Großartiger EA im Backtest! - Seite 120
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Wie wäre es, wenn jemand, der für diese 99%igen Modellierungstests eingerichtet ist, einen für das Jahr 2006 vom 1. Januar bis heute durchführt und ihn für uns veröffentlicht?
Die Frage ist noch nicht beantwortet
Wow, was für eine empfindliche, langatmige Antwort. Ich habe nicht nach einer Telefonbuchantwort zu den Einstellungen gefragt, und Sie sollten auch nicht davon ausgehen, dass ein Mitglied, nur weil es etwas fragt, nicht intensiv nach der Antwort gesucht hat.
Ich habe nur gefragt, warum das System bei den Standardeinstellungen keine Trades generiert (und ja, ich habe verdammt noch mal überprüft, ob es die gleichen Einstellungen sind, die Sie auf Ihrem Ergebnisblatt angegeben haben, bevor ich gefragt habe).
FxNorth
Wie wäre es, wenn jemand, der für diese 99%igen Modellierungstests eingerichtet ist, einen für 2006 vom 1. Januar bis heute durchführt und ihn für uns veröffentlicht?
Hey, ich habe Ihre gleichen Broker archiviert.. jetzt die 1,93 ab sieht aus wie Ihre Gewinne
Sie haben eine große Arbeit über den Filter getan!
Jetzt versuche ich, das Logging-System zu verbessern, um mehr Variablen zu erhalten... und es als CSV auf Arbeitsblatt zu binden
Einige Variablen, die ich einfüge, sind
CCI
EntscheidungsWerte
Divergenz
orderType
hasWon
und einige andere...
Ich frage mich, wie lange der Handel geöffnet war, um Gewinn/Verlust zu erhalten.
später... all diese Zahlen in einigen Tabellen/Diagrammen sortieren und dann den Filter verbessern oder einige Änderungen an der Handelslogik vornehmen
Was die 99% von Januar bis heute angeht, so bräuchten wir diese Art von Daten, um diesen Test zu machen. Ich habe gerade dieses Projekt gefunden (einige Leute, die zusammenarbeiten, um echte Marktdaten zu protokollieren, klassifiziert nach Broker)
und über M1-Feed von 1999 bis 2006 klingt gut?
Derneue MetaTrader 4 Build 199 (*Herunterladen und Importieren von Daten im History Center hinzugefügt)
es lädt alle Datencharts herunter, so dass wir jetzt immer 90% Modellqualität erhalten können... das ist alles für jetzt
Hey, ich habe Ihre gleichen Broker archiviert.. jetzt die 1.93 ab sieht aus wie Ihre Gewinne
Sie haben eine großartige Arbeit über den Filter gemacht!
Jetzt versuche ich, das Protokollierungssystem zu verbessern, um mehr Variablen zu erhalten und sie als CSV in ein Arbeitsblatt einzubinden.
Einige Variablen, die ich einfüge, sind
CCI
EntscheidungsWerte
Divergenz
orderType
hasWon
und einige andere...
Ich frage mich, wie lange der Handel geöffnet war, um Gewinn/Verlust zu erhalten.
später... all diese Zahlen in einigen Tabellen/Diagrammen sortieren und dann den Filter verbessern oder einige Änderungen an der Handelslogik vornehmen
Was die 99% von Januar bis heute angeht, so bräuchten wir diese Art von Daten, um diesen Test zu machen. Ich habe gerade dieses Projekt gefunden (einige Leute, die zusammenarbeiten, um echte Marktdaten zu protokollieren, klassifiziert nach Broker)
und über M1-Feed von 1999 bis 2006 klingt gut?
Neuer MetaTrader 4 Build 199 (*Herunterladen und Importieren von Daten im History Center)
es lädt alle Datendiagramme herunter, so dass wir jetzt immer 90% Modellqualität erhalten können... das ist alles für jetztFantastisch...
90% der Modellierungsqualität von 1999 bis 2006 wäre ein wirklich gutes Feld für uns, um nicht nur CT 1.93a, sondern jeden EA zu testen...
Wir arbeiten noch daran, wie wir 99% erreichen können (das ist nicht einfach)...
Ich installiere bereits MT4 v1.99 (erinnern wir uns daran, dass wir diese "neutrale" Plattform nutzen können und uns bei jedem Demo- oder Real-Account-Server eines Brokers anmelden können, per IP, Log-in und Passwort), aber um zu vermeiden, dass ich die historischen Daten durcheinander bringe, benutze ich sie zur Zeit nur für Backtests...
1.93ppf
PPF steht für "putting pips first"
Ja, ich habe noch eine weitere Änderung vorgenommen, und hier ist das Konzept, das ich gerade teste.
Gestern habe ich zwei Trades gewonnen und einen Trade verloren. Der Verlust hat die beiden Gewinne zunichte gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Der Stoploss bei 17 machte den Verlust zu -17. Dieser Teil ist behoben, aber was ist mit den Gewinnen... ach, die werden durch die Wahrscheinlichkeitslogik von CT bestimmt. Er nimmt Gewinne mit, wenn er denkt, dass sich die Wahrscheinlichkeiten drehen. So manchmal nimmt es Gewinn mit weniger als 7 Pip Gewinn in der Position. gestern meine beiden Gewinne waren +7 und +8, dass =15 insgesamt, die zwei weniger als der Verlust war. Ich habe mir überlegt, dass, wenn der Stop-Loss bei 17 liegt, ich mindestens 9 Gewinne akzeptieren sollte, da dies erforderlich ist, um 17 in zwei Trades zu übertreffen. In dieser Version werden zwei Gewinner einen Verlierer ausgleichen, weil ich festgelegt habe, dass unabhängig davon, was die CT-Wahrscheinlichkeitslogik sagt, wenn die Position sich nicht um mindestens 9 Pips verbessert hat, NICHT ausgestiegen werden soll.
In diesem Update ist dieser Befehl also fest in die Marktausstiegsfunktion kodiert.
Es scheint aus dem Test, dass ja dies hat einige negative Auswirkungen auf die Gewinn-Verlust-Verhältnisse sind sie bis zu den mittleren 70's % statt der Mitte und oberen 80's % jedoch, wenn sie immer noch über 66% dann ist es immer noch gewinnen mehr als 2 zu 1 und das ist alles, was es jetzt tun muss.
Auch hier bleibt abzuwarten, wie das im Live-Konto funktioniert. Der Backtester sagt, dass es immer noch funktionieren sollte. Ich werde das live mit maxlots=.01 laufen lassen und Pips auf die Ergebnisse zählen. Wenn wir das Pip-Spiel gewinnen, wird das Geldspiel folgen.
scheint, wie ich etwas wie dies bereits versucht, ich erinnere mich nicht. aber es scheint, wie dies nur funktionieren könnte... dass relative Drawdown ist nur 8,09% auch wenn erlaubt, maxlots=10 und Risiko 1, die es zu max Lose wirklich schnell in meinem Backtester nimmt. 8,09 ist nicht' schlecht.
Wow, was für eine empfindliche, langatmige Antwort. Ich habe nicht nach einer Antwort aus dem Telefonbuch gefragt, und Sie sollten auch nicht davon ausgehen, dass ein Mitglied, nur weil es etwas fragt, nicht intensiv nach der Antwort gesucht hat.
Ich habe lediglich gefragt, warum dieses System bei den Standardeinstellungen keine Geschäfte generiert (und ja, ich habe verdammt noch mal überprüft, ob es die gleichen Einstellungen waren, die Sie auf Ihrem Ergebnisblatt angegeben hatten, bevor ich gefragt habe).
FxNorthEs tut mir leid, dass Sie beleidigt sind, aber Sie wissen, dass Ihnen niemand auf dieser Website etwas schuldet. Am allerwenigsten mir. Ich weiß nicht, warum Sie keine Trades generieren. Ich habe vorhin nicht geantwortet, weil ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll. Warum lassen Sie Ihre Wut an mir aus? Meine Kommentare waren nicht an Sie gerichtet.
Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich schlage vor, dass Sie, wenn Sie es herausgefunden haben, Ihre Lösung posten, damit andere, die vielleicht die gleichen Probleme haben, sie nach Ihrem Beispiel lösen können.
PPF steht für "putting pips first" ja ich habe noch eine weitere Änderung hinzugefügt und hier ist das Konzept, das ich jetzt teste.
Folgen Sie meinen Backtests mit PPF, ich füge auch ein gebundenes Arbeitsblatt mit fast allen Variablen aus den Ergebnissen meines letzten Beitrags bei (es hat mehr als 1200 protokollierte Trades)
Was die Pips angeht, so hat die PPF-Version weniger Pips als Ihre letzte Version
Folgen Sie meinen Backtests mit PPF, ich füge auch ein gebundenes Arbeitsblatt mit fast allen Variablen aus den Ergebnissen meines letzten Beitrags bei (es hat mehr als 1200 protokollierte Trades), in dem es um Pips geht, die PPF-Version hat weniger Pips als Ihre zuletzt gepostete Version
Hey, das ist eine wirklich gut aussehende Arbeit, Templer! Deine Tabelle gefällt mir sehr gut. (Spalte b und c sind gegenüber ihren jeweiligen Bezeichnungen vertauscht) Welche Erkenntnisse und Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Mir ist aufgefallen, dass Ihr Backtest besagt, dass Sie 72 % der Short-Positionen und 73,53 % der Long-Positionen gewinnen. Das sieht für mich gut aus, wenn die Gewinne nicht weniger als +9 und die Verluste nicht mehr als -17 betragen. Das sollte doch funktionieren, oder?
okay... lol
Lassen Sie es uns noch ein bisschen komplizierter machen:
Build 200 wurde bereits veröffentlicht:
um die Verbesserungen zu überprüfen: http://www.metaquotes.net/news
Nun, das sieht für mich gut aus, wenn die Gewinne nicht weniger als +9 und die Verluste nicht mehr als -17 sind. Das sollte doch funktionieren, oder?
Wie folgen meinem letzten Beitrag Backtest, konnte ich sehen, dass die Strategie *add minimalen Gewinn zu 9 Pips oder einfache PPF * war nicht so gut, wie wir weniger Gewinn am Ende bekam.
Ich brauche etwas Hilfe, um einige Dinge in die statistische Datei mit mql4
zu machen verwirrt)
- Wie kann man Daten am Ende einer Zeile in der Datei hinzufügen?
(denn wenn ein Handel geöffnet ist, schreibe ich eine Zeile mit vielen Daten, aber wenn der Handel geschlossen wurde, muss ich einige weitere Daten in derselben Zeile hinzufügen.)
- Wie kann ich die Zeit ermitteln, in der der Handel geöffnet war, entweder als Gewinn oder als Verlust?
- Wie kann ich eine Funktion aufrufen, wenn ein Handel auf der Serverseite geschlossen wurde *StopLimit*?
Die Idee war, eine csv-Datei mit den folgenden Daten pro Handel an ein Arbeitsblatt zu senden
- Pips gewonnen/verloren
- Verstrichene Zeit bis zur Schließung*
- Alle CyberiaLogic-Variablen
- CCI-Wert (bei Eröffnung und *falls möglich* bei Schließung)
- Divergenz
- Vorschläge?
*Ich denke, dass solche Informationen wirklich wichtig sind, vielleicht könnten wir später einige Entscheidungen treffen wie "90% der Trades, die mehr als 3 Stunden mit Verlust eröffnet wurden, oder nie mehr als X Pips Gewinn erreichen" und dann einige Änderungen am Code vornehmen.
Ich denke, dass wir diesen Experten wirklich verbessern könnten, wenn ein solches statistisches Analysewerkzeug funktioniert.
Beachten Sie auch die Änderungen, die ich an der Version 1.93 als Minor Release A** vorgenommen habe:
- Hinzufügen der Funktionen WriteFileHeader und logTrade zur Optimierung der Codegröße.
- Externer Parameter für den Namen der zu schreibenden Statistikdatei im Ordner tester/files/NAME hinzugefügt
- den Parameter OneTradePerBar an das Ende der Eingabeliste gesetzt.
- die restlichen russischen Kommentare ins Englische übersetzt.
**Nur um daran zu erinnern, dass die Änderungen nur für das Logging-System gelten, die Ergebnisse sind die gleichen!