Von der Theorie zur Praxis - Seite 255
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Während ich damit beschäftigt bin, WebMoney zu sortieren und ein uneingeschränktes Signal- und PAMM-Konto zu eröffnen, möchte ich immer wieder auf den wichtigsten Punkt eingehen - die Zeitabstände zwischen den Tick-Kursen.
Ich habe es noch einmal überprüft. Das habe ich für das AUDCAD-Paar erhalten:
Dies ist die Verteilung der Zeitintervalle zwischen echten Ticks
Ich wiederhole immer wieder, dass dies die DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION ist
Spalte C stellt reale Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dar
Spalte D - berechnet nach der Formel vonhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение mit p=0,7.
Meine Herren!!!!!!!!!
Zeigen Sie mir wenigstens eine Theorie, die bei solchen Zeitabständen zwischen den Ereignissen funktionieren würde.
Es gibt keine und es ist auch keine zu erwarten.
Deshalb partitioniere ich diese Zeitreihe mit einem Exponenten, führe Pseudozustände ein und arbeite mit Diffusionsgleichungen.
Nein, es handelt sich nicht um eine Lognormalverteilung, der Graph sieht aus wie ein Exponent.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
aber hier ist der Exponent:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Hier ist der Lognormalwert, die Verteilung der Anzahl der Ticks pro Balken.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
Nein, es handelt sich nicht um eine Lognormalverteilung, der Graph sieht aus wie ein Exponent.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
aber hier ist der Exponent:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Nein. Die Zeitintervalle zwischen realen Ticks sind logarithmisch und mit einem Punkt versehen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
Wenn dies eine Eigenschaft eines nicht-Markov'schen Prozesses ist, dann bin ich sogar froh. Sie soll logarithmisch sein. Da fällt mir sofort die "Zeitspirale" ein... Schönheit, mit einem Wort.
Aber Schönheit ist nicht genug für uns, nicht wahr?
Und ja, meine Herren der Physik und Mathematik!
Mit gesenktem Kopf und ohne Mütze bitte ich Sie demütig, in diesem Thread eine WIRKLICH bewährte Formel zur Berechnung des Hearst-Koeffizienten zu veröffentlichen.
Die Formeln sind längst in Vergessenheit geraten, da es viele fertige Pakete gibt, die u. a. den Hurst-Koeffizienten berechnen.
Dies ist die so genannte Idee der fraktionalen Differenzierung. Die erforderlichen Werte werden automatisch gesucht, z.B. auto.arima {forecast} . Das Ergebnis der Funktion sind zwei Vektoren mit drei Werten:
Sie können auch andere Pakete benennen.
PS.
In dem erwähnten Paket ist Ihre Hurst ein kleines Detail und extrem selten. Aber das ist nur eine Kleinigkeit, denn dieses Paket ist dumm, denn die Märkte sind nicht nur NICHT stationär, sondern es gibt auch mehr als hundert Modelle, für die sie erfunden wurden.
Während ich damit beschäftigt bin, WebMoney zu sortieren und ein uneingeschränktes Signal- und PAMM-Konto zu eröffnen, möchte ich immer wieder auf den wichtigsten Punkt eingehen - die Zeitabstände zwischen den Tick-Kursen.
Ich habe es noch einmal überprüft. Das habe ich für das AUDCAD-Paar erhalten:
Dies ist die Verteilung der Zeitintervalle zwischen echten Ticks
Ich wiederhole immer wieder, dass dies die DISCURRENT LOGARIFY DISTRIBUTION ist
Spalte C stellt reale Werte der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dar
Spalte D - berechnet nach der Formel vonhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение mit p=0,7.
Meine Herren!!!!!!!!!
Zeigen Sie mir wenigstens eine Theorie, die bei solchen Zeitabständen zwischen den Ereignissen funktionieren würde.
Es gibt keine und es ist auch keine zu erwarten.
Deshalb breche ich diese Zeitreihe mit Exponenten, führe Pseudozustände ein und arbeite mit Diffusionsgleichungen.
Sagen Sie mir, Alexander, welche Gründe haben Sie, um unablässig zu wiederholen, dass es sich um "DISKRETE LOGARIFMISCHE VERTEILUNG" handelt? In der Anlage zu Ihrer Nachricht finden Sie eine Kalkulationstabelle, aus deren Daten, wie ich vermute, ein Histogramm der Häufigkeit der Stichproben mit Hilfe der Vissim-Tools erstellt wird. In Spalte D werden dann zum Vergleich die berechneten Wahrscheinlichkeiten dieser Verteilung bei p=0,7 hinzugefügt. Warum logarithmieren Sie nicht die Ordinatenachse der Diagramme? Sehen Sie, ich habe sie einfach in derselben Tabelle durch Ankreuzen logarithmiert und einen Vergleich der beiden Häufigkeitsreihen (Spalten C, D) hinzugefügt. Nach der links hervorgehobenen Zeile macht sich die Diskrepanz bemerkbar, und am Ende des von Ihnen für die Analyse gewählten Wertintervalls (30) weicht die berechnete Wahrscheinlichkeit um den Faktor 10 von der gemessenen Häufigkeit ab. Doch das Verhalten von Zecken lässt sich an den Schwänzen ihrer Verteilungen erkennen. Das verstehe ich nicht.
Das ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe) bei der Ausgabe der Kauf-/Verkaufsbefehle von Vissim. Bei diesen Befehlen sendet der Roboter OrderSend zum aktuellen Preis. Es verfügt nicht über SL/TP, sondern schließt sich auch auf Befehl.
Sie haben die Dinge zu sehr verkompliziert).
Der Algorithmus sieht also grob gesagt wie folgt aus:
1 Nimm die letzten n Ticks.
2 Ihre Zeiten wiederherstellen (nur Zeiten)
3 glauben, dass man nun die Diffusionsgleichung anwenden kann, und sie anwenden
4 wir bestimmen, ob der aktuelle Marktmoment weit von der mathematischen Erwartung entfernt ist (wir haben n vor dem letzten Tick genommen)
5 wenn der Markt weit genug entfernt ist (die Definition ist sehr vage, aber Sie erwähnen das andere nicht), werfen wir OrderSend(on the market!). Die Kauf- oder Verkaufsentscheidung hängt von der Richtung ab, in der die Abweichung festgestellt wird.
6 Während das Geschäft geöffnet ist , wird das zweite Geschäft auf der gleichen Seite (!) für dieselbe Anlage nicht geöffnet.
7 Häkchen weiter lesen und dasselbe tun wie bei Punkt 1
Hinweis: Ein Handel wird geschlossen, wenn unser geschätztes VisSim in Punkt 5 entscheidet, dass wir die mathematische Erwartung erreicht haben. Es gibt keine weiteren Bedingungen für den Ausstieg aus einem Geschäft? Keine zusätzlichen Signalfilter?
Oder?
Oder korrigieren Sie mich.
Re:
Um wie viel unterscheidet sich die dort berechnete mathematische Erwartung von derjenigen, die Sie direkt aus den Marktdaten berechnen können? Ihre Werte sollten für jeden Handel in das Protokoll aufgenommen werden. Sind die RMS sehr unterschiedlich? Die Niveaus,hinter denen er zum Durchschnitt zurückgeht, sind nicht berechenbar, ohne in seinen Raum umzuwandeln? Wie verändert sichdie Anzahl der Abschlüsse und der Prozentsatz der gewinnbringenden Abschlüsse, wenn diese Niveaus weiter/näher an M platziert werden?
Dann haben Sie und der Autor einfach keine Antworten.
Es bleibt keine Zeit, "die Taschen zu füllen". Oder?
Dieses Mal ist der Fehler irrelevant. Wichtig ist nur, dass diese Intervalle anfangs weder gleichförmig noch exponentiell sind.
Der Ablauf der Ereignisse ist eindeutig nicht zufällig! Dies zeigt einmal mehr, dass die Prozesse auf dem Markt nicht von vornherein festgelegt sind.
Ich wiederhole - wir haben keinen entwickelten mathematischen Apparat, um nicht-markovsche Prozesse zu beschreiben, deshalb sind die meisten Händler verwirrt, erfinden immer neue Wege, um den Markt zu bekämpfen, usw.
Ich hingegen mache es einfach - ich lese die Anführungszeichen mit Nachdruck durch den Exponenten.
Das gibt mir das Recht, die Diffusionsgleichungen zu verwenden, in denen übrigens die von Ihnen so geliebte Zeitwurzel auftaucht, das ist es, was ich meine.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K2
Erneut geprüft. Dies ist das Ergebnis für das Paar AUDCAD:
Dies ist die Verteilung der Zeitintervalle zwischen echten Ticks
Zeigen Sie mir wenigstens eine Theorie, die mit solchen Zeitabständen zwischen den Ereignissen funktionieren würde.
Wahrscheinlich bin ich gerade kindisch begriffsstutzig, aber trotzdem.
Warum sindsolche Zeitabstände beunruhigend? Weil wir das Gewicht der Abschnitte erhöhen werden, in denen mächtige Geschäfte getätigt wurden? Wie wäre es, wenn wir einfach Kerzen nach diesen Ticks zeichnen, mindestens zehn Sekunden lang, wenn die Ticks es zulassen? Dann nehmen Sie den Median eines Kerzenständers? Und wir erhalten eine Reihe von zeitlich gleichen Pseudoticks. Warum nicht?
Nein, du schreibst zwar die richtigen Dinge, aber aus irgendeinem Grund ziehst du in deinen Beiträgen die RMS vor.
CCO zähle ich nicht. Sie ist nicht da. Es gibt eine Varianz, die nach der Formel durch den Diffusionskoeffizienten und die Zeit berechnet wird.
Und ich habe einen zusätzlichen Parameter für die Eingabe - es ist der Asymmetriekoeffizient nichtparametrische Schiefe https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew, aber es funktioniert nicht gut. Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz. Entweder ist es Hurst oder Nichtentropie.
Wahrscheinlich bin ich gerade kindisch begriffsstutzig, aber trotzdem.
Warum sindsolche Zeitabstände verwirrend? Weil das Gewicht dieser Teile dort zunimmt, wo es starke Gewerke gab? Und was wäre, wenn wir einfach Kerzen nach diesen Ticks zeichnen würden, sogar zehn Sekunden lang, wenn es die Ticks erlauben? Dann nehmen Sie den Median eines Kerzenständers? Und wir erhalten eine Reihe von zeitlich gleichen Pseudoticks. Warum nicht?
Schauen Sie im Internet nach - gibt es einen mathematischen Apparat zur Beschreibung von Prozessen mit einem Fluss von Ereignissen in logarithmischen Intervallen? Und durch exponentielle, gibt es! Bei gleichmäßigen Zeitintervallen funktioniert meine Strategie auf die gleiche Weise, nur etwas schlechter.
Dieses Mal ist der Fehler irrelevant. Wichtig ist nur, dass diese Intervalle anfangs weder gleichförmig noch exponentiell sind.
Der Ablauf der Ereignisse ist eindeutig nicht zufällig! Dies zeigt einmal mehr, dass die Prozesse auf dem Markt nicht von vornherein festgelegt sind.
Ich wiederhole - wir haben keinen entwickelten mathematischen Apparat, um nicht-markovsche Prozesse zu beschreiben, deshalb sind die meisten Händler verwirrt, erfinden immer neue Wege, um den Markt zu bekämpfen, usw.
Ich hingegen mache es einfach - ich lese die Anführungszeichen mit Nachdruck durch den Exponenten.
Das gibt mir das Recht, die Diffusionsgleichungen zu verwenden, in denen übrigens die von Ihnen so geliebte Zeitwurzel auftaucht, das ist es, was ich meine.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K2
Alexander, wie viele Werte haben Sie für die Stichprobe benötigt, um zu verstehen, dass die Verteilung logarithmisch ist?