Regelmäßigkeit oder Zufälligkeit - Seite 59
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Schon wieder diese kryptischen Formeln:)
Wirklich?
Der Mann kam aus der Fabrik, hatte ein paar Bier getrunken und dachte, ich würde etwas Kluges ins Forum schreiben.
Ich bin nicht klug geworden.
"..."Er wird das Land bewirtschaften,
Er wird Gedichte schreiben."
)))
"...Er wird das Land bewirtschaften,
Er wird Gedichte schreiben."
)))
:)
Man sollte nach Ereignissen diskretisieren, d.h. ausgedünnte Ticks unter Berücksichtigung von Tickvolumen und Zeit. D.h. zum Zeitpunkt der maximalen Zeckendichte sollte das Probenvolumen einem streng definierten Zeitfenster entsprechen, zum Zeitpunkt der minimalen Dichte einem anderen, aber ebenfalls streng definierten.
Der Markt ist NICHT selbstähnlich, wie es Ihnen scheint. Sie hat nur die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit in einem bestimmten Zeitrahmen.
Der Markt ist NICHT selbstähnlich, wie es Ihnen scheint. Sie hat nur die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeitstruktur.
Der Markt ist NICHT selbstähnlich, wie es Ihnen scheint. Sie hat nur die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeitstruktur.
Machen Sie ihn nicht nervös, sein Blutdruck ist ohnehin schon hoch.
Machen Sie ihn nicht nervös, sein Blutdruck ist ohnehin schon hoch.
Unter dem Tisch)))
Der Markt ist NICHT selbstähnlich, wie es Ihnen scheint. Sie hat nur die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeitstruktur.
Was soll das heißen, ich verstehe den Sinn nicht? In welcher Zeitstruktur ist sie selbstähnlich und in welcher nicht und was ist mit Zeitstruktur gemeint?
Vor einiger Zeit habe ich Sie gebeten, eine Karikatur zu erstellen - wie sich die Verteilung der Inkremente bei verschiedenen Stichprobengrößen verhält. Für Tickdaten und für OPEN M1, zum Beispiel.
Sie hätten gesehen, dass sich diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion interessant verhält: Sie schrumpft und dehnt sich im Laufe des Tages aus. D.h. es kann nicht behauptet werden, dass der BP im Tagesverlauf, unabhängig von der Stichprobengröße, selbstähnlich ist. Innerhalb eines Zeitfensters = Handelssitzung, Tag usw. - ja, es gibt Anzeichen für Stationarität und Selbstähnlichkeit, ansonsten nicht.
Vor einiger Zeit habe ich Sie gebeten, eine Karikatur zu erstellen - wie sich die Verteilung der Inkremente bei verschiedenen Stichprobengrößen verhält. Für Tickdaten und für OPEN M1, zum Beispiel.
Sie hätten gesehen, dass sich diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion interessant verhält: Sie schrumpft und dehnt sich im Laufe des Tages aus. D.h. es kann nicht behauptet werden, dass der Blutdruck innerhalb eines Tages selbstähnlich ist, unabhängig von der Stichprobengröße. Innerhalb eines Zeitfensters = Handelssitzung, Tag usw. - ja, es gibt Anzeichen für Stationarität und Selbstähnlichkeit, ansonsten nicht.