Optimieren Sie einen EA und holen Sie sich das Beste aus den optimierten EAs. - Seite 42
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Frames benötigt werden, so dass all dies würde aus dem Netzwerk gesammelt werden - Optimierer (Agenten), benutze ich nicht einen einzigen Computer. Der Code ist also nicht von Grund auf neu - ich habe ihn teilweise aus dem Artikel über Optimierung entkernt und an meine Bedürfnisse angepasst.
In Expert Advisor können Sie eine externe Variable erstellen, nach der die Statistiken geschrieben werden oder nicht.
Nun, das hatte ich auch vor.
Eigentlich geht es bei der Frage um die Speicherung von Statistiken. Sie wollen vollständige Statistiken für jeden Durchlauf - aber wenn die Arbeit mit entfernten Agenten erledigt wird, werden diese nicht in eine Datei geschrieben. Nur in Rahmen.
GUT.
Ich gebe Ihnen Rahmen mit allen von Ihnen angegebenen Werten. Es könnte sein, dass ich in Zukunft alle statistischen Daten jedes Durchgangs verstehen möchte - dann wird diese Funktion in meiner Bibliothek nützlich sein.
Ein paar Tage.
Meine Frage ist, ob ich das Terminal auf die neue Version aktualisieren muss, um an diesem Projekt weiterarbeiten zu können.
Nur für jetzt, wegen der Instabilität, werde ich nicht aufrüsten...
Meine Frage ist, ob ich das Terminal auf die neue Version aktualisieren muss, um an diesem Projekt weiterarbeiten zu können.
Es ist nur so, dass ich im Moment wegen der Instabilität nicht aufrüsten werde...
Was macht das für einen Unterschied?
Ich habe gerade ein Skript nachgebaut, das die XML-Datei ein wenig bearbeitet, und das war's, der einzige Unterschied liegt in den Namen...
All diese Variablen stören die Liga überhaupt nicht.
In den nächsten Tagen werde ich es Ihnen ermöglichen, alle von Ihnen angegebenen Statistiken für alle Durchgänge in eine Datei auszugeben. Sie erhalten eine CSV-Datei. Die erste Spalte ist Ihre Passnummer, die anderen Spalten sind Ihre Statistiken. Es funktioniert sowohl für einzelne TC als auch für eine gemeinsame Datei mit dem von Ihnen angegebenen TC. Frames werden nur benötigt, um Statistiken zwischen Agenten zu sammeln. Nach der Erfassung wird alles in eine lokale Datei geschrieben, die Sie in Excel öffnen und nach Belieben bearbeiten können.
Allerdings bin ich immer noch davon überzeugt, dass all diese fortschrittlichen Statistiken nur "den Wald verdunkeln". Für die Wahl des TS sind nur zwei Indikatoren ausreichend - die "Schönheit" der Bilanzlinie (besser natürlich Equity, aber die Historie zeigt das Equity nicht) und der TS-Stabilitätsindikator.
Mit "Schönheit" - ich habe die Frage geschlossen, ich sehe, dass mein "Qualitäts"-Indikator sehr angemessen ist.
Mit "Stabilität" - schwieriger. Ich denke jetzt an die Technologie des "Affenhandels" - das Hinzufügen einer kleinen Anzahl von zufälligen Geschäften, um an der Geschichte zu arbeiten und ihren Einfluss auf den TS zu analysieren. Bislang gibt es jedoch mehr Fragen als Antworten.
Was ist der Unterschied?
Ich habe nur das Skript, das die XML-Datei verarbeitet, ein wenig umgebaut, das ist alles - der einzige Unterschied besteht in den Namen...
All diese Variablen beeinträchtigen die Liga in keiner Weise.
In den nächsten Tagen werde ich es Ihnen ermöglichen, alle von Ihnen angegebenen Statistiken für alle Durchgänge in eine Datei auszugeben. Sie erhalten eine CSV-Datei. Die erste Spalte ist Ihre Passnummer, die anderen Spalten sind Ihre Statistiken. Es funktioniert sowohl für einzelne TC als auch für eine gemeinsame Datei mit dem von Ihnen angegebenen TC. Frames werden nur benötigt, um Statistiken zwischen Agenten zu sammeln. Nach der Erfassung wird alles in eine lokale Datei geschrieben, die Sie in Excel öffnen und nach Belieben bearbeiten können.
Allerdings bin ich immer noch davon überzeugt, dass all diese fortschrittlichen Statistiken nur "den Wald verdunkeln". Für die Wahl des TS sind nur zwei Indikatoren ausreichend - die "Schönheit" der Bilanzlinie (besser natürlich Equity, aber die Historie zeigt das Equity nicht) und der TS-Stabilitätsindikator.
Mit "Schönheit" ist die Frage für mich erledigt, ich sehe, dass der "Qualitäts"-Index sehr angemessen ist.
Bei der "Stabilität" ist es etwas komplizierter. Ich denke über die "Monkey-Trading"-Technologie nach - das Hinzufügen einer kleinen Anzahl von zufälligen Geschäften, um an der Geschichte zu arbeiten, und die Analyse ihres Einflusses auf die Leistung von TS. Bislang gibt es jedoch mehr Fragen als Antworten.
Nun, es ist schon vorgekommen, dass die neue Version andere Ergebnisse brachte...
Was die Funktion zur Ausgabe von Daten in eine Datei betrifft, so wäre es gut, einen Namen zu generieren, der den EA-Namen und das Erstellungsdatum der Datei berücksichtigt, oder noch besser, in umgekehrter Reihenfolge, dann erfolgt die Filterung nach Datum. In diesem Fall wird der Optimierungsprozess einfacher, da die Datei nicht mehr manuell gespeichert werden muss.
Der ungefähre Wert des Eigenkapitals kann auf der Grundlage der Historie ermittelt werden, warum nicht?
Ich weiß nichts über den Qualitätsindikator und die anderen potenziellen Projektteilnehmer. Gestern hatte ich die Idee, das Gleichgewicht mit Hilfe eines Polynoms zu beschreiben (die Idee besteht darin, am Anfang des Diagramms eine Funktion auszuwählen, die ein Diagramm mit einer bestimmten Abweichung beschreibt, und eine neue Funktion zu verwenden, wenn die Abweichung einen bestimmten Wert erreicht) und die Funktionen z. B. nach einem bestimmten Koeffizienten zu klassifizieren; die Klassifizierung selbst gibt einen Vektor und eine Steigung an; wenn man die Anzahl solcher Segmente kennt, kann man die Richtung der Linie herausfinden. Jetzt mache ich mir Sorgen um Flugzeuge, die in einem echten Konto zu Pisten werden würden... Generell gibt es viele Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich sie alle umsetzen soll.
Übrigens, ergänzen Sie die Statistik
STAT_CONLOSSMAX - Maximaler Verlust in einer Folge von Verlustgeschäften. Wert kleiner als oder gleich Null
STAT_CONPROFITMAX - Maximaler Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Wert größer als oder gleich Null
Der ungefähre Wert des Eigenkapitals auf die Geschichte erhalten werden kann, warum nicht?
Und wie? Die Historie enthält nur Informationen über die stattgefundenen Geschäfte. Um das Eigenkapital zu erhalten, müssen wir die Preisbewegung während ihrer offenen Positionen berücksichtigen. Selbst bei Dollarpaaren ist das nicht so einfach. Und erst recht nicht mit Kreuzen - das ist zu schwierig.
Ich weiß nichts über Equity und auch nicht über andere potenzielle Teilnehmer des Projekts.
Na ja... Hier, vor allem für diejenigen, die es nicht benutzen wollen - es wird eine Datei mit Statistiken über alle Durchgänge geben - nehmen Sie die Daten, die Sie wollen.
Übrigens, zu den Statistiken hinzufügen
STAT_CONLOSSMAX - maximaler Verlust in einer Folge von Verlustgeschäften. Dieser Wert ist kleiner oder gleich Null.
STAT_CONPROFITMAX - Maximaler Gewinn in einer Folge von profitablen Geschäften. Wert größer als oder gleich Null
OK, Sie werden auch solche Spalten bekommen.
Und wie? Die Geschichte ist nur eine Information über die stattgefundenen Geschäfte. Um Eigenkapital zu erhalten, müssen Sie die Preisbewegungen während ihrer offenen Phase berücksichtigen. Selbst in Dollarpaaren ist das nicht einfach. Und mit Kreuzen - zu schwierig.
Na ja... Hier, vor allem für diejenigen, die es nicht benutzen wollen - es wird eine Datei mit Statistiken für alle Pässe - nehmen Sie alle Daten, die Sie wollen.
OK, Sie werden solche Spalten bekommen.
Es ist nicht einfach, aber es ist möglich...
Entschuldigung :)
Gut.
Es ist nicht einfach, aber es ist möglich...
Entschuldigung :)
Gut.
Ich habe genug von diesen verdammten OnTesterPass().
Ich komme im Debugger nicht an ihnen vorbei! Das ist eine Art von Verrat!
Aber wenn ich die Ausgabe in die Log-Datei übertrage, scheint alles zu funktionieren.
Aber die Schwierigkeiten sind lösbar, und bis Dienstag werden Sie eine Datei mit allen Statistiken für jeden Durchgang erhalten. Sie können es analysieren, wie Sie wollen.
Ich wollte es am Wochenende machen - aber nein, ich habe zu viel Zeit damit verbracht, mich mit dem Debugger herumzuschlagen, und es gibt noch andere Dinge zu tun.
Übrigens, im anderen Forum gibt es ein weiteres Mitglied, das sich sehr für die Liga interessiert. Ich habe bereits fünf XML-Dateien erstellt. Und alle mit demselben Fehler - er hat den Export nicht von der Registerkarte "Weiterleiten", sondern von der Registerkarte "Optimierung" übernommen. Aber er sagte, er werde es noch einmal machen.Ich habe genug von diesen OnTesterPass().
Ich komme im Debugger nicht an ihnen vorbei! Das ist einfach Betrug!
...
Beispiele:
Ich habe die Nase voll von diesen verdammten OnTesterPass().
Ich komme im Debugger nicht an ihnen vorbei! Einfach eine Art von Betrug!
Obwohl, wenn ich die Ausgabe in die Log-Datei nehme, scheint alles zu funktionieren.
Aber die Schwierigkeiten sind lösbar, und bis Dienstag werden Sie eine Datei mit allen Statistiken für jeden Durchgang erhalten. Sie können sie nach Belieben auswerten.
Können Sie die Probleme genauer benennen? Bei mir scheint es zu funktionieren, und ich frage mich, ob es vielleicht einen versteckten Fehler gibt.
Ich wollte es dieses Wochenende machen - aber nein, ich habe zu viel Zeit damit verbracht, mit dem Debugger zu kämpfen, und es gibt noch andere Dinge zu tun.
Übrigens, in einem anderen Forum gibt es ein anderes Mitglied, das sich sehr für die Liga interessiert. Er hat bereits fünf XML-Dateien erstellt. Und alle hatten den gleichen Fehler - er nahm den Export nicht von der Registerkarte "Weiterleiten", sondern von der Registerkarte "Optimierung". Aber er sagte, er werde es noch einmal machen.Das ist eine gute Nachricht!