Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 98
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Erstellen Sie also ein adäquates Modell, verwenden Sie ökonometrische Techniken und machen Sie sich die Macht der Ökonometrie zunutze!!.. was hält Sie davon ab?
Die Frage ist nur, wo die Macht der Ökonometrie bleibt...
Oleg, wir haben auch auf etwas Vernünftiges von dir mit dem TAU gewartet. Und Sie amüsieren uns mit Bildern und unverständlichen Formeln. Sie würden zumindest ein Konzept vorlegen, das zugänglich ist.
Nun, sagen wir es zumindest so (ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich habe es genau gehört): Auf dem Markt gibt es zu jeder Zeit 2-3 Akteure, und sie bestimmen alle Prozesse. Der Markt nimmt nicht alle eingehenden Informationen sofort auf, und deshalb gibt es eine gewisse... äh... Entspannung, wobei sich verschiedene Transienten überlagern. Diese Entspannung ist also unser potenzielles Brot.
Warum - ein klares und prägnantes Konzept, das auch sinnvoll ist. Alles andere (Diffusionen und die Schätzung ihrer Parameter durch Quotienten und die Konstruktion von "Regressionen", die das Verhalten des Marktes annähern) ist bereits eine Technik. Im Übrigen kann man auf ökonometrische Methoden (genauer gesagt auf Statistiken) in der letzten Phase der Modellevaluation ohnehin nicht verzichten. Es ist sowieso ein Zufallsprozess...
Etwas Ähnliches habe ich schon einmal vor etwa 15 Jahren versucht, als ich noch nichts von Fora gehört hatte. Aber dieses Modell war ein wenig anders, obwohl es auch auf einen Diphurk reduziert war - aber parametrisch.
Oleg, das Modell ist angemessen, der Autor ist es auch. Es ist nur so, dass Sie unterschiedliche Ziele, Ambitionen und Größenmerkmale haben :)
;) Diese Passage hat mir einfach sehr gut gefallen:
für das angegebene Modell, das primitiv und schlecht begründet ist und nicht einmal ein Hundertstel eines ökonometrischen Modells verwendet
Oleg, auch wir warten seit langem auf etwas Verständliches von dir über TAU. Aber Sie unterhalten uns mit Bildern und Formeln, die unverständlich sind. Sie sollten das Konzept zumindest auf einer verständlichen Ebene darlegen.
Die Bilder bündeln die Informationen in einer konzentrierten Form - klar, verständlich, ohne unnötige Worte. Die letzten Bilder, die ich hier gezeigt habe, sind zum Beispiel die tatsächlichen Ergebnisse des Systems, das auf der Grundlage von TAU gebaut wurde. Sind auch diese Ergebnisse nicht eindeutig? Sie hat jedoch kein Interesse geweckt. Und welche komplexen und unverständlichen Formeln haben Sie dort gesehen? Es genügt, ein wenig in die Materie einzudringen, und alles wird klar und verständlich - die gesetzten Ziele und die Wirksamkeit des Systems - aktuell und in Zukunft.
Nun, sagen wir zumindest dies...
Vielleicht an langen Winterabenden.... vielleicht werde ich.... Ich erinnere mich, dass Sie auf den Artikel anspielten...
Alles andere (Diffusoren und die Schätzung ihrer Parameter durch Quotienten und die Konstruktion von "Regressionen", die das Verhalten des Marktes annähern) ist bereits eine Technik.
Das Endergebnis hängt von der verwendeten Technik ab.
Im Übrigen kann man in der Endphase der Modellevaluierung ohnehin nicht auf Methoden der Ökonometrie (oder besser gesagt der Statistik) verzichten. Es ist sowieso ein Zufallsprozess...
Ich will damit nicht sagen, dass man sie bedingungslos wegwerfen sollte. Ich will damit sagen, dass die Statistik ein eigenes, genau definiertes Aufgabenspektrum hat, mit dem sie sich befasst und für das sie konzipiert ist. Der Versuch, Statistiken auf Bereiche auszudehnen, die nicht unter ihrer Kontrolle stehen, wird nicht zu positiven Ergebnissen führen. Hier wird z.B. ab Montag ein Evolutionsmodell für balanceA- und balanceB-Prozesse unter Verwendung von Elementen der Statistik einbezogen, wobei die Statistik keineswegs die Grundlage für dieses Modell ist.
Ich habe nicht nach den Ergebnissen des Systems gefragt.
Erzählen Sie mir etwas über das Konzept desSystems selbst . Eine Andeutung davon ist genau dort. Das war's.
Wenn Sie es nicht tun wollen, tun Sie es nicht. Aber Sie haben Ihren Zweig aus einem bestimmten Grund gegründet...
Ich habe eine sehr interessante Frage. Wenn wir eine bekannte Methode für die Analyse von Eröffnungs- und Schlusskursen verwenden können, wie sieht es dann mit der Analyse von Höchst- und Tiefstkursen oder Ticks aus, da diese nicht in gleichen Zeitabständen verteilt sind. Zum Beispiel, die gleiche Vorhersage für einen Schritt des Autors des Themas, wie es zu tun, nehmen Sie die Anzahl der Werte pro Zeitintervall oder bestimmt, wie jetzt, wie mit Prognosen umzugehen, für eine diskrete Zeitreihe ist bekannt, dass das Konfidenzintervall für ein Zeitintervall berechnet wird, aber für nicht-diskrete - für wie lange? Gibt es statistische Methoden, um mit solchen Reihen umzugehen?
Meiner Meinung nach ist es viel schlimmer als das. Ich habe dieses Thema in diesem Thread wiederholt angesprochen, aber niemand hat darauf reagiert. Der Punkt ist folgender. Ich habe sofort ein verbales Modell des Marktes aufgestellt: kotir = Trend + Saison + Häufigkeit + Ausreißer + Rauschen.
Ich modelliere in diesem Thema zwei Komponenten: Trend und Rauschen. Es gibt keine Saison für Devisen, Spikes sind nicht interessant. Der interessanteste Teil ist die Periodizität, die ich als eine Welle mit einer variablen Periode verstehe. Wir haben den kontinuierlichen Kotir in gleiche Teile zerschnitten, und es scheint, dass die Periodizität mit einer variablen Periode überall dort zerschnitten wurde, wo sie auftrat. Und wir versuchen, das vorherzusagen! Ich habe keine Ansätze, niemand hat geantwortet. C-4 hat einen Link angegeben, in dem der Autor behauptet, dass die Periodizität dem logarithmischen Gesetz unterliegt. Aber ich verstehe nicht, wie das überprüft werden kann. Wie lässt sich diese Periodizität feststellen?
Meiner Meinung nach ist es viel schlimmer als das. Ich habe dieses Thema in diesem Thread wiederholt angesprochen, aber niemand hat darauf reagiert. Der Punkt ist folgender. Ich habe sofort ein verbales Modell des Marktes aufgestellt: kotir = Trend + Saison + Periodizität + Ausreißer + Rauschen.
In diesem Thema modelliere ich zwei Komponenten: Trend und Rauschen. Im Forex gibt es keine Saison, Spikes sind nicht interessant. Der interessanteste Teil ist die Periodizität, die ich als eine Welle mit einer variablen Periode verstehe. Wir haben den kontinuierlichen Kotir in gleiche Teile zerschnitten, und es scheint, dass die Periodizität mit einer variablen Periode überall dort zerschnitten wurde, wo sie auftrat. Und wir versuchen, das vorherzusagen! Ich habe keine Ansätze, niemand hat geantwortet. C-4 hat einen Link angegeben, in dem der Autor behauptet, dass die Periodizität dem logarithmischen Gesetz unterliegt. Aber ich verstehe nicht, wie das überprüft werden kann. Wie lässt sich diese Periodizität feststellen?
Periodizität in Kotierschritten? Das Konzept der Periodizität ist zu streng - alle Phasen eines Prozesses haben eine feste Dauer in astronomischer Zeit. Woher kann diese Periodizität kommen? Von realen Wirtschaftszyklen, die an astronomische Zeiten gebunden sind - Steuerperioden, Erntezeiten usw. Ein umfassenderes Konzept ist die Zyklizität. In diesem Fall besteht die Entwicklung ebenfalls aus einer Abfolge bestimmter Phasen, deren Dauer in astronomischer Zeit jedoch nicht konstant ist. Fast alle spekulativen Prozesse sind zyklisch, nicht periodisch. Sie sind nicht an die astronomische Zeit gebunden, der Begriff der inneren Zeit wird hier oft verwendet. Was ein effektiver interner Zeitzähler ist, hängt von dem jeweiligen Prozess ab. Es geht darum, rechtzeitig zu verstehen, in welcher Phase des Prozesses wir uns befinden.
Nehmen wir zum Beispiel den Prozess der Akkumulation von nicht realisierten Gewinnen durch einen bestimmten Teil der Teilnehmer. Zum Beispiel Spekulanten, die mit verschiedenen Varianten der Trendfolgebewertung handeln. Es lassen sich 2 Hauptphasen unterscheiden - die Anhäufung offener Positionen bis zu einer bestimmten Grenze (da sie insgesamt nicht über unendlich viel Geld verfügen) und die Phase der Gewinnmitnahme, die zu einem Zusammenbruch führen kann und in der viele von ihnen einen Verlust hinnehmen müssen. Die praktische Umsetzung solcher Prozesse ist das Aufblasen von Spekulationsblasen. Was wäre ein effektiver Zeitmesser? Logischerweise ist das Volumen der von diesen Spekulanten angehäuften Positionen. Die Zeit der Akkumulationsphase geht zu Ende, da sich dieses Volumen dem kritischen Bereich nähert. Jeder Indikator für Akkumulation/Distribution, der überkaufte und überverkaufte Zonen aufweist, konzentriert sich auf diese Prozesse. Die interne Zeit ist der Wert dieses Indikators im Verhältnis zu diesen Zonen.
D.h. für die zyklischen Prozesse braucht es eine bedingte "interne" Zeit, um zu verstehen, wann man auf den Phasenwechsel warten und ihm entsprechen muss.
Woher könnte diese Periodizität kommen? Von realen Wirtschaftszyklen, die an astronomische Zeiten gebunden sind - Steuerperioden, Erntezeiten usw. Das umfassendere Konzept ist die Zyklizität
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Begriffs "Periodizität". Es basiert auf einer periodischen Funktion mit gut etablierten Konzepten. Aber ich habe kein anderes Wort dafür. Die variable Periodizität ist auf ZZ deutlich sichtbar
Sie können deutlich sehen, dass der Abstand zwischen den Scheitelpunkten immer unterschiedlich ist. Ich kann das Ziel und die Richtung vorhersagen, aber ich kann nicht die Dauer vorhersagen. Es gibt Fibo-Zeiteinheiten, die von Gann, Elliott-Wellen, aber das sind alles Muster.
Aber es gibt das Konzept einer Phase. Vielleicht hier?
Woher könnte diese Periodizität kommen? Von realen Wirtschaftszyklen, die an astronomische Zeiten gebunden sind - Steuerperioden, Erntezeiten usw. Das umfassendere Konzept ist die Zyklizität
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Begriffs "Periodizität". Es basiert auf einer periodischen Funktion mit gut etablierten Konzepten. Aber ich habe kein anderes Wort dafür. Die variable Periodizität ist auf ZZ deutlich sichtbar
Sie können deutlich sehen, dass der Abstand zwischen den Scheitelpunkten immer unterschiedlich ist. Ich kann das Ziel und die Richtung vorhersagen, aber ich kann nicht die Dauer vorhersagen. Es gibt Fibo-Zeiteinheiten, die von Gann, Elliott-Wellen, aber das sind alles Muster.
Aber es gibt ein Konzept von Phasen. Wie wäre es hier?
Im Prinzip kann man sagen, dass ZZ die Reihe zyklisch in zwei Phasen (Aufschwung/Abschwung) unterteilt und dass diese Phasen keine starre Periode haben. Aber wenn wir von Phasen sprechen, meinen wir in der Regel die realen Prozesse, die hinter der Entstehung der Serie stehen, und die endgültigen Erscheinungsformen sind bereits Folgen dieser Phasen.
Wenn es nur einen Prozess gibt, der sich auf die Reihe auswirkt, oder andere, die sich in viel geringerem Maße auswirken, werden die Phasen der Reihe selbst mit den Phasen des Prozesses übereinstimmen. Wir messen zum Beispiel die Außentemperatur und erstellen ein Diagramm. Die mehrjährigen Diagramme verdeutlichen die Phasen des Wechsels der Jahreszeiten, hinter denen der Prozess der Erdrotation um die Sonne und die Position der Erdachse im Verhältnis zur Sonne steht. Wenn es jedoch viele einflussreiche Prozesse gibt und zumindest ein Teil von ihnen nicht periodisch ist, entsprechen die Phasenmarkierungen auf der Reihe nicht eindeutig den Phasen der Prozesse. Es kommt zu einer Vermischung. Es ist wie die Messung der Temperatur in der Nähe eines Geysirs oder eines Vulkans. Zusätzlich zu den Phasen des solaren Prozesses wird es auch Phasen vulkanischer Aktivität geben, und die resultierende Temperaturkurve wird nicht eindeutig nur die saisonalen Phasen zeigen - sie wird eine Mischung aus den Ergebnissen der Überlagerung der Phasen der verschiedenen Prozesse sein.
Ich habe nicht nach den Ergebnissen des Systems gefragt.
Sie sprechen über das Konzept desSystems selbst . Eine Andeutung davon ist genau dort. Das ist alles.
Wenn Sie es nicht tun wollen, tun Sie es nicht. Aber du hast nicht ohne Grund einen eigenen Thread erstellt...
Dieser "Hinweis" --- "bis zum Hals" vereinfachte Darstellung des "Systemkonzepts", von Anfang an, von der allerersten Seite an.
Nun ist ein einjähriges Experiment (und ich vermerke in Klammern, auf einem realen Konto mit echtem Geld und Bargeld) gestartet, basierend auf dem TS-Traktor, der auf dem gleichen "Konzept" basiert --- ist das nicht schon Grund genug, einen Zweig zu gründen?
Im Moment ist der dritte Monat des Experiments vorbei. Die Ergebnisse der ersten beiden Monate zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2332 %. Nach dem akzeptierten Modell wird der jährliche Wirkungsgrad des Systems bei Erreichen des Betriebspunktes im Bereich von 70000% - 80000% p.a. liegen --- die Überprüfung eines solchen Modellierungsergebnisses ist auch ein ausreichender Grund für die Gründung einer Niederlassung.
Übrigens hängt die Informativität nicht nur von der Darstellung, sondern auch von der Wahrnehmung ab ;)