Optimieren Sie einen EA und holen Sie sich das Beste aus den optimierten EAs. - Seite 46
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Bitteschön, Alexey, deine Anmerkungen zum Dateinamen und zum Ordner wurden berücksichtigt. Es sieht so aus, als sollte es funktionieren.
Ich werde dort alles in Ordnung bringen.
XML-Dateien - ich werde sie später bearbeiten, ich werde sie berücksichtigen.
Und was sind diese beiden neuen Variablen?
Vielleicht ist es sinnvoll, keine Favoriten zu wählen, sondern die Gesamtstrategie mit Teilstrategien zu stärken?
der Algorithmus zur Systemoptimierung sollte geändert werden
Interessantes Ergebnis (Pareto-Dominanz) am Ende
Vielleicht ist es sinnvoll, keine Favoriten zu wählen, sondern die Gesamtstrategie mit Teilstrategien zu stärken?
So funktioniert die Liga doch, oder? Sie wirkt auf alle TCs gleichzeitig.
Außerdem verfeinere ich es jetzt so, dass ich nicht mehrere Instanzen von TS League auf verschiedenen Karten für verschiedene Magier laufen lassen muss, sondern einfach eine Ini-Datei schreibe, in der die notwendigen Magier aufgelistet sind, und die League - wird genau diese TS laufen lassen. In diesem Fall ist der Bonus auch die Möglichkeit für verschiedene TS, um unterschiedliche Risiko-Prozentsätze zu nehmen, sowie für jeden TS, um eine zulässige Richtung der Arbeit zuweisen (auf einem anderen Forum Mann machte eine solche Anfrage, ich persönlich sehe nicht den Sinn in Forex getrennt in die Longs oder Shorts, es ist nicht eine Aktie, aber wenn ein aktiver Teilnehmer will - ich werde es tun).
Wie lauten die beiden neuen Variablen dort?
Ich habe vergessen, sie herauszunehmen.
Dies sind schützende Stoplosses. Der Liga-Teil des TS weist keine Stoplosses auf. Das sind z.B. SAR-Systeme oder RTS-Systeme, aber für die eigentliche Arbeit kommt man ohne SL nicht aus. Bevor ich also die Ergebnisse der XML-Datei in die Liga einfüge, recherchiere ich noch, ob es sinnvoll ist, einen SL zu haben. Und selbst wenn es sich als schlechte Idee erweisen sollte, einen SL zu haben, werde ich ihn in einer Entfernung aufstellen, in der er im Laufe des Jahres nicht ein einziges Mal getroffen wird. In diesem Fall ist das Ausschalten des SL ein klares Indiz dafür, dass die TK nicht in Ordnung ist.
Das Gleiche gilt für TP - einige TS benötigen kein TP, aber ich recherchiere zusätzlich, ob es sich noch lohnt, TP zu haben. Und wenn TP die Qualität des Handels erhöht - ich setze es auf den gefundenen Platz. Wenn der TP die Qualität des Handels nicht verbessert, stelle ich ihn so ein, dass er im Jahreszeitraum nie funktioniert. Und theoretisch bedeutet sein Aufprall auch, dass der TS nicht in Ordnung ist. Aber ich möchte nicht verhindern, dass sie gehandelt wird. Warum sollte man ein Huhn schneiden, das bereits goldene Eier gelegt hat?
Hier ist die neueste Version der einzelnen TS-Experten, die eine vollständige Statistikdatei schreiben und keine "zusätzlichen" Variablen haben.
So funktioniert die Liga doch, oder? Es funktioniert auf allen TCs gleichzeitig.
Außerdem verfeinere ich es so, dass ich nicht mehrere Instanzen von TS League auf verschiedenen Karten für verschiedene Magier laufen lassen muss, sondern nur eine Ini-Datei schreibe, in der ich die benötigten Magier aufliste, und die League wird genau diese TS laufen lassen. In diesem Fall ist der Bonus auch die Möglichkeit für verschiedene TS, um unterschiedliche Risiko-Prozentsätze zu nehmen, sowie für jeden TS, um eine zulässige Richtung der Arbeit zuweisen (auf einem anderen Forum Mann machte eine solche Anfrage, ich persönlich sehe nicht den Sinn in Forex getrennt in die Longs oder Shorts, es ist nicht eine Aktie, aber wenn ein aktiver Teilnehmer will - ich werde es tun).
Ich habe das Thema nicht sorgfältig gelesen, wie ich sehe.
Aber funktionieren die TS auch von alleine? Ist es sinnvoll, verallgemeinerte (gemittelte) Signale zu erhalten? In diesem Fall tritt ein interessantes Paradoxon auf, wenn schwache Systeme umgekehrt das kumulative Ergebnis verbessern können.
aber funktionieren die TS noch eigenständig? Ist es sinnvoll, verallgemeinerte (gemittelte) Signale zu erhalten? In diesem Fall ergibt sich (scheinbar) ein interessantes Paradoxon, bei dem schwache Systeme im Gegenteil das Gesamtergebnis verbessern können
Und wie stellen Sie sich das vor? Ein TS sagt, wir sollten long gehen. Und der erste geht direkt auf Trailing auf einem kleinen Zeitrahmen, während der andere auf TP-SL geht und auf einem größeren wartet. Was ist das "durchschnittliche Signal" hier?
Im Moment arbeiten diese beiden Systeme unabhängig voneinander. Der eine geht long, der andere short, beide arbeiten mit unterschiedlicher Magie und der eine zieht nach, während der andere auf TP oder SL wartet. Und wie würde ein "durchschnittlicher" Handel aussehen? Außerdem ist der Begriff "schwache Systeme" nicht ganz klar - was bedeutet er?
Aktuelle CU zur Überoptimierung:
Ich kann noch nichts einfügen - ich überarbeite gerade den Code.
Und wie stellen Sie sich das vor? Ein TS sagt, man solle long gehen. Und der erste wird direkt auf einem kleinen Zeitrahmen nachziehen, während der andere auf einem großen Zeitrahmen TP-SL setzen und abwarten wird. Was ist also das "durchschnittliche Signal" hier?
Ich habe die beiden Systeme derzeit unabhängig voneinander in Betrieb. Der eine geht long, der andere short, beide arbeiten mit unterschiedlicher Magie und der eine zieht nach, während der andere auf TP oder SL wartet. Und wie würde ein "durchschnittlicher" Handel aussehen? Außerdem ist der Begriff "schwache Systeme" nicht ganz klar - was bedeutet er?
Nun, es ist schwierig, hier zu vereinheitlichen, wenn man nur alle Merkmale mittelt und das kumulative Ergebnis erhält, wird es das gleiche sein, aber der Handel wird immer 1 sein. Schwache Systeme sind solche, die im Moment schlecht funktionieren. Kurz gesagt, es stammt aus der Spieltheorie und wird intuitiv kaum verstanden - warum schwache Strategien die Systemstabilität bei neuen Daten erhöhen (können).
Ich habe nur ein Dilemma, das ich noch nicht spekulativ gelöst habe. Es gibt eine Analogie zu Ihrer Liga, aber sie funktioniert nach der obigen Methode der Mittelwertbildung. Ich kann nicht erkennen, ob es sinnvoll ist, die Aufträge in separate Aufträge aufzuteilen, wenn es irgendwelche prinzipiellen Vorteile gibt.
Nun, es ist schwierig, hier zu vereinheitlichen, wenn man nur alle Merkmale mittelt und ein Gesamtergebnis erhält, wird es das gleiche sein, aber der Deal wird immer 1 sein. Schwache Systeme sind solche, die im Moment schlecht funktionieren. Kurz gesagt, es stammt aus der Spieltheorie und wird intuitiv kaum verstanden - warum schwache Strategien die Systemstabilität bei neuen Daten erhöhen (können).
Ich habe nur ein Dilemma, das ich noch nicht spekulativ gelöst habe. Es gibt eine Analogie zu Ihrer Liga, aber sie funktioniert nach der obigen Durchschnittsmethode. Ich kann nicht erkennen, ob es sinnvoll ist, die Aufträge in separate Aufträge aufzuteilen, wenn es irgendwelche prinzipiellen Vorteile gibt.
Bleiben wir beim "Vornamen", wir werden den Senioren oder den Damen "die Meinung geigen", wir sind hier in etwa gleich.
Mit "schwachen" Systemen - schon verstanden. Meiner Meinung nach sollten sie zusammen mit den anderen angewandt werden - nur um die Gesamtbilanzkurve zu "glätten". Zu diesem Zweck sollte es jedoch ein klares Kriterium für die Auswahl des TS geben, mit dem man arbeiten möchte, wenn man bereits über eine ausreichend große Einlage und somit über eine Vielzahl von TS verfügt.
Was die Aufteilung oder Mittelwertbildung betrifft, so bin ich, wie ich bereits sagte, zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn hat, den TS zu sehr zu verkomplizieren. Denn die Zeit seiner gewinnbringenden Arbeit hängt nicht von ihm ab. Und deshalb - das System sollte so einfach wie möglich sein, und deshalb sehe ich keinen Sinn darin, zu "kombinieren" und zu "mitteln". In der Liga werden alle TCs unabhängig voneinander arbeiten.
Wir sollten uns beim Vornamen nennen und den Senioren oder den Damen "zurufen", denn wir sind hier sozusagen gleichberechtigt.
Mit "schwachen" Systemen - schon verstanden. Meiner Meinung nach sollten sie zusammen mit den anderen angewandt werden - nur um die Gesamtbilanzkurve "abzuflachen". Aber dafür muss es ein klares Kriterium für die Auswahl der TS geben, mit denen man arbeiten kann, wenn man bereits eine ausreichend große Einlage und folglich eine Menge TS hat.
Was die Aufteilung oder Mittelwertbildung betrifft, so bin ich, wie gesagt, zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn hat, TK sehr komplex zu machen. Denn die Zeit seiner gewinnbringenden Arbeit hängt nicht von ihm ab. Und deshalb - das System sollte so einfach wie möglich sein, und deshalb sehe ich keinen Sinn darin, zu "kombinieren" und zu "mitteln". In der Liga werden alle TCs unabhängig voneinander arbeiten.
OK, los geht's. Verstehe, ich werde später versuchen, einige Varianten der Optimierung der vorgeschlagenen Strategien durch NS vorzuschlagen, vielleicht passiert ja etwas Interessantes :)