Von der Theorie zur Praxis - Seite 250
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Ja, ich vergaß - du bist von der alten Schule. Fundamentalanalyse, Prognosen... Wo ist das alles jetzt? Es gibt niemanden mehr... Nur der Zauberer ist da draußen.
Ja, ich vergaß - du gehörst zur alten Garde. Fundamentalanalyse, Prognosen... Wo ist das alles jetzt? Es gibt niemanden mehr... Einen Hexenmeister hier irgendwo.
In Ihrer Sprache....
Wissen Sie, wie der Algorithmus zur Leiterplattenverfolgung funktioniert?
Es ist fast derselbe Algorithmus, aber mit einem Zitat...
Nach oben, nach unten, dorthin, wo der Marktwert zugenommen hat, gehen wir.
Also Physik in diesem Fall, auf keinen Fall!
Sie können im Folgenden schreiben, was sie wollen, aber wie man so schön sagt: Erst soll er uns sein Forex-Geld zeigen, dann werden wir zuhören.Ja, ich vergaß - du gehörst zur alten Garde. Fundamentalanalyse, Prognosen... Wo ist das alles jetzt? Es gibt niemanden mehr... Sorcerer ist irgendwo da draußen.
Er treibt sich in allen Threads herum, er ist ein Trittbrettfahrer, und du versuchst schon seit langem, ernsthaft mit ihm zu kommunizieren :)
Er redet Blödsinn. Ich glaube, er ist ein DC-Bot.
Schmeiß es rein, Maxim, ich habe Appetit!))) Ich habe Sie hinzugefügt)))
Ja, es ist fertig, ich habe es auf Gdisk hochgeladen, ich habe dir den Link geschickt
Schmeiß es rein, Maxim, ich habe Appetit!))) Ich habe Sie hinzugefügt)))
Danke, ich habe es heruntergeladen))) Keine Nachrichten senden.
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Seltsam, ich habe es auch hinzugefügt... vielleicht funktioniert etwas nach dem Service-Update nicht mehr
Wahrscheinlich werde ich jetzt etwas Dummes schreiben, aber ich kann nicht anders, als hier auszusprechen, was mir beim aufmerksamen Lesen Ihres Beitrags in den Sinn kam.
1. Was ist per Definition ein nicht-Markov'scher Prozess? Es ist ein Prozess, dessen Entwicklung von seiner Vergangenheit abhängt. Soweit ich es verstanden habe, hat Ihre Forschung gezeigt, dass Preisreihen ein Nicht-Markov'scher Prozess sind. Mir scheint, an diesem Punkt sollten alle Techniker Halleluja schreien! Alle, von Charles Dow und den alten Japanern bis hin zu Larry Williams und Herczyk! Weil Sie der technischen Analyse eine Chance gegeben haben, und vor allem, weil Sie ihr eine mathematische Chance gegeben haben!!! Zuvor hatten sie alles auf Postulaten aufgebaut: "Geschichte wiederholt sich", tra-la-la, "Trends", hin und her. Aus Ihren Untersuchungen geht jedoch hervor, dass der Markt der Zukunft in gewisser Weise vom Markt der Vergangenheit abhängt. Es kann also versucht werden, eine Vorhersage zu treffen. Prognosen können also durchaus sinnvoll sein. Das allein ist schon Stoff genug für einen Artikel, wenn man nur mehr oder weniger rigoros beweisen kann, dass die Preisreihen der heutigen Märkte einNICHT-Markov-Prozess sind.
Nun ja, ich verstehe, es wird keinen solchen Artikel geben, denn Sie denken jetzt nur an "fünf Goldmedaillen auf dem Feld der Wunder"... :)
2. Wie um alles in der Welt wollen Sie mit einer solchen Entdeckung Ihre Milliarden verdienen? Paradox!!! Sie lassen sich Tricks einfallen, um einen nicht markovianischen Prozess in einen markovianischen Prozess zu verwandeln! Das heißt, nicht abhängig von der Vergangenheit! Aber auf die "Ihre Mathematik" anwendbar ist - genau der mathematische Apparat, den Sie gut kennen. Warum nicht? Ja, das können Sie!
Sie schreiben: "Auf der exponentiellen Zeit-Kurs-Skala bedeuten die meisten Einstiegspunkte hinter Unterstützungs-/Widerstandslinien eine Rückkehr zum Mittelwert. Bei meinen 20 % von 100 % bedeutet das Überschreiten dieser Linien jedoch, sagen wir mal, die Mitte des Trends, was genau das Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig 'zerstört' werden kann."
Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das in der Handelssprache: Sie versuchen, eine Trading-Strategie gegen den Trend zu entwickeln, und nach Ihren bisherigen Tests sind 80% der Trades profitabel! Das ist großartig! Wirklich! In 20% der Trades lässt er sich von einem unerwarteten Trend mitreißen - das ist das erwartete Verhalten von Counter-Trend-Strategien! Wenn das stimmt, dann ist der Ansatz logisch! Denn wenn man alles auf einen Markov-Prozess reduziert, dann ist die Verbindung zur Vergangenheit weg! Und das bedeutet, dass man Bewegungen nicht mehr vorhersagen kann! Wie kann es also bei einem Zufallsprozess eine Vorhersage geben? Aber man kann einfach die Eigenschaften eines gegebenen Zufallsprozesses berechnen - vor allem die mathematische Erwartung und möglicherweise die Form der Verteilung, aus der man interessante Werte ableiten kann - das ist wertvoll.
3. Irgendwo in diesem umfangreichen Thread habe ich einmal gelesen: "Lasst uns mit fetten Verteilungsschwänzen Geld verdienen", und um ehrlich zu sein, habe ich das damals als eine Variante des "schwarzen Schwans" verstanden. Jetzt verstehe ich, dass dicke Schwänze für Ihre Strategie gerade genug Abschlüsse bedeuten - wenn sie dünn wären, gäbe es nur wenige Abschlüsse. Und das Ziel ist immer eine mathematische Erwartung. Habe ich Ihre Idee richtig verstanden?
Übrigens habe ich mehr als einmal Studien gelesen, die zeigen, dass die Verteilungen von Marktpreisreihen dicke Schwänze haben - sicherlich viel dicker als bei einer Normalverteilung. Außerdem gilt seit langem die plausible Meinung, dass der Devisenmarkt in 70 % der Zeit stagniert und in 30 % der Zeit einen Trend aufweist. Ich wünschte, jemand würde diese Aussage statistisch belegen, mit Berechnungen...
4 Ich verstehe nicht, warum Sie meinen, dass "das Kreuzen dieser Linien sozusagen die Mitte eines Trends bedeutet, was nur ein Zeichen dafür ist, dass der Prozessspeicher nicht vollständig "zerstört" werden kann".
Warum ist es so, dass wenn ein Trend begonnen hat, er aus dem"Prozessgedächtnis " kommt? Denken wir darüber nach: Wohin führt der Trend? Entweder zum Schwanz der Verteilung, weiter zurück als der Punkt, an dem Sie die Rückkehr zum Mittelwert eingegeben haben - es ist nicht wirklich ein Trend, nur eine anomale Abweichung. Oder der Trend führt zu einer vollständigen Bewegung des Durchschnitts zusammen mit der Glocke der Verteilung zu einem anderen Ort durch den Preis - das ist wirklich ein Trend und das ist das natürliche Verhalten des Marktes. Glauben Sie, dass die Trends verschwinden werden, wenn das "Gedächtnis" des Prozesses durch eine Umgestaltung zerstört wird ? ?????
Ein absolut ausgezeichneter Beitrag.
Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Genau so ist es.
Für nicht-Markov'sche Prozesse wird der mathematische Apparat nicht aus dem Wort "überhaupt" entwickelt, das ist das Problem.
Ich habe gerade mit Zecken gearbeitet und dabei etwas Erstaunliches herausgefunden. Nimmt man den durchschnittlichen RMS-Wert des gleitenden Probenvolumens, so stellt sich heraus, dass dieser Wert fast konstant ist!!! Und zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu sinken beginnt, gibt es einen Trend, der diesen konstanten Wert der Varianz wiederherstellt. Das ist es, was die Selbstorganisation des Prozesses ausmacht.
Aber ich habe festgestellt, dass die Verarbeitung riesiger Datenmengen unter allen Gesichtspunkten (Computerressourcen, Energiebedarf, Stabilität der Kommunikationskanäle usw.) sehr schwierig ist. Diese Aufgabe ist zu Hause äußerst schwierig zu lösen.
Es gibt jedoch Diffusionsgleichungen für Markov'sche Prozesse. Alles ist klar und verständlich. Deshalb habe ich begonnen, unseren Zeitablauf zu verändern. Ob das gut oder schlecht ist - ich weiß es nicht. Wenigstens habe ich einen festen Boden unter den Füßen. Ich bin mir meiner Strategie mehr oder weniger sicher, anstatt zu raten und zu basteln, weshalb ich auch keine Stopps setze.
Um es ganz offen zu sagen: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich immer +100% pro Monat haben werde, aber bisher gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass diese Strategie zu einem völligen Scheitern führen wird.
Und ja - wenn man das "Gedächtnis" vollständig auflöst, sieht das, was wir früher einen Trend nannten, nur noch wie eine Abweichung von, sagen wir, höchstens 4-5 RMS aus. Und dies geschieht bereits jetzt in 80 % der Fälle.
Aber 20 % - ja, da ist ein zusätzlicher Parameter erforderlich. Gesucht.
Sergey und Alexander, der Trend ist, dass die Leute nicht kaufen wollen, wenn der Preis steigt, aber sie werden nicht aufhören zu verkaufen.
Und solange die Einlagen nicht aufgebraucht sind, wird es diesen Trend geben, in diesem Fall nach oben.
Und das berühmt-berüchtigte Gedächtnis, über das Sie flüstern, ist das Gedächtnis der Spekulanten, dass der Preis auf und ab geht. Diese Erinnerung ist der Grund dafür, dass sie in Strömen kommen.
Daher ist der Gral zu ruhig und langsam herauszufinden, wo der Preis für mindestens ein paar Monate gehen wird, nicht ein Tag oder zwei, und machen Sie Ihre Bewegung!!!!
Der Befehl Kaufen/Verkaufen, zu bestimmten Zeiten. Der Bot führt lediglich Befehle aus.
Wissen Sie das, oder ist das nur eine Vermutung?
Ein normaler Bot sollte weit mehr tun, als nur Kauf-/Verkaufsbefehle auszuführen.
Wissen Sie das oder ist das nur eine Vermutung?
Ein normaler Bot sollte weit mehr tun, als nur Kauf-/Verkaufsbefehle auszuführen.
Bas weiß eine Menge :))) Das ist übrigens keine Ironie. Aber er sagt kein Wort.