Großartiger EA im Backtest! - Seite 123
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folgen Sie der letzten Version, an der ich einige Änderungen vorgenommen habe *nur Logging System*
Cyberia Statistical File Final 2005b.zip:
Upload der Datei fehlgeschlagen.
Es tut mir leid, dass ich meinen Entwurf des Arbeitsblatts mit den Variablen zur Analyse der Ergebnisse nicht hochladen kann.
Mein Statistikunterricht an der Uni ergibt jetzt endlich einen Sinn! Außerdem werde ich es nächste Woche meinem Lehrer für Diskrete Mathematik zeigen, das fängt an, wirklich interessant zu werden! In Kürze sollten wir eine ernsthafte Analyse darüber bekommen, und einige andere Neuigkeiten ;]
**Wenn jemand das Arbeitsblatt sehen möchte, einfach eine PM an mich schicken und ich sende es per E-Mail.
Heute habe ich den Autor von CyberiaTrader, OpenStorm auf der Automated Trading Championship 2006 kontaktiert.
Unten ist, was ich ihm auf Englisch schreibe.
Could you please answer my questions?
1. At that championship why don`t you increase your risk to reach the top? increasing lot size i know that you could reach them!
2. Now, about your CyberiaTrader that you built, it's just amazing! i really appreciate your actions to release it as open-source in the first stages, my ask is for are you paying attention over the discussion about CyberiaTrader open-source on forums? (https://www.mql5.com/en/forum/174700)
I'm the user templar, which with help of some friends to bring the ideas, already started to make a good analysis over the CyberiaTrader's variables, such as, analyzing you deviations, distributions, mode, general patterns, and with quartiles intervals getting the quantity of "win / loss" with that thinking about some low impact filters (that block minimal quantities of trades possible, only chop down the losses).
I think with you [as creator, and your nice formation] we all could get much over it, some of that analysis process could be improved and done too to your professional-version, you help us to help you!
We here wish you good trades!Wochenbericht...
Zwei Wochen Demo mit CT v1.93b:
Es läuft wie im Backtest, aber mit einer niedrigeren Handelsrate...
lässt... warten...
Zwei Wochen Demo mit CT v1.93b:
Wie der Backtest, aber mit einer niedrigeren Handelsrate...
lets... wait...gute Arbeit
75% wie bei mir.
Ich habe festgestellt, dass er 100% seiner Long-Trades gewonnen hat. Sie können ein weiteres Benutzerprofil auf Ihrem PC anlegen und eine weitere Demo erstellen. Lassen Sie einfach jeden Benutzer angemeldet, und Sie können mehrere Demos auf einem PC laufen lassen.
Versuchen Sie vielleicht, eine mit den Einstellungen zu starten, die nur Long-Orders zulassen.
gute Arbeit
75% wie bei mir.
Ich habe festgestellt, dass er 100% seiner Long-Trades gewonnen hat. Sie können ein weiteres Benutzerprofil auf Ihrem PC anlegen und eine weitere Demo erstellen. Lassen Sie einfach jeden Benutzer eingeloggt, und Sie können mehrere Demos auf einem PC laufen lassen.
Versuchen Sie doch einmal, die Einstellungen so vorzunehmen, dass nur lange Aufträge erteilt werden.Das ist in der Tat gut, aber über 2 Wochen sind 100% nicht sehr aussagekräftig; ich denke, dass der Kauferfolg ein Ergebnis des Aufwärtstrends war, den es in diesen 2 Wochen hatte.
Vielleicht würde ich in einem Monat, wenn es den hohen Gewinnprozentsatz beibehält, eine weitere Demo nur mit Longs starten (das ist nett, das wusste ich nicht
);
Jedenfalls arbeiten Templar und ich (wir müssen die Uni-Prüfungen abschließen, um richtig weitermachen zu können) an einer statistischen Analyse über 1.93b;
Wir trennen alle von CyberiaLogic verwendeten Variablen auf die 3 Hauptmöglichkeiten (Kaufen; Verkaufen; Ungewissheit) und ihre Werte nach Perzentilen und kreuzen die Ergebnisse (Gewinn/Verlust) mit ihnen, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Filter über CyberiaLogic zu entwickeln (die jederzeit aktiviert/deaktiviert werden können);
Die Hauptidee ist, an den Verlusten zu arbeiten, sie einfach zu reduzieren, ohne die Gewinne zu beeinträchtigen, was bisher möglich zu sein scheint, und den Gewinnprozentsatz deutlich zu erhöhen (was wirklich schwierig ist);
Dafür bitten wir um Hilfe von Leuten, die daran interessiert sind, diese Arbeit mit uns zu entwickeln;
Das ist gut, in der Tat, aber über 2 Wochen 100% ist nicht viel signifikant; Ich denke, dass der Kauf Erfolg war ein Ergebnis der Aufwärtstrend es in diesen 2 Wochen bekam.
Vielleicht würde ich in einem Monat, wenn es den hohen Gewinnprozentsatz beibehält, eine weitere Demo nur mit Longs starten (das ist nett, das wusste ich nicht
);
Jedenfalls arbeiten Templar und ich (wir müssen die Uni-Prüfungen abschließen, um richtig weitermachen zu können) an einer statistischen Analyse über 1.93b;
Wir trennen alle von CyberiaLogic verwendeten Variablen auf die 3 Hauptmöglichkeiten (Kaufen; Verkaufen; Ungewissheit) und ihre Werte nach Perzentilen und kreuzen die Ergebnisse (Gewinn/Verlust) mit ihnen, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Filter über CyberiaLogic zu entwickeln (die jederzeit aktiviert/deaktiviert werden können);
Die Hauptidee ist, an den Verlusten zu arbeiten, sie einfach zu reduzieren, ohne die Gewinne zu beeinträchtigen, was bisher möglich zu sein scheint, und den Gewinnprozentsatz deutlich zu erhöhen (was wirklich schwierig ist);
Dafür bitten wir um Hilfe von Leuten, die daran interessiert sind, diese Arbeit mit uns zu entwickeln;Das war es, was ich versucht habe, und das Beste, was ich erreicht habe, waren etwa 71 % im Live-Handel. Ich hoffe, ihr könnt es besser machen. Im Live-Handel sind 71 % für mich immer noch unrentabel.
Das war es, was ich versucht habe, und das Beste, was ich erreicht habe, waren etwa 71 % im Live-Handel. Ich hoffe, ihr könnt es besser machen. Im Live-Handel sind 71% für mich immer noch unrentabel.
Es könnte nur ein Drawdown sein...
Außerdem, ppf Version verringern den Drawdown, opfern eine Menge Gewinn... es machte nur die Grafik flacher...
Ich denke daran, meine Live bald mit CT1.98b zu erstellen; und an der statistischen Analyse über CT mit Templar zu arbeiten...
Crown Forex
"Auch jetzt schaltet Crown Forex meinen Computer ab - es ist schon zweimal passiert"
Hmm, ich glaube, Sie müssen sicherstellen, dass die Microsoft-Updates nicht um 3 Uhr nachts ihr Zeug machen und neu starten. Das ist mir passiert, bevor ich merkte, dass alle meine Programme eines Morgens geschlossen waren. Überprüfen Sie Ihre Systemprotokolldateien und stellen Sie sicher, dass Autoupdate ausgeschaltet ist.
Eine andere Sache: MT hat gerade auf Build 198 aktualisiert und liefert völlig andere Ergebnisse als 197. Ich beschwere mich nicht, dass es viel besser ist, aber die Änderung der Build-Standards beim Backtesting macht das Leben doppelt schwer. Ich bekomme jetzt bessere Ergebnisse auf 15 Minuten ohne Indikatoren zu filtern nur die reine Logik. Allerdings scheint die wichtigste Einstellung ist die Werte Zeitraum Einstellungen. Damit wird überprüft, auf wie vielen Balken die Marktinformationen basieren, um das Risiko bei der Eröffnung von Future-Orders zu ermitteln. Interessante Ergebnisse zu finden, mit Fibo sequnce hier 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, obwohl die späteren Zahlen nehmen Stunden zu durchforsten nur ein paar Wochen von Daten als seine so sehr PC-intensiv. Ich glaube, Sie sollten sich hier an die Fib-Werte halten. Wir haben es hier mit Glück, Quoten und Verhältnissen im Rauschen zu tun und brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können:)
Ich stimme auch zu, dass das Risiko 0,5 betragen sollte, was etwa 2 Lots pro 10k eröffnet. Jeder mehr als das ist nur fragen für Ärger.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.crown forex begann in saudi-arabien im jahr 2004, der eigentümer aus jordanien mit saudi-partner, sein vorname ist ibrahim, alle büros von crown forex ist jetzt geschlossen in saudi-arabien, nachdem sie gestohlen millionen von saudis..... ibrahim ist jetzt von gesetzes wegen in saudi-arabien... es war registriert mit NFA, aber NFA storniert registrierung später.......
ich kann mehr Details über die Fälle von crown forex in Saudi Arabien liefern....
der saudi-arabische partner von crown forex ist jetzt im gefängnis, mit etwa 50 millionen us-dollar, die den menschen hier gestohlen wurden....es ist ein kleines refco...
hier ein kurzer Hintergrund über das Unternehmen und den Besitzer...
Vielleicht eine Alternative zur Verbesserung der Backtest-Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob das gültig ist, aber ich bin im mql-Forum darauf aufmerksam geworden. http://forum.mql4.com/4965
Ich glaube, PeriodGen ist ein Skript. Ich habe es in den Skript-Ordner gelegt und an den M1-Offline-Chart angehängt und bin mir nicht sicher, ob etwas passiert ist. Ich glaube, dass die Verwendung des Period_Converter-Skripts auch alle Timeframes synchronisiert.
Ich werde versuchen, Timeframes in einigen EAs hart zu kodieren und dann einen Backtest mit dem M1 Strategy Tester durchzuführen.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Für möglichst genaue Ergebnisse im Backtester:
1. nur Alpari-Daten verwenden (MT-Historie liefert seltsame Ergebnisse mit empfindlichen EAs)
2. Synchronisieren Sie alle Timeframes (ich habe ein kleines Skript dafür geschrieben) und legen Sie sie in den History-Ordner
3. codieren Sie Ihren Zeitrahmen im Tester fest (d.h. verwenden Sie iTime, iHigh, etc. verwenden Sie explizit PERIOD_?? anstelle von 0 oder Period() Funktion)
und lassen Sie Ihren EA nur auf einem 1-Minuten-Frame laufen)
4. Lassen Sie Ihren EA ein oder zwei Wochen lang in der Demo laufen und vergleichen Sie dann die Ergebnisse mit dem Tester für denselben Zeitraum.
Dann kommen Sie vielleicht näher an das wirkliche Leben heran. Das ist meine bittere Erfahrung mit Backtesting.
Angehängte Dateien:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Vielleicht etwas, vielleicht auch nicht.
Wackena
Vielleicht eine Alternative zur Verbesserung der Backtest-Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob dies gültig ist, aber es fing meine Aufmerksamkeit auf mql Forum. http://forum.mql4.com/4965
Ich glaube, PeriodGen ist ein Skript. Ich habe es in den Skript-Ordner gelegt und an den M1-Offline-Chart angehängt und bin mir nicht sicher, ob etwas passiert ist. Ich glaube, mit der Period_Converter Skript wird auch synchronisieren alle Zeitrahmen OK.
Ich werde versuchen, Timeframes in einigen EAs hart zu kodieren und dann einen Backtest mit dem M1 Strategy Tester durchzuführen.
irusoh1 2006.11.25 02:31
Für möglichst genaue Ergebnisse im Backtester:
1. nur Alpari-Daten verwenden (MT-Historie liefert seltsame Ergebnisse mit empfindlichen EAs)
2. Synchronisieren Sie alle Timeframes (ich habe ein kleines Skript dafür geschrieben) und legen Sie sie in den History-Ordner
3. codieren Sie Ihren Zeitrahmen im Tester fest (d.h. verwenden Sie iTime, iHigh, etc. verwenden Sie explizit PERIOD_?? anstelle von 0 oder Period() Funktion)
und lassen Sie Ihren EA nur auf einem 1-Minuten-Frame laufen)
4. Lassen Sie Ihren EA ein oder zwei Wochen lang in der Demo laufen und vergleichen Sie dann die Ergebnisse mit dem Tester für denselben Zeitraum.
Dann kommen Sie vielleicht näher an das wirkliche Leben heran. Das ist meine bittere Erfahrung mit Backtesting.
Angehängte Dateien:
periodgen.mq4 (7.83 KB)
Vielleicht etwas, vielleicht auch nicht.
WackenaDanke Wackena, aber ich denke, dass es einen einfacheren Weg gibt, einen guten Backtest zu machen:
1. Laden Sie MT4 build 200 von einem beliebigen Broker herunter und klicken Sie im History Center auf die Schaltfläche "Download";