Von der Praxis zur Theorie und zurück zur Praxis - Seite 43
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линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
solange die Serien selbst grundlegend miteinander verbunden sind, sonst ist alles sinnlos
Im Devisenhandel sind die Paare nicht kointegriert, aber es ist möglich, aus mehr als zwei Paaren eine stationäre Kombination zu finden
nicht wirklich
nur in einem relativ kurzen Intervall können Paare vorgeben, kointegriert zu sein und sogar den ADF-Test und andere ähnliche Tests bestehen
und dann verbreiten sie sich unweigerlich
Seine Gleichgewichtskurve ist stationär und ergodisch
es war wahrscheinlich keine echte Grafik
Bei einfacheren synthetischen Anlagen werden weniger Vermögenswerte eingesetzt, aber sie haben z. B. geringe Gewinne aus jeder Reihe von Geschäften, die Geschäfte sind recht selten und können sich teilweise über Monate hinziehen - Spreads und Swaps "fressen" alle Gewinne auf.
Diese Art von Daten ist besser mit Aktienindizes zu ermitteln, aber auch hier kann es für einen Monat oder länger zu hängenden Lücken (Korridorverschiebungen) kommen.
nur über ein relativ kurzes Intervall können Paare vorgeben, kointegriert zu sein und sogar den ADF-Test und andere ähnliche Tests bestehen
OK, lass uns spielen...
Erklären Sie mir die "Kointegration" und den "ADF-Test und andere ähnliche Tests" fürein "Portfolio mit mehr als zwei Vermögenswerten" (c).
OK, lass uns spielen...
Erklären Sie mir die "Kointegration" und den "ADF-Test und andere ähnliche Tests" fürein "Portfolio mit mehr als zwei Vermögenswerten" (c).
in einem relativ kurzen Zeitraum
in einem relativ kurzen Zeitraum
Erklären Sie mir die "Kointegration auf einem relativ kurzen Intervall" und den "ADF-Test und andere ähnliche Tests" für "ein Portfolio von mehr als zwei Vermögenswerten" (c).
Ist das besser?
Erläutern Sie mir die "Kointegration bei der kürzesten Befragung" und den "ADF-Test und andere ähnliche Tests" für "ein Portfolio mit mehr als zwei Vermögenswerten" (c).
Ist das besser?
nichts könnte einfacher sein.
ein Portfolio optimieren, z. B. mit MGC wie folgt
diese Zahlen in eine csv-Datei zu entladen und sie auf ein beliebiges Statistikpaket (z. B. gretl) anzuwenden, das mit ADF oder KPSS oder einem anderen Stationaritätstest ausgestattet ist
können Sie ein solches Intervall wählen, in dem das Portfolio nahezu ununterscheidbar von der stationären Reihe ist
eine manuelle Überprüfung in Excel durch Regression der Rückstände ist ebenfalls möglich
(Ich bin zu faul, um das zu überprüfen)
Ich erinnere mich, dass es 3 oder sogar 4 Versionen des Tests in ADF gibt, und dort muss man sich mit Lag-Parametern befassen
Es scheint, dass Kointegration für integrierte Reihen definiert ist. Wurde bereits von jemandem festgestellt, dass Währungspreisreihen solche sind?
Das ist schon lange her. Jede Menge Material online.
Zum Beispiel
"Fazit: Die Hypothese einer Einheitswurzel wurde widerlegt; die Reihe der relativen Schlusskurssteigerungen des Währungspaares EUR/USD ist stationär.
Wir stellen also fest, dass die Schlusskursreihe des Währungspaares EUR/USDein integrierter Wert erster Ordnung ist". (с)
Mach dich nicht lächerlich
Machen Sie sich nicht lächerlich.
sehr gut begründet )))))
und vor allem über die Verdienste ))))
Fazit: Die Hypothese einer Einheitswurzel wurde widerlegt; die Reihe der relativen Schlusskurssteigerungen des Währungspaares EUR/USD ist stationär.
Nun, jeder weiß verdammt gut, dass fast jedes Instrument deltastationär ist (Renditen oder Logreturns), aber das ist nicht der Punkt
es wäre seltsam, wenn Forex plötzlich nicht mehr DS wäre hehe
So etwas muss man nicht in aller Öffentlichkeit zeigen.