Kann man die SB-Karte von der Preiskarte unterscheiden? - Seite 7
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Wenn keine konstanten Komponenten unterschieden werden können, dann ist der Prozess natürlich zufällig, was gibt es dann noch zu bedenken?
Was die Preisreihen betrifft, so ist der Trend eine konstante Komponente - nun, er existiert, egal wie man argumentiert, aber "wenn keine konstante Komponente herausgegriffen werden kann":
- Es gibt Trends, aber nur in der Geschichte.
- wir können keine Methode finden, um zukünftige Trends vorherzusagen.
und? sind die Preisreihen zufällig? können wir nicht eine konstante Komponente - einen Trend - ausmachen? - Selbst saisonale Schwankungen in den Preisreihen sind nicht vorhersehbar, zum Teufel mit den Währungen und sogar den Rohstoffmärkten.
Wenn die Marktteilnehmer Informationen haben, bedeutet dies, dass es einen Trend gibt, aber wenn es keine Informationen gibt, handelt es sich um eine zufällige Fluktuation, d.h. es gibt zwei mathematische Modelle, die sich in den Preisreihen gegenseitig ersetzen
Dieses Thema taucht regelmäßig in diesem Forum auf, ich suche normalerweise nach den Beiträgen von Prival, er hat sogar irgendwo eine Patentstudie über die "Definition von Zufallsprozessen" gepostet, Sie sollten nachhttps://www nach seinen Beiträgen suchen.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Früher habe ich Karten mit GPS gezeichnet. Früher habe ich eine Münze geworfen - bei "Kopf" einen Tick nach oben, bei "Zahl" einen Tick nach unten, dann habe ich aus diesen Ticks Minutenbalken gebildet und sie in MT eingegeben. Rein visuell stellte sich dies als ein Haufen Mist heraus - der Preis flog wie verrückt, was in der Realität natürlich nicht der Fall ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Diagramm eines solchen SB visuell wie ein echtes Kursdiagramm aussieht, wenn 70% der Ticks zusammenhängen, d.h. wenn ein aktueller Tick nach oben geht, geht der nächste nach unten und umgekehrt. Ein solches Diagramm wird besonders realistisch, wenn die Anzahl der erzeugten Ticks entsprechend den Veränderungen der täglichen Volatilität moduliert wird.
In diesem Fall wird die Verteilungsform so, wie sie von danminin oderVizard_ im oberen Bild gezeichnet ist.
Aber es nützt nichts.Was die Preisreihen betrifft, so ist der Trend eine konstante Komponente - nun, er ist da, egal wie sehr man argumentiert, aber "wenn keine konstante Komponente unterschieden werden kann":
- Es gibt Trends, aber nur in der Geschichte.
- wir können keine Methode finden, um zukünftige Trends vorherzusagen.
und? sind die Preisreihen zufällig? können wir nicht eine konstante Komponente - einen Trend - ausmachen? - Selbst saisonale Schwankungen in den Preisreihen sind nicht vorhersehbar, zum Teufel mit den Währungen und sogar den Rohstoffmärkten.
Wenn die Marktteilnehmer Informationen haben, bedeutet dies, dass es einen Trend gibt, aber wenn es keine Informationen gibt, handelt es sich um eine zufällige Fluktuation, d.h. es gibt zwei mathematische Modelle, die sich in den Preisreihen gegenseitig ersetzen
Dieses Thema taucht regelmäßig in diesem Forum auf, ich suche normalerweise nach den Beiträgen von Prival, er hat sogar irgendwo eine Patentstudie über die "Definition von Zufallsprozessen" gepostet, Sie sollten nachhttps://www nach seinen Beiträgen suchen.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Was zum Teufel sind die Wartezeiten und die Staus? Die Zitate sind willkürlich, es ist ein willkürliches Geschwafel. Genau darum geht es in diesem Thema.
es gibt kein "ein bisschen daneben" oder "manchmal daneben und manchmal nicht".einer im Wald und einer außerhalb des Waldes...
Ich empfehle die Lektüre sehr:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre technischen Anwendungen
Moskau: Nauka. 1988 (Physik- und Mathematikbibliothek für Ingenieure). - 480 с.
Genau nach Wentzel wurde an unserer Universität Statistik gelehrt, und ich versuchte immer noch, den Verlauf der Preise in das Prokrustesbett der Normalverteilung "einzupassen". Niemals. Entweder senken wir das Signifikanzniveau auf 0,5 oder weniger (aber wer braucht schon eine so niedrige Signifikanz), oder wir verwerfen die Nullhypothese, dass die Preisbewegung durch die Normal- oder Gleichverteilung beschrieben wird (ich habe nur zwei Verteilungen untersucht, aber ich denke, dass die Überprüfung aller anderen Verteilungen zum gleichen Ergebnis führen wird).
Zitate sind zufällig, es ist ein zufälliger Ausreißer.
Es ist nicht nur das, es sind die Schwänze, aber der Unterschied ist nicht so groß.
oder?
es ist in logarithmischer Skalierung. Zur Erläuterung: In der Abbildung ist ein zweiseitiger Exponent in Rot und eine Preisverteilung in Blau zu sehen, der zweiseitige Exponent hat schwerere Schwänze und eine hohe Kurtosis, aber wir können auch in diesem Fall sehen, dass die Schwänze der Preisverteilung ebenfalls außerhalb dieser Verteilung liegen, ganz zu schweigen von der Normalverteilung.
natürlich nicht )
Wie das? Nichtperiodische Zyklen zählen nicht
Wie können Sie feststellen, dass es sich um einen völlig anderen Prozess handelt?
Dimitri, komm schon, mach dich nicht lustig".
Es gibt einen Teil der Statistik - die Hypothesentests. Wir haben ein Beispiel (ich habe sowohl Preisschritte mit jedem Tick als auch nur Preiswerte mit jedem Tick überprüft). Und dann gibt es noch den Standardtest, ob diese Stichprobe die Normalitätskriterien der Verteilung erfüllt. Wir akzeptieren die Nullhypothese und die Alternativhypothese über die Art der Verteilung, berechnen das Kriterium und verwerfen eine der Hypothesen. Ich habe hauptsächlich das Shapiro-Wilk-Kriterium verwendet, da ich hauptsächlich auf Normalität getestet habe. Ich habe auch einenChi-Quadrat-Test auf Gleichförmigkeit und Normalität durchgeführt, und die Nullhypothese (Gleichförmigkeit oder Normalverteilung) wurde ebenfalls abgelehnt.
Ein erfolgreicher Händler sucht nach Investoren, nicht nach Padawanen. Was bringt es also, die gehirngewaschenen Exzerpte von irgendeinem Prival zu lesen?
Ein erfolgreicher Händler sucht Investoren, keine Padawane. Was bringt es also, Auszüge aus dem Hirnbrei irgendeines Prival zu lesen?
Nun, diese Erfolgsgeschichte wird von jedem wiederholt, ich kann weitere 5 Leute finden, die früher erfolgreich waren und dann anfingen zu unterrichten oder Investoren zu suchen.
er war interessant, weil er mathematisch "versiert" war, er hat an der Universität gelehrt, und in seinen Beiträgen gibt es eine Methode (wissenschaftlich fundiert und wahrscheinlich durch eine Dissertation verteidigt?), die auf fünf Seiten darlegt, wie man einen Zufallsprozess bestimmt
Ich werde am Abend danach suchen, ich habe im Moment kein Internet.