Kann man die SB-Karte von der Preiskarte unterscheiden? - Seite 6
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Ja, aber nur auf einer assoziativen Ebene. Die Diagramme sind stark komprimiert. Ratespiel)))
Raten oder nicht, Nova wird es zeigen...
Ich werde jetzt alle auf die Folter spannen))
Es ist immer noch schön!
Oh, so gut ich kann, ich weiß links und rechts))
Hier schreibtdanminin, dass der Unterschied nur in der Kurtosis, d.h. in der Insellage, besteht, woraus folgt, dass eine große Anzahl kleiner Inkremente, warum ist dies der Fall und das TSP nicht erfüllt ist?
dies sind mehr Stufen als bei jemandem
diese sind weniger.
gibt es wieder mehr davon.
Wo ist die Widerlegung, dass Zitate zufällig sind? Und wo ist der Beweis, dass sich der gesamte Lebensprozess der Zitate nicht irgendwann normalisiert? Und in welcher Dimension haben Sie es überhaupt gemessen?)
Und wer behauptet, dass wir einen unendlichen Zufallsprozess haben, der zwangsläufig zur Normalität konvergiert?Ich habe diese Phase schon vor langer Zeit durchgemacht. Ich habe versucht, den Markt zu "normalisieren". Ich habe alle möglichen Metriken berechnet, Hypothesentests durchgeführt... Bei einem Signifikanzniveau von 0,9 oder höher kam ich immer zu dem Schluss, dass die Kursbewegung nirgendwo normal war.
Der Grenzwertsatz von Gauß besagt, dass der Wert einer Zufallsvariablen, die von einer großen Anzahl unabhängiger Variablen abhängt, im Grenzfall durch das Normalgesetz beschrieben wird.
Das ist der Punkt, an dem unser Zufallsprozess niemals zur Normalität konvergieren wird. Sie kann höchstens eine Zeit lang mit einer Normalverteilung übereinstimmen.
Nehmen wir an, wir werfen eine Münze: Kopf ist Kopf, Zahl ist Zahl. Weitere 5 Münzen werden geworfen, wenn alle Kopf sind, werden 5 Punkte von der ersten Münze addiert - eine Art Nachrichtensimulation, bis drei Adler herauskommen. Die Volatilität wird in die Höhe schnellen. Wo liegt hier die Anomalie? Warum ist ein solcher Prozess auf dem realen Markt anormal?
Nun, Sie modellieren nur einen normalen Zufallsprozess, denn das Werfen einer Münze hängt von einer großen Anzahl unabhängiger Faktoren ab. Prüfen Sie die Hypothese der Gleichmäßigkeit der Verteilung - Sie werden sicher bestätigen, dass der Wurf einer Münze mit einem hohen Signifikanzniveau ein gleichmäßiger Zufallsprozess ist.
Die tatsächliche Preisbewegung hingegen ist ein ganz anderer Prozess. Und er kann weder mit einer Gleichverteilung noch mit einer Normalverteilung beschrieben werden, weil der Preis nicht von unabhängigen Faktoren beeinflusst wird.
Das ist es ja - unser Zufallsprozess wird nie zu einem normalen Prozess konvergieren. Sie kann höchstens eine Zeit lang mit einer Normalverteilung übereinstimmen.
Jemand hat die Bewegung eines Preises mit der Geschwindigkeit eines Autos verglichen, imho ein gutes Beispiel - zu bestimmten Zeitpunkten gehorcht die Geschwindigkeit eines Autos den Gesetzen der Beschleunigung, dann kann es anhalten, dann kann es sich drehen
So sehr Sie sich auch bemühen mögen, das Gesetz der Geschwindigkeitsregelung eines Autos lässt sich nicht durch eine mathematische Formel beschreiben.
da war die Aussage von @Maxim Dmitrievsky, dass ein nicht-zufälliger Prozess periodisch sein muss, nun, das ist keine "notwendige Bedingung" für Nicht-Zufälligkeit... Der gleiche Graph eines Exponenten ist nicht periodisch, aber auch nicht zufällig
einer im Wald und einer außerhalb des Waldes...
Ich empfehle die Lektüre sehr:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre technischen Anwendungen
Moskau: Nauka. 1988 (Physik- und Mathematikbibliothek für Ingenieure). - 480 с.
Systematische Darstellung der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie unter dem Gesichtspunkt praktischer Anwendungen in Fachgebieten: Kybernetik, angewandte Mathematik, Computer, automatische Kontrollsysteme, Mechanismustheorie, Funktechnik, Zuverlässigkeitstheorie, Verkehr, Kommunikation usw. Trotz der Vielfalt der Bereiche, auf die sich die Anwendungen beziehen, sind sie alle von einem gemeinsamen methodischen Rahmen durchdrungen.
Für ein breites Spektrum von Ingenieuren und Wissenschaftlern verschiedener Profile, die in ihrer praktischen Tätigkeit mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, Probleme im Zusammenhang mit Zufallsphänomenen zu stellen und zu lösen. Es kann auch von Universitätsstudenten und Lehrern einschlägiger Fachrichtungen genutzt werden.
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Und lesen Sie von Anfang an.
Oh, so gut ich kann, ich kann links von rechts unterscheiden))
Ich meinte die Bilder von Vizard_.
Sie modellieren also einen normalen Zufallsprozess, denn der Wurf einer Münze hängt von einer großen Anzahl unabhängiger Faktoren ab. Prüfung der Hypothese der Gleichmäßigkeit der Verteilung - Sie können wahrscheinlich mit einem hohen Signifikanzniveau bestätigen, dass der Wurf einer Münze ein gleichmäßiger Zufallsprozess ist.
Die tatsächliche Preisbewegung hingegen ist ein ganz anderer Prozess. Und er lässt sich weder mit einer Gleichverteilung noch mit einer Normalverteilung beschreiben - wiederum, weil der Preis von keineswegs unabhängigen Faktoren beeinflusst wird.
Wie können Sie feststellen, dass es sich um einen völlig anderen Prozess handelt?
Jemand hat die Bewegung eines Preises mit der Geschwindigkeit eines Autos verglichen, imho ein gutes Beispiel - zu bestimmten Zeitpunkten gehorcht die Geschwindigkeit eines Autos den Gesetzen der Beschleunigung, dann kann es zum Stillstand kommen, dann kann es eine Kurve geben
So sehr Sie sich auch bemühen mögen, das Gesetz zur Regelung der Geschwindigkeit eines Autos lässt sich nicht mit einer mathematischen Formel beschreiben.
da war die Aussage von @Maxim Dmitrievsky, dass ein nicht-zufälliger Prozess periodisch sein muss, nun, das ist keine "notwendige Bedingung" für Nicht-Zufälligkeit... Der gleiche Graph eines Exponenten ist nicht periodisch, aber auch nicht zufällig
Ein nicht zufälliger Prozess kann einen linearen Trend oder einen zyklischen Trend aufweisen. Dennoch muss es etwas geben, das den Prozess als nicht zufällig charakterisiert, sonst ist es eine SB mit beliebiger Verteilungsdichte
Wenn keine konstanten Komponenten unterschieden werden können, dann ist der Prozess natürlich zufällig, was gibt es dann noch zu bedenken?
Ein Zufallsprozess kann vorgeben, nicht zufällig zu sein. Deshalb herrscht auf dem Markt oft die Illusion, dass er vorhersehbar ist, aber dann vergeht dieser Zeitraum und alle Signale verschmelzen