Kann man die SB-Karte von der Preiskarte unterscheiden? - Seite 10

 
TheXpert:

Ich kann Ihnen nichts über die Bestechungsgelder sagen, ich spreche nur mit normalen Menschen)

Ein Händler ist also im Altslawischen ein Gauner.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ein Händler ist also im Altslawischen ein Gauner.

in der modernen Auslegung, nein.

Was die Makler betrifft, so ist es ihnen nicht gelungen, mit anderen Händlern zu handeln, aber sie haben es geschafft, sie loszuwerden.

Ich bin ganz

 
Alexander_K:

Man muss mit den richtigen Zecken arbeiten. IMHO.

Natürlich gibt es eine Logik, aber es geht nicht um Ticks, Sie müssen die Daten filtern, aber nicht Ticks.... ein Tick ist die Tatsache des Auftretens eines neuen Preises und nichts weiter, was mit diesem Tick passiert ist, kann man erst nach einiger Zeit wissen, und diese Zeit ist viel größer als ein Delta zwischen mehreren Ticks, d.h. der Wert eines Ticks ist nicht der Tick selbst, sondern sein Wert in der Zukunft, d.h. das Problem besteht darin, "den Preis dieses Ticks" in der Zukunft abzuschätzen, und wenn das so ist, wie kann ein Tick besser sein als ein Balken?...klar, wenn Sie von einem perfekten Tick träumen wollen, dann können Sie das auch ohne

Hier das Video, das unterhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120 veröffentlicht wurde.

2 Minuten ab 8:35 Uhr

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Ja, ich erinnerte mich auch daran, wie sich Preisreihen von Random Walks unterscheiden können - Preisreihen haben oft eine Selbstähnlichkeit bei verschiedenen TFs - warum das so ist, habe ich mich schon lange gefragt, aber alle Informationen im Internet drehen sich um Fraktalität und Methoden zu deren Schätzung
 
Igor Makanu:
Ja, ich erinnerte mich auch daran, wie sich Preisreihen von Random Walks unterscheiden können - Preisreihen haben oft Selbstähnlichkeit bei verschiedenen TFs - warum das so ist, interessiert mich schon lange, aber alle Informationen im Netz beschränken sich auf Fraktalität und Methoden zu ihrer Schätzung

SB ist auch von Natur aus selbstähnlich und fraktal.

 

Fraktionale Brownsche Bewegung

EURUSD


 
2Eigenschaften

https://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion#Long-range_dependence

Hier haben Sie Zufallsreihen mit fast allen Eigenschaften von Zitaten, Sie können auch die Weierstraß-Mandelbrot-Funktion verwenden

 

Ich habe den Eindruck, dass Novaja implizit versucht, eine Antwort auf die folgende Frage zu finden:

Ist es möglich, nachdem man gelernt hat, wie man mit künstlicher SB Geld verdienen kann, den Algorithmus auf Preisreihen zu übertragen und echtes Geld zu verdienen?

Nun, was soll man sagen... Und warum untersucht man künstliche SB und nicht gleich die Preisreihen?

Ich kann davon ausgehen, dass, sobald ein solcher Algorithmus gefunden ist, die Aufgabe der Umwandlung einer Preisreihe in eine klassische SB, wie eine Brownsche Bewegung, in vollem Gange sein wird. Etwas, das ich in meiner Branche tue (bereits getan habe...). Und solange es keinen solchen gewinnbringenden Algorithmus gibt, sollten Sie sich nicht mit solchen Umrechnungen befassen. Haben Sie es erraten?

Ich möchte Sie beruhigen: Der Automat verfügt zum Beispiel über einen Algorithmus, um bei SB Gewinne zu erzielen.

 
Олег avtomat:

SB ist auch von Natur aus selbstähnlich und fraktal.

Du hast wahrscheinlich recht, aus irgendeinem Grund habe ich bei dem Begriff SB eine Assoziation mit weißem Rauschen.

Alexander_K:

Nun, was soll ich sagen... Warum sollte man künstliche SB untersuchen und nicht gleich die Preisreihen?

weil man mit Pseudo-Zufallsdaten nicht einmal Geld verdienen kann... aber wenn man es kann, bedeutet das, dass man ein mathematisches Gerät gefunden hat, das mit großen Daten arbeiten kann.... mit ACF kann man die von @Maxim Dmitrievsky erwähnteWeierstraß-Mandelbrot-Funktion vorhersagen????

Der Ansatz ist imho richtig - zuerst lernt man, mit denselben Daten zu arbeiten, die man versteht oder erzeugt, dann lernt man und versucht, sie auf eine Preisreihe anzuwenden.

SZZY: Haben Sie schon einmal versucht, mit einem Hammer auf Fliegen einzuschlagen? So ist es, wenn man versucht, alles, was einem einfällt, aus einem Kurschart zu ziehen - nehmen Sie den Hammer und legen Sie los...! )))

 
Alexander_K:

Ich habe den Eindruck, dass Novaja implizit versucht, eine Antwort auf die folgende Frage zu finden:

Ist es möglich, nachdem man gelernt hat, wie man mit künstlicher SB Geld verdienen kann, den Algorithmus auf Preisreihen zu übertragen und echtes Geld zu verdienen?

Nun, was soll man sagen... Und warum untersucht man künstliche SB und nicht gleich die Preisreihen?

Ich kann davon ausgehen, dass nach dem Auffinden eines solchen Algorithmus die Aufgabe der Umwandlung einer Preisreihe in klassische SB, z.B. in Brownsche Bewegung, in vollem Gange sein wird. Etwas, das ich in meiner Branche tue (bereits getan habe...). Und solange es keinen solchen gewinnbringenden Algorithmus gibt, sollten Sie sich nicht mit solchen Umrechnungen befassen. Haben Sie es erraten?

Ich möchte Sie beruhigen: Automat verfügt zum Beispiel über einen Algorithmus, mit dem sich bei SB Gewinne erzielen lassen.

Man muss nur lernen, einige der oben genannten Eigenschaften zu interpretieren, und schon kann man etwas verdienen, zumindest nicht mit Automaten, sondern wenn man verstanden hat, was Selbstähnlichkeit und Gedächtnis sind

Deshalb ist die Analogie zu SB nützlich, anstatt zu leugnen, dass der Markt nicht SB ist.