Von der Praxis zur Theorie und zurück zur Praxis - Seite 41
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Der Träumer lügt nie (außer im Falle des offensichtlichsten Trollings, wenn er sagt, tot ist tot, wenn zur Fabrik ist zur Fabrik)
Mein Fehler, ich habe wie immer nur zitiert, Sie hätten die Erzählung über die Fabrik beenden sollen und es wäre dasselbe wie immer gewesen
Mein Fehler, ich habe wie immer nur zitiert, ich hätte die Geschichte über die Pflanze beenden sollen und es wäre dasselbe wie immer gewesen
die Pflanze ist nicht so furchterregend wie sie aussieht, sie ist in Ordnung
Übrigens hat sich heute herausgestellt, dass es ein Werk oder vielmehr eine Gruppe von Chemiewerken namens New Hope gibt.
In der Fabrik ist es nicht so beängstigend, wie es vielleicht scheint.
Wenn Sie erst einmal eine Weile in der Fabrik sind, könnte ich sogar darüber nachdenken, mir diese Ermahnung nicht mehr anhören zu müssen.
Ach ja, ich habe diesen Beitrag verpasst........
Es gab eine Spillover-Theorie, die in Wirklichkeit sehr fehlerhaft ist, weil die Korrelation zwischen einer fallenden und einer steigenden Währung immer unterschiedlich ist.
selbst wenn wir auf wundersame Weise alle Volumina in der Devisenbank zu sehen bekommen, wird es selbst dann eine nicht-lineare Beziehung geben
es geht nicht um die harte Korrelation der Cross-Rates, sondern um das Ausmaß der Bewegungen
obwohl es natürlich immer eine "Finanzierungswährung" gibt, durch die Kapital in die Zielwährung fließt, und die natürlich davon betroffen sein wird.
aber man kann das Ausmaß der Bewegung nicht vorhersagen.
Es gab ein Thema über die Bildung einer Reihe von linearen Gleichungen durch Währungspaare mit einer 4*4-Matrix, wobei jede Gleichung eine Ebene im 4-dimensionalen Raum darstellt.
Ich weiß nicht mehr, was im rechten Teil war, aber wahrscheinlich eine konstante Verschiebung (wie ein freier Term in der Regression)
aber am Ende stellt sich heraus, dass es ein extrem dummer Handel ist, zu warten, bis er nach der Abweichung in die bedingte "Mitte" zurückkehrt
aber Sie können auch einfach ein beliebiges Renditeportfolio handeln
(was unter den richtigen Bedingungen auch ohne Matrizen sinnvoll ist)
Es scheint ein Fehler im Mechanismus der Gewinnberechnung in MT4 gefunden worden zu sein, und wenn man ein Mega-Portfolio eröffnet und es schnell wieder schließt, kann man aus dem Nichts Gewinne erzielen
Ich weiß nicht, wie der Gewinn berechnet wird, und ich bin nicht sicher, ob es sich um einen Markthandel handelt oder nicht.
Ich weiß nicht, wer wo Gewinne einfährt). Was ich weiß, ist, dass die Währungen miteinander verbunden sind und sich nicht weit von ihrem Schwerpunkt entfernen können.
In der Abbildung im weißen Oval sind die Währungen dargestellt. Sie charakterisieren und kontrollieren eindeutig das Verhalten von Paaren.
Ein solches System kann 20 % pro Tag einbringen. Warum in eine Fabrik gehen, wenn man eine kaufen kann))
Ich weiß nicht, wer wo überläuft). Was ich weiß, ist, dass die Währungen miteinander verbunden sind und sich nicht weit von ihrem Schwerpunkt entfernen können.
Das weiße Oval in der Abbildung zeigt die Währungen. Sie charakterisieren und kontrollieren eindeutig das Verhalten von Paaren.
Ein solches System kann 20 % pro Tag einbringen. Warum in eine Fabrik gehen, wenn man eine kaufen kann))
Was wird als Schwerpunkt angenommen?
Etwas spät, aber ich glaube, der Autor spricht von MAE\MFE-Analyse und -Optimierung. Zumindest zu Beginn des Threads auf den ersten 4 Seiten.
Was wird als Schwerpunkt angenommen?
Null.
Ein solches System kann 20 % pro Tag bringen.
Vielleicht aber auch nicht. Oder es könnten -20 % pro Tag sein.
Versuchen Sie, sich wieder zum Graalisten zu machen, damit die Leute auf Ihr Profil kommen und Ihre Produkte kaufen? Und Sie haben noch nie woanders als in der Demo gehandelt.
Er wird die Fabrik kaufen, Rentner, von seiner Rente! )))