um den Stopp dynamisch zu bewegen. Theoretisch und zumindest in den meisten meiner Tests sollte ein dynamischer Stop besser abschneiden als ein fester, harter Stop. Das liegt daran, dass der Stopp eine Funktion der Volatilität des Marktes sein sollte. Je wilder die Schwankungen, desto größer der erforderliche Stopp. Es liegt daher auf der Hand, dass Sie unter volatilen Bedingungen KEINEN festen 20-Punkte-Stopp haben können. Er wird jedes Mal getroffen werden.
Daher habe ich den AutoStop so programmiert, dass er das, was ich Stop Bias nenne, mit einbezieht und den Optimierer verwendet, um die besten Werte zu finden.
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Anzahl der Werte für die Periode und die maximale Anzahl der Werte für die Periode eine wichtige Rolle für die Effektivität des Systems spielt. Dieser Wert sollte zwischen 1 und 30 optimiert werden. Niedrige Werte funktionieren besser, also 3 bis 7.
Wenn ein StopLoss-Wert größer als 0 ist, wird er die automatischen Stopps außer Kraft setzen und ist weniger effektiv, aber sein Wert kann durch den StopLoss-Index kontrolliert werden.
Die schlechte Nachricht ist, dass dieses System wirklich leidet auf beiden Demo vorwärts und Demo-Tests in den letzten paar Wochen. Nach viel Forschung der Grund ist, weil die tägliche ATR von Euro ist die schlechteste oder niedrigste seine seit 2002 gewesen! Das ist der Grund, warum Live-Tests in letzter Zeit flache/verlustreiche Performance zeigen, während Backtests früher signifikante Gewinne zeigen. Wenn die Volatilität nachlässt, ist das System nicht in der Lage, die erforderlichen Pull-Backs zu erzielen, um die Spreads zu überwinden. Dieser Effekt steht in direktem Zusammenhang mit der täglichen ATR, die Ende August ihren Tiefststand erreicht hat, bis jetzt.
Jetzt habe ich herausgefunden, wie man Charts posten kann, und dieser Backtest läuft den ganzen Weg von Jan 2004 bis heute. Die Wachstumsrate ist atemberaubend, wenn alles vollständig optimiert ist, aber Sie können sehen, dass die jüngste rechte Seite des Charts fällt. Es dont viel aussehen, aber das ist die letzten 2 Monate auf niedrige ATR ist signifikante Drawdown Zeitraum.
Eine Sache noch, bevor ich gehe. Dieses System nutzt alles, was es von Values Period Count weiß. dh die letzten paar Bars, die nur die letzten 5 oder 7 Stunden sein kann und enthält Informationen über alle Indikatoren verwendet. Es ist WICHTIG, dass sich der Spread nicht ändert, um eine fundierte Entscheidung über die Zukunft treffen zu können.
Meiner Meinung nach darf das System nicht mit einem Broker verwendet werden, der den Spread variiert, was die Verwendung von Interbank FX und FDD völlig ausschließt, da diese beiden Broker den Spread variieren.
Es könnte andere geben, aber nur Alpari (russisch, nicht UK) und NF, die mir in den Sinn kommen, halten die Spreads fest.
Eine Sache noch, bevor ich gehe. Dieses System nutzt alles, was es von Values Period Count weiß. dh die letzten paar Bars, die nur die letzten 5 oder 7 Stunden sein kann und enthält Informationen über alle Indikatoren verwendet. Seine ESSENTIAL der Spread nicht ändern, um eine fundierte Entscheidung über die Zukunft zu machen.
Meiner Meinung nach darf das System nicht mit einem Broker verwendet werden, der den Spread variiert, was die Verwendung von Interbank FX und FDD völlig ausschließt, da diese beiden Broker den Spread variieren.
Es mag andere Anbieter geben, aber nur Alpari (russisch, nicht britisch) und NF, die mir in den Sinn kommen, halten die Spreads fest.1. Was hat der Spread mit den CT-Entscheidungen zu tun? Soweit ich weiß, findet der Spread nur statt, wenn ein Handel eröffnet wird...
2. Welche Indikatoren verwendet CT? Es hat 5 Variablen auf 3 Möglichkeiten (Kauf, Verkauf, Unsicherheit), die seine Logik definieren;
3. Warum wird der Zeitraum der Werte in Stunden angegeben? Ich habe im Code gesehen, dass er in Minuten angegeben ist, aber vielleicht irre ich mich ja;
4. Dave weiß gut, wie FXDD arbeiten, er hat nie einen Spread größer als 3 für länger als Sekunden gefunden, und ich nehme an, es könnte nicht mehr als ein kurzes Geräusch auf den endgültigen Preis zu platzieren, um Aufträge (CT nicht verwenden TP);
Nun, es hat eine Weile gedauert, aber genau das habe ich auch gemacht. Wow, was für eine Menge Arbeit ihr Jungs geleistet habt! Erstaunliche Arbeit. Ich habe eine Menge gelernt.
Falls Sie es noch nicht entdeckt haben: Ich glaube, wenn Sie auf Extras/Optionen/Ereignisse gehen, finden Sie dort alle Sounds. Ich denke, Sie sollten sie ändern/löschen können.
Ich bin ein bisschen im Rückstand, aber ich habe ein paar Fragen. Vor langer, langer Zeit sagte FXDiva, dass er mit 185f großartige Ergebnisse erzielt. Ist das immer noch der Fall? Ich teste es gerade selbst mit einer Live-Demo bei Alpari. Sieht vielversprechend aus - ich habe es gerade optimiert, um die Nachrichtenstunden auszuschließen. Bei mehr als 1200 Beiträgen habe ich vielleicht etwas übersehen ... es gibt viele Diskussionen und Optimierungen, aber gibt es eigentlich eine neuere "F"-Version?
Eine Sache ist mir noch etwas unklar. Wenn man die Handelszeiten ausschließt, werden vermutlich alle offenen Positionen geschlossen. Ist das unbedingt eine gute Sache? Könnte es sein, dass eine potenziell gewinnbringende Position durch einen vorzeitigen Ausstieg tatsächlich verloren geht? Und sind Nachrichten eigentlich etwas Schlechtes? Wahrscheinlich bin ich hier naiv, aber es könnte in beide Richtungen gehen. Bei einigen würde man gewinnen, bei anderen verlieren. Wird sich das am Ende nicht alles ausgleichen?
Wie auch immer, ich habe die Nachrichtenstunden ausgeschlossen ... also werde ich es wohl selbst herausfinden.Gut geraten, aber leider gehört der Ton für den Strategietester nicht zu den Benutzeroptionen unter Tools/Options/Events.
Hut ab, dass Sie den Thread durchgelesen haben. Es ist gut zu wissen, dass es Leute gibt, die das tatsächlich tun, bevor sie all die alten Fragen noch einmal stellen.
Was Ihre Fragen zu diesem EA betrifft, so denke ich, dass die Auswirkungen in beiden Fällen vernachlässigbar sind. Ein Auftrag, der alle paar Tage vorzeitig geschlossen wird, ändert nichts am Gesamtergebnis, wenn er sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Schade, dass dieses Programm nicht live handelt, wie es Backtests durchführt. Es ist jedoch ein großartiges Lernwerkzeug, mit dem man anfangen kann, nachzudenken und Ideen zu entwickeln.
Eine Sache noch, bevor ich gehe. Dieses System nutzt alles, was es von Values Period Count weiß. dh die letzten paar Bars, die nur die letzten 5 oder 7 Stunden sein kann und enthält Informationen über alle Indikatoren verwendet. Es ist WICHTIG, dass sich der Spread nicht ändert, um eine fundierte Entscheidung über die Zukunft treffen zu können.
Meiner Meinung nach darf das System nicht mit einem Broker verwendet werden, der den Spread variiert, was die Verwendung von Interbank FX und FDD völlig ausschließt, da diese beiden Broker den Spread variieren.
Es mag andere Anbieter geben, aber nur Alpari (russisch, nicht britisch) und NF, die mir in den Sinn kommen, halten die Spreads fest.Ich denke, Sie haben einige gültige Erkenntnisse hier.
1- Wer variiert die Spreads nicht und unterstützt Metatrader4? Ich habe im Live-Forward-Trading gesehen, wie variierende Spreads dies wirklich zerstören.
2- Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie auf dem Autostop eingestellt und wenn Sie nichts dagegen haben, die EA Sie mit Ihren Einstellungen voreingestellt verwendet posten?
3- Glauben Sie, dass ein ATR-Filter könnte dies mehr als nicht Handelszeiten zu unterstützen ... Ich meine die Stunden-Filter ist nur eine Annahme, dass bestimmte Stunden vorhersehbar außerhalb der Wirksamkeit des Programms sind. Mir scheint, dass etwas, das mehr auf den tatsächlichen Marktindikator ausgerichtet ist, besser sein könnte als die Verwendung von außerhalb der Handelszeiten? Könnte es so einfach sein? Vielleicht sind Sie hier wirklich an etwas dran...
Ich werde einen weiteren Datendump zu diesem Thema durchführen und einige Informationen über die optimale ATR-Einstellung für einen Filter sammeln.
Es gibt Hinweise darauf, dass das Einfügen dieser...
int EnterMarket()
{
//wenn die Marktvolatilität außerhalb dieses Bereichs liegt, verlassen wir
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
return (0);
}
dies wird die Leistung verbessern
Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass > 0,0025 ebenfalls problematisch sein kann.